上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案.doc

《上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案.doc（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海市上海市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷知识题库练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于做市商的表述，不正确的是（）。A.报价驱动中，最为重要的角色就是做市商，因此报价驱动市场也被称为做市商制度B.做市商的利润来源于买卖差价，如果证券差价小但交易频繁，做市商无法赚取利润C.做市商通常由具备一定实力和信誉的证券投资法人承担,本身拥有大量可交易证券，买卖双方均直接与做市商交易，而买卖价格则由做市商报出D.当接到投资者卖出某种证券的报价时，做市商以自有资金买入；当接到投资者购买某

2、种证券的报价时，做市商用其自由证券卖出【答案】B2、下列关于我国基金管理公司投资决策委员会的主要职责的说法中，不正确的是()。A.制定投资管理相关制度B.制定投资组合具体方案C.确定基金投资的原则D.审定基金资产配置的比例或范围【答案】B3、若期货交易保证金为合约金额的 5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的()倍。A.5B.10C.20D.50【答案】C4、假设今天发行一年期债券，面值 100 元人民币，票面利率为 4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为 4%，则债券价格为（）。A.100.80 元B.100.50 元C.96.15 元D.100.24 元【答案】D5、下列选

3、项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是（）A.货银对付原则B.见款付券原则C.分级结算原则D.法人结算原则【答案】B6、下列关于不同资产之间相关性与投资者风险收益特征的关系，说法正确的是（）。A.不同资产之间的相关性与投资者投资风险呈同向变动的关系B.不同资产之间的相关性与投资者投资风险呈反向变动的关系C.不同资产之间的相关性与投资者投资收益呈同向变动的关系D.不同资产之间的相关性与投资者投资收益呈反向变动的关系【答案】A7、合格境内机构投资者，简称为()。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】B8、投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望

4、收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误【答案】B9、旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击的交易算法是（）。A.时间加权平均价格算法B.执行缺口算法C.成交量加权平均价格算法D.跟量算法【答案】C10、关于 QFII 主体资格的申请，下列不符合中国证监会规定条件的是（）。A.保险公司成立 1 年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于 5 亿美元B.商业银行经营银行业务 10 年以上，一级资本不少于 3 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元C

5、.资产管理机构经营资产管理业务 2 年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不少于 5 亿美元D.证券公司经营证券业务 5 年以上，净资产不少于 5 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元【答案】A11、资产负债表的报告时点通常不包括()。A.月末B.会计季末C.半年末D.会计年末【答案】A12、关于基金收益分配的说法中，不正确的是（）。A.封闭式基金当年利润应首先当年的分配，然后弥补上一年的亏损B.开放式基金需在合同中约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例C.开放式基金分红主要有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种形式D.对于每日按照面值进行报价的货币市场

6、基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配【答案】A13、以下指标中不能反映股票基金风险的是（）A.久期B.标准差C.持股集中度D.贝塔系数【答案】A14、在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是()。A.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消B.降低整个投资组合的非系统性风险C.使得组合投资收益的波动变小D.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大【答案】D15、下列关于债券流动性风险的说法，正确的有（）。A.债券的流动性主要用于平衡资者持有债券的变现难易程度B.般来说，买卖差价越小，流动性风险就越高C.

7、一般来说，买卖差价越大，流动性风险就越低D.对于那些打算将债券长期持有至到期日的投资者来说，流动性风险仍很重要【答案】A16、.衍生工具的特点不包括()。A.跨期性B.杠杆性C.联动性D.低风险性【答案】D17、关于基金的平均收益率，以下表述错误的是()。A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值B.与算术平均收益率想比，几何平均收益率可以反映真实的收益情况C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D.一般来说，几何平均收益率要大于算数平均收益率【答案】D18、（）的指标体现了公司所有权利要求者，包括普通股股东、优先股股东和债权人的现金流总和。A.股利贴现模型B.自由现金流贴现模型C.

8、股权资本自由贴现模型D.超额收益现模型【答案】B19、以下策略中，属于自下而上策略的是（）A.投资经理小吴认为国家正大力扶持新能源汽车发展，所以在其配置中挑选新能源汽车行业投资B.投资经理小王根据上市公司中报，选择其中业绩表现突出的股票进行投资C.投资经理小周根据宏观经济数据判断中一定时期内经济复苏无望,便减少了股票配置比重D.投资经理小郑判断周边局势紧张将推高军工行业股价，于是増加了军工行业股票配置【答案】B20、过滤法则是（）于 1961 年首次提出的。A.威廉姆斯和戈登B.亚历山大C.葛兰碧D.莫迪利亚尼和米勒【答案】B21、基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率

9、是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指数()。A.是基金 M 的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金 M 的两倍D.等于基金 M 的夏普指数【答案】C22、以下关于债券到期收益率的说法错误的是（）。A.水平收益曲线特征是长短期债券收益率基本相等B.下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低C.上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低D.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线【答案】C23、某公司发行的累积优先股票面价值为 100 元，股息率为 10%。如公司今年普通股每股分配股息 2 元，则该累积优先股每股可分配股

