上海市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分题库附精品答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分题库附精品答案知识高分题库附精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、夏普比率是诺贝尔经济学奖得主()于 1966 年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。A.威廉夏普B.大卫C.史蒂芬罗斯D.格雷厄姆【答案】A2、下列关于回购协议利率的说法中，不正确的是（）。A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越低B.若采用实物交割，回购利率较高C.货币市场的其他子市场的利率高低对回购市场利率的高低产生正向影响D.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险

2、越低，回购利率越低【答案】B3、以下选项中关于终值和现值的说法错误的是（）。A.1/(1+i)n“称为复利现值系数或 1 元的复利现值，用符号(PV，i，n)表示B.(1+i)n 称为复利终值系数或 1 元的复利终值，用(FV，i，n)表示C.单利是指每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息的方法D.复利终值的计算公式为 FV=PV(1+i)n【答案】C4、下列关于证券交易所的说法，错误的是()。A.证券交易所的设立和解散，由国务院决定B.证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种C.我国上交所和深交所都采用会员制D.证券交易所的总经理由财政部任免【答案】D5、外资商业银行境内分行在境内持

3、续经营（）年以上，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。A.半B.1C.2D.3【答案】D6、预期损失的优势体现在以下哪些方面()A.、B.、C.、D.、【答案】C7、关于房地产投资信托，以下表述正确的是（）A.目前国内还没有推出房地产投资信托产品B.比其他房地产投资工具风险更高C.与其他房地产投资工具相比，信息不对称程度较高D.比其他房地产投资工具流动性强【答案】D8、关于我国证券投资基金场内证券交易市场，下列说法正确的是（）。A.上海证券交易所和深圳证券交易所都采用公司制B.上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制C.上海证券交易所采用公司制，深圳证券交易所采用会员制D

4、.上海证券交易所采用会员制，深圳证券交易所采用公司制【答案】B9、关于 QDII 基金的估值责任人,以下表述错误的是（）A.QDII 基金的托管人应当确保基金的份额净值按照基基金合同规定的方法计算B.QDII 基金的托管人负有估值复核责任C.QDII 基金的资产估值责任主体是基金托管人D.QDII 其金的托管人应当确保基金的份额净值符合有关法律法规的规定【答案】C10、在充分有效市场的前提下，关于资本市场线上的任一组合的风险情况，以下表述正确的是（）A.A 既有系统性风险，也有非系统性风险B.B 只有系统性风险，没有非系统性风险C.C 只有非系统性风险，没有系统风险D.系统性风险和非系统性风险

5、均被完全分散【答案】B11、如果某债券基金的久期为 4 年，市场利率由 5%上升到 6%，则该债券基金的资产净值约（）。A.上升 4%B.上升 6%C.下降 4%D.下降 5%【答案】C12、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有到期收益率【答案】B13、关于收益率曲线的说法正确的是（）。A.收益率曲线以收益率为横

6、坐标，以期限为纵坐标B.短期收益率一般比长期收益率更富有变化性C.收益率曲线一般向下倾斜D.当利率整体水平较高时，收益率曲线回呈现向上倾斜形状。【答案】B14、根据有关规定，除中国证监会另有规定外，QDII 基金可投资下列金融产品或工具不包括（）。A.银行存款、可转让存单B.政府债券、公司债券C.全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证D.购买不动产【答案】D15、关于中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件，说法错误的是（）。A.依其所在国家或者地区法律设立，最近 3 年没有受到监管机构或者司法机关的处罚B.实缴资本不少 5 亿元人民币的等值可自由兑换货币C.所在国家或者地区具有完善的

7、证券法律和监管制度D.合法存续并具有金融资产管理经验【答案】B16、对于指数基金与 ETF 来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A17、新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为()，而筹资活动产生的现金流量可能为()。A.正;正B.负;正C.正;负D.负;负【答案】B18、投资者参与以下投资，要求风险溢价最低的是（）。A.某国有银行发行的一年期理财产品B.一年期国债C.沪深 3

8、00 指数D.某股份制银行发行的一年期债券【答案】B19、投资交易过程中的操作风险可以来自（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C20、基金的（）是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。A.风险价值B.绝对收益C.相对收益D.业绩归因【答案】D21、对于沪港通及深港通的重要意义，以下说法错误的是()。A.刺激人民币资产需求，加大人民币交投量B.完善国内资本市场C.构建良好的人民币外流机制D.推动人民币跨境资本流动【答案】C22、（）指未到期债券的持有者无法以面值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。A.通胀风险B.再投资风险C.流动性风险D.提前赎

9、回风险【答案】C23、关于我国证券投资基金场内证券交易市场，以下说法正确的是()A.上海证券交易所采用公司制，深圳证券交易所采用会员制B.上海证券交易所和深圳证券交易所都采用公司制C.上海证券交易所采用会员制，深圳证券交易所采用公司制D.上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制【答案】D24、“自上而下”的层次分析法的第三步是()。A.行业分析B.宏观经济分析C.公司内在价值与市场价格分析D.经济周期分析【答案】C25、以下关于詹森说法不正确的是（）。A.詹森是在 CAPM 上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若p=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差

