上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷知识能力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征，还具有标的股票的衍生特征。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结构化债券【答案】C2、债券的提前赎回风险，是指债券（）在债券到期日前赎回所带来的风险，该条款通常在市场利率（）时执行。A.发行人，下降B.持有人，上升C.发行人，上升D.持有人，下降【答案】A3、某混合基金的月平均净值增长率为 3%，标准差为 4%，在 95%的

2、概率下，月度净值增长率区间为()A.-1%7%B.1%7%C.5%11%D.-5%11%【答案】D4、美国首只国际投资基金出现于（）。A.1955B.1965C.1978D.1985【答案】A5、下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是（）。A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖C.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小D.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素【答案】C6、下列不属于货币市场工具的是（）。A.银行回购协议B.银行承兑汇票C.短期国债D.股票【答案】D7、财务报表主要包括

3、（）。A.B.C.D.【答案】A8、关于跟踪误差，以下表述错误的是（）。A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏高程度的重要指标B.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核C.跟踪误差小，反应股票组合的跟踪偏离度小D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生【答案】B9、以下不属于场内证券交易原则的是（）。A.第三方存管原则B.贷银对付原则C.共同对手方制度D.法人结算原则【答案】A10、下列关于期货合约的论述中，错误的是（）。A.期货合约的买方需要按其买入期货合约价值的一定比例交纳保证金，卖方则不需要交纳保证金B.期货交易者可以在期货合约到期之前，以对冲平仓的方式了结

4、交易C.有些期货合约是实物交割，也有些期货合约是现金结算D.期货交易执行盯市制度，又称为“逐日结算”【答案】A11、基金公司投资交易包括（）。A.B.C.D.【答案】A12、某资产 A，如果 2018 年我国经济上行，其年化收益率预计为 15；经济平稳，其年化收益率为 8；经济下行，其年化收益率为-3。其中，经济上行的概率是 25，经济平稳的概率是 40，经济下行的概率是 35。则资产 A在 2018 年的期望收益率为（）。A.5.3B.5.9C.6.7D.8.0【答案】B13、下列关于合格境外机构投资者的说法中，正确的是（）。A.合格境外机构投资者不可以参与新股发行B.单个合格境外机构投资者

5、申请额度每次不低于等值 5000 万美元，累计不高于等值 10 亿美元，C.投资者在上次投资额度获批后 2 年内可以再次提出增加投资额度的申请D.合格境外机构投资者不可以投资于股指期货【答案】B14、目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照（）对上市流通的有价证券进行估值。A.开盘价B.市价C.公允价值D.交易价格【答案】B15、从投资风格来看，我国 QDII 基金的类型说法错误的是（）。A.从投资风格来看，我国 QDII 基金有增值型、积极成长型、稳健成长型和指数型等各种投资风格B.增值型基金投资着眼于资本快速增长，由此带来资本增值，风险高、收益也高C.积极成长型基金的目标是获取最大资本利

6、得，投资标的以具有高度发展潜力但目前股利不多或并无股利分派之新兴产业或刚设立公司的普通股为主D.指数型基金是投资于具有发展潜力的股票，但是较为保守【答案】D16、对个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个人所得税以前，暂不征收（）。A.增值税B.消费税C.个人所得税D.企业所得税【答案】C17、以下不属于投资政策说明书内容的是（）。A.收益承诺B.业绩比较基准C.投资回报率目标D.投资限制【答案】A18、()是一种最简单的衍生品合约。A.远期合约B.互换合约C.期货合约D.期权合约【答案】A19、（）是公司的最高投资决策机构。A.研究发展部B.投资决策委员会

7、C.风险控制委员会D.基金投资部【答案】B20、（）是使用频率最高的债务比率。A.资产收益率B.权益乘数和负债权益比C.总资产周转率D.资产负债率【答案】D21、以下选项关于优先股的说法错误的是（）。A.优先股的股息率是固定的B.优先股股东的权利是优先的，一般有表决权C.在公司盈利和剩余财产的分配顺序上，优先股股东先于普通股股东D.优先股拥有股权和债权的双重属性【答案】B22、开放式基金的收益分配默认为采用（）方式，持有人可以事先选择分红再投资，事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金。A.现金B.分红再投资C.现金和分红再投资D.现金或分红再投资【答案】A23、上证 50 指数期货的合约乘

