风险管理模拟试题一46032.docx

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1、风险管理科目模拟题 一、单选题题 1风险是是指：（ C ） A 未来的的损失 B 未未来的期望望收益 C 未来结果果的不确定定 D 未来来收益的分分布 2风险与与收益是相相互影响、相相互作用的的，一般遵遵循（ BB ）的的基本规律律 A 高风风险低收益益、低风险险高收益 B 高高风险高收收益、低风风险低收益益 C 无风风险高收益益、低风险险低收益 D 低低风险高收收益、无风风险无收益益 3市场风风险分为（ B ）四种风风险。 A 信用用风险、汇汇率风险、股股票风险和和商品风险险 B 利率率风险、汇汇率风险、股股票风险和和商品风险险 C 利率率风险、汇汇率风险、股股票风险和和期权风险险 D 汇率

2、率风险、利利率风险、商商品风险和和表外业务务风险 4 根据据巴塞尔尔新资本协协议采用用的业界定定义，商业业银行的操操作风险可可以分为由由（ CC ）所所引发的风风险。 A 市场场、系统、流流程和内部部事件 BB 人员员、系统、流流程和内部部事件 C 人员员、系统、流流程和外部部事件 DD 客户户、系统、流流程和外部部事件 5风险分分散化策略略所分散掉掉的风险是是：（ B ） A 系统统风险 B 非非系统风险险 C 系统风风险和非系系统风险 D 既不不是系统风风险，也不不是非系统统风险 6商业银银行通过保保险管理一一些风险，是是运用了（ C ）的的策略。 A 风险险规避 BB 风险险对冲 CC

3、风险险转移 DD 风险险分散 7下列关关于经济资资本的论述述正确的是是：（ BB ） A 经济资资本就是会会计资本 B 一般般说来会计计资本大于于经济资本本 C 会计资资本小于经经济资本 D 使用经经济资本计计量优于会会计资本，因因此经济资资本可以完完全替代会会计资本 8商业银银行经济资资本配置的的作用主要要体现在（ C ）两两个方面。 A 资本本金管理和和负债管理理 B 资产管理理和负债管管理 C 绩效效考核和风风险管理 D 流流动性管理理和绩效考考核 9巴塞塞尔新资本本协议规规定国际活活跃银行的的核心资本本充足率不不 （ B ） A 88% B 4% C 122% DD 6% 10已知知

4、a项目目的投资半半年收益率率为 5%，b 项项目的年收收益率为 7%，cc 项目的的季度收益益率为 33%，那么么三个项目目的年收益益率排序为为：( C ) A aabcc B accb C cab D bac 解A半年收收益率为 5%，年年收益率（1 5%）221110.255B项目的年年收益率为为 7%，C季度收益益率为 33%，年收收益率 （1 3%）441112.55511已知知一股票的的各种收益益率的可能能性及相应应发生概率率如下表所所示， 概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票票的预期收收益率为：( DD ) A 115% B 20

5、% C 30% D 6% 解：预期收收益率（期期望值）0.120%0.230%0.315%0.155（-10%）0.225（-20%）6 12投资资者把他的的财富的330%投资资于一项预预期收益为为0.155、方差为为0.044的风险资资产，700%投资于于收益为66%的国库库券，则该该资产组合合的预期收收益为：( B ) A 00.1144 B 0.087 C 0.295 D 0.887 解：组合预预期受益30%0.155700.0660.008713上题题中投资者者的标准差差为：（ B ） A 00.12 BB 00.06 CC 00.6 D 1. 22 解：风险资资产标准差差0.2，国国

6、债为无风风险资产，标标准差00组合标准差差（0.30.30.20.20.70.70020.30.7P0.20）1/220.00614如果果第一个资资产组合的的预期 88，标准准差为 66，第二二个资产组组合的预期期收 5，标准准差为 33，那么么投资者通通常选择哪哪个资产组组合来投资资（ B ）。 A. 第一一 B. 第二 C. 第一个个或第二 DD. 均不不选择 解：第一个个资产组合合离差率6%/880.75第二个资产产组合离差差率3%/50.615商业业银行风险险管理委员员会的核心心职能是：（ B ） A 收集集、分析和和报告有关关的风险信信息 B 根据据有关的风风险信息，作作出经营或或战

7、略方面面的决策并并付诸实施施 C 承担担了风险识识别、风险险计量、风风险监测和和风险控制制的职能 D 对商商业银行的的风险管理理同经营战战略方面的的矛盾进行行协调 16下面面关于商业业银行风险险管理部门门的职能，说说法正确的的是：（ A ） A 收集集、分析和和报告有关关的风险信信息 B 根据据有关的风风险信息，作作出经营或或战略方面面的决策并并付诸实施施 C 承担担了风险识识别、风险险计量、风风险监测和和风险控制制的职能 D 对商商业银行的的风险管理理同经营战战略方面的的矛盾进行行协调 17承担担商业银行行风险管理理最终责任任的组织是是：（ A ） A 董事事会 B 监事会会 C 高级管理理

