云南省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选附答案.doc

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1、云南省云南省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选附答案知识精选附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于衍生工具风险的表述中，错误的是（）。A.我国沪深 300 指数价格走势会影响股指期货沪深 300 指数合约的价格走势B.因为交易对手无法按时付款或者按时交割会带来结算风险C.衍生工具交易双方中某方违约的风险属于流动性风险D.期货保证金为合约金额的 5%，则可以控制 20 倍于所投资金额的合约资产【答案】C2、下列关于指数基金的说法，错误的是()。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金的跟踪误差的准确率

2、与跟踪周期有关C.跟踪误差越大，风险越高D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大【答案】D3、通过发行债券筹集资金，并在债券到期时按时归还本金并支付约定的利息的是（）。A.债券发行人B.债券承销商C.债券持有人D.债券市场【答案】A4、UCITS 指令的管辖中，东道国可以在（）等方面行使管辖权。A.监管B.投资、销售C.法律适用D.基金销售及信息披露【答案】D5、利润表亦称()。A.收益表B.损失表C.损益表D.汇总表【答案】C6、下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是()。A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的B.所有投资者的投资期限

3、都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断【答案】D7、到期收益率的影响因素主要有()。A.B.C.D.【答案】D8、假设投资者在 2013 年 12 月 31 日买入某基金，期初基金资产净值为 2 亿元；2014 年 4 月 15 日资产净值为 9500 万元；2014 年 12 月 31 日基金资产净值为 1.2 亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。A.-0.217B.-0.4C.-0.077D.0.05【答案】B9、关于

4、土地投资，以下表述正确的是()A.土地投资只能通过出租来获取投资收益B.基于未被开发这一特征，土地本身的不确定性非常高，土地投资可能具有较高投机性C.土地投资只能通过买卖价差来获取投资收益D.土地投资价值受宏观环境和法律法规因素影响很小【答案】B10、下列各理指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。A.营运效率比率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率【答案】C11、国际惯例将利差用基点表示，1 个基点等于（）。A.0.1%B.0.01%C.0.05%D.0.03%【答案】B12、美国纳斯达克市场采用的交易制度是()。A.特定做市商B.多元做市商C.单一做市商D.指定做市商【答案】B13、

5、在经纪人市场上，经纪人的利润主要来源于（）。A.给投资者提供经纪业务的佣金B.买卖证券的价差收益C.办理投资业务收取的手续费D.投资证券的投资所得【答案】A14、下列关于债券持有者、优先股股东、普通股股东的清偿顺序，表述正确的是（）。A.普通股股东先于优先股股东B.债券持有者先于优先股股东C.普通股股东先于债券持有者D.优先股股东先于债券持有者【答案】B15、（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型【答案】B16、实行分级结算原则主要是（）。A.保护买卖双方利益B.使结算结果明了C.使市场规范化D.防范结算风险【答案】D

6、17、基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的（）。A.1.5%B.1%C.3%D.5%【答案】D18、境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其提供证券买卖建议或投资组合管理等服务。境外投资顾问应当符合的条件不包括（）。A.所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系B.在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务C.经营投资管理业务达 3 年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于100 亿美元或等值货币D.有健全的治理结构和完善的内控制度【答案】C19、Y 公司 2015 年总资产收益率 20%，净资产收益率

7、30%,净利润为 6 亿，则 Y公司 2015 年总负债为（）亿元A.60B.10C.20D.30【答案】B20、假设某结算参与人某日成交的股票为：买入四川长虹（600839）700 万股，卖出四川长虹 600 万股；买入深发展 A（00001）400 万股，卖出深发展A600 万股，根据净额清算原则，其清算结果是（）。A.应付有价证券 100 万股B.应收四川长虹 700 万股，应付四川长虹 600 万股，应收深发展 A400 万股，应付深发展 A600 万股C.应收四川长虹 100 万股；应付深发展 A200 万股D.应收有价证券 1100 万股，应付有价证券 1200 万股【答案】C21

8、、下列选项中属于权证的基本要素的是()。A.B.C.D.【答案】D22、2000 年 9 月 22 日，布鲁塞尔证券交易所与巴黎证券交易所、阿姆斯特丹证券交易所合并，建立（）。A.泛欧证券交易所B.纽约-泛欧证券交易所C.CME 集团有限公司D.伦敦国际金融期权期货交易所【答案】A23、事前和事后风险指标的区别（）。A.事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B.事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险清况C.事前指标比事后指标更准确D.事后指标比事前指标更准确

9、【答案】B24、Brinson 模型中,资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的（）A.整体收益B.超额收益C.绝对收益D.相对收益额【答案】B25、（）显示了企业在一年或一个经营周期内，应收账款的周转次数。A.现金资产周转率B.存货周转率C.应收账款周转率D.总资产周转率【答案】C26、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛法【答案】A27、下列关于主动投资的说法，错误的是()。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极

10、交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益【答案】C28、下列关于指数基金与 ETF 的风险管理的说法中，错误的是（）。A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低【答案】A29、关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（）。A.多重

11、负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平【答案】B30、（）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。A.汇率B.利率C.GDPD.预算【答案】A31、以下关于基金利润财务指标的表述，正确的是（）。A.如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润等于期末未分配利润B.本期利润扣减本期

12、公允价值变动损益的净额,反映基金本期已实现损益C.未分配利润余额年未不结转D.本期利润不包括未实现的估值增值或减值【答案】B32、关于我国的证券交易所，以下描述正确的是（）A.我国的证券交易所都采用的是公司制B.我国证券交易所的总经理是由国务院证券监督管理机构任免C.我国的证券交易所的设立是由证监会决定D.我国证券交易所的决策机构是董事会【答案】B33、某期同业存单发行价格为 971628，面值为 100 元，期限 1 年，到期一次还本付息。关于此同业存单，以下说法错误的是()A.浮动利率债券B.贴现债券C.发行收益率 2.92%D.零息债券【答案】A34、资本资产定价模型的基础是（）。A.夏

13、普的单一指数模型B.马科维茨证券组合理论C.套利定价模型D.法玛的有效市场假说【答案】B35、下列关于权证的分类中，错误的是（）。A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证B.按行权时间分类，权证可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证【答案】D36、（）是指除了信用登记不同外，其他条件全部相同两种债券收益率的差额。A.信用评级B.信用利差C.债券评级D.债券利差【答案】B37、下列各理指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。A.营运效率比率B.流动比率

14、C.资产负债率D.速动比率【答案】C38、以下关于市场风险说法不正确的是（）。A.基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性B.基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升C.即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险D.市场风险是投资风险中的一种【答案】B39、各类非银行金融机构可以通过（）实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的。A.回购协议B.定期存款C.存

15、款准备金D.同行拆借【答案】A40、如果某债券基金的久期为 4 年，市场利率由 5%上升到 6%，则该债券基金的资产净值约()。A.上升 4%B.上升 6%C.下降 4%D.下降 5%【答案】C41、股票的()由股票的价值决定并受供求关系的直接影响。A.理论价格B.市场价格C.供求价格D.票面价格【答案】B42、资产负债表的报告时点通常不包括()。A.月末B.会计季末C.半年末D.会计年末【答案】A43、下列关于大宗商品的说法，错误的是()。A.大宗商品具有实体，可进入流通领域B.大宗商品不能抵御通货膨胀C.最近几年，全球大宗商品和股票市场表现呈现出正相关关系D.大宗商品具有同质化、可交易等特

16、征，供需和交易量都非常大【答案】B44、市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是()。A.历史波动率B.价格波动率C.隐含波动率D.数据波动率【答案】C45、关于债券条款对债券收益率的影响，以下表述正确的是（）。A.债券的提前赎回条款对债券投资人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较低的利差B.债券的提前赎回条款对债券发行人有利，因此投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差C.债券的转换期权条款是对债券发行人有利，因此投资者可能要求一个高的利差D.债券的转换期权条款是对债券投资者有利，因此投资者可能要求一个高的利差【答案】B46、（）是证券投资基金会计核算的责任主体。A.基金管理公司B.基金托

17、管人C.证券公司D.基金投资者【答案】A47、上海证券交易所和深圳证券交易所 A 股过户费均按照成交金额的（）向买卖双方投资者分别收取。A.0.01B.0.02C.0.1D.0.2【答案】B48、关于指数基金跟踪误差，以下说法正确的是（）。A.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高B.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低C.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越低D.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高【答案】A49、关于受偿等级不同的债券，下列说法错误的是（）。A.次级债务在清偿时仅有少量甚至没有补偿B.专利和品牌也可以作为有保证债券的保证券的保证物C.优先无保证债券在受偿排序上要先于优先次级债务D.有保证债券有时也被称为信用债券【答案】D50、期货合约的要素包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】D