上海市2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案.doc

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1、上海市上海市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理提年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷升训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（）m 处测定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B2、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D3、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()A.核心负债/总负债*100

2、%B.核心负债/活期存款*100%C.核心负债/总负债比例*100%D.核心负债/总资产*100%【答案】A4、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法【答案】C5、流动性风险预警内部指标信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】B6、银行对 10 户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。A

3、.不良贷款转让B.贷款核销C.清收处置D.贷款重组【答案】A7、银行风险中的“终结者”指的是()。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】A8、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，该银行超额备付金率为（）。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】A9、头寸拆分看待产品的角度是()。A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】C10、下列计算公式中，错误的是()。A.核心负债比例=核心负债总负债100B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100

4、C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100D.存贷比=各项贷款余额各项存款余额100【答案】C11、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中 的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步 骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案【答案】B12、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.黑色预警法C.统计预警法D.指数预警法【答案】D1

5、3、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议B.规范监管标准C.降低适量成本D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】D14、（2020 年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B15、张某向商业银行申请个人住房抵押

6、贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.信贷人员技能匮乏【答案】C16、商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（）。A.具备技术实力和服务质量B.经营声誉和企业文化良好C.定期填报外包活动的有关事项D.审慎评估法律和管制风险【答案】D17、（2018 年真题）下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失B.金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期

7、来看可能导致损失C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷D.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”【答案】D18、在市场风险中尤为重要的风险是()。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】C19、下列不属于银行业监督管理法明确的我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C20、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率【答案】D21、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A

8、.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A22、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B23、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】C24、以下属

9、于原中国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。A.5的核心一级资本充足率B.2.5的储备资本要求C.02.5的逆周期资本要求D.1的国内系统重要性银行附加资本要求【答案】A25、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A26、已知期初正常类贷款余额 500 亿元，关注类贷款余额 40 亿元，次级类贷款余额 20 亿元，可疑类贷款余额 10 亿元，损失类贷款余额 0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】A

10、27、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。A.要树立正确的风险管理理念B.要加强高级管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C28、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。A.至少 5 年B.至少 3 年C.至多 5 年D.至多 3 年【答案】A29、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外

11、汇的实际汇率称为股东汇率【答案】D30、以下不属于利率风险的是（）。A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B31、下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D32、（2021 年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到 6 个电话，度量该中心 5 小时内接到 38 个电话的概率应该采用的概率模型是（）。A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】B33、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减

12、少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C34、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】C35、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A36、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()A.风险评估B.情景分析C.资本规划D.压力测试【答案】B37、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率

13、可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D38、某工程某月计划完成工程桩 100 根，计划单价为 1.3 万元/根，实际完成工程桩 110 根，实际单价为 1.4 万元/根，则费用偏差（CV）为（）万元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D39、（2018 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】A40、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其

14、对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D41、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】C42、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】A43、下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.监督检查B.市场退出C.资本监管D.市场准入?【答案】B44、

15、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的因子等于 18%。A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪【答案】C45、（2019 年真题）巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C46、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估

16、D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A47、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】D48、下列属于货币期货的标的是(?)。A.利率B.汇率C.股票D.币值【答案】B49、关于各种税金，下列说法正确的有（）。A.第一次购买房屋的城镇职工均不需要交纳契税B.办理土地变更登记时，若属于应纳土地增值税项目，应拿相关缴纳凭证办理C.任何引起土地权属变更的书据均需缴纳印花税D.经批准减征、免征契税的纳税人改变有关土地、房屋的用途，不再属于减征、免征契税范围的，应当补缴已经减征、

17、免征的税款E.成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的，其契税计税依据由征收机关参照市场价格核定【答案】B50、下列业务中包含了期权性风险的是()。A.托收业务B.活期存款业务C.房地产按揭贷款业务D.附有提前偿还选择权条款的长期贷款【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在其他条件相同的情况下，（）因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高。A.到期时间延长B.利率降低C.标的股票价格的波动率提高D.标的股票的市场价格提高E.合约的执行价格提高【答案】ABC2、其他个人零售贷款的风险主要表现在（）。A.经销商风险B.借款人的真实收人状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者C.借

18、款人的偿债能力有可能不稳定D.贷款购买的商品质量有问题，或价格下跌导致消费者不愿履约E.抵押权益实现困难【答案】BCD3、间接成本是（）。A.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些是施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A4、商业银行声誉风险管理的基本做法有()。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.减少和投资者的接触D.提高资金使用效率E.采取恰当的声誉风险管理方法【答案】AB5、

19、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和 10.5B.2.5的储备资本要求和 00.25的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8E.系统重要性银行附加资本要求为 1【答案】ABD6、下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）。A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准C.抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准D.每一决策都应建立在风险收益分析基

20、础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ACD7、我国银行业信息披露管理制度包括（）。A.明确披露原则B.完善管理法规C.改进银行会计准则D.强化表外信息披露E.落实监控制度【答案】ABCD8、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.特定银行的信息D.政府行业的信息E.服务行业的信息【答案】ABC9、下列属于流动性风险预警的融资指标/信号包括（）。A.外部评级下降B.资产质量下降C.融资成本上升D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息【答案】CD10

21、、根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（）。A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校【答案】ABC11、银行机构的信息披露主要分为（）。A.会计信息披露B.法律信息披露C.风险信息披露D.操作信息披露E.监管要求的信息披露【答案】A12、应急调度是指（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实

22、程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】B13、区域风险识别应特别关注的内容有()。A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善恶化E.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响【答案】ABCD14、信访人对复查意见不服的，可以自收到书面答复之日起（）日内向复查机关的上一级行政机关请求复核。A.15B.30C.45D.60【答案】B15、外包风险管理的工作主要有（）。

23、A.尽职调查B.外包服务承诺C.分包风险管理D.外包协议管理E.业务外包风险评估【答案】ABCD16、下列属于商业银行核心一级资本的有()。A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积【答案】AD17、在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。A.重要性B.及时性C.统一性D.可靠性E.谨慎性【答案】ABC18、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括()。A.银行业协会B.外部中介机构C.银行股东D.公众存款人E.其他债权人【答案】ABCD19、下列关于 VaR 的说法中，错误的有()。A.VaR 是对现在损失风险的总结B.VaR 可以预测尾部极端损失情况C.VaR 是指产生的最大损失D.VaR 并不意味着可能发生的最大损失E.VaR 不是即将发生的真实损失【答案】ABC20、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。A.内部模型法B.标准法C.现期风险暴露法D.内部评级法E.权重法【答案】ABC