2022年自考《风险管理》复习题及答案.docx

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1、2022年自考风险管理复习题及答案、单选题1、公司治理结构是种据以对工商公司进行和的体系。（A）A,管理控制B.发展完善C.保护控制D.管理发展2、银行公司治理的核心是在、分离的情况下,为妥善解决委托 代理关系,实现银行各利益相关者价值最大化目标,而建立的（理） 事会、髙级管理层组织体系和监督制衡机制。（D）A.财产权管理权B,所有权管理权C,控制权管理权D,所有权经营权3、董（理）事会是银行风险管理的机构，对风险管理承担责任。（B）A.最高管理最终B,最高决策最终C.最高管理最大D,最髙决策全面4、董（理）事会通过其和风险管理委会员进行银行风险管理监督。(B)A.薪酬管理委员会B.审计委员会

2、C.提名委员会D.财务委员会5、在农村信用社的公司治理中,存在着三会层的实际均控制 权在内部人,获得事实上资源权,即所谓的内部人控制。（A）A,支配B,管理C,所有D.变现6、下面哪些不是内部控制的内容。（B）A,内部控制环境B.风险计量与控制、C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督评价与纠正F、风险识别与评估7、合规文化本质在于注重职的和价值取向。（A）A.自觉性B,自律性C,合规性D.专业性8 .常见的信用风险主要包括和结算风险。（B）A.外部欺诈B,违约风险C.法律风险D,道德风险9 .银行全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和 风险管理文化等全方位入手,以为基础,对整个

3、机构内所有层级和部 门的全部经营管理活动、各种风险进行的统一度量和控制。（B）A.资产10 资本C.利润D,收入E.人员10.银行业作为个高风险行业,是经营风险、管控风险并承担、 获取风险收益的特殊行业。（D）A,风险扩散B,社会义务c.风险压D.风险损失11、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的来覆 盖。A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本标准答案:D12、在商业银行中,起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器 作用的是()。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金标准答案:B13、下列理论中,属于负债风险管理模式的是()。A、真实票据论B、转换能力理论C、存

4、款理论D、预期收入理论标准答案：C14、()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时,银行 就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险标准答案:D15、全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举,组织 流程再造与技术手段创新并举。A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险标准答案:D16、（）并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲标准答案:A17、（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件 所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险标准答案：

5、B18、一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失 败,以下叙述错误的是:()。A、这属于结算风险的种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险标准答案:B19、已知一种债券的现价是100元,久期是4。5年,当市场连 续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。A、87.5B、95.5C、97. 75D、102. 25标准答案:C20、()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险标准答案:D21、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供给理论D、销售理论标准答

6、案:D22、()不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险标准答案:C23、在一次全国性金融危机中,某银行遭受了严重损失,那么在 此银行遭受损失时首先消耗的是()。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流标准答案：A24、一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共 计11000元，投资的绝对收益是()。A、 1000B、10%C、9. 9%D、10标准答案:A25、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿 遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D

7、、流动性风险标准答案:A26、（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不 利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：B27、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银 行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于（）。A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险标准答案:C28、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使 这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的 补偿,属于的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案:B29、在风险发生之前,风险管

8、理者因发现从事某种经营活动可能 带来风险损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该 风险,属于()的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：C30、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务标准答案:B31、下列关于银行资本作用的叙述不正确的是（）。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张标准答案:B32、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期 收益,下列判断正确的是:（）。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的髙股本收益可以全面揭示银

9、行在髙收益的同时所承担 的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法 RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较髙的收益标准答案：C33、（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能 按照合同偿还债务本息的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案:B34、()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支 付需要,从而使银行丧失清偿能力的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案:A35、同时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。A、1B、2C、3D、4标准答案:C36、在以下商业银行风险管理的主要策略中,最消极

10、的风险管理 策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避标准答案:D37、以下属于巴塞尔新资本协议内容的是()。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市 场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围标准答案:B38、在利率水平大幅波动时,国债的价值会受到影响,下述叙述 正确的是()。A、债券的久期在利率波动较大时,得到债券的近似价格变化较 精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项,适合在利率大 幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大,在利率波动时受到的影响越小标准答案:

