2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案.doc

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1、20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在银行监管原则中，()是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】B2、系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】D3、施工方案比较采用比较的方面不包括（）。A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D4、如果某商业银行持有 3000 万美元即期资产，2700 万美元即

2、期负债，美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700 万美元B.300 万美元C.600 万美元D.500 万美元【答案】B5、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B6、下列不属于市场风险限额指标的是（）。A.交易账户 VaR 限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额【答案】D7、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A8、在业务外包管

3、理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B9、某商业银行 2014 年贷款总额 100 亿元，贷款应提准备 4 亿元，贷款实际计提准备 6 亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。A.150B.67C.60D.40【答案】A10、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变【答案】C11、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风

4、险管理部门【答案】C12、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D13、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D14、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】D15、假设其他条件保持不变，下列关于

5、商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险【答案】A16、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C17、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证

6、下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B18、下列属于货币期货的标的是(?)。A.利率B.汇率C.股票D.币值【答案】B19、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立 SPV 的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.购买权益资产D.进行总收益率互换【答案】B20、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A21、管理信息系统是风险监管的内容和要素

7、之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C22、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C23、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。A.贷款定价B.合格抵(质)押品C.合格净额结算D.合格保证和信用衍生工具【答案】A24、公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和 I 临时报告等形式，把公

8、司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。A.银行监管B.市场约束C.外部审计D.信息披露【答案】D25、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】A26、风险是指（）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布【答案】C27、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。A.2B.4C.6D.8【答案】C28

9、、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B29、（2018 年真题）（）指依据法定标准，

10、批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A30、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的持续沟通D.明确记载的危机处理决策流程【答案】D31、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【答案】B32、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）

11、。A.更好地发现不良贷款价格B.提高商业银行资产质量C.实现不良贷款本息的全部回收D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】C33、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B34、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D35、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.

12、从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】C36、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】D37、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】D38、银行账户中的项目通常按()计价。A.历史成本B.公允价值C.市场价格D.预期价格【答

13、案】A39、下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A40、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】C41、收益率曲线形态不包括()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线【答案】D42、下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当 平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正

14、，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标【答案】D43、Y 银行在其 2020 年度报告中披露，该行一天中 99%的 Var 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）。A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不小于 99%【答案】C44、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。A.法律风险B.

15、市场风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D45、（）在施工活动的全部管理工作中属于首位的。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】D46、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。A.0B.25C.50D.100【答案】D47、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】D48、某公司 2014 年销售收入为 l 亿元，销售成本为 8000 万元。2014 年期初存货为

16、450 万元，2014 年期末存货为 550 万元，则该公司 2014 年存货周转天数为()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D49、假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 005，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为（）。A.0.05B.0.04C.0.03D.0.02【答案】A50、贷款最低定价等于()。A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)贷款额B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)贷款额C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)贷款额D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)贷款额【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、

17、对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有(）。A.依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.建立和运用资产负债管理信息系统E.将流动性管理权集中到总行【答案】BCD2、如果上表中所示年份为 2016 年，按照 2016 年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。A.如果 6 月 5 日央行备付金账户透支额为-250 亿元，则为违规B.6 月 5 日央行备付金账户-30 亿元不违规C.6 月 5 日央行备付金账户-30 亿元为透支违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率

18、应是按旬计算E.按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是 72.10 亿元?【答案】AC3、银行机构市场准人的主要目标包括()。A.维护银行市场秩序B.保护存款者利益C.保护银行利益D.保证大客户的数量E.保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系【答案】AB4、现场进行质量检查的方法有（）。A.目测法B.实测法C.试验检查D.仪器测量E.系统监测确认答案【答案】ABC5、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】B6、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C

19、.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统计规律【答案】AD7、信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括（）。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险【答案】BC8、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有()。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】CD9、风险限额设定的阶段包括()。A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任

20、认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额【答案】ABC10、外汇敞口分析的特点包括（）。A.忽略了各种汇率变动的相关性B.清晰易懂C.计算简便D.敏感度高E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险【答案】ABC11、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（）属于引发操作风险的外部事件。A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC12、某管道安装工程，在进行阀门安装前，根据现行国家标准通用阀门标志GB1220 的规定，对

21、阀门进行了强度和严密性试验。根据背景资料，回答下列问题。A.0.5MPaB.0.6MPaC.0.8MPaD.1.0MPa【答案】D13、SOSA 评级体制的可借鉴之处在于()。A.将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上B.对外资银行的全部业务进行统一监管，体现整体性C.注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标D.为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准E.将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管【答案】BC14、金融期货按照交易对象的不同，可分为()。A.货币期货B.大豆期货C.指数期货D.黄金期货E.利率期货【答案】AC15、下列方法中，()被应用于

22、违约风险区分能力的验证。A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.KS 检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验【答案】ABC16、施工现场管理执行的主要标准包括（）。A.技术类标准、管理类标准、行为类标准B.政策类标准、技术类标准、管理类标准C.政策类标准、管理类标准、行为类标准D.技术类标准、强制性标准、管理类标准【答案】A17、下列关于资本监管的说法，正确的有()。A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续

23、经营、市场退出的全过程【答案】BCD18、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有（）。A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】BCD19、白棕绳有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐烂，但质地较硬，不易变曲，强度比不侵油者低（10%20%）。A.10%20%B.10%C.15%D.15%20%【答案】A20、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流人与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD