云南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷A卷含答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷知识模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、大宗商品的投资方式不包括（）。A.购买大宗商品实物B.购买资源或者购买大宗商品相关股票C.购买大宗商品相关债券D.投资大宗商品衍生工具【答案】C2、关于贝塔（）的含义，以下理解错误的是（）。A.是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标B.绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大C.可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性D.某股票的值为 1.5,表述市场下跌 1%时，该股票将下跌

2、1.5%【答案】A3、基金公司投资交易包括（）。A.B.C.D.【答案】A4、可转换债券的应半年或 1 年付息 1 次，到期后（）个工作日内应偿还未转股债券的本金及最后一期利息。A.5B.7C.10D.15【答案】A5、影响期权价格的因素不包括（）。A.合约标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.合约标的资产的历史价格D.期权的有效期【答案】C6、股票的价值不包括（）。A.票面价值B.折旧价值C.清算价值D.内在价值【答案】B7、（）是基金管理公司的核心业务。A.业绩评估B.独立研究C.基金销售D.基金投资管理【答案】D8、关于债券评级，以下属于投资级的是（）。A.标准普尔的 CCC-B.惠誉

3、的 DDDC.标准普尔的 A-D.穆迪的 BAl【答案】C9、关于计价错误责任承担，以下表述错误的是（）A.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金服务机构予以赔偿B.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金托管人予以赔偿C.因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人予以赔偿D.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同规定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任【答案】A10、下列关于场内证券交易

4、结算原则的说法错误的是（）。A.货银对付B.法人结算C.分级结算D.结算参与人【答案】D11、基金管理费率通常与基金投资风险成()。A.反比B.正比C.无关D.以上都不对【答案】B12、1985 年 12 月 20 日，欧洲委员会通过了（），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。A.UCITS 一号指令B.AIFMD 指令C.证券监管目标和原则D.集合投资计划治理白皮书【答案】A13、证券监管目标和原则是由()发布的。A.国际金融协会B.国际基金业协会C.中国证监会D.国际证监会组织【答案】D14、（）是指违反法律、法规、交易所规则、公司内部制度、基金合同等导致公司可能遭受法律制裁、监

5、管处罚、公开谴责等的风险。A.利率风险B.财产风险C.经营风险D.投资交易过程中的合规风险【答案】D15、为防范证券结算风险，我国叫设立了（），用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力等造成的证券结算机构的损失。A.证券结算风险基金B.证券交易风险基金C.管理风险准备金D.投资者保护基金【答案】A16、假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人；某日甲方买入股票 150 万元；卖出股票 120 万元；买入债券 360 万元，卖出债券 450 万元；乙方买入股票 400 万元；卖出股票 300 万元；买入债券 80 万元，卖出债券 50 万元；则结算参与人丙方在进行分级结算原

6、则下，与中国结算公司资金交收金额是（）。A.应付 160 万B.应付 70 万C.应收 60 万D.应付 130 万【答案】B17、假设某投资者在 2013 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100元，2014 年 12 月 31 日，A 公司发放 3 元分红，同时股价为 105 元，那么该区间资产回报率为（）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】D18、（），中国金融期货交易所正式成立。A.2006 年 9 月B.2004 年 5 月C.2013 年 9 月D.2012 年 6 月【答案】A19、基金销售机构常常根据财富水平对个人投资者加以区分，并对不同类型的投

7、资者提供不同类型的投资服务、推荐投资规模门槛不等的基金产品，对此，以下理解错误的是（）。A.平均而言，投资于规模门槛较高产品的投资者，其风险承受能力更强B.投资规模门槛不同体现了产品的风险不同C.即使将个人投资者划分为相同类型，不同机构也有可能对同一类型的投资者采用不同的类别界限D.投资规模门槛不同体现了产品的目标市场定位不同【答案】D20、有关场内证券交易开盘价和收盘价，以下表述错误的是（）A.按集合竞价产生开盘价后，未成交的买卖申报当天仍然有效B.证券的开盘价通过集合竞价方式产生C.沪深交易所对开盘价和收盘价确定的规则是一致的D.集合竞价不能产生开盘价的，以连续竞价方式产生【答案】C21、

8、为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入（）安排。A.货银对付原则B.分级结算原则C.共同对手方制度D.净额清算原则【答案】C22、利润表的终点是（）。A.特定会计期间的收入B.本期的所有者盈余C.与收入相关的成本费用D.本期的所有者权益【答案】B23、关于基金业绩归因，以下表述错误的是（）A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析B.股票型基金只能用 Brinson 方法进行业绩归因C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现D.基金业绩归因的 Brinson 方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应【答案】B24、2013 年 6 月的“钱荒”事件，以及 201

