上海市2023年证券分析师之发布证券研究报告业务能力检测试卷B卷附答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务能力检测试卷能力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、影响证券市场供给的制度因素主要有()。A.、B.、C.、D.、【答案】C2、某公司打算运用 6 个月期的 S&P 股票指数期货为其价值 500 万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的值为 1.8,当时指数期货价格为 400 点(1 点500 美元)，那么其应卖出的期货合约数量为()份。A.25B.13C.23D.45【答案】D3、在分析公司产品的竞争能力时，应注意分析()。A.、B.、C.、D.、【

2、答案】B4、关于技术分析方法中的楔形形态，正确的表述是（）。A.楔形形态是看跌的形态B.楔形形态形成的过程中,成交是的变化是无规则的C.楔形形态一股被视为特殊的反转形态D.楔形形态偶尔会出现在顶部或底部而作为反转形态【答案】D5、基准利率为中国人民银行对商业银行及其他金融机构的存、货款利率，即基准利率，又称法定利率。影晌基准利率的主要因素是（）。A.货币政策B.市场价格C.财政政策D.居民消费水平【答案】A6、在对上市公司财务比率作对比分析时，对比的对象主要有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B7、完全垄断市场是一种比较极端的市场结构。我国，下列市场接近于完全垄断市场的有（）。A.B.C.

3、D.【答案】A8、下列属于非平稳时间序列特性的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D9、某进口商 5 月以 1800 元/吨的价格进口大豆,同时卖出 7 月大豆期货保值,成交价为 1850 元/吨。该进口商寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比 7 月期货价（）元/吨可保证至少 30 元/吨的盈利（忽略交易成本）。A.最多低 20B.最少低 20C.最多低 30D.最少低 30【答案】A10、中国证券业协会证券分析师委员会成立的意义在于（）。A.B.C.D.【答案】D11、某投机者预计某商品期货远期价格相对其近期价格将上涨，他准备进行该品种的套利，他应该采用

4、（）套利。A.牛市B.熊市C.跨商品D.跨市【答案】B12、债券评级的主要等级标准有（）。A.B.C.D.【答案】D13、下列方法中属于调查研究法的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】B14、量化投资技术在选股上的应用，主要方式包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】C15、期权交易的了结方式包括（）A.B.C.D.【答案】B16、在沃尔评分法中，沃尔提出的信用能力指数包含了下列财务指标中的()。A.、B.、C.、D.、【答案】D17、不完全竞争市场分为（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D18、债券的基本性质有（）。A.B.C.D.【答案】C19、()是指宏观经济均衡时决定的实际国内

5、生产总值大于充分就业时的实际国内生产总值，实际产出超过了潜在 GDP 的水平，推动了价格的上升。A.充分就业均衡B.低于充分就业均衡C.失业均衡D.通货膨胀均衡【答案】D20、运用重置成本法进行资产评估的优点有（）。A.B.C.D.【答案】D21、某投机者预计某商品期货远期价格相对其近期价格将上涨，他准备进行该品种的套利，他应该采用（）套利。A.牛市B.熊市C.跨商品D.跨市【答案】B22、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。A.买入和卖出指令同时下达B.套利指令有市价指令和限价指令等C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格D.限价指令不能保证立刻成交【答案】C23、投资是利率的（）

6、函数，储蓄是利率的（）函数。A.减；增B.增；减C.增；增D.减；减【答案】A24、已知的公司财务数据有：流动资产营业收入流动负债负债总额股东权益总额存货平均应收账款，根据这些数据可以计算出（）。A.B.C.D.【答案】C25、信用利差是用以向投资者（）的、高于无风险利率的利差。A.补偿利率波动风险B.补偿流动风险C.补偿信用风险D.补住企业运营风险【答案】C26、在测度期权价格风险的常用指标中，Delta 值用来衡量（）。A.波动率变动的风险B.时间变动的风险C.标的资产价格变动的风险D.利率变动的风险【答案】C27、发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相

7、关上市公司已发行股份()以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。A.1B.5C.10D.3【答案】A28、发行企业累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的（）。A.35%B.37%C.40%D.45%【答案】C29、2010 年 10 月 12 日，中国证监会颁布了()，明确了证券投资顾问业务和发布证券研究报告是证券投资咨询业务的两类基本形式。A.、B.、C.、D.、【答案】A30、某投资者按 1000 元的价格购入年利率为 8%的债券，持有 2 年后以 1060 元的价格卖出，那么该投资者的持有期收益率为（）。A.0.11B.0.1C.0.12D.0.115

8、【答案】A31、形成“内部人控制”的资产重组方式是（）。A.交叉控股B.股权协议转让C.股权回购D.表决权信托与委托书【答案】A32、在证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告中，应当载明的事项包括（）。A.、B.I、C.、D.I、【答案】D33、下列关于上市公司调研的说法，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C34、从形式上看，套期保值与期现套利有很多相似之处。但仍有一定的区别，主要表现在（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D35、在期权价值大于 0 的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（）。A.B.C.D.【答案】C36、某人拟存入银行一笔资金以备 3

9、 年后使用，三年后其所需资金总额为11500 元，假定银行 3 年期存款利率为 5，在单利计息的情况下，当前需存入银行的资金为（）元。A.9934.1B.10000C.10500D.10952.4【答案】B37、证券分析师从业人员后续职业培训学时（）学时。A.10B.15C.20D.25【答案】C38、在通货膨胀时期，政府应当（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A39、下列关于看涨期权的说法，不正确的是（）。A.当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系B.标的物价格波动率越高，期权价格越高C.市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高D.执行价格越低，时间价值越高【答案】

10、D40、财务报表是按会计准则编制的，但不一定反映该公司的客观实际情况，如（）。A.B.C.D.【答案】A41、产业组织是指同一产业内企业的组织形态和企业间的关系，包括（）A.、B.、C.、D.、【答案】A42、货币政策的作用包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B43、根据技术分析理论，轨道线的意义主要有（）。A.B.C.D.【答案】B44、下列因素中，能增强企业变现能力的因素有（）。A.B.C.D.【答案】D45、下列属于周期型行业的是()。A.公用事业B.信息技术行业C.耐用品制造业D.食品业务【答案】C46、以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B4

11、7、为了消除消费习惯或产品等因素的影响，通常在一定周期内对基期或权重进行调整。我国采用（）年一次对基期和 CPI 权重调整。A.10B.3C.ID.5【答案】D48、下列关于总供给曲线的描述中，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B49、某投机者以 8.00 美元/蒲式耳的执行价格卖出 1 份 9 月份小麦看涨期权，权利金为 0.25 美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入 1 份 12 月份小麦看涨期权,权利金为 0.50 美元/蒲式耳。到 8 月份时，该投机者买入 9 月份小麦看涨期权，权利金为 0.30 美元/蒲式耳,卖出权利金为 0.80 美元/蒲式耳的 12 月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为 5000 蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（）美元。A.亏损 250B.盈利 1500C.亏损 1250D.盈利 1250【答案】D50、最常见的时间数列预测方法有（）。A.B.C.D.【答案】A