上海市2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）.doc

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1、上海市上海市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）库附答案（基础题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】C2、（2018 年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A.

2、利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D3、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.财务真实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】D4、绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】D5、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动率D.经风险调整后收益【答案】A6、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民

3、经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（）。A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论【答案】D7、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C8、银监会提出的良好银行监管标准不包括()。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C9、健全完善我

4、国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是【答案】D10、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估、监测和控制声誉风险C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】A11、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理机制【答案】A12、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是

5、声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B13、（2021 年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】B14、（2018 年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高

6、银行经营透明度【答案】A15、（）是市场约束的核心。A.信息披露B.监管部门C.债权人D.中介机构【答案】B16、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头 20,日元多头 50,欧元多头 100,英镑多头 150,美元空头 180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（?）A.累计总敞口头寸 200,净总敞口头寸多头 500B.累计总敞口头寸 500,净总敞口头寸多头 100C.累计总敞口头寸 300,净总敞口头寸空头 10D.累计总数口头寸 100,净总敞口头寸空头 300【答案】B17、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）。A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序B

7、.代理事项是土地登记代理合同的客体C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益【答案】C18、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】C19、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B20、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D21、银行机构市场准入的内容不包括（）。

8、A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.从业人员准入【答案】D22、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D23、（2019 年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.呈水平状态B.呈垂直状态C.变得平坦D.变得陡峭【答案】D24、（2018 年真题）针对企业申请短期贷

9、款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D25、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D26、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。A.能够进行积极主动管理B

10、.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险【答案】C27、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A28、（2018 年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C29、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头

11、 100、英镑多头150、澳元空 头 20、美元空头 180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C30、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】A31、根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案

12、】A32、以下不是单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C33、土地用途变更登记时申请人应当提交的权属文件资料包括（）。A.土地登记机关发出的土地证书B.申请人的身份证明C.地上建筑物权属证明D.土地用途变更的批准文件E.土地调查说明书【答案】A34、下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计【答案】B

13、35、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D36、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。A.组织准备B.行政准备C.公告准备D.技术准备【答案】C37、假定某企业 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 l00 万元，年初资产总额为 l70 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为()。A.47B.56C.63D.79【答案】B38、商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款

14、 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 0.8%，第二年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C39、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影

15、响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】D40、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】C41、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】A42、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的

16、贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A43、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（）。A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业B.农村村民一户只能拥有一处宅基地C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基地D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土地的的途径灵活化了，值得推崇【答案】A44、()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量

17、系统计算监管资本要求。A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D45、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B.行政法规C.宪法D.规章【答案】C46、A 银行 2010 年年初共有次级类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 300 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100 亿元、因核销减少了 100 亿元，则该银行 2010 年的次级类贷款迁徙率为()。A.33B.66C.75D.100【答案】C47、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷

18、缺口【答案】C48、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。A.卖出 1 份卖方期权(PUT OPTION)B.购买 1 份卖方期权(PUT OVTION)C.购买 1 份买方期权(CALL OVTION)D.卖出 1 份买方期权(CALL OPTION)【答案】C49、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】C50、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.

19、个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】BCD2、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括()。A.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模【答案】ABD3、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。A.金融知识B.金融经验C

20、.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量【答案】ABCD4、在融资集中度的管理中，最大十家同业融入比例是（）与总负债的比率。A.同业存放B.同业拆借C.卖出回购款项D.最大十家存款客户存款合计E.最大十家同业机构交易对手同业拆借【答案】AC5、损失数据收集的核心包括（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD6、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市场风险B.控制汇率风险C.规避市场风险D.满足客户对不同货币的需求E.用来调整持有不同外汇头寸的比例【答案】D7、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为

21、以下几类（?）。A.账面资本B.监管资本C.风险资本D.静态资本E.经济资本【答案】AB8、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程的质量无法保证B.政治、经济和社会环境发生变化C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷【答案】ABCD9、通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。A.战略B.宏观C.微观D.全局E.战术【答案】ABC10、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未经授权办理大额取现业务B.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C.未能正确识别假钞D.未审核客户有效身份证件办理

22、大额取现业务E.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙【答案】ABCD11、银行机构市场准入的主要目标包括()。A.维护银行市场秩序B.保护存款者的利益C.保护银行的利益D.保证大客户的数量E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】AB12、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD13、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD14、以下关于资产流动性的说法正确的是（

23、）。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，确定流动性的适宜度【答案】BC15、若土地上设有抵押权或其他权利，则作为该块土地的负担登记的登记制度是（）。A.契约登记制度B.权利登记制度C.我国的登记制度D.托伦斯登记制度【答案】D16、为了充分利用和发挥信息资源的价值。实现有序的科学信息管理，项目参建备方都应编制各自的（），以规范信

24、息管理工作。A.项目管理规划B.系统开发计划C.信息管理手册D.信息编码表【答案】C17、下列各项属于操作风险的人员因素的有()。A.员工知识技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.商业银行违反用工法E.外部人员盗窃【答案】ABCD18、核心雇员流失的风险具体体现为（）。A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工失职违规【答案】BCD19、（2022 年 7 月真题）商业银行通常采用定性与定量组合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）A.业务经营环境B.财务报表C.内部操作风险损失数据D.内部控制因素E.情景分析【答案】ACD20、从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（）。A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务【答案】CD