北京市2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案.doc
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1、北京市北京市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理自年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案测提分题库加精品答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头 150,马克多头 400,英镑多头250,法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为()。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C2、下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。A.置信区间发生变动时,VaR 随之变动,但 ES 不变B.ES 是一定置信水平下,超过 VaR 值水平的潜在损失均值C
2、.2019 年 1 月市场风险的最低资本要求采用 VaR 代替 ESD.VaR 和 ES 计算,都需要基于正态分布假设【答案】B3、声誉风险管理的最好办法是:推行()管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】D4、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中,发现,某银行信贷投入的行业集中度较高,存在风险隐患,于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求,该项资本要求属于()A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A
3、5、某商业银行资产总额为 200 亿元,风险加权资产总额为 150 亿元,资产风险暴露为 170 亿元,预期损失为 3 亿元,则商业银行的预期损失率为()。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】D6、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】B7、下列关于市场约束的表述错误的是()。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使
4、权利给银行经营者施加经营压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束【答案】C8、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B9、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性比例不低于 25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业
5、银行流动性覆盖率应当不低于 150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要【答案】C10、电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C11、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额,初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位
6、的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内,并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D12、()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】C13、根据对穆迪评级公司债券数据的研究,经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低()。A.14B.13C.12D.23【答案】B14、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B15、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B
7、.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A16、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当是()。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A17、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,(?)不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】B18、商业银行资本管
8、理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B19、一般来说,()作为风险监测的一部分,由风险管理部门负责,并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B20、下列关于敏感性分析的说法,错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B21、以下关于操作风险评估方法的说法,不正确的是()。A.商业银行
9、通常借助自我评估法和因果分析模型,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中,可依据评审对象的不同,采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法,定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A22、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷
10、款)各项贷款100【答案】A23、在信息披露不充分的条件下,为了达到有效银行监管的目的,监管当局必须强化信息披露监控机制,下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点,进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大,监管者的能力越强,揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求,必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B24、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A2
11、5、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D26、压力情景应充分体现银行的特征是()。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B27、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D28、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括()。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.
12、一级资本充足率D.资本充足率?【答案】A29、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险,第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】B30、下列不属于风险限额管理环节的是()。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】A31、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D32、对于一家生产汽车配件的中小企业,下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小()。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产
13、品结构单一D.宏观经济变化?【答案】D33、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的()。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A34、在特定市场环境下,相同的信用违约掉期价差()意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】B35、以下不属于单一客户的风险监测指标的是()。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】D36、若银行资产负债表上有美元资产 1100,美元负债 500,银行卖出的美元远期合约头寸为 400,买入的美元远期合约头寸为 300,持有
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