云南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷B卷附答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷库检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（）。A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势B.扩张性货币政策则不利于行业发展C.货币政策对不同行业影响的力度相同D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况【答案】A2、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险管理政策B.必须提高信息披露的相关性C.必须保持合理频度D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】A3、某商

2、业银行具有一笔 5000 万元的贷款，期限为 8 年，固定贷款利率为 8%，支持该笔贷款的是 5000 万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A4、假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑兑换 20000 美元，美元年利率为3，英镑年利率为 4，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为()。A.1 英镑=1.9702 美元B.1 英镑=2.0194 美元C.1 英镑=2.0000 美元D.1 英镑=1.9808 美元【答案】D5、（2019 年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案

3、的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】D6、下列各项说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D7、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()A.压力测试结果B.外部社会环境C.内部控制水平D.资本实力【答案】B8、我国要求资本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C9、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级

4、只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A10、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】C11、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。A.利息保障倍数B.股利发放率C.总资产周转率D.权益增长率【答案】B12、（2018 年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A

5、.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B13、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A.5B.6C.8D.4【答案】D14、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的因子等于 15。A.零售银

6、行B.代理服务C.公司金融D.资产管理【答案】B15、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金

7、额）100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%【答案】A16、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C17、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因

8、子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C18、（2018 年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】D19、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.

9、为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C20、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D21、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准人【答案】B22、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.低风险高收益D.高风险低收益【答案】B23、失职违规引发的

10、操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】A24、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【答案】B25、（2021 年

11、真题）根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C26、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C27、按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 1 年期的零息国债的收益率为 10%,1 年期的信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15%，则该信用等级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率为（）。A.0.04B.0.05C.0.9

12、5D.0.96【答案】A28、（2020 年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C29、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C30、（2018 年真题）下列关

13、于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保及时处理投诉和批评C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致D.努力实现承诺【答案】D31、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B32、（2018 年真题）（）是目前声誉风险管理的最佳实践操作。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D33、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵

14、的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.制定风险对策并优先实施D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】C34、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B35、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产

15、管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】B36、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()A.操作风险分类B.操作风险构成C.操作风险特征D.操作风险原因【答案】D37、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】D38、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债

16、在总负债中的比例，目前上限为（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B39、已知期初正常类贷款余额 500 亿元，关注类贷款余额 40 亿元，次级类贷款余额 20 亿元，可疑类贷款余额 10 亿元，损失类贷款余额 0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35B.32C.36D.30【答案】A40、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B41、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t 的升降机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（

17、）m 的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C42、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险【答案】D43、下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限的资金额度【答案】C

18、44、（2019 年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后C.原始期限不低于 5 年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】D45、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备5 亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B46、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确

19、的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C47、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近C.各施工段面积尽可能相近D.生产流程【答案】D48、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责

20、识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】D49、（2021 年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】A50、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在工资制度的设定上以论资排辈依据的薪酬方式是（）。A.基于岗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于年功的薪酬模式D.基于市场的薪酬模式【答案】C2、关于信用风险，下列说法正确的有（）。A.

21、信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类【答案】ABC3、下列属于信息科技风险管理主要框架中信息安全的主要管理要求的有（）。A.信息科技部门应落实信息安全管理职能B.应建立有效管理用户认证和访问控制的流程C.应根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻

22、辑安全域D.应确保所有计算机操作系统和系统软件的安全E.应制定相关策略和流程【答案】ABCD4、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于()。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.风险报告D.风险监控E.经风险调整的绩效考核【答案】ABCD5、施工组织设计的编制的流程（）。A.组织编制组，明确负责人B.收集整理编制依据，并鉴别其完整性和真实性C.编制组分工，并明确初稿完成时间D.工程施工合同、招标投标文件或相关协议E.工程施工合同、招标投标文件或相关协议【答案】ABC6、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】B

23、7、中国银行业监督管理机构强调，薪酬机制应坚持（）原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C.短期激励和长期激励相协调D.短期激励大于长期激励E.短期激励小于长期激励【答案】AC8、按照执行价格划分，期权可以分为()。A.美式期权B.欧式期权C.价内期权D.平价期权E.价外期权【答案】CD9、操作风险管理涉及商业银行的每一个岗位，不论是业务线，还是管理职能部门都负有管理操作风险的责任。下列各项属于操作风险管理部门主要职责的有()。A.对新出台的操作风险管理方案进行独立评估B.协助其他部门识别、

24、评估和监测本行重大项目的操作风险C.拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批D.建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理E.设计、组织实施本行操作风险评估、缓解（其中包括内部控制措施）和监测方法以及全行的操作风险报告系统【答案】BCD10、（）有权确定土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等。A.当事人双方B.发包方C.承包方D.村民会议【答案】A11、记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。A.设置头寸限额并进行监控B.交易头寸至少应逐日按照公允价值计价C.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控D.按照银行的风险管理

25、程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸【答案】ACD12、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值 的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD13、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种

26、情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.流动性风险B.市场风险C.战略风险D.国别风险E.信用风险【答案】AB14、以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有()。A.人员在当前部门的从业年限B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量所有交易数量C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量该产品交易数量D.员工人均培训费用=年度员工培训费用员工人数E.系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间该段时间的承诺正常营业时间【答案】ACD15、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作

27、风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险指标B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】ABD16、个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（）。A.违约风险的大小B.开户后给商业银行带来潜在收益C.破产风险的大小D.坏账风险的大小E.风险偏好【答案】AD17、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A.就业制度和工作场所安全性B.内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈【答案】ABCD18、A 银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力C.缩短负债久期，避免成本增高D.控制金融同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期，提高资产盈利能力?【答案】ABD19、新产品业务的主要风险不包括()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.汇率风险E.信用风险【答案】BD20、有效的信用风险监测体系应实现的目标有()。A.监测对合同条款的遵守情况B.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类C.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序【答案】ABCD