云南省2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】C2、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额【答案】D3、银行体系不可消除的内生因素是()。A.收益B.竞争C.风险D.垄断【答案】C4、银行系统升级，调整系统参数，

2、造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】C5、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C6、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B7、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用 95%的单尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更新一次数据【答案】B8、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风

3、险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B9、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】D10、在单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的（）。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】B11、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（）。A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让无效B.转让抵押物的价款明显低

4、于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后 15 日内，持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续【答案】B12、根据商业银行资本管理办法（试行），最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。A.3%、4%和 6%B.4%、5%和 7%C.5%、6%和 8%D.6%、7%和 9%【答案】C13、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率【

5、答案】D14、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险【答案】B15、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。A.准备B.评估C.报告D.制定与实施控制优化方案【答案】B16、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B17、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C18、（2021 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存

6、在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.系统缺陷C.人员因素D.内部流程【答案】D19、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.150D.140【答案】B20、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】A21、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造

7、成的损失。A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B22、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）。A.意外损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】A23、物权法于（）在第十届全国人民代表大会第五次会议上审议通过。A.1998 年 8 月 29 日B.2007 年 3 月 16 日C.2007 年 12 月 30 日D.2008 年 2 月 1 日【答案】B24、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D.利率风险、汇

8、率风险、股票风险和期权风险【答案】A25、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B26、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷

9、款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】C27、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A28、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平

10、体现了商业银行的核心竞争力【答案】C29、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 4000 万元，2015 年期初存货为 150 万元，2015 年期末存货为 250 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B30、（2019 年真题）假设某风险资产的预期收益率为 8，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.50，50B.30，70C.20，80D.40，60【答案】A31、下列风险属于按风险诱发原

11、因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C32、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制B.公司策略C.风险文化D.风险管理机制【答案】A33、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C34、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】C35、（2018 年真题）（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无

12、法及时有效满足资金需求的风险。A.有效流动性风险B.识别流动性风险C.市场流动性风险D.融资流动性风险【答案】D36、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。A.购买电子保险B.制定连续营业方法C.IT 系统灾难备援外包D.提高电子化水平以取代手工操作【答案】D37、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C38、在数据质量控制方面，下列（

13、）不属于风险数据的要求。A.真实性B.准确性C.可理解性D.及时性【答案】C39、在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足B.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足C.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足D.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余

14、或不足-正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足【答案】B40、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B41、外电线路电压为 154220KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A42、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。A.数据信息错误B.违反系统安全规定C.系统的稳定性.兼容性.适宜性D.系统的稳定性风险【答案】B43、（2018 年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。A.金融风险可能

15、造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C44、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行 的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风 险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B45、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：A.风险评估B.信息披露C

16、.压力测试D.资本规划【答案】B46、接地体不得使用（）。A.角钢B.钢管C.螺纹钢D.钢管或角钢【答案】C47、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】B48、()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【

17、答案】A49、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起 3 年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B50、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。A.财务报表是否如实提供会计信息B.财务报表是否采用统一的编制基础C.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率D.有无随意变更会计处理方法【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。A.行业风险因素B

18、.区域风险因素C.社会信用环境D.管理层风险因素E.企业产品销售风险因素【答案】ABC2、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。A.备用信用证B.担保C.承诺D.期权合约E.购买保险【答案】ABD3、下列选项可以作为期权标的的有()。A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券【答案】ABCD4、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特点B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中C.增强风险管理的客观性和科学性D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种

19、类的风险进行集中统筹管理【答案】ABCD5、下列属于商业银行核心一级资本的有()。A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积【答案】AD6、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗【答案】AD7、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下

20、列（）属于引发操作风险的外部事件。A.洗钱B.错误监控/报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害【答案】AC8、利率互换的主要作用是（）。A.规避利率波动的风险B.持续期分析C.交易双方可以降低各自的融资成本D.外汇敞口分析E.有助于风险管理【答案】AC9、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准入C.外部审计D.监管部门监督检查E.信息披露【答案】AD10、高空作业要从（）入手加强安全管理。A.作业人员的身体健康状况和配备必要的防护设施B.完备的操作使用规范C.需持证上岗的人员D.上岗方案的审定【答案】A11、柜面业务范围广泛，包括（）。A.存取款B.会

21、计核算C.现金库箱D.账户管理E.票据凭证审核【答案】ABCD12、美国行为科学家麦格雷戈提出了”（）”。A.理论-理论B.理论-F 理论C.I 理论-L 理论D.X 理论-Y 理论【答案】D13、按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有()。A.银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D.银行对债务人任何一笔贷款停止计息E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过 90 天【答案】ABCD14、有助于改善商业银行声誉风险管理

22、的最佳操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划【答案】ACD15、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有)。A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比【答案】CD16、不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（）。A.一般准备B.重估准备C.专项准备D.特别准备E.特种准备【答案】AC17、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移

23、风险B.银行支付清算系统突然中断运行C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑D.房地产价格出现大幅度向下波动E.部分行业出现集中违约【答案】ACD18、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有（）。A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展B.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会E.以此产生良好的激励效果【答案】ABC19、下列哪些属于操作风险的人员因素（）A.知识技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.违反用工法E.外部人员盗窃【答案】ABCD20、关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有()。A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都会反映在账面资本上B.监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量E.会计资本的数量应该不小于经济资本的数量【答案】AC