云南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（基础题）.doc

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1、云南省云南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（基础题）知识题库附答案（基础题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于远期市场的作用，以下表述错误的是（）。A.远期市场能让生产、加工和经营者规避未来价格波动风险B.远期合约没有固定、集中的交易场所，不利于市场信息披露C.远期合约相对期货合约而言能为交易双方提供更大的灵活性D.远期市场设有每日价格最大波动限制以免价格波动过大造成交易者重大损失【答案】D2、下列不同类型的证券中，拥有公司股东大会投票权的资本类型为（）A.优先股B.可转换债券C.期权D.普通股【答案】D3、

2、不属于内在价值估值检验模型的是（）。A.股利贴现模型B.票据贴现模型C.自由现金流量贴现模型D.经济附加值模型【答案】B4、下列关于另类投资基金的说法中，正确的是（）。A.黄金 QDII 可投资于海外上市交易的黄金 ETF 产品B.黄金 QDII 可以直接投资于海外的黄金期货或黄金现货C.国内商品 QDII 只能投资于黄金和石油D.国内黄金 ETF 直接投资于实物黄金【答案】A5、下列关于另类投资的局限性，说法错误的是（）。A.流动性较差B.杠杆率偏低C.估值难度大D.缺乏监管【答案】B6、债券市场价格越（）券面值，期限越（），则当期收益率就越偏离到期收益率。A.偏离短B.偏离长C.接近短D.

3、接近长【答案】A7、境内机构投资者可以委托符合下列条件的投资顾问进行境外证券投资（）。A.在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务B.经营投资管理业务达 3 年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于100 亿美元或等值货币C.有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近 3 年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚D.最近一个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或等值货币【答案】A8、对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是（）。A.基金托管人B.基金份额持有人C.基金监督机构D.基金管理人【答案】A9、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对

4、象对市场变化的敏感度。A.跟踪误差B.系数C.久期D.凸性【答案】B10、关于相关系数 Pij 可能的取值范围，以下表达正确的是（）。A.-lB.0C.+和-lD.+l【答案】C11、（）是财政部代表中央政府发行的债券。A.国债B.地方政府债C.商业银行债券D.政策性金融债【答案】A12、2008 年 9 月 19 日，证券交易印花税只对（）按（）征收。A.受让方；1%B.受让方；10%C.出让方；1D.出让方；10%【答案】C13、关于做市商和经纪人，以下表述错误的是（）。A.经纪人在交易中执行投资者的指令，并不参与到交易中B.在报价驱动市场中，经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者C.经纪

5、人的利润主要来自给投资者提供经纪业务的佣金D.做市商和经纪人的利润来源不同【答案】B14、关于远期合约，以下表述错误的是（）A.远期合约通常在到期前对冲抵消，而不必在到期时进行实物交割B.远期合约双方在未来均负有义务C.远期合约经双方谈判商定，交易成本较高D.远期合约双方均面临对方违约的风险【答案】A15、借助投资银行或其他金融机构发行的与大宗商品相挂钩的结构化产品对大宗商品进行间接投资的投资方式是（）。A.购买大宗商品实物B.购买资源或购买大宗商品相关股票C.投资大宗商品衍生工具D.投资大宗商品的结构化产品【答案】D16、下列不属于跟踪误差产生原因的是（）。A.复制误差B.分红C.现金留存D

6、.追加投资【答案】D17、假定某公司年度税后利润为 2 亿元，总资产 28 亿，净资产为 15 亿元，则其本年度之净资产收益率是（）。A.13.33B.86.67C.7.14D.15.38【答案】A18、在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%【答案】D19、某企业有一张带息期票，面额为 12000 元，票面利率为 4%，出票日期为 4月 15 日，6 月 14 日到期（共 60 天），则到期日的利息为（）。A.52B.80C.79D.82【答案】B20、以下不符合暂停估值条件的是（）。A.

7、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。B.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。C.基金中某个投资品种的估值出现了重大转变D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。【答案】C21、在 CAPM 上发展出的风险调整差异衡量指标是()。A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森D.五力模型【答案】C22、下列不属于系统性风险的是（）A.流动性风险B.经济周期性波动风险C.利率风险D.通货膨胀风险【答案】A23、关于保证金交易业务，以下表述错误的是（）A.证券可以用来冲抵保证金B.融券业务不能放大投资

8、收益和损失C.融券卖出股票表明投资者认为股票价格会下跌D.保证金交易让投资者进行超过自己可支付范围的交易【答案】B24、关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿【答案】D25、基金 A 在 2014 年 12 月 31 日净值为 1 亿元。2015 年 3 月 31 日，客户申购了 3000 万元，申购发生之前基金 A 的净值为 1.3 亿元。2015 年

