云南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷知识能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求。A.研究部B.投资部C.交易部D.投资决策委员会【答案】C2、关于债券凸性的特征，以下表述正确的是()A.当凸性为正的债券，收益率下降时，债券价格将以减速度上涨B.当凸性为正的债券，收益率下降时，久期估算的价格上涨幅度大于实际的上涨幅度C.凸性对投资者是有利的D.投资者应当选择凸性更低的债券进行投资【答案】C3、下列关于证券登记结算机构的说法

2、不正确的是（）。A.为证券交易提供集中登记、存管与结算服务B.为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易C.设立证券登记结算机构必须经国务院证券监督管理机构批准D.中国证券登记结算有限责任公司是我国的证券登记结算机构【答案】B4、下列不属于我国短期融资券交易品种的是（）。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.9 个月【答案】A5、某企业的年末财务报表中显示，该年度的销售收入为 30 万，净利润为 15万，企业年末总资产为 120 万，所有者权益为 80 万。则该企业的净资产收益率为（）。A.12.5%B.18.75%C.25%D.3.75%【答案】B6、不是货币市场工具特点的是（）。A

3、.均是债务契约B.期限在一年以内C.一般变现出本金的高度安全性D.高风险【答案】D7、以下不属于分级基金典型风险类型的是（）。A.风险收益特征变化风险B.杠杆变动风险C.杠杆机制风险D.影子价格偏离度风险【答案】D8、假定某基金的总资产为 35 亿元，总负债为 5 亿元，发行在外的基金份额总数为 30 亿份，那么其基金份额净值为（）元。A.1.00B.1.16C.1.23D.1.35【答案】A9、利润表亦称损益表，反映一定时期（如一个会计季度或会计年度）的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。利润表是一个动态报告，由三个主要部分构成。第一部分是（）；第二部分是与营业收入相关的生产性

4、费用、销售费用和其他费用；第三部分是利润。A.公司资产B.公司负债C.营业收入D.投资收入【答案】C10、投资组合 A、B 的主动比重分别为 30、60，且 A、B 的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合 A 与基准的相关性较投资组合 B 与基准的相关性要低B.市场上涨时，投资组合 B 一定会跑赢投资组合 AC.投资组合 B 与基准的表现可能比投资组合 A 与基准的表现差别大D.市场上涨时，投资组合 A 一定会跑赢投资组合 B【答案】C11、关于方差与标准差，下面说法错误的是（）。A.标准差和方差都可以表示投资回报的风险水平B.标准差和方差可以为零C.方差的平方是标准差D.标准差和

5、方差都可以表示实际收益率偏离预期收益率的程度【答案】C12、中华人民共和国中国人民银行法第 4 条规定，（）履行监督管理银行间债券市场职能。A.中国银监会B.国务院C.中国人民银行D.中国证监会【答案】C13、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。A.40B.60C.80D.100【答案】D14、在股价指数的编制中，按样本股票在市场上的不同成交金额赋予不同的权数的编制方法称为（）。A.其他三项均不是B.算术平均法C.加权平均法D.几何平均法【答案】C15、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，常

6、用 St 表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同【答案】D16、境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人员负责境外资产托管业务。关于境外资产托管人所需满足的条件，以下表述正确的是（）A.在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于 2 亿美元或等值货币，或托管规模不少于 2000 亿美元或等值货币B.在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于

7、10 亿美元或等值货币，或托管规模不少于 1000 亿美元或等值货币C.在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于 20 亿美元或等值货币，或托管规模不少于 2000 亿美元或等值货币D.在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或等值货币，或托管规模不少于 1000 亿美元或等值货币【答案】B17、某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每 10 份基金份额分 0.5元。某投资者长期持有该基金 10000 份，份额登记日基金单位净值为 1.100元，除权日基金单位净值为 1.055 元，则该投资者收到的红利金额为（）元。A.550B.500C.450D.527.5【答

8、案】B18、以下选项不属于债券基金主要的投资风险的是（）。A.债券到期风险B.提前赎回风险C.利率风险D.信用风险【答案】A19、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.夏普比率B.平均收益率C.Brinson 模型D.特雷诺比率【答案】C20、某企业 2015 年净利润 10 亿元，销售利润率 20%，则该企业的销售收入是（）亿元。A.50B.10C.8D.2【答案】A21、不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。A.系统性风险B.非系统性风险C.利率风险D.汇率风险【答案】A22、关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（）。A.贝

9、塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度C.贝塔系数大于 1 时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大D.贝塔系数等于 1 时，表明投资者的变动幅度与市场一致【答案】A23、关于市盈率和市净率的说法，错误的是（）。A.对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益B.市盈率指标表示股票价格和每股收益的比率，该指标揭示了盈余和股价之间的关系，公式表达为市盈率(PE)=每股价格每股收益（年化）C.当前市净率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点D.每股净资产通常是一个累积的正值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有

