上海市2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷附答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理强年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷化训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D2、下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】D3、（2019 年真题）假设某商业银行的资产负债管理策

2、略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C4、2013 年 1 月 1 日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5B.11.5C.12.5D.13.5【答案】A5、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是【答案】D6、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。A.

3、VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B7、地址变更登记的申请人是地址（）。A.变更后的土地使用者B.变更前的土地权利人C.变更后的土地权利人D.变更前的土地使用者【答案】C8、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（）进行更正登记。A.报经人民政府批准后B.依法直接C.通知土地权利人D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请【答案】A9、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层【答案】B10、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不

4、包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C11、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D12、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()A.即期净敞口头寸B.累计净敞口头寸C.敞口头寸D.总敞口头寸【答案】A13、CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组

5、合理论【答案】B14、某银行 2015 年贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元、关注类 200亿元、次级类 35 亿元、可疑类 10 亿元、损失类 10 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15 亿元和 5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A.20B.92C.109D.120【答案】C15、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】A16、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）。A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序B.代理事项是土地登记代理合同的客体C.土地登记代理人以代理

6、人的名义与委托人签订合同D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益【答案】C17、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限的资金额度【答案】C18、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B19、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值(V

7、aR 值为780 万元人民币,置信区间为 99%,持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内,预期会有（?）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2B.3.5C.3D.2.5【答案】D20、（2018 年真题）（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段【答案】C21、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等

8、级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C22、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1B.3C.4D.5【答案】C23、A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C24、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，

9、进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.设计进度计划B.施工进度计划C.物资设备供应计划D.总进度计划【答案】D25、假设一家银行，今年的税后收入为 20000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总 额为 300000 万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A26、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行

10、面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D27、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。A.矩阵分解法B.损失变化分配法C.预期损失分配法D.非预期损失分配法【答案】C28、记录完整是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合

11、格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】D29、计算总敞口头寸比较激进的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】B30、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.1 年【答案】A31、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6 个月以上（含 6 个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B32、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。A.交易B.风险C.

12、头寸D.止损【答案】B33、根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A34、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理B.土地登记申请是土地登记的第一步C.有些土地登记不需要土地权利人申请D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】A35、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】

13、C36、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】B37、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（）。A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失【答案】D38、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银

14、行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B39、某银行流动性资产余额为 3500 万元，流动性负债余额为 10400 万元，则流动性比例为（?）。A.19.78B.35C.12.43D.33.65【答案】D40、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会B.董事会C.市场风险管理部门D

15、.高级管理层【答案】C41、（2018 年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.25B.50C.30D.20【答案】A42、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C43、（2018 年真题）（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】A44、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（

16、）。A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】D45、某自然人甲得到朋友赠与的一套房屋，其应缴纳的税种包括（）。A.土地增值税B.契税C.房产税D.印花税E.城镇土地使用税【答案】B46、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义D.市值重估【答案】C47、假设在持有期为 1 天，置信水平为

17、95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 Valt 为 1 万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 9500 美元B.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元C.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元D.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元【答案】D48、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A49、（2019 年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求

18、，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A50、资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。A.不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券B.存量贷款证券化和增量贷款证券化C.表内贷款证券化和表外贷款证券化D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券

19、（MBS）【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、影响施工项目质量的因素有（）。A.方法和环境B.材料C.机械D.人E.技术【答案】ABCD2、全面风险管理体系包括()。A.风险管理策略B.风险理财措施C.风险管理的组织职能体系D.风险管理信息系统E.内部控制系统【答案】ABCD3、下列属于风险水平类指标的有()。A.信用风险指标B.市场风险指标C.准备金充足程度D.正常贷款迁徙率E.流动性风险指标【答案】AB4、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有（）。A.实行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放

20、规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一的审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD5、商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括（?）。A.具体性B.复杂性C.转化性D.差异性E.分散性【答案】ABCD6、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。A.基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权

21、重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确【答案】ABC7、商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（），并采取有效措施控制可能产生的战略风险。A.独立性B.合理性C.兼容性D.一致性E.完整性【答案】BCD8、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（?）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息【答案】AB

22、CD9、对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有（）。A.现金流量分析B.财务报表分析C.成本收益分析D.财务比率分析E.营业利润分析【答案】ABD10、商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A.火灾B.内部盗窃C.外部欺诈D.设备瘫痪E.交易差错【答案】ABCD11、以下关于风险的说法，正确的有（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成

23、的损失【答案】ABD12、商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正【答案】ABCD13、关于同业拆借，叙述不正确的有()。A.拆借双方仅限于商业银行B.拆入资金只能用于发放流动资金贷款C.拆借利率由中央银行预先规定D.隔夜拆借一般不需要抵押E.拆入资金用来满足临时性资金的不足【答案】ABC14、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按()等设定分类限额。A.业务类型B.期限C.风险规模大小D.国别风险类型E.交易对手类型【答案】ABD15、商业银行的风险暴露分类包括()。A.主权类B.金融机构类C

24、.公司类D.零售类和合格循环零售类E.股权类和其他类【答案】ABCD16、商业银行附属资本包括（）。A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务【答案】B17、一般市场风险的资本要求包含()A.净空头资本要求B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求E.多头资本要求【答案】BCD18、根据大多数国家的标准，现金流量表分为（）。A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表【答案】AC19、根据贷款风险分类指引（银监发200754 号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】AB20、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行核心存款比例越高，流动性风险越低D.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高E.银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高【答案】AC