11、B39、巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于 A、32%B、16%C、8%D、4%标准答案:C40、下列理论中,属于资产风险管理模式的是()。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论标准答案:B41、()不属于事前风险控制手段。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散标准答案:C42、以下对正态分布的描述正确的是。A、正态分布是种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布,也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的标准答案:B43、以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理 论的有()。A、夏普、林

12、特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论标准答案:A44、商业银行的信贷业务是全面的,而非集中于同一业务,其原 因是()。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本标准答案:B45、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策, 对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险标准答案：B46、对大多数商业银行来说,最显著的信用风险来源于业务。A、信用担保

13、B、贷款C、衍生品交易D、同业交易标准答案:B47、巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改,并于() 后的资本协议征求意见稿。A、1998 年 5 月B、1999 年 6 月C、2001 年 1 月D、2003 年 4 月标准答案:B48、一家商业银行对所有客户的贷款政策均视同仁,对信用等 级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取以 下风险管理措施()。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿标准答案：D49、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域,使违约风险 降低，其原因是()。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

14、C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应标准答案:C50、在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的风险转 移给其他人承担,避免自己承担风险损失,属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案:D51、金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。A、收益率方差B、绝对收益C、绝对离差D、对数收益率标准答案：A52、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险 的依据是()。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、

15、按诱发风险的原因53、()不是全面风险管理模式的特征。A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全员的风险管理文化D、全程的风险识别过程标准答案:D54、一家商业银行购买了某公司发行的公司债券,此公司极有可 能因经营不善而面临评级的降低,银行因持有此公司债券而面临的风 险属于()。A、市场风险B、操作风险C、声誉风险D、信用风险标准答案:D55、以下对风险的理解不正确的是()。A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失标准答案：D56、A股票的预期收益率为10%,标准差为20%；B股票的预期收 益率为5%,标准差为10%o为得到最小的风险，A

16、B的投资比率应为A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2标准答案:C57、()是指由于银行操作上的失误,违反有关法规,资产质量低 下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及管理 不善等,从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A、操作风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险标准答案:C58、商业银行通过进行定的金融交易,来对冲其面临的某种金 融风险属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：A59、在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险,可采取()等方法。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险转移标准答案:C60、在商业银行风险管理

17、理论的四种管理模式中,不包括()。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式标准答案:D61、风险识别的主要方法不包括()。A、故障树法B、VaRC、专家预测法D、流程图分析法标准答案：B62、()负责保证商业银行萇立并实施充分而有效的内部控制体 系。A、监事会B、髙级管理层C、股东大会D、董事会标准答案:D63、商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A、因果关系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析标准答案:A64、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种, 下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中,错误的是 A、涉及的风险管理领域非

18、常全面B、并不适合所有的商业银行采用C、资金投入巨大D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息标准答案：D65、()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理标准答案:A66、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层标准答案:D67、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部 门的文件和()。A、国际结算系统B、储蓄系统C、信用卡系统D、互联网上下载的相关数据标准答案:D68、商业银行内部控制体系是风险管理的个重要环节,负责建 立、实施,及制定相关政策

19、的主体部门是()。A、董事会B、股东大会C、董事会和高级管理层D、董事会、监事会和高级管理层标准答案:C69、商业银行公司治理的核心是()。A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B、在所有权和经营权分离的情况下,保证股东利益最大化C、在所有权和经营权分离的情况下,通过信息披露制度完善股 东对公司管理层的监督D、在所有权和经营权分离的情况下,为解决委托代理关系而建 立董事会、髙管层组成体系和制衡机制。标准答案:D70、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政 策例外情况的通告。A、监事会B、髙级管理层C、股东大会D、风险管理部门标准答案:B71、关于商业银行内部控制的主要原则

20、,下面的论述中，正确的 是()。A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环 节,并须由全体人员参与B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要 求C、内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理者外任何 人不得拥有不受内部控制的权D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部 门密切联系。标准答案:A72、风险识别包括。两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险标准答案:C73、以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是()。A、价格确认B、模型创建C、降低风险D、技术支持标准答案:C74、最高风险管理委