8、数为每个指数点 300 元，某投资者卖出了 10 张上证 50 指数期货合约，保证金比例为 20%,当上证 50 指数期贷合约的价格为2500 点时，他所需要的保证金为（）A.15 万元B.75 万元C.150 万元D.750 万元【答案】C24、下列关于限价指令，说法正确的是（）。A.目的在于将损失控制在投资者可接受的范围内B.希望以即时的市场价格进行证券交易C.让投资者暴露在价格变化的风险中D.当证券价格达到目标价格时开始执行交易【答案】D25、关于货币市场工具的描述，最准确的是（）。A.1 年以上、5 年之内的高流动性和低风险证券B.1 年以内的高流动性和低风险证券C.1 年以内的高流动

9、性和高风险证券D.1 年以上，5 年以内的高流动性和高风险证券【答案】B26、（）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。A.股票基金B.债券基金C.混合基金D.指数基金【答案】D27、大宗商品的投资方式不包括（）。A.购买大宗商品实物B.购买资源C.购买大宗商品相关债券D.投资大宗商品衍生工具【答案】C28、已知基金 F 的夏普比率为 05，证券市场的夏普比率为 06，则以下说法正确的是()A.基金 F 风险调整后的收益要低于整个市场水平B.基金 F 的收益率比整个市场水平好C.基金 F 风险调整后的收益要高

10、于整个市场水平D.基金 F 的收益率比整个市场水平差【答案】A29、在基金公司投资交易流程中，交易系统或相关负责人将违规的指令拦截，然后反馈给（）。A.交易员B.投资总监C.研究员D.基金经理【答案】D30、（）可以使投资购买债获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。A.当期收益率B.到期收益率C.债券收益率D.零息收益率【答案】B31、下列投资中，属于另类投资形式的有（）。.私募股权.不动产.大宗商品.艺术品.股票A.B.C.D.【答案】B32、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（）。A.方差B.离差率C.期望D.标准差【答案】D33、在某基金公司的晨会上，投资

11、经理 A 提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上分散系统性风险。”投资经理 B 补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注。”关于两人的说法，下列表述正确的是（）。A.两者均正确B.A 经理的说法错误，B 经理的说法正确C.A 经理的说法正确，B 经理的说法错误D.两者均不正确【答案】B34、下列关于基金风险的说法中，错误的是（）。A.混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险B.对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量C.保本基金不能投资于

12、股票D.QDII 基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等【答案】C35、()是股票最基本的特征。A.收益性B.风险性C.流动性D.永久性【答案】A36、远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（）。A.大于零B.小于零C.等于零D.不确定【答案】C37、下列关于另类投资的特点，表述错误的是（）。A.提高收益B.分散风险C.缺乏监管和信息透明度D.流动性较强【答案】D38、关于预期损失，以下说法错误的是（）。A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值C.预期损失由于

13、其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值【答案】D39、基金暂停估值的情形不包括()。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值D.基金托管人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的【答案】D40、下列不属于跟踪误差产生原因的是（）。A.复制误差B.分红C.现金留存D.追加投资【答案】D4

14、1、影响期权价格的因素不包括()。A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期C.无风险利率水平D.权利金的波动率【答案】D42、保本基金的特点不包括()。A.保本基金通过双重机制实现保本B.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益C.保本基金在震荡市场上优势明显D.保本基金在震荡市场上优势不明显【答案】D43、为提高交易效率和有效控制基金管理中交易执行的风险，基金采取()。A.竞价交易制度B.分散交易制度C.集中交易制度D.分级交易制度【答案】C44、关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。A.买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的B.买方的潜在亏损是无

15、限的，卖方的潜在亏损是有限的C.双方的潜在盈利和亏损都是无限的D.双方的潜在盈利和亏损都是有限的【答案】A45、QDII 基金可以投资的范围包括（）。A.金融衍生品B.房地产抵押按揭C.不动产D.实物商品【答案】A46、按照股东权利分类，股票可以分为（）。A.记名股票和无记名股票B.有面额股票和无面额股票C.普通股和优先股D.参与优先股票和非参与优先股票【答案】C47、根据我国现行的有关交易制度规定，实行次日交易回转交易的证券品种是（）。A.债券竞价交易B.B 股C.权证交易D.专项资产管理计划收益权份额协议交易【答案】B48、下列关于债券价格与利率的关系说法正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A49、下列（）不属于基金管理公司的境外机构可以采取的形式。A.分公司B.代表处C.子公司D.办事处【答案】B50、某债券五年后到期,其面值为人民币 100 元、每年付息两次、票面利率8%、每次付息 4 元。若该债券以 102 元卖出,则其到期收益率（）。A.8%B.4%C.7.5128%D.以上都不对【答案】C