2023年上半年江苏省期货从业资格股指期货投机与套利交易考试试题.doc

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1、2023年上半年江苏省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 2、期货从业人员执业行为准则（试行）自（）起施行。 A2023年7月1日 B2023年7月10日 C2023年6月30日 D2023年4月30日3、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A中国期货业协会 B本交易所会员大

2、会 C本交易所理事会 D中国证监会 4、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金5、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。 A1 B2 C3 D5 6、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具有协议法第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。 A无权代理 B职务代理 C越权代理 D表见代理 7、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适

3、当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。 A期货公司会员 B期货业协会 C期货交易所 D证监会 8、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当天，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假如丁某要提起诉讼，应当以（）

4、为被告。 A期货公司 B期货公司营业部 C小王 D期货公司和小王 9、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采用10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D20 10、下列可以从事期货交易的是（）。 A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员11、下列关于期货公司的说法，不对的的是（）。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公

5、司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运营、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员 12、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。 A3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变 C3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格

6、下跌了170元/吨 D3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 13、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。 A公开、公平、公信 B公平、公正、公信 C公正、公开、公信 D公开、公平、公正14、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。 A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职 15、某公司委托期货公司为其办理期货交易。该公司在某交易日后保证金局限性，且未在期货公司规定的时间内及时

7、追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该公司意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法对的的是（）。 A公司承担损失Y，期货公司承担费用X B期货公司承担费用X和损失Y C公司承担费用X，期货公司承担损失Y D公司承担费用X和损失Y 16、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 17、某出口商紧张日元贬值而采用套期保值，可以_。 A买日元期货买权 B卖欧洲日元期货 C卖日元期货 D卖日元期货卖权，卖日元期货买权 18、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标

8、的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。 A6.375美分/蒲式耳 B20美分/蒲式耳 C0美分/蒲式耳 D6.875美分/蒲式耳 19、下列关于期货交易所理事长的说法，不对的的是（）。 A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B理事长不得兼任总经理 C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 20、期货公司董事会拟免去首席风险官职务的，应当向（）报告。 A中国证监会 B公司住所地中国证监会派出机构 C财政部 D地方财政局 21、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或

9、两种以上期货合约的指令是指_。 A双向指令 B止损指令 C套利指令 D市价指令22、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构23、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A心理分析 B技术分析 C基本分析 D价值分析24、管理及撤消期货从业人员从业资格的（） A中国证监会 B中国证券业协会 C中国期货业协会 D各期货公司25、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个

10、指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是_。 A1606，1646 B1600，1640 C1616，1656 D1620，1660二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目的是_。 A为客户提供安全可靠的投资市场 B维护市场参与的权益 C维护市场的稳定 D控制政治风险 2、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情

11、况的，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实行提醒 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用3、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参与中国期货业协会组织的专项后续职业培训。 A训诫 B公开谴责 C暂停从业资格 D撤消从业资格 4、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货

12、业协会给予其暂停从业资格7个月处分，假如赵某对该处分不服，可以采用以下（）救济措施。 A向协会申诉 B对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼 D可以向仲裁机构提起仲裁5、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。假如客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采用的措施有（）。 A责令改正 B监管谈话 C纪律惩戒 D出具警示函 6、客户对当天交易结算结果的确认，应当视为（）。 A对当天所有持仓的

13、确认 B对该日之前所有持仓的确认 C对当天交易结算结果的确认 D对该日之前交易结算结果的确认 7、期货合约的价格形成方式有_。 A公开喊价方式 B配对交易方式 C连续竞价方式 D计算机撮合成交方式 8、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达成1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额 B净资本占客户权益总额的比例 C净资本与净资产的比例 D净资本按照营业部数量平均

14、结算额 9、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。 A品种相同或相关 B数量相等或相称 C方向相同 D月份相同或相近 10、业务活动、财务状况等进行检查。 A询问期货公司及其营业部的工作人员，规定其对被检查事项作出解释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文献、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统11、商品投资基金的类型有_。 A公募期货基金 B私募期货基金 C个人管理期货账户 D集体管理期货账户 12、期货公司董事会拟免

15、去首席风险官职务的，应当提前告知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。 A免职理由 B首席风险官履行职责情况 C替代人选名单 D发现重大风险事件的情况 13、期货从业人员在执业过程中应当（）。 A诚实守信 B勤勉尽责 C坚持公开、公平、公正原则 D对期货交易各方高度负责14、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具有的条件涉及（）。 A申请日前2个月的风险监管指标连续符合规定的标准 B具有从事金融期货经纪业务的具体计划 C控股股东净资产不低于人民币5000万元 D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 15、下列关于商品供应的说法，对的的是_。 A供应是指在一定期期内，在

16、各种也许的价格下，生产者乐意并且可以提供的商品或劳务的数量 B一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越乐意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供应量越大;价格越低，供应量越小，这就是“供应法则” C在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供应量增长。相反，生产成本下降会增长利润，从而使得商品的供应量减少 D一般而言，生产技术水平的提高可以减少生产成本，增长生产者的利润，生产者会进一步提高产量 16、关于投资者交易编码制度，下列表述中对的的有（）。 A期货公司不得混码交易 B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交

17、易后果 C期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码 D期货公司应按照规定为客户申请交易编码 17、股票指数期货交易的特点有_。 A以钞票交收和结算 B以小博大 C套期保值 D投机 18、在实践中，公司辨认风险的方法有_。 A风险列举法 B流程图分析法 CVaR方法 DCVaR方法 19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2023年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达成1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期

18、货全面结算会员资格但未被批准，其因素也许是（）。 A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 20、下列关于基差的说法，对的的有_。 A套期保值的效果重要由基差的变化决定 B基差=期货价格-现货价格 C特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D正向市场中，基差为正值 21、下列关于期权合约最后交易日的说法，对的的是_。 A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B标如期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一告知日(交割月前一交易日)前数两

19、个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日事实上比合约名义上的月份提前了一个月22、根据刑法及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。 A期货公司运用内幕消息进行期货交易，情节严重的 B期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C运用期货市场信息优势联合别人操纵期货交易价格，情节严重的 D期货公司工作人员运用工作上的便利，非法收受别人财物，为别人谋取利益，数额巨大的23、赵某是某期货公司从业人员，在从业过

20、程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。 A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B规定其所在机构在指定媒体上发出公告 C按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D向中国证监会报告24、期货公司风险监管指标涉及（）。 A净资本与净资产的比例 B流动资产与流动负债的比例 C负债与净资产的比例 D规定的最低限额的结算准备金规定25、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经运用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应当（）。 A向中国证监会报告 B移交司法机关追究刑事责任 C直接对其进行刑事处罚 D对其进行行政处罚后再移交司法机关解决