21、员会负责制定的风险管理相关政策和指导原 则需要提交()批准。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层75、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种, 下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中,错误的是A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展标准答案:D76、()对金融机构的一般事务及会计事务进行监督,是商业银行 的监督机构,对股东大会负责。A、监事会B、党委C、纪委D、董事会标准答案:A77、商业银行的最髙风险管理/决策机构是()。A、股东大会B、董事会C、监事会D、髙层管

22、理者78、风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本 和经济资本的基础,国际先进银行为加强内部风险管理和提髙市场竞 争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业 银行可以采取的风险计量方法()。A、敏感性分析B、因果关系分析c、压测试分析D、VAR分析标准答案:B79、在商业银行的下列活动中,不属于风险管理流程的是()。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制标准答案:B80、在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析 判断，以便对风险进行估算和控制,这是()。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制81、商业银行内部控制的主体是。A

23、、董事会B、监事会C、髙级管理层D、银行内部的各个部门及其人员标准答案:D82 .风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成, 其中()是风险文化的精神核心。A.风险管理理念B.知识C.制度D.内部控制答案:A试题分析:从字面意思上分析,精神核心就是与思想状况有关, 分析四个选项，只有管理理念是属于精神层次的,知识、制度、内控 都是为理念服务,也是由理念控制的。83 .()是我国商业银行所特有的监督机构，对股东大会负责,从 事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.董事会B.监事会C,髙级管理层D.股东大会答案:B试题分析:解析略。84 .商业银行识别风险的最基本、

24、最常用的方法是。A.专家调查列举法85 资产财务状况分析法C.情景分析法D.制作风险清单法答案:D试题分析:制作风险清单法是指采用类似于备忘录的形式,将商 业银行所面临的风险逐一列举,并联系经营活动对这些风险进行深入 理解和分析。这是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。85.()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行公司治理B.商业银行战略管理C,商业银行内部控制D,商业银行风险管理答案:A试题分析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的种机 制或制度安排,是商业银行内部组织结构和权分配体系的具体表现 形式。商业银行战略管理是指识别和评估商业银行既定的战略目标、 发展规

25、划和实施方案中潜在的风险,并采取科学的决策方法和风险管 理措施来避免或降低可能的风险损失的管理模式。商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施系列制度、程序和方 法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和 机制。具体来说,内部控制是指商业银行内部的管理控制系统。商业 银行风险管理是对风险进行识别、计量、监测并采取科学的控制手段 和方法。86 .下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说 法,不正确的是()。A,治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员 的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在 内的全体股东受到

26、平等的待遇C如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利 益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地 进行合作答案:A试题分析:选项A错误很明显,经理是没有战略性指导和监督权 限的，应为确保董事会的指导和监督。一般与“战略”有关系的,都 是董事会。除了选项BCD提到的观点,另外还有:治理结构应当保证 及时,准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息(包括财务状况、 经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息);治理结构框架应确保 董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督,并确保对董事会、公司和股东负责。87 .现代商

27、业银行的财务控制部门通常采取()的方法,及时捕捉 市场价格/价值的变化。A.每月参照市场定价88 每日参照市场定价C.每日财务报表定价D,每月财务报表定价答案:B试题分析:题干中说明了是市场价格、价值的变化,因此只需考 虑选项AB,市场价格每天都有变动,如果每月参照,就不能达到“及 时”的效果,因此B是最合适的选项。财务报表定价是根据财务报表 上的历史价格估计出来的价格,有很强的滞后性。88.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的 是()。A.董事会负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规 程B.髙级管理层是商业银行的最髙风险管理/决策机构,承担商业 银行风险管理的最终责

28、任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,做出经营或战 略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作答案:C试题分析:选项A是由高级管理层负责的,选项B说的是董事会, 选项D说的是监事会。89.风险识别的主要方法不包括()。A,失误树法B. VaRC.资产财务状况分析法D,分解分析法答案:B试题分析:常用的风险识别方法包括:制作风险清单(最基本、 最常用的方法)、专家调查列举法、资产财务状况分析法、情景分析 法、分解分析法、失误分析方法。其中选项ACD是书中明确提到的风 险识别方法,通过排除法可得到答案。90 .()负责建立识别、计量、监测并控

29、制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D,高级管理层答案:D试题分析:高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策,制 定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况,并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系 统以及技术水平,来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担 的各种风险。91 .商业银行公司治理的核心是()。A,在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B.在所有权和经营权分离的情况下,保证股东利益最大化C.在所有权和经营权分离的情况下,通过信息披露制度完善股东 对公司管理层的监督D.在所有权和经营权分离的情况下,为解决委托代理关系而建 立

30、董事会、髙管层组织体系和监督制衡机制答案:D试题分析:商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的种机 制或制度安排,是商业银行内部组织结构和权分配体系的具体表现 形式。其核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托 代理关系而提出的董事会、髙管层组织体系和监督制衡机制。92 . 0必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政 策例外情况的通告。A.监事会B.髙级管理层C.股东大会D.风险管理部门答案:B试题分析:髙级管理层对董事会负责,对于题干中提到“必须” 向董事会提供通告,最佳答案是选项B。93 .关于商业银行内部控制的主要原则,下列论述正确的是（）。A,内部控制应当渗透到商业银

31、行的各项业务过程和各个操作环 节,并需由全体人员参与B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C.内部控制须有髙度的权威性,除董事会和髙层管理者外任何人 不得拥有不受内部控制的权D.内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门 密切联系答案:A试题分析:商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独 立的原则,具体来说:（1）内部控制应当渗透到商业银行的各项业务 过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与， 任何决策或操作均应当有案可查;（2）内部控制应当以防范风险、审慎 经营为出发点,商业银行的经营管理尤其是设立新的机构或开办新的 业务,均应当体现“

32、内控优先”的要求;（3）内部控制应当具有高度的 权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权,内部控制存在的 问题应当能够得到及时反馈和纠正;（4）内部控制的监督、评价部门应 当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和 髙级管理层报告的渠道。94 .银行风险管理的流程是（）。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制f风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量一风险监测答案:C试题分析:本题属于常识性考题,考生根据银行风险管理的提纲 框架即可得出正确答案。95 .风险识别包括()两个环节。A,感知风险和检测风险B.计量风险和分

33、析风险C,感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险答案:C96 .最髙风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原 则需要提交。批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D,髙级管理层答案:A试题分析：在日常风险管理操作中,具体的风险管理、控制措施 可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会,最终到达董事会和髙级管理层的三级管理方式。董事会下设的最髙风险管理委员 会,作为金融风险管理的最髙决策单位,决定采取何种有效措施控制 商业银行的整体或重大风险。由此可以看出,最高风险管理委员会是 董事会下设的，直接对董事会负责。97 .()对金融机构的一般事务及会计事务进行监督,是商业银行 的监督机构

34、,对股东大会负责。A.监事会B.党委C.纪委D.董事会答案:A试题分析:监事会是我国商业银行所特有的监督机构,对股东大 会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监 察工作。98 .在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析 判断，以便对风险进行估算和控制,这是()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制答案:A试题分析:本题从题干字面即可进行分析判断，“以便对风险进行估算和控制”,风险的估算是通过风险计量来进行的,风险的控制 肯定是通过风险控制这一流程来进行。而风险监测流程是监测各种可 量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,确 保风险在

35、进步恶化之前提交相关部门,以便其密切关注并采取恰当 的控制措施。99 .完善商业银行的(),不仅可以健全风险管理体系,改善公司 治理结构,而且可以促进风险管理策略的有效实施。A.监事会B.内部控制机制C,组织结构D,企业文化答案:B试题分析:商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标,通过 制定和实施系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控 制、事后监督和纠正的动态过程和机制。选项ACD都没有全面地反映 出题干表达的意思。100、假设交易部门持有三种资产,头寸分别为300万元、200 万元、100万元,对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门 总的资产收益率是()。A、10%B

36、、10. 5%C、13%D、9. 5%标准答案:D101、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当 局要求的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本标准答案:B二、多选题1、巴塞尔新资本协议的三大支柱是()。A、最低资本要求B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新标准答案：ACD2、商业银行因承担下列风险,获得风险补偿而营利的是()。A、违约风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险E、结算风险标准答案:ACDE3、以下风险管理方法属于事前管理,即在损失发生前进行的有。 0A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿标准答案:

