实验十时间序列模型61796.docx

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1、实验十 时间序列模型10.1 实验目的掌握时间序列的基本理论，时间序列模型种类的识别、估计、诊断和预测方法，以及相应的EViews软件操作方法。10.2 实验原原理时间序列分分析方法法由Boox-JJenkkinss (119766) 年年提出。它它适用于于各种领领域的时时间序列列分析。时间序列模模型不同同于经济济计量模模型的两两个特点点是：（1）这种种建模方方法不以以经济理理论为依依据，而而是依据据变量自自身的变变化规律律，利用用外推机机制描述述时间序序列的变变化。（2）明确确考虑时时间序列列的非平平稳性。如如果时间间序列非非平稳，建建立模型型之前应应先通过过差分把把它变换换成平稳稳的时间间

2、序列，再再考虑建建模问题题。时间序列模模型的应应用：（1）研究究时间序序列本身身的变化化规律（建建立何种种结构模模型，有有无确定定性趋势势，有无无单位根根，有无无季节性性成分，估估计参数数）。（2）在回回归模型型中的应应用（预预测回归归模型中中解释变变量的值值）。（3）时间间序列模模型是非非经典计计量经济济学的基基础之一一（不懂懂时间序序列模型型学不好好非经典典计量经经济学）。10.3 实验内内容建立中国人人口时间间序列模模型。表10.11给出了了中国人人口数据据yt（19552-220044，单位位万人），试试建立yyt的时间间序列模模型，并并预测220055年中国国人口总总数。表10.22

3、年份yt年份yt年份yt195257482219708299221988111022619535879661971852299198911270041954602666197287177719901143333195561465519738921111991115822319566282881974908599199211717711957646533197592420019931185117195865994419769371771994119855019596720771977949744199512112211960662077197896259919961223889196165859

4、9197997542219971236226196267295519809870551998124766119636917221981100077219991257886196470499919821016554200012674431965725388198310300082001127622719667454221984104355720021284553196776368819851058551200312922271968785344198610750072004129988819698067111987109300010.4 建模步步骤10.4.1 识别模模型利用表100.2数数据建

5、立立yt序列图图，如图图10.20。 图10.220 中中国人口口序列（1952-2004） 从人口序列列图可以以看出我我国人口口总水平平除在119600和19661两年年出现回回落外，其其余年份份基本上上保持线线性增长长趋势。察看序列的的相关图图，在序序列窗口口选择VVieww/Coorreeloggramm,便会会弹出如如下窗口口，见图图10.21，选选择滞后后阶数（本本例输入入滞后期期10），点点击okk，得到到如图110.222所示示的序列列yt的相关关图和偏偏相关图图。图10.221图10.222 yt的相关关图，偏偏相关图图由yt的相相关图，偏偏相关图图判断yyt为非平平稳性序序列

6、。进进一步考考察其差差分序列列Dyt，序列列图见图图10.23，其其相关图图，偏相相关图见见图100.244。图10.223图10.224 DDyt的相关关图，偏偏相关图图人口差分序序列Dyyt是平稳稳序列。应应该用DDyt建立模模型。因因为Dyyt均值非非零，结结合图22.14拟建立立带有漂漂移项的的AR(1)模模型。10.4.2 估计模模型采用AR（1）模型型对Dyyt进行估估计，从从EViiewss主菜单单中点击击Quiick键键，选择择Esttimaate Equuatiion功功能。随随即会弹弹出Eqquattionn sppeciificcatiion对对话框。输输入漂移移项非零零

7、的ARR(1)模型估估计命令令（C表示漂漂移项）如如下： DD(Y) CC AAR(11)结果如图110.225所示示，整理理如下：Dyt = 13374.0977 + 0.666811 (DDyt-1 113744.0997) + vt (7.55) (6.11) R2 = 0.444, Q(100) = 5.2, Qa (kk-p-q) = QQ0.005 (10-1-00-1) = 15.5图10.22510.4.3 对模型型的检验验图10.226由估计结果果，可以以看到模模型参数数都通过过了显著著性t检验。模模型残差差的相关关图和偏偏相关图图如图110.226。Q(100) = 5.2

8、 c20.005( 10-1-00) = 16.9，可可以认为为模型误误差序列列为非自自相关序序列。10.4.4 预测EViewws操作作方法：把样本本容量调调整到119522-20005。打打开估计计式窗口口，在EEquaatioon SSpeccifiicattionn（方程程设定）选选择框输输入命令令，D(Y) C AAR(11)，保保持Meethood（方方法）选选择框的的缺省状状态（LLS方法法），在在Sammplee（样本本）选择择框中把把样本范范围调整整至19949-20004。点点击OKK键，得得到估计计结果后后，点击击功能条条中的预预测（FForeecasst）键键。得对对话

9、框及及各种选选择状态态见图110.227。图10.227点击OK键键，得到到静态预预测序列列YF及置置信区间间图，如如图100.288。同时时，YFF和YFsse序列列出现在在工作文文件中。打打开YFF序列窗窗口，得得20005年预预测值为为13009522.5万万人，见见图100.299。已知知20005年中中国人口口实际数数是13307556万人人。预测测误差为为： h = 0.000155若在图100.277中输入入预测样样本范围围为20005，则则可以得得到20005年年的动态态或静态态预测结结果。如如图100.300所示。本本例得到到的静态态预测值值13009522.5的的置信区区间为13000677.7，13118377.3。图10.228图10.229图10.330