8、层 D 风险管管理委员会会 18商业业银行的风风险管理部部门必须是是一个具有有（ DD ）的的部门： 相对对审慎 决策策性 相对盈盈利 相对对独立 19以下下哪一项不不属于商业业银行内部部控制的主主要原则（ D ）。 A 全面面性原则 B 独独立性原则则 C 有效性原原则 D 经济性性原则 20商业业银行的最最高风险管管理（决策策）机构是是（ CC ）。 A 高级级管理层 B 风风险管理总总监 C 董事会会 D 监事会 21风险险信息的收收集、分析析和报告是是（ C ）的的核心职能能。 A 高级级管理层 B 风风险管理委委员会 CC 风险险管理部门门 D 监事会 22. 商商业银行完完整的风险

9、险管理流程程可以依次次概括为( C ) 四个主要要步骤。 A 风险险控制、风风险计量、风风险识别、风风险监测 B 风险险监测、风风险识别、风风险计量、风风险控制 C 风险险识别、风风险计量、风风险监测、风风险控制 D 风险险识别、风风险监测、风风险计量、风风险控制 23企业业类法人客客户按照组组织形式可可以分为：（ B ） A 企业业类客户与与机构类客客户 B 单一法法人客户与与集团法人人客户 C 法人人客户与个个人客户 D 集团法人人客户与机机构类客户户 24银行行对客户财财务分析的的主要内容容包括为：（ C ） A 资产产负债表分分析、损益益表分析、现现金流量表表分析 B 资产产质量分析析

10、、负债质质量分析、偿偿债能力分分析 C 财务务报表分析析、财务比比率分析、现现金流量分分析 D 盈利利状况分析析、财务比比率分析、现现金流量分分析 25担保保方式主要要有：（ C ） A 保证证、抵押、质质押、留置置 B 保保证、抵押押、质押和和定金 C 保证证、抵押、质质押、留置置和定金 D 抵抵押、质押押、留置和和定金 26企业业集团内部部关联方的的正确说法法是：（ B ） A 集团团内部有业业务联系的的各个企、事事业法人 B 与他他方之间存存在直接或或间接控制制关系或重重大影响关关系的企、事事业法人 C 国家家控制的企企业间因为为彼此同受受国家控制制而成为关关联方 D 集团团内部发生生关

11、联交易易的各个企企、事业法法人 27以下下说法属于于纵向一体体化企业集集团内部的的关联交易易特征的是是：（ B ） A 集团内内部企业之之间存在大大量资产重重组、并购购、资金往往来及债务务重组 B 上游企企业为下游游企业提供供半成品作作为原材料料 C 以上都都是 DD 以上都都不 28以下下说法属于于横向多元元化企业集集团内部的的关联交易易特征的是是：（ AA ） A 集团内内部企业之之间存在大大量资产重重组、并购购、资金往往来及债务务重组 B 上游企企业为下游游企业提供供半成品作作为原材 C 以上都都是 DD 以上都都不 29根据据集团内部部关联关系系不同，企企业集团可可以分为（ B ） A

12、 紧密密型企业集集团和松散散型企业集集团 B 纵向向一体化企企业集团和和横向多元元化企业集集团 C 工业业化企业集集团和商业业化企业集集团 D 国内内企业集团团和国际企企业集团 3020001 年年，我国监监管当局出出台了贷款款风险分类类的指导原原则，即把把贷款分为为正常、关关注、次级级、可疑和和损失五类类，其中不不属于不良良贷款是指指 （ C ） A 正常常和次级 B 次次级、可疑疑和损失 C 正正常和关注注 D 可疑和损损失 31信用用局评分主主要是针对对：（ A ） A 个人人客户 BB 单一一企业客户户 C 集团企业业客户 DD 以上上都是 32新资资本协议明明确要求，内内部评级应应基

13、于二维维评级体系系：分别是是（ B ） A 违约约概率和信信用评级 B 客客户评级和和债项评级级 C 违约约概率和债债项评级 D 违违约频率和和违约损失失率 33违约约概率和违违约频率的的区别是：（ C ） A 违约约概率不能能作为内部部评级的直直接依据 B 违约约概率是事事后的统计计结果，而而违约频率率模型是做做出前的事事先预测 C 违约约概率是模模型做出的的事先预测测，而违约约频率是事事后的统计计结果 D 违约约频率用于于对模型的的返回检验验 34在巴巴塞尔新资资本协议中中，违约概概率被具体体定义为借借款人内部部评级一年年期违约概概率 （ CC ）中中的较高者者。 A 88 B 3% C