9、9 月 1 日，基金 A 进行了 1500 万元的分红，分红之前基金 A 的净值为 1.8 亿元。除此之外，基金 A 在 2015 年没有其它大额对外现金流发生。在 2015 年 12 月 31 日，基金A 的净值为 1.32 亿元。按照全球投资业绩标准（GIPS）规定的收益率A.18%B.23%C.17%D.32%【答案】C26、()仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目。A.有限合伙人B.普通合伙人C.公司管理人D.股东【答案】A27、股票看涨期权买入开仓的最大损失是（）A.期权费加上执行价格B.股票价格变动之差减去期权费C.执行价格减去期权费D.期权费【答案】

10、D28、风险溢价是为()投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。A.风险偏好型B.风险厌恶型C.风险中立型D.以上所有【答案】B29、反映股票基金风险大小的指标不包括()。A.久期B.持股集中度C.标准差D.行业投资集中度【答案】A30、下列说法错误的是（）。A.远期、期货和大部分合约有时被称作远期承诺B.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利C.期权合约和利率互换合约均可被称为单边合约D.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对称性【答案】C31、关于基金管理人的基金资产估值工作，表述错误的是（）。A.建立健全估值决策体系B.根据投资策略定期审阅估值原则和程序

11、，确保其持续适用性C.应该制定相应的制度，明确基金估值的原则和程序D.须与基金托管人使用相同的估值业务系统【答案】D32、任何一个行业都要经历一个生命周期，完整的生命周期包括（）。A.，B.，C.，D.，【答案】D33、()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型【答案】D34、下列不属于最常用的 VaR 估算方法的是()。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法【答案】B35、另类投资的局限性不包括（）。A.缺乏监管和信息透明度B.流动性较差，杠杆率偏高C.估

12、值难度大，难以对资产价值进行准确评估D.分散风险【答案】D36、在 M 基金公司的晨会上，投资经理 A 提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险”；投资经理 B 补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注”。关于两人的说法，下列表述正确的是（）。A.两者均正确B.A 经理的说法错误，B 经理的说法正确C.两者均不正确D.A 经理的说法正确，B 经理的说法错误【答案】B37、私募基金的投资产品面向不超过()人的特定投资者发行。A.200B.500C.100D.300【答案】A38、下列关衍生工具的说法，错误

13、的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A39、同业拆借是指（）以货币借贷方式进行短期资金融通的行为。A.金融机构之间B.非金融机构之间C.证券交易所之间D.企业之间【答案】A40、对公司未来的经营业绩和盈利水平的分析是（）的核心所在。A.技术分析B.内在价值分析C.基本面分析D.机构分析【答案】C41、以下衍生工具中买卖双方只有一方在未来有义务被称作单边合约的是（）。A

14、.、B.、C.、D.、【答案】A42、以下不属于影响回购协议利率的因素的是（）。A.交割条件B.回购期限的长短C.回购市场D.质押证券的质量【答案】C43、下列情况中，不得回购本公司股票的是（）。A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并【答案】A44、下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是（）。A.泰国证券交易所B.吉隆坡证券交易所C.河内证券交易所D.新加坡证券交易所【答案】D45、股票基金在 2013 年 12 月 31 日，其净值为 1 亿元，2014 年 4 月 15 日基金净值为 9 500 万元;有投资者在 2014 年 4 月 1

15、5 日客户申购 2 000 万元，2014年 9 月 1 日基金净值为 1.4 亿元;2014 年 9 月 1 日，基金分红 1 000 万元，2014 年 12 月 31 日基金份额净值为 1.2 亿元。计算该基金的时间加权收益率是()%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9【答案】B46、UCITS 三号指令中管理指令和产品指令的具体内容包括（?）。A.、B.、C.、D.、【答案】C47、下列各项中 N 日乖离率计算正确的是（）。A.（当日开盘价-N 日移动总价）/N 日移动平均价*100%B.（当日开盘价-N 日移动平均价）/N 日移动平均价*100%C.（当日收盘价-N 日移动平均

16、价）/N 日移动平均价*100%D.（当日收盘价-N 日移动平均价）/N 日平均价*100%【答案】C48、股票的()由股票的价值决定并受供求关系的直接影响。A.理论价格B.市场价格C.供求价格D.票面价格【答案】B49、以下关于中证全债指数的说法，错误的是（）。A.中证指数公司每日计算并发布收盘指数B.是中证指数公司编制并发布的第一只债券类指数C.当分成份证卷出现异常价格或无价格的情况时，计算指数时剔除该成分券D.样本包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券和企业债券【答案】C50、以下关于期货市场的交易制度的说法，错误的是（）。A.保证金制度B.盯市制度C.交割制度D.净额清算制度【答案】D