10、破产风险的公司【答案】C24、以下哪一项不属于货币市场工具的特点？（）A.流动性高B.本金安全性高，风险较低C.均为债务契约D.小额交易，主要参与者为个人投资者【答案】D25、（）是 QDII 基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金管理公司B.基金托管银行C.基金投资人D.中国证监会基金部【答案】A26、下列不属于不动产投资特点的是（）。A.异质性B.低流动性C.不可分性D.可分性【答案】D27、我国货币基金不得投资于剩余期限高于()天的债券。A.360B.397C.270D.180【答案】B28、下列债券结算方式中，结算风险对等的是（）。A.见券付款B.券款对付C.见款付券D.纯券过户

11、【答案】B29、股票未来收益的现值被称为股票的（）。A.票面价值B.内在价值C.账面价值D.清算价值【答案】B30、关于个人投资者买卖基金的印花税，以下说法正确的是（）。A.买入时暂不征收印花税，卖出时才征收印花税B.卖出时暂不征收印花税，买入时才征收印花税C.双边征收印花税D.暂免征收印花税【答案】D31、下列关于同业拆借的表述，不正确的是（）。A.期限最短的是隔夜拆借，最长的接近一年B.拆借的资金一般用于缓解金融机构长期流动性紧张C.中央银行可以通过提高存款准备金率来影响同业拆借利率D.同业拆借活动起源于存款准备金制度【答案】B32、相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩

12、基准的原因。A.基金在投资收益及收益收益率等方面B.基金在资产配置及证券选择等方面C.基金在投资理念方面D.基金在投资贡献方面【答案】B33、下列选项中不属于投资者和证券公司之间股票收益互换的是（）。A.固定利率和股票收益的互换B.股票收益和固定利率的互换C.固定利率和固定利率的互换D.股票收益和股票收益的互换【答案】C34、私募股权投资通常采用（）的形式筹集资金。A.公开募集B.非公开募集C.发起设立D.吸收直接投资【答案】B35、以下关于基金业绩归因的说法错误的是（）。A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基

13、金跑赢或跑输业绩比较基准的原因C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解【答案】A36、目前，我国货币基金的管理费率为（）A.0.25B.0.33C.1.50D.0.10【答案】B37、李先生将 1000 元存入银行，银行的年利率是 5%，按照单利计算，5 年后李先生能取到的总额是（）元。A.1 250B.1 050C.1 200D.1 276【答案】A38、单个机构自债券借贷的融人余额超过其自有债券托管总量的()或单只债券融入余额超过该只债券发行量()起，每增加 5 个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因

14、。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B39、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于（）。A.即期利率B.远期利率C.贴现因子D.到期利率【答案】B40、（）用于为社会提供基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险服务。A.财险公司B.寿险公司C.中国的社会保障基金D.企业年金【答案】C41、下列关于卢森堡的相关知识说法错误的是（）。A.卢森堡是欧洲第一、世界第八大金融中心B.卢森堡有全球第二大基金资产管理市场C.卢森堡拥有全世界 30%的管理资产D.卢森堡是另类投资基金的中心【答案】C42、下列关于不同类型基金风险管理的说法中，

15、错误的是（）。A.提前赎回风险是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险B.一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高C.一般而言，偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低D.货币基金是风险很小的投资方式，是长期投资的良好选择【答案】D43、()是指通过对企业财务报表相关财务数据进行分析，为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助。A.利润表分析B.财务报表分析C.资产负债表分析D.现金流量表分析【答案】B44、非系统性风险的别称不包括()。A.特定风险B.异质风险C.整体风险D.个体风险【答案】C45、市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。A.密切关注宏观经

16、济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略B.加强对场内交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量D.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分【答案】B46、()是根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。A.成交量加权平均价格算法B.时间加权平均价格算法C.跟量算法D.执行偏差算法【答案】B47、黄金 ETF 投资的黄金现货实盘合约按估值日金交所的（）估值，估值日无交易的，以（）估值。A.当日收盘价；最近结算价B.当日结算价；最近收盘价C.当日结算价；最近结算价D.当日收盘价；最近收盘价【答案】D48、股票的（）由股票的价值决定并受供求关系的直接影响。A.理论价格B.市场价格C.供求价格D.票面价格【答案】B49、权益乘数的计算方法是()。A.资产/所有者权益B.负债/所有者权益C.资产/负债D.负债/资产【答案】A50、衡量所持证券变现难易的是（）。A.经营风险B.再投资风险C.流动性风险D.利率【答案】C