37、ABCDE4、商业银行风险管理的主要策略中,可以降低系统风险的风险 管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿标准答案：BCDE5、在巴塞尔新资本协议中，归定对信用风险资产风险加权 的计算方法有三种,分别是。A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级髙级法标准答案:CDE6、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中 广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROCo ()A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAROC=(收益一预期损失)/经

38、济资本D、使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标标准答案:ABC7、经济资本对商业银行的管理有重要的意义,对其的理解正确 的是()。A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本 金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分离的趋势标准答案：ACD8、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失, 可采用的风险管理方法有()。A、积极开展国际业务来分散面临的风险B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、更多发放有

39、担保的贷款为银行保险E、提髙低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿标准答案:ABCDE9、在商业银行的风险管理活动中,下列那些环节属于风险管理 流程()。A、风险检测B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险额度分配E、风险控制标准答案:ACE10、下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的种机制或制 度安排B、其核心是所有权和经营权的两权分离C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系 的具体表现形式D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合 商业银行和股东利益的目标E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督标准答案:ACDE

40、11、商业银行风险管理涉及到大量的数据,属于外部数据的有()。A、国内市场行情数据B、外部评级数据C、行业统计分析数据D、客户在本行的信用记录E、外部损失数据标准答案:ABCE12、公司董事会作为风险管理的个组织机构,其职责和要求主 要体现在下列那几个方面。A、董事会是商业银行的最髙风险管理机构B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险C、董事会是我国商业所特有的机构D、风险管理总监应当是董事会成员E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平标准答案：ADE13、关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中,正确的是。A、商业银行风险管理部门必须具有髙度独立性B、商业银行风险管理部门不能具有

41、或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立,不 能互通信息D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为,以 便信息的交流与共享E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型标准答案:ABDE14、商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括()。A、降低银行经营过程中所面临的风险B、通过对风险诱因的分析,发现风险管理过程中存在的问题, 以完善管理流程C、风险管理策略和战略符合经营目标的要求D、提高银行的资金利用效率E、在成本收益基础上保持银行经营的有效性。标准答案:BCE15 .风险管理部门的主要职责是()。A.监控各类金融产品和

42、所有业务部门的风险限额B.执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程C.承担商业银行风险管理的最终责任,确保商业银行有效识别、 计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险D.负责核准复杂金融产品的定价模型,并协助财务控制人员进行 价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况,为管理决策提供不可替代 的辅助作用答案:A.D.E试题分析:选项ADE是对商业银行风险管理部门主要职责的正确 表述。选项B描述的是商业银行高级管理层的职责,选项C描述的是 商业银行董事会的职责。16 .商业银行除最高管理层、各级风险管理委员会和风险管理部 门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外,()在风险管理过 程中

43、同样起到至关重要的作用。A.财务控制部门B.内部审计部门C,操作部门D.法律部门E.业务部门答案:A.B.D试题分析:操作部门和业务部门是风险可能产生的部门,是在风 险管理过程中被管理的对象,因此不是正确的选项。17,巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则,其中 包括()。A,商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位 及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则,并监督其在全 行的传达贯彻D,董事会应确保对髙级管理层是否执行董事会政策实施适当的 监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和髙级管理层的权及主要 责任,并在全行

44、实行问责制答案:A,B,C,D,E试题分析:另外还有三个原则:（1）董事会成员应该称职,清楚 其在公司治理中的角色,有能力对银行各项事务作出正确的判断;（2） 董事会和高级管理层应该了解银行的运营架构,包括在低透明度国家 或者在透明度不髙的架构下开展业务;（3）董事会应该确保薪酬政策 及其做法与商业银行的公司文化、长期战略目标、控制环境相一致。18 .商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整髙风险授信限额答案:B.C.D试题分析:选项A属于风险计量,选项E属于风险控制。19 .风险文化一般由三个层次组成。A.风险管理理念B.风险模型C.制度D.知识E.内部控制答案:A.C.D试题分析:选项B风险模型一般是用来计量风险的,选项E内部 控制是管理风险的重要体系。20 .风