10、息（）元。A.8B.至少 10C.10D.2【答案】B24、如果投资者持有某上市公司的股票，目前的股票价格偏低，那么可以给经纪人发出（），这样当该公司的股票价格上涨达到或者高于目标价格时，执行该指令。A.限价卖出指令B.市价指令C.止损指令D.限价买入指令【答案】A25、对于一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素不包括（）。A.投资期限B.收益需求C.风险容忍度D.流动性【答案】D26、用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其在上海证券交易所上市交易超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】C27、（）是一种可以在特定时间，按特定条件转换为普通股票的特殊公司债券。A.企业债B

11、.可转换债券C.国债D.债券逆回购【答案】B28、关于另类投资产品的局限性，下列错误的是（）。A.缺乏监管和信息透明度B.流动性较差，杠杆率偏高C.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估D.流动性较好，杠杆率偏低【答案】D29、某债券五年后到期,其面值为人民币 100 元、每年付息两次、票面利率8%、每次付息 4 元。若该债券以 102 元卖出,则其到期收益率（）。A.8%B.4%C.7.5128%D.以上都不对【答案】C30、有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）。A.当期收益率的变动将预示着到期收益率的同方向变动B.给定其它条件不变，债券期限越短，当期收益率就越接近

12、到期收益率C.当期收益率等于债券每年应付的息票利息除以到期收益率D.给定其它条件不变，当期收益率和到期收益率的偏高程度与债券市场价格和债券面值的偏高程度呈负相关关系【答案】A31、用复利法计算第 n 期末终值的计算公式为（）。A.FV=PVx（l+ixn）B.PV=FVx（l+ixn）C.PV=FVx（1+i）nD.FV=PVx（1+i）n【答案】D32、某基金管理人统计了某个基金产品 100 个交易日的每天净值变化的基点11A（单位：点），并将从小到大依次排列，分别为（1）-（100）,其中（91）-（100）为15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.4

13、1,18.57,18.87,18.99,则的上2.5%分位数为（）。A.16.78B.16.56C.16.34D.18.72【答案】D33、下列关于基金份额的分拆合并，叙述错误的是()。A.当基金的净值过低时，通过基金份额的合并可以提高其净值，这种行为被称为逆向分拆B.基金份额的分拆有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构C.当基金的净值过高时，通过基金份额的合并可以提高其净值D.分拆比例大于 1 的分拆定义为基金份额的分拆，而分拆比例小于 1 的分拆则定义为基金份额的合并【答案】C34、用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。A.组合平均剩余期限B.融资比例C.浮动利率债券投资情况

14、D.贝塔系数【答案】D35、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）。A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期B.资本市场没有摩擦C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。【答案】D36、（）假定，股利是投资者在正常条件下投资股票所直接获得的唯一现金流，则就可以建立估价模型对普通股进行估值。A.自由现金流贴现模型B.股权资本自由现金流贴现模型C.超额收益贴现模型D.股利贴现模型【答案】D37、根据有关规定，基金收益分配默认的方式是（）。A.分红再投资B.现金分红C.直接分配基金份额D.固定红利【答案】B38、首次公开发行是发

15、行人在满足必备的条件，经（）审核、核准或注册后，通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程。A.证券监管机构B.证券承销机构C.证券交易所D.发行人【答案】A39、对于 B 股，虽然没有过户费，在上交所，结算费是成交金额的 0.5；在深交所，称为“结算登记费”，是成交金额的 0.5，但最高不超过（）港元。A.5B.10C.500D.100【答案】C40、（）报告了企业在某一时点的资产、负债、所有者权益的状况。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.损益表【答案】A41、以下选项不属于基金业绩评价需考虑的因素的是（）。A.基金管理规模B.成立时间C.时间区间D.风险和收益

16、【答案】B42、关于可转换债券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B43、做市商制度是指（）。A.保证金交易市场B.经纪人市场C.指令驱动市场D.报价驱动市场【答案】D44、会员制证券交易所的日常事务决策机构是（）。A.董事会B.理事会C.监事会D.会员大会【答案】B45、关于基金日常估值程序，以下表述错误的是（）A.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人B.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核C.基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告D.基金日常估值的基金管理人进行【答案】C46、以下不属于短期政府债

17、券的特点的是（）。A.利息免税B.流动性强C.违约风险小D.收益率较高【答案】D47、关于有效前沿，下列说法正确的是()。A.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线B.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合C.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线D.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线【答案】C48、已知一个投资组合与市场收益的相关系数为 0.8，该组合的标准差为 0.6，市场的标准差为 0.3，则该投资组合的值为（）。A.1.6B.0.4C.1.5D.1【答案】A49、某 5 年期可转债既有赎回条款也有回售条款，且 2 年后就可以赎回、回售或转换股票。假设在发行 3 年后市场利率大幅上行，此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下。最有可能出现的情况是()A.转换条款行使B.赎回条款行使C.债券价值上涨D.回售条款行使【答案】D50、在杜邦财务分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中错误的是（）。A.权益乘数大则财务风险大B.权益乘数大则净资产收益率大C.权益乘数等于股东权益比率的倒数D.权益乘数大则资产净利率大【答案】D