10、异C.当 ap0 时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当 ap0 时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D26、（）可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价。A.当期收益率B.当前收益率C.再投资收益率D.到期收益率【答案】D27、固定利率债券是由政府和（）发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值；通常，固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值。A.中央政府B.地方政府C.企业D.合伙企业【答案】C28、假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为 5%，基金 P 和证券市场在一段时间内的表现为：基金 P 的平均收益率为

11、40%，标准差为 0.5；证券市场（M）的平均收益率为 25%，标准差为 0.25。那么基金 P 和证券市场的夏普比率分别（）。A.0.45；0.5B.0.65；0.70C.0.70；0.80D.0.80；0.65【答案】C29、下列关于远期合约缺点的说法，错误的是（）。A.不利于市场信息的披露B.灵活性不如期货合约C.流动性比较差D.违约风险会比较高【答案】B30、（）的引入主要是为克服市盈率等指标的局限性，在评估股票价值时需要对公司的收入质量进行评价。A.市现率B.市净率C.市销率D.企业价值倍数【答案】C31、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的（）。A.清算价值B.账面价值C.票面价

12、值D.内在价值【答案】B32、关于贝塔（）的含义，以下理解错误的是（）。A.是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标B.绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大C.可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性D.某股票的值为 1.5,表述市场下跌 1%时，该股票将下跌 1.5%【答案】A33、关于存托凭证，以下表述中错误的是（）。A.存托凭证可以帮助投资者规避跨国投资的风险B.存托凭证可以扩大市场容量，增强发行人的筹资能力C.目前中国投资者还不能投资于境外市场的存托凭证D.存托凭证是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证【答案】C34、（）是指私募股权投资基金将其所

13、持有的项目在私募股权二级市场出售的行为。A.首次公开发行B.管理层回购C.二次出售D.破产清算【答案】C35、以下关于投资者投资目标的说法中错误的是（）A.投资者的投资目标就是其想得到的投资结果，主要是指风险和收益B.投资目标是由收益要求决定的C.投资者不可能找到既能提供相对高的预期收益，又不用承担相对高风险的投资产品D.投资目标可分为风险目标和收益目标【答案】B36、特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（），而夏普比率则对（）进行了衡量。A.系统风险；非系统风险B.非系统风险；系统风险C.系统风险；全部风险D.非系统风险；全部风险【答案】C37、以下选项中纳入强制集中清

14、算的品种有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D38、下列不属于贵金属类大宗商品的特点的是（）。A.相对较好的物理属性B.高度的发展性C.稀少D.繁多【答案】D39、我国通过制度安排允许符合条件的境外机构投资者汇入一定额度的外汇资金，转换为我国货币，通过境内专门机构严格监管的账户投资境内证券市场，其在境内的资本利得、股息红利等经相关机构审核后方可汇出境外的制度指的是（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】A40、货币市场工具一般是（）。A.长期的、具有低流动性的低风险债证券B.短期的、具有低流动性的无风险债证券C.长期的、具有高流动性的无风险债证券D.短期的、具有高

15、流动性的低风险债证券【答案】D41、市场利率走低时，以下判断正确的是（）。A.债券价格上升，再投资收益上升B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消C.债券价格下降，再投资收益下降D.债券价格上升，再投资收益下降【答案】D42、（）从事现货黄金交易A.上海黄金交易所B.上海期货交易所C.上海证券交易所D.深圳证券交易所【答案】A43、对于一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素不包括（）。A.投资期限B.收益需求C.风险容忍度D.流动性【答案】D44、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述：A.错误，正确B.两者均错误C.正确，错误D.两者均正确【答案】C45、

16、资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。A.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C.不存在交易费用及税金D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的【答案】D46、以下有关系数的描述，不正确的是（）。A.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数B.系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大C.系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D.系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性【答案】B47、下列关于 T 章程和资产转持的

17、表述正确的是（）。A.T 章程为了促进资产转持管理业务健康发展，具备一定强制性B.T 章程对转持业务的具体操作过程进行规范C.执行缺口是测算资产转持成本的主要指标D.基金资产转持并不会带来较大损失【答案】C48、境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由具有证券投资基金托管资格的银行（简称托管人）负责资产托管业务。而托管人可以委托符合条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务，下列关于符合条件说法错误的是（）。A.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近一个会计年度实收资本不少于 5 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000 美元或等值货币C.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员D.具备安全保管资产的条件【答案】B49、下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是（）。A.泰国证券交易所B.新加坡证券交易所C.河内证券交易所D.吉隆坡证券交易所【答案】B50、（）是可以通过分散化投资来降低的风险。A.系统性风险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】D