云南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷附答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B2、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/ULB.RAROC=（ULNI）/ELC.RAROC=（N

2、IEL）/ULD.RAROC=（ELUL）/NI【答案】C3、（2020 年真题）净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A4、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额【答案】C5、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C.久期缺口的绝

3、对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】D6、国有土地使用证应由（）核发给划拨国有建设用地使用权人。A.省级土地主管部门B.城镇规划部门C.县级土地主管部门D.土地登记机构【答案】D7、下列债券的久期最长的是()。A.一张 10 年期、零息票债券B.一张 10 年期、利率为 5的息票债券C.一张 8 年期、零息票债券D.一张 8 年期、利率为 5的息票债券【答案】A8、下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现

4、的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】C9、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】A10、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。A.负责外包活动的日常管理B.确定外包管理团队职责C.执行外包风险管理的政策D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】D11、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B.利率风险、汇率风险、股票风险和波

5、动率风险C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】A12、土地登记代理人的权利不包括（）。A.执行土地登记代理业务，并根据合同约定获取报酬B.根据法律、法规规定，从事土地登记代理活动C.要求委托人提供与代理有关的资料D.参加职业继续教育和培训【答案】D13、净稳定资金比例的计算公式为（）。A.核心负债/总负债100B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100C.可用稳定资金/所需稳定资金100D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款【答案】C14、某金融产品的收益率为 20的概率是 08，收益率为 10的概率是01

6、，本金完全不能收回的概率是 01，则该金融产品的预期收益率为()。A.17B.7C.10D.15【答案】B15、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D16、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】B17、()于 2007 年修订了商业银行集团客户授信业务风险管理指引。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】B18、下列关于资本的说法中，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计

7、资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】C19、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过 Ih 愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B20、在巴塞尔新资本协议中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法【答

8、案】A21、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】A22、家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取的风险管理措施是（）。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C23、（2018 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸多头 500B.累计总敞口头寸 100，净总敞口头寸空头 300C.

9、累计总敞口头寸 500，净总敞口头寸多头 100D.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸空头 100【答案】C24、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】D25、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍税收地籍多用途地籍B.产权地籍税收地籍现代地籍C.法律地籍产权地籍现代地籍D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】D26、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B27、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国

10、际大银行竞争，因而在 竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险【答案】D28、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。A.高层人事安排B.资本来源C.子公司的经营情况D.集团内关联交易【答案】D29、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A30、我国商业银行普遍重视未来(?)个星期内的流动性缺口分析与管理。A.12B.23C.34D.45【答案】D31、通过撤销危险地区网点、关闭高风险

11、业务等方式进行规避属于（）策略。A.消除风险B.回避风险C.转移风险D.承受风险【答案】B32、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D33、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】C34、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放

12、个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C35、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D36、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】B37、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为

13、商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C38、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】C39、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是（）。A.行业景气程度B.政策环境C.战略匹配D.战略全局性【答案】A40、()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标

14、准法B.基本指标法C.高级计量法D.因果模型法【答案】C41、下列关于土地登记的说法，错误的是（）。A.国有土地和农民集体所有的土地依法确定给单位或者个人使用并进行土地登记后，对土地权利人依法取得的土地权利可以起到确认保障的作用B.在土地交易过程中，通过土地登记，对土地权属变动关系进行确认，可以有效的促进土地市场规范，维护正常的土地市场秩序C.土地登记是土地管理的基础性工作，是国家掌握土地动态变化的一个主要信息源，是国家收取土地租、税、费的重要依据D.任何土地用途变更均需要进行土地登记，而且土地部门应无条件对其进行登记【答案】D42、商业银行贷款损失准备管理办法规定，贷款拨备率基本标准为25，

15、拨备覆盖率基本标准为（）。A.300B.200C.150D.100【答案】C43、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（）。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.当地发证机关【答案】A44、股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C45、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行

16、必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B46、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。A.25；50B.25；100C.50；75D.50；100【答案】D47、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立 SPV 的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】B48、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不

17、恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细【答案】D49、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】C50、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应

18、当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列属于商业银行核心一级资本的有()。A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积【答案】AD2、下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有（）。A.商业银行受到监管处罚B.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷C.商业银行流动性状况恶化，出现支付困境D.商业银行缺乏经营特色和社会责任感E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷【答案

19、】ABCD3、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为()。A.最具有流动性的资产B.流动性最差的资产C.流动性一般的资产D.其他可在市场上交易的证券E.商业银行可出售的贷款组合【答案】ABD4、关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的有（）。A.全员的风险管理文化B.全面的风险管理范围C.全新的风险管理方法D.全程的风险管理过程E.全球的风险管理体系【答案】ABCD5、基于绩效的薪酬模式比较适合（）岗位。A.职能管理B.专业技术C.营销人员D.企业核心人员【答案】C6、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。A.金融知识B.金融经验C.银行

20、的地理位置D.产品种类E.服务质量【答案】ABCD7、商业银行外包活动存在下列()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.存在重大风险隐患C.存在一般风险隐患D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E.其他认定的情形【答案】ABD8、下列关于现浇混凝土有梁楼盖板标注的说法中，正确的是（）。A.板面标高高差，系指相对于结构层梁顶面标高的高差，将其注写在括号内，无高差时不标注B.板厚注写为 h=（为垂直于板面的厚度）；当悬挑板的端部改变截面厚度时，用斜线分隔根部与端部的高度值，注写为 h=/C.板支座上部非贯通筋自

21、支座中线向跨内的延伸长度，注写在线段的下方D.板支座原位标注的内容为：板支座上部非贯通纵筋和悬挑板上部受力钢筋E.贯通全跨或延伸至全悬挑一侧的长度值和非贯通筋另一侧的延伸长度值均需注明确认答案【答案】BCD9、市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介机构管理约束C.良好的市场环境D.有效的市场退出政策E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估【答案】ABCD10、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.制定应急计划和连续营业方案B.改变市场定位C.购买保险D.业务外包E.调整业务规模或放弃某些产品【答案】ACD11、零售

22、风险暴露应同时具有的特征包括()A.分散性B.债务人是一个或几个自然人C.高度集中D.按照组合方式进行管理E.笔数多，单笔金额小【答案】BD12、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ABCD13、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.

23、CreditMetrics 本质上是一个 VaR 模型B.CreditMetrics 无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView 是 CreditMetrics 模型的一种补充D.CreditPortfolioView 比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的【答案】ACD14、商业银行良好的声誉风险管理体系应包括（）。A.招募和保留最佳雇员B.减少进入新市场的阻碍C.增进和投资者的关系D.创造有利的资金使用环境E.确保产品和服务的溢价水平【答案】ABCD15、利率互换的主要作用有(?)

24、。A.规避利率波动的风险B.降低生产成本C.交易双方可以降低各自的融资成本D.规避市场价格下跌E.有助于风险管理【答案】AC16、边长或直径在（）的洞口，可用混凝土板内钢筋贯穿洞径构成防护网，网格大于 20cm 时要另外加密。A.2.520cmB.2050cmC.50150cmD.150cm 以上【答案】C17、行业风险预警主要包括对()的预警。A.行业环境风险因素B.行业财务风险因素C.行业重大突发事件D.行业经营风险因素E.行业发展风险因素【答案】ABCD18、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务【答案】ACD19、不属于编制专项工程方案的工程有（）。A.其他危险性较大的工程B.起重吊装工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D20、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。A.潜在收益B.预期风险损失和财务分析C.所涉及的风险因素D.可以接受的风险水平E.银行自身资本状况【答案】ABCD