上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题型题库附解析答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题型题库附解析答案知识高分通关题型题库附解析答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、逐笔全额结算的主要特点不包括（）。A.资金的足额以单笔交易为最小单位，资金足额则全部交收，不足则全不交收，不分拆交收B.交收期固定C.交收期灵活D.交收方式多样【答案】B2、下列各类型证券的持有人享有投票权的是（）。A.期权B.普通股C.债券D.优先股【答案】B3、下列关于短期融资券的说法正确的是（）A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率B.发行者为具有法人资格的金融企业C.仅在银行

2、间债券市场上流通D.对资金用途有明确限制【答案】C4、下列关于个人投资者的说法中，错误的是（）。A.个人投资者的划分没有统一的标准B.拥有更多财富的个人投资者风险承受能力也更强C.个人投资者还可能在投资经验和能力方面存在差异D.基金销售机构对不同类型的投资者提供相同类型的投资服务【答案】D5、Brinson 方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整【答案】D6、上海证券交易所规定的维持担保比例下限为（）。A.100%B.50%C.130%D.150%【答案】C7、以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（）。

3、A.是所有方差组合中风险最小的组合B.是上半部分和下半部分的分界点C.在最小方差前沿的最右边D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合【答案】C8、（）不属于基金资产承担的费用。A.基金管理费B.基金转换费C.基金托管费D.信息披露费【答案】B9、以下关于正态分布的说法正确的是（）。A.正态分布是最重要的一类离散型随机变量分布B.当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从正态分布C.正态分布密度函数的显著特点是中间低两边高，是一条光滑的“钟形曲线”D.正态分布距离均值越近的地方数值越分散，而在离

4、均值较远的地方数值则很密集【答案】B10、按照杜邦分析法将财务指标拆解成多项指标的乘积。关于杜邦分析法，以下表述错误的是（）。A.权益乘数主要反映企业的融资能力B.销售利润率可以在一定程度上反应企业的盈利能力C.权益乘数等于所有者权益除以总资产D.一般情况下，总资产周转率越高，企业的运营效率越高【答案】C11、公司债券的发行主体是（）。A.国有企业B.中央政府C.股份公司D.地方政府【答案】C12、（）是我国的证券登记结算机构，该公司在上海和深圳两地各设一家分公司。A.中央登记公司B.中国结算公司C.国债登记公司D.银行同业中心【答案】B13、现值计算中，将未来某时点资金的价值折算为现在时点的

5、价值称为()。A.贴现B.折价C.复利D.单利【答案】A14、下列关于股权投资人与债券投资人说法错误的是（）。A.不管公司盈利与否，公司债权人均有权获得固定利息且到期收回本金B.股权投资者只有在公司盈利时才可获得股息C.清算时，股权投资的清偿顺序先于债权投资D.股权投资的风险更大，要求更高的风险溢价【答案】C15、以下选项中不属于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别的是（）。A.交易场所B.信用风险C.投资方式D.执行方式【答案】C16、已知某债券基金的久期是 3 年，那么当市场利率下降 2时，该债券基金的资产净值将（）。A.增加；6B.减少；6C.增加；3D.减少；3【答案】A17、

6、甲公司发行了面值为 1000 元的 5 年期零息债券，现在的市场利率为 5%,则该债券的现值为（）。A.783.53 元B.680.58 元C.770.00 元D.750.00 元【答案】A18、私募股权投资最早在()地区产生并得到发展。A.欧美B.东亚C.北美D.南美【答案】A19、投资期限越长，则投资者对()的要求越低。A.利率B.收益C.期限D.流动性【答案】D20、以下哪一个选项不是根据发行主体分类的债券种类（）A.公司债B.政府债C.金融债D.利率债【答案】D21、关于期权合约，以下表述错误的是（）。A.欧式期权买方在到期日前不能提前执行期权B.美国的金融市场上交易着大量欧式期权C.

7、同样条件下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低D.美式期权买方可以在到期日前提前执行期权，但推迟将会作废【答案】C22、某机构希望在 F 公司盈利较多时，获得较高的股利收益，则一般情况下，该机构应该投资 F 公司发行的哪种金融工具（）。A.累积优先股B.普通股C.非累积优先股D.长期债券【答案】B23、下列算法交易中，在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法为（）。A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.执行缺口算法【答案】D24、关于利润表，以下表述错误的是（）。A.评价企业的整体业绩，最重要的是营业收入而非

8、净利润B.利润表分析用于评价企业的经营绩效C.利润表的基本结构是收入减去成本和费用等于利润D.利润表反映企业一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因【答案】A25、下列关于证券市场做市商和经纪人的说法，错误的是()。A.利润来源不同B.市场流动性贡献不同C.不能共同合作完成证券交易D.市场角色不同【答案】C26、对于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式确定估值日该股票的价值:FV=S（1-LoMD）估值过程中涉及了（）。A.欧式期权B.美式期权C.亚式期权D.百慕大期权【答案】C27、（）指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。A.购买力风险B.政策风险C.汇率风险

