上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库.doc

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1、上海市上海市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库知识考试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、2008 年 9 月 19 日，证券交易印花税只对（）按（）征收。A.受让方；1%B.受让方；10%C.出让方；1D.出让方；10%【答案】C2、关于 QDII 基金的估值责任人,以下表述错误的是（）A.QDII 基金的托管人应当确保基金的份额净值按照基基金合同规定的方法计算B.QDII 基金的托管人负有估值复核责任C.QDII 基金的资产估值责任主体是基金托管人D.QDII 其金的托管人应当确保基金的份额净值符合有关法律法规的

2、规定【答案】C3、如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达（）。A.限价指令B.止损指令C.市价指令D.触价指令【答案】C4、根据中央国债登记结算公司有关债券账户管理规定，QFII、RQFII 可以在银行间债券市场参与成为丙类结算成员，在债券结算时需委托甲类结算成员办理。此处体现的交易制度是（）。A.做市商制度B.公开市场一级交易商制度C.结算参与人制度D.结算代理制度【答案】D5、()是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。A.系统性风险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】A6、封闭式基金一般采用（）方式分红。A.转股B.现金C.配股D.股票股利【

3、答案】B7、关于单利和复利的区别，下列说法正确的是（）。A.单利的计息期总是一年，而复利则有可能为季度、月或日B.用单利计算的货币收入没有现值和终值之分，而复利就有现值和终值之分C.单利属于名义利率，而复利则为实际利率D.单利仅在原有本金上计算利息，而复利是对本金及其产生的利息一并计算利息【答案】D8、下列关于私募股权投资的表述，错误的是（）。A.通常采用非公开募集的形式筹集资金B.流动性好C.起源于美国D.对未上市公司的投资【答案】B9、不属于系统性风险的是（）A.经济增长B.财务风险C.利率、汇率与物价波动D.政治干扰【答案】B10、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为 16%,

4、贝塔系数（)为 2。如果市场预期收益率为 12%,市场的无风险利率为（）。A.8%B.7%C.6%D.5%【答案】A11、关于财务报表，下列说法不正确的是（）。A.财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表三大报表B.资产负债表报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末C.利润表被称为企业的“第一会计报表”D.现金流量表的基本结构分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资（也称融资）活动产生的现金流量【答案】C12、假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为 40%，标准差为 05，一年短期存款利率为 5%，则该基金的夏普比率为()。A.0.65B.0.7C.0.6D.0.8【答

5、案】B13、投资部根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析，属于基金公司投资交易的（）环节。A.形成投资策略B.构建投资组合C.绩效评估与组合调整D.执行交易指令【答案】A14、下列对于大额可转让定期存单的说法中，正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D15、我国以发行证券投资基金方式募集资金（）营业税。A.不征收B.征收 5C.征收 4D.征收 10【答案】A16、对于投资收益率，我们用()来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数B.方差或标准差C.方差D.标准差【答案】B17、（）是最主要的存托凭证，其流通量最大。A.ADRsB.SDRC.CDRD.GDR【

6、答案】A18、2014 年 3 月 4 日，A 股上市公司“*ST 超日”（股票代码：002506）公告称“11 超日债”本期利息将无法于原定付息日 3 月 7 日按期全额支付，付息比例仅为 45，并正式宣告违约，成为国内首例违约债券，这种风险属于债券的（）。A.提前赎回风险B.流动性风险C.利率风险D.信用风险【答案】D19、（）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。A.首次发行未上市的股票B.送股发行未上市股票C.转增股发行未上市股票D.配股发行未上市股票【答案】A20、现金配比策略限制性（），弹性很（），这就可能会排斥许多缺乏良好现金流量特性的债券。

7、A.强；大B.弱；大C.强；小D.弱：小【答案】C21、（）应履行计算并公告基金资产净值的责任。A.登记结算公司B.基金托管公司C.证券交易所D.基金管理公司【答案】D22、基金管理公司最核心的业务是()。A.投资基金业务B.投资交易业务C.投资管理业务D.投资托管业务【答案】C23、合格境外机构投资者，简称为()。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】A24、下列关于债券偿还期限的说法正确的是（）。A.短期债券，一般而言，其偿还期在 1 年以上B.中期债券的偿还期一般为 10 年以上C.长期债券的偿还期一般为 10 年D.按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券和长

