上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷B卷含答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟考试试卷知识模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、共同对手方的引入，使得交易双方无须担心交易对手的（）有利于増强投资信心和活跃市场交易A.操作风险B.经营风险C.信用风险D.财务风险【答案】C2、以下统计量中，描述统计样本偏离其均值程度的是（）。A.中位数B.分位数C.相关系数D.方差【答案】D3、关于买空交易，以下表述错误的是（）。A.目前，上海证券交易所规定融资融券保证金比例不得低于 50%B.维持担保比例的计算公式为（现金+信用证券账户内

2、证券市值总和）/(融资买入金额+融券卖出证券数量 x 当前市价+利息及费用总和）C.融资交易结束时，该公司股票价格没有发生变化，投资者无需支付融资的贷款利息D.融资即投资者借入资金购买证券，也叫买空交易【答案】C4、A 证券的预期收益率为 10%，B 证券的预期收益率为 20%,A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%，该投资组合的期望收益率为（）。A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A5、通常用债券的（）的大小反映债券的流动性大小。A.利率变化B.买卖差价C.变现能力D.收益变化【答案】B6、股票可以依法自由的进行交易，体现了股票（）的特征。A.参与性B.流动

3、性C.收益性D.交易性【答案】B7、以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比【答案】A8、目前,我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。A.基金份额持有人B.基金注册登记结构C.基金托管人D.监管机构【答案】C9、另类投资的主要类型不包括（）。A.另类

4、资产B.另类投资策略C.公募基金D.对冲基金【答案】C10、可以在期权到期前的任何时间执行的期权是（）。A.看涨期权B.平价期权C.欧式期权D.美式期权【答案】D11、（）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.远期利率B.即期利率C.票面价格D.发行价格【答案】A12、不属于系统性风险的是（）A.经济增长B.财务风险C.利率、汇率与物价波动D.政治干扰【答案】B13、不影响净资产收益率的指标包括（）。A.总资产周转率B.资产净利率C.资产负债率D.流动比率【答案】D14、可转换债券面值为 100 元，转换比例为 2.5，则转换价格为（）元。A.40

5、0B.25C.40D.250【答案】C15、（）是指存券银行不通过基础证券发行公司，直接根据市场需求和自有基础证券的数量自行向投资者发行的存托凭证。A.全球存托凭证B.美国存托凭证C.无担保的存托凭证D.有担保的存托凭证【答案】C16、下列股票估值方法不属于相对估值法的是（）。A.企业价值倍数B.经济附加值模型C.市销率模型D.市盈率模型【答案】B17、以下不属于货币市场工具特点的是（）。A.期限在 1 年以内（含 1 年）B.流动性低C.本金安全性高，风险较低D.均是债务契约【答案】B18、以下选项不属于货币市场工具的是（）A.三年期国债B.半年期定期存款C.回购协议D.年期中央银行票据【答

6、案】A19、对基金管理人的估值结果负有复核责任的是（）。A.基金管理人B.基金托管人C.基金投资人D.基金监管人【答案】B20、（）是指投资者借入资金购买证券，也叫买空交易。A.融资B.融券C.买断D.回购【答案】A21、关于认购权证持有人的权利，以下说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C22、下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（）。A.中证 500 指数收益率B.中国黄金交易所黄金 T+D 合约一年的收益率C.某货币基金的七日年化收益率D.五年期国债市场利率【答案】D23、我国证券交易所的设立和解散，由（）决定。A.国务院B.中国人民银行C.国家发展和改革委员会D.证监会【答案】

7、A24、证券监管目标和原则是由()发布的。A.国际金融协会B.国际基金业协会C.中国证监会D.国际证监会组织【答案】D25、假设某基金第一年的收益率为 5,第二的收益率也是 5,其年几何平均收益率（）。A.小于 5B.等于 5C.大于 5D.无法判断【答案】B26、根据目前的有关规定，以下几个财务指标与基金利润有关的是（）A.、B.、C.、D.、【答案】C27、下列不属于基础原材料类大宗商品的是（）。A.动力煤B.钢铁C.铜D.橡胶【答案】A28、下列选项中不属于房地产投资信托基金特点的是（）。A.风险较低B.抵补通货膨胀效应C.流动性强D.信息不对称程度较高【答案】D29、结算成员在银行间债

8、券市场参与债券的交易结算时,应把握的几个重要日期中不包括（）。A.交易流通起始日B.结算日C.过户日起始日D.交易流通截止日【答案】C30、某单位有一张带息期票，面额为 20000 元，票面利率为 8%，出票日期为 9月 24 日，12 月 23 日到期，则到期日的利息为（）。A.40B.400C.800D.160【答案】B31、已知某存货的周转天数为 50 天，则该存货的年周转率为（）。A.7.2 次B.7.3 次C.72%D.73%【答案】B32、保本基金的特点不包括()。A.保本基金通过双重机制实现保本B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C.保本基金在震荡市场上优势明显D.保本

9、基金在震荡市场上优势不明显【答案】D33、下列关于有保证证券的说法，不正确的是（）。A.有保证债券中有最高受偿等级的是第一抵押权债券或有限留置权债券B.抵押债券的保证物是土地、房屋、设备等不动产C.质押债券的保证物是债券发行者持有的债权或股权，而非真实资产D.有保证的债券融资成本较高【答案】D34、对于投资收益率，我们用()来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数B.方差或标准差C.方差D.标准差【答案】B35、关于另类投资的优点，以下说法正确的是（）。A.价格反映了其真实的价格B.信息透明度高C.变现能力强，流动性高D.可以通过多元化配置，分散风险【答案】D36、下列关于期权价格和其影响因素之间

10、的关系，表述不正确的是（）。A.合约标的资产的市场价格越高，看跌期权价格越低B.期权的有效期越长，看涨期权的价格越高C.无风险利率升高时，看跌期权的价值随之降低D.合约标的资产的分红与看涨期权的价格呈正相关【答案】D37、开放式基金的申购赎回逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第()位的费用。A.3B.5C.4D.1【答案】C38、一只基金的月平均净值增长率为 3，标准差为 4，在标准正态分布下，在 95的概率下，月度净值增长率在以下（）区间。A.+7-2B.+7-1C.+11-5D.+13-5【答案】C39、基金的主会计责任方是（）。A.证券投资基金B.基金管理公司C.基金托管人D.证监

11、会【答案】B40、（）履行监督管理银行间债券市场功能。A.银行业协会B.证监会C.中国人民银行D.国务院财政部【答案】C41、假设某封闭式基金 8 月 15 日的基金资产净值为 50000 万元人民币，8 月 16日的基金资产净值为 50100 万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5，该年实际天数为 365 天。则该基金 8 月 16 日应计提的管理费为（）元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92【答案】A42、甲公司 2015 年末销售总收入为 3000 万元，其权益乘数为 2，总负债为 750万元，销售利润率为 5%，则甲公司的资产收益率为

12、（）。A.20%B.5%C.10%D.25%【答案】C43、下列不属于通货膨胀测量主要采用的物价指数的是（）。A.居民消费价格指数B.GDPC.商品价格指数D.生产者物价指数【答案】B44、做市商可以分为多元做市商和()。A.法定做市商B.非法定做市商C.特定做市商D.非特定做市商【答案】C45、（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A.全额结算B.净额结算C.实时处理交收D.批量处理交收【答案】A46、以下投资策略中，不属于量化策略的是()。A.多因子策略B.量化红利策略C.固定比例投资组合保险策略D.量化阿尔法策略【答

13、案】C47、关于计价错误的处理及责任承担，以下表述错误的是（）。A.当估值或资产计价错误达到或超过基金资产净值的 0.5%时，公募基金管理人应及时向中国证监会报告B.基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案C.基金管理公司在基金估值过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定给基金财产造成损失的，对其行为依法承担赔偿责任D.基金托管人在基金估值复核过程中未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定给基金财产造成损失的，对其行为依法承担赔偿责任【答案】A48、（）的基本假设是投资者是厌恶风险的。A.马可维茨的证券组合理论B.法玛的有效市场假说C.夏普的单一指数模型D.套利定价理论【答案】A49、下列关于期末可供分配利润的说法正确的是（）。A.指期末可供基金进行利润分配的金额B.为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰高孰C.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）D.如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分【答案】A50、（）指股票发行方通过协议价格向一个或几个大股东回购股票。A.场外协议回购B.场内公开市场回购C.要约回购D.凭证回购【答案】A