2022年山西省期货从业资格高分通关试卷97.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列经济指标中，属于平均量或比例量的是( )。A.总消费额B.价格水平C.国民生产总值D.国民收入【答案】 B2. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元Delta、C41000合约对冲325.5元DeltaB.C40000合约对冲1200元Delta、C39000合约对冲700元Delta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元DeltaD.C40000合约对冲1000元Delta、C390

2、00合约对冲500元Delta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B3. 【问题】 期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.3B.5C.10D.20【答案】 C4. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，要求高级管理人员近（ ）年内未受过刑事处罚。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B5. 【问题】 张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订

3、了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】 C6. 【问题】 根据期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（）。A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院财政部门D.国务院期货监督管理机构【答案】 D7. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，监管机构应当要求期货公司( )。A.无须进行风险调整B.

4、相应核减净资本金额C.在风险监管报表附注中予以说明D.相应核增净资本金额【答案】 B8. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法规定，对于新设立的期货公司，应当（ ）纳入保障基金缴纳范围。A.公司注册时B.自产生经纪业务收入后C.业务许可审批后D.公司成立后【答案】 B9. 【问题】 进人21世纪，场外交易衍生产品快速发展以及新兴市场金融创新热潮反应了金融创新进一步深化的特点。在场外市场中，以各类（）为代表的非标准化交易大量涌现。A.奇异型期权B.巨灾衍生产品C.天气衍生金融产品D.能源风险管理工具【答案】 A10. 【问题】 某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的

5、11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。A.342B.340C.400D.402【答案】 A11. 【问题】 期货公司应当提示客户可以通过（）查询期货交易结算报告。A.期货保证金安全存管监控机构B.期货交易所自助系统C.期货业协会D.期货公司电子邮局【答案】 A12. 【问题】 期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.全体股东B.控股股东C.主要客户D.全体客户【答案】 A13. 【问题】 中国证监会指导和监督（ ）对期货从业人员的自

6、律管理活动A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】 A14. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（ ）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A15. 【问题】 假设产品运营需08元，则用于建立期权头寸的资金有（）元。A.4.5%B.14.5%C.3.5%D.94.5%【答案】 C16. 【问题】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的（ ）账户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C17. 【问题】 若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱，而且指数下跌的时

7、候也能够赚钱。对此，产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求?（ ）A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C18. 【问题】 根据期货交易管理条例，依法对我国商品和金融期货市场实行监督管理的机构是（）。A.国务院银行业监督管理机构B.中国人民银行C.国务院期货监督管理机构D.商务部【答案】 C19. 【问题】 根据证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法， 下列情形出现时，资产管理计划终止的是（）。A.托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散.被撤销.被宣告破产。且在6个月内没有新的托管人承接B.证券期货经营机构和托

8、管人协商一致决定终止的C.证券期货营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散.被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.集合资产管理计划存续期间，持续3个工作日投资者少于2人【答案】 A20. 【问题】 期货交易所实行（）。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（ ）。?A.甲方只能是期权的买方B.甲方可以用期权来对冲风险C.甲方没法通过期权承担风险来

9、谋取收益D.假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高【答案】 BD2. 【问题】 人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时，下列表述正确的有（ ）。A.在执行阶段，不得停止该会员交易席位的使用B.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用C.在执行阶段，有权依法采取强制措施转让该交易席位D.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，同时停止该会员交易席位的使用【答案】 BC3. 【问题】 套期交易中模拟误差产生的原因有（ ）。 A.组成指数的成分股太多B.股市买卖有时间限制C.组成指数的成分股太少D.严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小

10、单位限制E【答案】 AD4. 【问题】 下列关于经理层人员取得任职资格但未实际任职的人员说法正确的是（ ） A.应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年第一季度向住所地的中国证券监督管理委员会派出机构提交年检登记表B.应当至少每2年参加1次由中国证券监督管理委员会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书C.应由中国证券监督管理委员会上述人员实行资格年检D.未实际任职的人员不用进行年检【答案】 AC5. 【问题】 下列（ ）情况普通投资者可以申请转化成为专业投资者。 A.最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等

11、投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；B.金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。C.金融资产不低于200万元或者最近2年个人年均收入不低于20万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。D.最近2年末净资产不低于2000万元，最近2年末金融资产不低于1000万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；【答案】 AB

12、6. 【问题】 期货从业人员在从事期货业务前，应当具备相应的（ ）。 A.投资经验B.专业知识C.职业道德D.专业技能【答案】 BCD7. 【问题】 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取一定措施，下面表述不准确的是（ ）。A.限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用B.停止批准人员招聘C.责令小股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利D.责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员，或者禁止其上班【答案】 BCD8. 【问题】 某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值，待采购完毕时结束套期保值。当

13、基差走弱时，意味着（ ）。(不计手续费等费用)A.该饲料厂实际的采购价要比套期保值开始时的现货价格要理想B.期货市场亏损，现货市场盈利C.期货市场盈利，现货市场亏损D.期货和现货两个市场盈亏相抵后有净盈利【答案】 AD9. 【问题】 农产品的季节性波动规律包括（ ）。A.消费旺季价格相对低位B.供应旺季价格相对高位C.供应淡季价格相对高位D.消费淡季价格相对低位【答案】 CD10. 【问题】 中国官方制造业采购经理人指数包括（）。A.采购指数B.购进价格指数C.新订单指数D.生产指数【答案】 CD11. 【问题】 刘某、王某、张某、李某为期货公司从业人员，因执业过程中存在违法违规行为，中国期货

14、业协会对刘某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对张某采取了撤销从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施，则上述4人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的有（ ）。A.王某B.张某C.刘某D.李某【答案】 ACD12. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构在确定普通投资者的风险承受能力时，需要综合考虑的因素包括（）。A.资产状况和债务B.投资知识和经验C.收入来源D.风险偏好【答案】 ABCD13. 【问题】 关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。A.交割结算价为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格B.交割结算价为最后交易日沪深300指数最后两小时的算

15、术平均价C.当日结算价为计算当日浮动盈亏的价格D.当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价【答案】 ABD14. 【问题】 竞价方式主要有公开喊价和计算机撮合成交两种方式。其中公开喊价方式又可分为（ ）。A.连续竞价制B.一节一价制C.价格优先D.时间优先【答案】 AB15. 【问题】 二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。A.康奈尔B.弗伦奇C.约翰考克斯D.斯蒂芬罗斯【答案】 CD16. 【问题】 从事期货经营业务的机构任用期货从业人员应当适用期货从业人员管理办法的规定，上述机构包括（ ）。 A.期货交易所的非期货公司结算会员B.从事外国期货交易的商业银行C.期货交易所的

16、期货公司结算会员D.期货投资咨询机构【答案】 AD17. 【问题】 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，应当提供的服务包括（ ）。A.协助办理开户手续B.提供期货行情信息和交易设施C.中国证监会规定的其他服务D.收取客户佣金【答案】 ABC18. 【问题】 期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以（ ）为主要依据。 A.各个公司的研究资料B.合法取得的研究报告C.相关行业信息资料D.公开发布的相关信息【答案】 BCD19. 【问题】 下列选项中，属于期货市场在宏观经济中的作用的有（ ）。A.锁定生产成本，实现预期利润B.利用期货价格信号，组织安排现货生产经营活动C.提供分散. 转移价格

17、风险的工具，有助于稳定国民经济D.为政府制定宏观经济政策提供参考依据【答案】 CD20. 【问题】 在期货市场客户开户管理中，对于特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循实质重于形式的原则，确保（ ）对应关系准确。 A.客户姓名或者名称B.特殊单位客户C.分户管理资产D.期货结算账户E【答案】 BCD20. 【问题】 根据下面资料，回答75-76题 A.6.63B.2.89C.3.32D.5.78【答案】 A21. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（）关系。A.亲属B.近亲属C.亲戚D.朋友【答案】 B22. 【问题】 期货公司应当聘请（ ）对期货公司年度风险监管报表进

18、行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D23. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 C24. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元吨，4月份该厂以2770元吨的价格买入豆粕1000吨，同

19、时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元吨，该厂（ ）。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元吨【答案】 A25. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（ ）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A26. 【问题】 根据上一题的信息，钢铁公司最终盈亏是（）。A.总盈利14万元B.总盈利12万元C.总亏损14万元D.总亏损12万元【答案】 B27. 【问题】 期货公司保留有相

20、应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D28. 【问题】 因实物交割发生纠纷的，其合同履行地为（ ）。A.期货公司住所地B.期货交易所住所地C.交仓所在地D.客户住所地【答案】 B29. 【问题】 证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上（）倍以下的罚款。A.1B.2C.3D.6【答案】 C30. 【问题】 期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成损失的扩大，客户至少承担损失

21、的（）。A.30%B.50%C.20%D.40%【答案】 C31. 【问题】 7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货9月合约加升水2元干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元干吨。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】 A32. 【问题】 假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（）。A.4.5%B.14.5%C.-5.5%D.94.5%【答案】 C33. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有下列（

22、）行为。A.提供期货市场信息B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.不以本人名义从事期货交易D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【答案】 B34. 【问题】 根据下面资料，回答82-84题 A.5877.60B.5896.80C.5830.80D.5899.80【答案】 D35. 【问题】 全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应在（ ）向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。 A.3日内B.5日内C.当日结算前D.当日结算后【答案】 C36. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D

23、.每1年【答案】 D37. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。A.证券销售从业人员资格B.期货从业人员资格C.证券投资咨询资格D.期货投资咨询资格【答案】 B38. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（ ）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D39. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B