8、期债券【答案】D25、下列不属于投资组合管理流程基本步骤的有()。A.规划B.执行C.再平衡D.反馈【答案】C26、合格境内机构投资者基金的风险不包括()。A.汇率风险B.国别风险C.税务风险D.管理风险【答案】D27、公司外部资金的来源不包括（）。A.发行公司股票B.发行公司债券C.公司留存收益D.银行贷款【答案】C28、通常情况下，再融资发行的股票会使流通的股票增加()。A.5%20%B.10%25%C.15%25%D.10%20%【答案】A29、CAPM 利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.B.C.D.【答案】B30、关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（）。A.多重负

9、债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平【答案】B31、下列关于道氏理论和趋势的说法，错误的是()。A.长期趋势最为重要，也最容易被辨认，它是投资者主要的观察对象B.中期趋势对于投资者较为次要，是投机者的主要考虑因素C.最难预测的趋势是长期趋势D.中期趋势与长期趋势的方向可能相同，也可能相反【答案】

10、C32、基金投资交易过程中的风险主要体现在投资交易过程中的合规性风险和（）。A.管理风险B.市场风险C.投资组合风险D.利率风险【答案】C33、下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。A.标准差B.A 系数C.持股集中度D.久期【答案】D34、关于银行间债券市场的债券结算，以下表述正确的是（）。A.实时处理交收结算的本金风验较大B.实时处理交收只能以净额结算方式进行C.批量处理交收相对来讲效率较高，对市场参与者流动性要求较高D.批量处理交收可以以全新结算或争餐结算方式进行交收【答案】D35、某投资者在周五赎回某普通货币市场基金，那么该投资者能享有的利润不包括以下哪天？（）A.周日B.下周一

11、C.周六D.周五【答案】B36、封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（）。A.90B.80C.50D.20【答案】A37、中国结算公司深圳分公司最终交收时点为交收日()。A.15:30B.14:00C.16:00D.17:00【答案】C38、基金投资交易执行过程中的风险主要体现在（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】C39、已知某债券久期为 5.5，市场利率是 10，则修正的麦考利久期为（）。A.3B.5C.6D.8【答案】B40、（）贴现模型可以分为零增长模型、不变增长模型、三阶段增长模型和多元增长模型。A.股利B.自由现金流C.股权资本自由现金流

12、D.以上选项都对【答案】A41、考虑两种完全负相关的风险资产 A 和 B，A 的期望收益率为 10%，标准差为16%，B 的期望收益率为 8%，标准差为 12%，A 和 B 在最小方差组合中的权重分别为（）。A.0.24；0.76B.0.43；0.57C.0.50；0.50D.0.57；0.43【答案】B42、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负 2 个标准差的范围内。A.99%B.88%C.95%D.67%【答案】C43、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（）。A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价

13、/除权前一日标的证券收盘价B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价【答案】D44、根据有关规定，基金收益分配默认的方式是（）。A.分红再投资B.现金分红C.直接分配基金份额D.固定红利【答案】B45、下列对贝塔系数（）的使用表达正确的是（）。A.贝塔系数小于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场一致B.贝塔系数大于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场相反C.贝塔系数大于 1

14、 时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致D.贝塔系数小于 1（大于 0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小【答案】D46、年期可转债既有赎回条款也有回售条款,且 2 年后就可以赎回、回售或转换股票。假设在发行 3 年后市场利率大幅上行,此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下，最有可能出现的情况是()A.转换条款行使B.赎回条款行使C.债券价值上涨D.回售条款行使【答案】D47、20 世纪 70 年代，美国芝加哥大学的教授尤金法玛决定为市场有效性建立一套标准，法玛把信息划分为（）。.历史信息.公开可得信息.内部信息.投资者信息A.、B.、C.、D.、【答案】C48、目前，我国的基金会计核算均已细化到()。A.每季B.每日C.每月D.年度【答案】B49、基金的主会计责任方是（）。A.证券投资基金B.基金管理公司C.基金托管人D.证监会【答案】B50、（）是财政部代表中央政府发行的债券。A.国债B.地方政府债C.商业银行债券D.政策性金融债【答案】A