北京市2023年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案.doc

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1、北京市北京市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷前冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A2、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B3、下列关于 Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.

2、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】B4、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C5、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030

3、【答案】B6、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C7、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C8、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存

4、在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C9、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B10、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损

5、益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】C11、如果某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B12、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】C13、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因

6、素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】D14、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A15、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】D16、某交易日的税前净利润为 200 万元，该交易只持续了 5 个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为 250 天，税率为 20）A.

7、17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】A17、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A18、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】B19、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.

8、产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】D20、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A21、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D22、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风

9、险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A23、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D24、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D25、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A

10、.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D26、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】C27、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露，该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概

11、率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C28、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】B29、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D30、目前声誉风险管理最佳的实践操作

12、是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B31、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D32、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C

13、.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】A33、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B34、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】C35、公司机构存

14、款通常（），对商业银行的流动性影响（）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】A36、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C37、2020 年 9 月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020

15、，2060【答案】A38、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】C39、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C40、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答

16、案】C41、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】A42、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D43、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏

17、感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D44、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】D45、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B46、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺

18、乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C47、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】A48、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D49、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.

19、日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B50、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行风

20、险管理进行评估的要素有（）。A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面的审计与内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD2、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD3、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额

21、评估E.风险限额识别【答案】ABC4、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价【答案】ABD5、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的

22、市场价值将增加【答案】ABD6、良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用工法C.缺乏经营特色D.金融产品服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】ABCD7、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有（）。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ACD8、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.系统存在安全漏洞B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导

23、致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】BCD9、风险计量模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】ABCD10、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估

24、上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案【答案】ABCD11、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标（）。A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果B.与商业银行的整体战略目标保持一致C.监测各种风险水平的变化和发展趋势D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】BD12、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。A.对各项业务及

25、各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导【答案】ACD13、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化B.风险文化是风险治理的重要内容C.风险文化应与风险偏好相一致D.风险文化是企业文化的重要组成部分E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观【答案】

26、AD14、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD15、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】ABCD16、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。A.制定操作风

27、险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理?【答案】ACD17、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。A.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制【答案】ABCD18、优质流动性资产分析包括（）。A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析E.总量分析【答案】B19、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD20、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 2000 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB