不确定性分析案例.ppt

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1、某新建项目生产一种电子产品，根据市场预测估计每件售价为500元，已知该产品单位产品可变成本为400元，固定成本为150万元，试求该项目的盈亏平衡产量。例例 1解：根据收益、成本与产量的关系可有：TR单价产量PQ500Q TC固定成本可变成本1500000400Q设该项目的盈亏平衡产量为Q*，则当产量为Q*时应有：TR=TC即：500Q*1500000400Q*解得：Q*15000（件）例2 某项目设计生产能力为年产50万件，根据资料分析，估计产品价格为100元，单位产品可变成本为80元，固定成本为300万元，试用产量、生产能力利用率、单位产品价格分别表示项目的盈亏平衡点。已知该产品销售税金及附

2、加的合并税率为5。解：（1）求Q*。根据题中所给条件，可有：TR（P-t）Q100（15）QTCFVQ300000080Q100（15）Q*300000080Q*解得：Q*200000（件）（2）BEP（生产能力利用率）20000050000010040（3）BEP（单位产品价格）（300000050000080）500000100591（元件）例3 某建筑工地需抽除积水保证施工顺利进行，现有A、B两个方案可供选择。A方案：新建一条动力线，需购置一台2.5KW电动机并线运转,其投资为1400元,第4年末残值为200元。电动机每小时运行成本为0.84元,每年预计的维护费120元,因设备完全自动化

3、无需专人看管。B方案：购置一台3.68Kw(5马力)柴油机,其购置费为550元,使用寿命为4年,设备无残值.运行每小时燃料费为0.42元,平均每小时维护费0.15元,每小时的人工成本为0.8元。若寿命都为4年，基准折现率为10，试比较A、B方案的优劣。解：两方案的总费用都与年开机小时数t有关，故两方案的年成本均可表示为t的函数。CA1400（AP,10，4）200（A/F，10，4）1200.84t =518.56+0.84tCB=550(AP,10，4）+(0.42+0.15+0.8)t =175.51+1.37t令CA=CB,即518.56+0.84t=175.51+1.37t可解出:t=

4、651小时所以在t=651小时这点上,CA=CB=1065.4(元)A、B方案当年开机小时数低于651小时，选B方案有利；当年开机小时数高于651小时，则选A方案有利。例4：某地区需要一台14.7千瓦的动力机驱动一个水泵抽取积水，水泵每年开动的时数取决当地降雨量。现有两方案可供选择。A方案：采用电动机驱动，估计电机及相应电工器材投资为1400元，电动机每小时运行电费为0.84元/小时，每年维护费用120元，工作自动化无需工人照管。4年后设备残值为200元。B方案：采用柴油机驱动，估计设备投资为550元，4年后设备无残值。柴油机运行每小时油费0.8元/小时，维护费0.15元/小时。工人工资0.4

5、2元/小时。若方案寿命周期为4年，年利率i=10%，试比较A、B两方案的经济可行性。解：a、各方案的总费用C总与运行小时t有关b、C总=年等额投资R+年运行费用h （R相当于固定不变费用；h相当于变动生产费用）C、R=P（A/P，i,n）L（A/F，i,n）式中P为初始投资，L为设备残值。d、A方案总费用计算RA=1400(A/P，10%，4)200（A/F，10%，4)=14000.31547 200 0.21547 =441.658 43.094 399 hA=120元+0.84tC总A=RA+hA=399+120+0.84t=519+0.84t e、B方案总费用计算RB=P（A/P，i,

6、n）=5500.31547174hB=(0.80+0.15+0.42)t=1.37tC总B=RB+hB=174+1.37tf、令 C总A=C总B即 519+0.84t=174+1.37t得 t=651小时g、结论：当降雨量较大，开动台时多于651小时时的情况下，选择电动机方案有利，开动台时低于651小时（降雨量较小），则柴油机方案有利（见图1-1）。线性盈亏平衡分析例题示意图线性盈亏平衡分析例题示意图单因素敏感性分析的应用单因素敏感性分析的应用例5 某投资方案设计年生产能力为10万台，计划总投资为1200万元，期初一次性投入，预计产品价格为35元台，年经营成本140万元，方案寿命期为10年，到

7、期时预计设备残值收入为80万元，标准折现率为10，试就投资额、单位产品价格、经营成本等影响因素对该投资方案作敏感性分析。解：选择净现值为敏感性分析的对象，根据净现值的计算公式，可计算出项目在初始条件下的净现值：NPV01200（3510140）（P/A，10，10）80（P/F，10，10）121.21(万元)由于NPV00,该项目是可行的.变化 幅度项目20 1001020平均1平均1投资额361.21241.21121.211.21-118.79-9.90%9.90%产品价格-308.91-93.85121.21336.28551.3417.75%-17.75%经营成本293.26207.

8、24121.2135.19-50.83-7.10%7.10%经营成本 投资额 NPV(万元)产品价格 121.21 -5.64%0 10.10%14.09%变化幅度(%)例6：建预制厂，大厂投资600万元，小厂投资280万元，两者的使用期均为10年。自然状态概率建大厂年损益值建小厂年损益值需求量高0.7200万元80万元需求量低0.340万元60万元1230.7 高0.3 低0.7 高0.3 低200-408060680460建小厂建大厂 如果将需求高的概率变化，有需求量高的概率0.70.650.55建大厂680560320建小厂460450430 需求量大的概率从0.65变到0.55时，最优

9、方案由建大厂变为建小厂，其中必有一概率P，两方案收益相同，即转折概率。即：P0.6，建大厂优，P0.6，建小厂优，P 0.6，两者效果相同 例例例例7 7 设设设设有有有有某某某某石石石石油油油油钻钻钻钻探探探探队队队队，在在在在一一一一片片片片估估估估计计计计能能能能出出出出油油油油的的的的荒荒荒荒田田田田钻钻钻钻探探探探可可可可以以以以先先先先做做做做地地地地震震震震试试试试验验验验，然然然然后后后后决决决决定定定定钻钻钻钻井井井井与与与与否否否否或或或或不不不不做做做做地地地地震震震震试试试试验验验验，只只只只凭凭凭凭经经经经验验验验决决决决定定定定钻钻钻钻井井井井与与与与否否否否。做做

10、做做地地地地震震震震试试试试验验验验的的的的费费费费用用用用每每每每次次次次20002000元元元元，钻钻钻钻井井井井费费费费用用用用为为为为1000010000元元元元。若若若若钻钻钻钻井井井井后后后后出出出出油油油油，该该该该井井井井队队队队可可可可收收收收入入入入4000040000元元元元；若若若若不不不不出出出出油油油油就就就就没没没没有有有有任任任任何何何何收收收收入入入入。各各各各种种种种情情情情况况况况下下下下估估估估计计计计出出出出油油油油的的的的概概概概率率率率已已已已估估估估计计计计出出出出，并并并并标标标标在在在在图图图图7-37-3上上上上。问问问问钻钻钻钻井井井井队

11、队队队的的的的决决决决策策策策者者者者如如如如何何何何做做做做出决策使收入的期望值为最大。出决策使收入的期望值为最大。出决策使收入的期望值为最大。出决策使收入的期望值为最大。7-3 决策树决策树 这这这这是是是是一一一一个个个个两两两两极极极极决决决决策策策策问问问问题题题题，第第第第一一一一级级级级需需需需要要要要决决决决策策策策是是是是否否否否进进进进行行行行地地地地震震震震试试试试验验验验；第第第第二二二二级级级级需需需需要要要要决决决决策策策策是是是是否否否否进进进进行行行行钻钻钻钻井井井井开采。开采。开采。开采。解法一：用决策树描述该问题如图解法一：用决策树描述该问题如图7-3所示。

12、所示。决策步骤：决策步骤：1计算各事件点的益损期望值，如图计算各事件点的益损期望值，如图7-4所示。所示。图图8-4 决策树决策树事件点事件点2益损期望值益损期望值 E(2)=400000.85十十00.15 34000；事件点事件点3益损期望值益损期望值 E(3)=400000.10十十00.80 4000；事件点事件点4益损期望值益损期望值 E(4)=400000.55十十00.46 22000。2按最大收入期望值决策准则在新的决策树上给出各按最大收入期望值决策准则在新的决策树上给出各决策点的抉择。决策点的抉择。决策点决策点2，按，按 Max(340001000024000)，024000

13、 所对应的策略为应选策略，即钻井；所对应的策略为应选策略，即钻井；决策点决策点3，按，按 Max(400010000-6000)，00 所对所对应的策略为应选策略，即不钻井；应的策略为应选策略，即不钻井；决策点决策点4，按，按 Max(220001000012000)，012000 所对应的策略为应选策略，即钻井。得新的决策树如图所对应的策略为应选策略，即钻井。得新的决策树如图7-5所示。所示。图图7-5 新的决策树新的决策树 3 3在在在在决决决决策策策策树树树树上上上上保保保保留留留留各各各各决决决决策策策策点点点点的的的的应应应应选选选选方方方方案案案案。把把把把淘淘淘淘汰汰汰汰策策策策

14、略略略略去去去去掉掉掉掉，计计计计算算算算事事事事件件件件点点点点1 1的的的的收收收收入入入入期期期期望望望望值值值值。E E(1)(1)240000.60240000.6000.4000.4014400,14400,将它标在事件点将它标在事件点将它标在事件点将它标在事件点1 1旁。旁。旁。旁。4 4决决决决策策策策点点点点1 1有有有有两两两两个个个个方方方方案案案案：做做做做地地地地震震震震试试试试验验验验和和和和不不不不做做做做地地地地震震震震试试试试验验验验，各各各各自自自自的的的的收收收收入入入入期期期期望望望望值值值值为为为为（14400-2000 14400-2000=1240

15、012400）和和和和1200012000。按按按按 Max12400Max12400，12000120001240012400所对应的策略为应选策略，即做地震试验。所对应的策略为应选策略，即做地震试验。所对应的策略为应选策略，即做地震试验。所对应的策略为应选策略，即做地震试验。最最最最优优优优决决决决策策策策序序序序列列列列为为为为：第第第第一一一一级级级级决决决决策策策策选选选选择择择择做做做做地地地地震震震震试试试试验验验验，试试试试验验验验结结结结果果果果为为为为好好好好或或或或不不不不好好好好。第第第第二二二二级级级级决决决决策策策策分分分分两两两两种种种种情情情情况况况况，当当当当

16、地地地地震震震震试试试试验验验验结结结结果果果果好好好好时时时时选选选选择择择择钻钻钻钻井井井井；当当当当地地地地震震震震试试试试验验验验结结结结果果果果不不不不好好好好时选择不钻井。收入期望值为时选择不钻井。收入期望值为时选择不钻井。收入期望值为时选择不钻井。收入期望值为1240012400元。元。元。元。案例 1n有两个排水技术方案,方案A采用电动自控排水泵,一次投资共需5000元,每年维修费估计为200元,每运行1h的电费为0.8元,10年后的残值估计为300元。方案B采用内燃机排水泵，一次投资2000元，每运行1h的燃料费为0.5元,维修费为0.2元,人工费0.8元,10年后的残值估计

17、为150元。设年利率为12%,两个方案的排水效果相同,问应选何种方案为优?案例2n某建筑构件厂生产某种产品，设计生产量为6000件，每件产品的出厂价格为45元，每件产品的可变产品成本为25元，企业每年固定成本为70000元，试求：n1、企业盈利平衡产量n2、企业最大的可能盈利n3、企业达到最大年产量时，产品的最低出厂价格n4、企业年利润为3万元的产量n5、若产品价格由45元降到42元，产量为多少时才能保持3万元的利润？案例:3n案例:某房地产公司拟开发一住宅小区，建设经营期为8年，现有三个开发方案：nA、大面积开发需2亿元，初步估算，商品房销售较好时每年可获利8000万元；销售不好时，每年亏本

18、2000万元。nB、小面积开发，需投资1.2亿元，初步估算，商品房销售较好时每年可获利3500万元；销售不好时，每年仍可获利2500万元。nC、先小面积开发，2年后商品房销路好时再扩大，此时需投资1.5亿元，扩大开发后，每年可获利8000万元。n问题：市场商品房销售形势预测，产品销路好时的概率为0.7，销路不好的概率为0.3，试进行方案决策。案例4:n某企业欲在A、B两项公开招标工程选择一项进行投标，对任意一项工程又可采取投高标或低标两种策略。根据以往经验，若投高标，中标的概率为0.3，若投低标，中标的的概率为0.5。不中标的费用损失为5000元。试用决策树法作出投标决策。方案承包效果损益值/万元概率方案承包效果损益值/万元概率A高好一般差5512-230.30.50.2B高好一般差6020-300.30.50.2A低好一般差4211-300.20.60.2B底好一般差5012-150.20.60.2