云南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷A卷附答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷我检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（）策略。A.降低风险B.承受风险C.转移或缓释风险D.回避风险【答案】C2、尼龙绳和涤纶绳的抗水性能达到（）。A.90%96%B.90%99%C.96%99%D.90%96%【答案】C3、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】D4、利率、汇率、商品

2、期货期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D5、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】C6、（2018 年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信

3、贷业务D.资金交易业务【答案】A7、中标后、开工前项目部首先要做的是（）A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标【答案】B8、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】C9、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.计算机系统无法支持复杂的模型运算B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障C.计量模型假设条件太多。与实践不符D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】B10、持续期缺口等

4、于（）。A.总资产持续期-总负债持续期B.总资产持续期-(总资产总负债)总负债持续期C.总负债持续期-总资产持续期D.总资产持续期-(总负债总资产)总负债持续期【答案】D11、（2020 年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】B12、2016 年，某公司净利润为 650 万元，销售收入为 15010 万元，则该公司销售净利率为（）。A.4.33B.5C.6D.6.4【答案】A13、下列金属风管制作机械中，（）主要用于矩形风管板材

5、间联合角的合缝，使风管成型。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】D14、期权风险资本计提有简易法和()A.高级法B.加权法C.累计法D.平均法【答案】A15、下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。A.数据信息错误B.系统无法完成任务C.系统的稳定性、兼容性、适宜性D.系统的稳定性风险【答案】B16、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D17、（2018 年真题）银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的

6、行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C18、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】A19、权属审核包括对（）的审核。A.土地登记申请人B.宗地自然状况C.宗地权属状况D.土地价格E.负债背景【答案】A20、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨B.威廉?夏普C.费雪?布莱克D.麦隆?斯科尔斯【答案】A21、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输

7、送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。A.根据施工方便就近排放B.直接排人市政排水管网或河流C.直接排出场外D.通过现场沉淀池后排人市政排水管网【答案】D22、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】B23、2013 年 1 月 1 日商业银行资本管理办法(试行)正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5B.11.5C.12.5D.13.5【答案】A24、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风

8、险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【答案】B25、贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对【答案】A26、巴塞尔协议中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。A.7；10.5B.8；12.5C.7；12.5D.8；10.5【答案】A27、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（）。A.账面资本B.经济资本C.一级资本D.监管资本【答案】D28、下列关于风险分类的说法，错误的是（)。A.按诱发风险的原因，巴

9、塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C29、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统B.5Ps 系统C.CAMEL 分析系统D.5Cs 系统【答案】B30、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购

10、款项)/总负债100B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债100C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债100D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100【答案】D31、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备5 亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B32、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】A33、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划

11、信息、执行信息、检查信息和（）。A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】D34、巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析【答案】A35、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.8D.11【答案】A36、我国要求资本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C37

12、、A 单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则 A 单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（）。A.国有土地出让金B.建设用地补助金C.协议出让金D.土地补偿费【答案】D38、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（）。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式【答案】D39、下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程

13、序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C40、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B41、反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度【答案】C42、以下不是巴塞尔新资本协议中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。A.外部违约经验B.内部违约经验C.映射外部数据D.统计违约模型【答案】A43、在风险管理实践中，为了对不确

14、定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的（）。A.风险确定性B.预期收益C.预汁损失D.经济增加值【答案】B44、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】C45、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%

15、D.42.31%【答案】A46、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案【答案】B47、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类 800 亿元人民币，关注类 200 亿元人民币，次级类 35 亿元人民币，可疑类 10 亿元人民币，损失类 5 亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15亿

16、元、5 亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D48、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.资产负债率=（负债总额/资产总额）100%B.有形净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税/利息费用【答案】D49、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违约风险

17、暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A50、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.法律风险【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、企业在作出解聘或开除决定时，要保证（）原则。A.效益B.公平C.慎重D.满意【答案】B2、下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（）。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的

18、运营架构【答案】ABD3、中国 2008-2012 年反洗钱战略确定，2012 年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的()的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.以打为主E.高效务实【答案】ABC4、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过（）N/。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C5、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。A.招募和保留最佳雇员B.减少进入新市场的阻碍C.增进和投资者的关系D.创造有利的资金使用环境E.确保产品和服务

19、的溢价水平【答案】ABCD6、1987 年中华人民共和国土地管理法实施后，农村村民建房占用的宅基地，超过当地规定的面积标准的，按照（）进行登记。A.实际批准面积B.实际使用面积C.全村平均用地面积D.当地规定的面积标准【答案】A7、市场风险报告根据报告内容分为（）。A.市场风险计量管理报告B.重大市场风险报告C.市场风险专题报告D.市场风险监测分析日报E.市场风险监测分析月报【答案】ABCD8、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所

20、面临的主要风险包括()。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用风险【答案】AB9、当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有()。A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.影响利益相关方作出决策E.信息披露监控机制仍需进一步完善【答案】ABC10、银行业金融机构市场约束的参与方包括()。A.监督部门B.公众存款C.股东D.债权人E.债务人【答案】ABCD11、有关行政机关收到信访事项后，正确的处理是（）。A.应当及时答复是否受理B.应当当场答复是否受理C.能当场答复的应当场答复D.讨论研究后再答复【答案】C12、代理业务的操作风险成因包括()

21、。A.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.业务管理分散，缺乏统筹管理D.监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后E.风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大【答案】ACD13、目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括()。A.由计划资金部门负责日常流动性管理B.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会C.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性

22、的管理【答案】ABC14、属于建筑工程检测的目的（）。A.对施工计划进行验证B.参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定C.保证建筑工程质量D.加快施工进度【答案】C15、企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（）。A.资产总额B.应收账款收回的可能性C.没有考虑存货D.应收账款收回的时间预期E.待摊费用【答案】BD16、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制【答案】ACD17、关于对原始土地登记资料的查询，下列表述正确的是（）。A.土地登记代理机构可以查询所有登记资料B.土地权利人有权查询其土地

23、权利范围内的土地登记资料C.国家安全机关可以查询所有土地原始登记资料D.纪检部门有权查询所有土地原始登记资料【答案】B18、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。A.计提损失准备金B.变现资产C.购买保险D.冲减经营利润E.计提资本金【答案】AD19、下列关于战略风险管理的说法，正确的有()A.强化内部控制系统和信息B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.优化经济资本配置，并降低资本使用成本E.减少法律争议/诉讼事件【答案】ABD20、商业银行的战略风险主要体现在()等方面。A.商业银行战略目标不能贯彻执行B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】CD