9、6 年底的“货币基金负偏离”风险，说明货币市场工具及货币市场基金并非没有风险，以下哪些指标可以反映货币市场基金的风险()、投资组合平均剩余期限、融资回购比例、浮动利率债券投资情况A.B.、C.、D.、【答案】C25、首次公开发行是发行人在满足必备的条件，经（）审核、核准或注册后，通过证券承销机构面向社会公众公开发行股票并在证券交易所上市的过程。A.证券监管机构B.证券承销机构C.证券交易所D.发行人【答案】A26、（）是指货币随着时间的推移而发生的增值。A.现值系数B.终值C.现值D.货币时间价值【答案】D27、关于债券当期收益率和到期收益率的关系，以下说法错误的是()A.当期收益率总是与到期

10、收益率反向变动B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率D.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券的资本损益【答案】A28、票面金额为 100 元的 3 年期债券，票面利率 5%,每年付息一次，当前市场价格为 90 元，则该债券的到期收益率是（）A.5%B.5.06%C.8.9468%D.1.7235%【答案】C29、流动性风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散其系统性风险B.分析投资组合

11、持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内资产流动性结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况D.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要【答案】A30、下列关于衍生工具的说法中，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.期权合约、期货合约属于独立衍生工具D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A31、

12、基金运营过程中发生的增值税的缴纳主体是（）。A.沪深交易所B.基金管理人C.券商D.基金托管人【答案】B32、某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为 A 证券组合的表现优于 B 证券组合，该基金经理主要依据的是（）A.全过程指标B.事中指标C.事前指标D.事后指标【答案】D33、目前，我国国内的商品期货交易所不包括（）。A.上海B.大连C.郑州D.深圳【答案】D34、关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（）。A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约B.超过到期日，美式期权失效C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低D.世界范围内，在交易所进行交

13、易的多数期权均为美式期权【答案】C35、下列不属于系统性风险的是（）A.流动性风险B.经济周期性波动风险C.利率风险D.通货膨胀风险【答案】A36、关于可转换债券有如下四种表述，其中正确的个数是（）。A.3B.1C.4D.2【答案】C37、为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（）A.建立基金估值工作机制，并申请基金托管行批准B.对没有活跃市场或在活跃市场不存在相同特征的品质提出估值指引C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度D.定期对估值指引进行评估和修订【答案】C38、以下不属于基金利润来源中利息收入的选项是（）。A.银行贷款利息收入B.存款利息收入C.债券利息收入D.买

14、入返售金融资产收入【答案】A39、以下不属于盈利能力指标的是（）A.销售利润率(ROS)B.资产收益率(ROA)C.净资产收益率(ROE)D.应收账款周转率【答案】D40、另类投资通常不包括（）。A.私募股权B.房产商铺C.矿业与能源D.现金投资【答案】D41、某时点市值最大的 15 只股票的市值分别为 420 亿元、318 亿元、306 亿元、275 亿元、260 亿元、247 亿元、231 亿元、220 亿元、183 亿元、180 亿元、177 亿元、173 亿元、170 亿元、158 亿元、153 亿元，则该类股票中位数是（）。A.260 亿元B.247 亿元C.177 亿元D.220

15、亿元【答案】D42、个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为 50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为()。A.10%B.30%C.50%D.100%【答案】C43、下列关于零息债券的说法完全正确的是（）。A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值B.零息债券以低于面值的价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益C.许多偿还期是 1 年或 1 年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在 1 年以上的零息企业债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升D.以上选项都对【答案

16、】D44、下列不属于股利贴现模型的是（）。A.零增长模型B.不变增长模型C.多元增长模型D.超额收益贴现模型【答案】D45、基金管理人运用证券投资基金买卖股票、债券的差价收入，（）增值税。A.免征B.不征收C.征收D.减征【答案】A46、下列属于标准普尔评级机构给出的中高级别评级是的（）。A.AAB.A+C.AAD.AA+【答案】B47、关于普通股和优先股，以下表述正确的有（）A.、B.、C.、D.、【答案】B48、已知一年期国库券的名义利率为 6，预期通货膨胀率为 3。市场对某资产所要求的风险溢价为 4，那么实际利率为（）。A.3B.2C.9D.4【答案】A49、基本分析的优点是()。A.能够比较全面地把握证券价格的基本走势，应用起来相对简单B.同市场接近，考虑问题比较直接C.预测的精度较高D.获得利益的周期短【答案】A50、关于收益率曲线，以下表述错误的是()。A.收益率曲线大多是向下倾斜的，偶尔也会呈水平状或向上倾斜B.当收益率曲线向上倾斜时，长期利率高于短期利率C.当收益率曲线水平时，长期利率等于短期利率D.当收益率曲线向下倾斜时，长期利率低于短期利率【答案】A