9、D.市场风险【答案】C28、下列不属于流动资产的是（）。A.现金B.应收票据C.应收账款D.应付账款【答案】D29、（）是世界四大证券交易所之一，欧洲最大的证券交易所，历史可追溯至1801 年。A.泛欧证券交易所B.芝加哥证券交易所C.伦敦证券交易所D.欧洲交易所【答案】C30、对于基金投资者而言，下列基金投资收入中目前需要征收所得税的是（）。A.从基金分配中取得的收入B.个人申购和赎回基金份额取得的差价收入C.机构买卖基金份额获得的差价收入D.个人买卖基金份额获得的差价收入【答案】C31、某 5 年期可转债既有赎回条款也有回售条款，且 2 年后就可以赎回、回售或转换股票。假设在发行 3 年后

10、市场利率大幅上涨，此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下。最有可能出现的情况是（）。A.转换条款行使B.赎回条款行使C.债券价值上涨D.回售条款行使【答案】D32、（）是全美也是世界最大的股票电子交易市场，是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场，而且它是首家电子化的股票市场。A.法兰克福证券交易所B.纽约证券交易所C.纳斯达克证券交易所D.布鲁塞尔证券交易所【答案】C33、期货市场的功能不包括（）。A.价格发现B.回避价格风险的功能C.稳定收益D.有利于市场供求稳定【答案】C34、合格境内机构投资者，简称为（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】B35、以下选项不

11、属于债券投资管理中的所得免疫策略的是（）。A.空间配比策略B.久期配比策略C.现金配比策略D.水平配比策略【答案】A36、我国可转换债券期限最短为（）年，最长为（）年，自发行结束后（）个月才能转换成公司股票。A.2:2:3B.2:4:6C.1:6:6D.1:5:3【答案】C37、()又称违约风险，是企业在付息日或负债到期日无法以现金支付利息或偿还本金的风险，严重时可能导致企业破产或倒闭。A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.市场风险【答案】B38、私募股权投资的退出机制中,（）常用于缓解私募股权基金紧急的资金需求。A.首次公开发行B.买壳或借壳上市C.二次出售D.投资私募股权二级市场【答案

12、】C39、下列不属于普通股股东享有的基本权利的是（）A.收益权B.知情权C.优先分配股利权D.表决权【答案】C40、不能通过构造资产组合分散掉的风险称为（）A.系统性风险B.非系统性风险C.利率风险D.流动性风险【答案】A41、以下有关银行间债券市场债券结算的说法错误的是（）。A.纯券过户的特点是快捷、简便B.见券付款有利于付券方控制风险C.见款付券的收券方会有一个风险敞口D.券款对付的结算风险双方对等【答案】B42、关于债权资本与权益资本的投票权，以下表述错误的是（）A.通常债券持有者对公司事务没有投票权B.通常公司债权方对公司事务没有投票权C.普通股股东一般按照其持股比例享有投票权D.优先

13、股股东一般按照其持股比例享有投票权【答案】D43、其他条件不变，债券到期日越长，债券价格受市场利率影响就（）A.越大B.无影响C.越小D.不能确定【答案】A44、某面值为 100 元的 3 年期国债，票面利息为 3.85%（每年支付一次），市场无风险利率为 3.82%,该债券当前成交价位 96,则该债券的到期收益率 y 可以表述为（）。A.96=3.82/（1+3.85%）+3.82/（1+3.85%）2+3.82/（1+3.85%）3+100/（1+3.85%）3B.100=3.82/（1+3.85%）+3.82/（1+3.85%）2+3.82/（1+3.85%）3+100/（1+3.85%

14、）3C.96=3.85/（1+3.82%）+3.85/（1+3.82%）2+3.85/（1+3.82%）3+100/（1+3.82%）3D.100=3.85/（1+3.82%）+3.85/（1+3.82%）2+3.85/（1+3.82%）3+100/（1+3.82%）3【答案】C45、下列关于证券回购协议的论述错误的是（）。A.证券回购协议的正回购方为资金贷出方B.中国人民银行可以此为工具进行公开市场操作C.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具D.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的【答案】A46、任何一家市场参与者在进行买断式回购交

15、易时，单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的()%。A.5B.10C.15D.20【答案】D47、下列部门中不属于基金管理公司投资管理部门的是（）。A.市场部B.交易部C.研究部D.投资部【答案】A48、在现值计算中，利率 i 也称为()A.利滚利B.贴现率C.名义利率D.股息率【答案】B49、夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A.相对收益B.超额收益C.绝对收益D.部分收益【答案】B50、2013 年 6 月的“钱荒”事件，以及 2016 年底的“货币基金负偏离”风险，说明货币市场工具及货币市场基金并非没有风险，以下哪些指标可以反映货币市场基金的风险()、投资组合平均剩余期限、融资回购比例、浮动利率债券投资情况A.B.、C.、D.、【答案】C