吉林省2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习试卷B卷附答案.doc
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1、吉林省吉林省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理练年中级银行从业资格之中级风险管理练习试卷习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、主要货币汇率出现大的变化,属于()压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B2、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身
2、潜在的风险【答案】C3、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B4、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。A.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】B5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的
3、金额越大,则久期的绝对值()。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】C6、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量()变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B7、商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D8、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=2000 亿元,负债 L=1800 亿元,资产加权平均久期为 D4=5 年,负债加权平均久期为 DL=3年
4、。根据久期分析法,如果市场利率从 3.5%上升到 4%,则商业银行的整体价值约()。A.减少 22.11 亿元B.减少 22.22 亿元C.增加 22.11 亿元D.增加 22.22 亿元【答案】B9、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产
5、的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D10、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容?(?)A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】C11、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性比例不低于 25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于 150%D.商业银行
6、可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标,满足流动性风险管理的需要【答案】C12、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B13、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B14、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是()。A.地方政府为吸引企业投资,不惜一切代价,提供优惠条件B.区域产业集中度高,区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高,而该产业受到国家宏
7、观调控D.区域法律法规明显调整【答案】B15、商业银行对()变化的敏感度,最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】D16、在国别风险的主要类型中,最基本和最重要的是()。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D17、资本规划应至少设定内部资本充足率()目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】C18、下列不属于外部数据的是()。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】B19、下列关于红色预警
8、法的说法,错误的是()。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A20、下列不属于商业银行的业务的是()。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A21、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元,则资金交易部门当期的整体 VaR 值为()。A.100 万元B.700 万元C.多于 700 万元D.小于 700 万元【答案】D22、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风
9、险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议 2.5)【答案】A23、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D24、声誉风险管理的最好办法是:推行()管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】D25、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产
10、负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A26、关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是()。A.核心负债比不小于 50B.流动性覆盖率不小于 100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于 25【答案】A27、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是 50 亿元,表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75%,表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是()亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D28、以下不属于单一客户的风险监测指标的是()。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标
11、、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】D29、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B30、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】D31、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为()。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C32、()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线:公司金
12、融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B33、下列不属于柜面业务的是()。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】C34、根据监管要求,商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。A.100B.50C.70D.0【答案】C35、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击,该银行面临严重
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