14、0.003% DD 44 35违约约概率是指指（ DD ） A 借款款人要求债债务重组的的可能性 B 借款款人要求延延期偿还贷贷款本息的的现象 C 借款款人在未来来一定时期期内不能按按合同要求求偿还贷款款本息或履履行相关义义务的现象象 D 借款款人在未来来一定时期期内不能按按合同要求求偿还贷款款本息或履履行相关义义务的可能能性 36客户户评级是银银行对客户户偿债能力力和偿债意意愿的的计计量和评价价，反映客客户违约风风险的大小小。其客户户评级的评评价主体是是银行，评评价目标是是客户违约约风险，评评价结果是是（ CC ）。 A 信用用等级 BB 违约约概率 C 信用用等级和违违约概率 D 信信用等

15、级和和违约损失失率 37CrredittMoniitor 模型将企企业向银行行的借款视视为：（ A ） A 企业业资产价值值的看涨期期权 B 企业资资产价值的的看跌期权权 C 企业业股权价值值的看涨期期权 D 企业股股权价值的的看跌期权权 38客户户的信用评评级大致经经历了（ B ）等发展展阶段。 A 定性性分析、定定量分析、模模型分析 B 专家家判断法、信信用评分法法、违约概概率模型分分析 C 定性性分析、定定量分析、综综合分析 D 信用用评分法、定定量分析、专专家判断法法 39在诸诸多专家分分析系统中中，对企业业信用分析析的 5CCs 系统统使用最为为广泛。具具体而言，55Cs 系系统指：

16、（ D ） A 品德德、财务、行行业、抵押押、经营环环境 B 声誉誉、资本、行行业、抵押押、经营环环境 C 声誉誉、财务、还还款意愿、抵抵押、经营营环境 D 品德德、资本、还还款能力、抵抵押、经营营环境 40在采采取了所有有可能的措措施后或者者一切必要要的法律程程序后，本本息仍然无无法收回，或或只能的部部分，按照照五级贷款款分类法，该该类贷款应应该归为（ D ） A 关注注 B 次次级 C 可疑 D 损损失 41违约约损失率（LLoss Giveen Deefaullt，LGGD）是指指 （ A ） A 给定定借款人违违约后贷款款损失金额额占违约风风险暴露的的比例 B 发生生违约时欠欠息与债务

17、务面值之比比 C 发生生违约时不不能收回的的利息部分分与应该收收回的利息息的比例 D 发生生违约时遭遭受的损失失与债务面面值的比例例 42巴巴塞尔资本本协议将将银行信用用风险资产产分为四大大类，分别别以相应的的权重 KK）反映其其风险大小小，其中抵抵押贷款的的风险暴露露权重为（ C ） A 0 B 20 C 550 DD 1000 43单一一(集团)客户贷款款集中度等等于（ A ） A 最大大一家(集集团)客户户贷款总额额与资本净净额的比 B 前十十个大 (集团)客客户贷款总总额与资本本净额的比比 C 前五五个大 (集团)客客户贷款总总额与资本本净额的比比 D 每个个单一(集集团)客户户贷款总

18、额额与资本净净额的比 44 风风险预警的的程序是：（ A ） A 信贷贷信息的收收集和传递递、风险分分析、风险险处置、后后评价 B 信贷贷信息的收收集和传递递、风险分分析、后评评价 C 风险险分析、风风险处置、后后评价 D 信贷贷信息的收收集和传递递、风险分分析、风险险处置、提提供预警报报告 45 从从统计角度度来看，预预期损失是是损失的期期望值，等等于（ CC ） A 违约约概率、违违约敞口的的乘积 BB 违约约概率、违违约损失率率的乘积 C 违约约概率、违违约损失率率、违约风风险暴露的的乘积 D 违约约损失率、违违约敞口的的乘积 46压力力测试是用用于：（ B ） A 评定定日常条件件下的

19、金融融机构运行行情况 B 评定定特定事件件或特定金金融变量的的变化对金金融机构财财务状况的的潜在影响响 C 测试试风险模型型的稳定性性 D 以上都不不是 47压力力测试主要要采取的方方法是：（ C ） A 敏感感性分析法法 B 情景分析析法 C 以上都都是 D 以上都都不是 48重新新定价风险险属于下列列哪种风险险类型：（ C ） A 信用用风险 BB 操作作风险 CC 市场场风险 DD 流动动性风险 49黄金金价格风险险属于下列列哪种风险险类型：（ B ） A 利率率风险 BB 汇率率风险 CC 股票票价格风险险 D 商品价格格风险 50如果果银行具有有一笔万元元的贷款资资产，年后到期期，固

20、定贷贷款利率为为，根根据银行的的安排，支支持这笔贷贷款的是一一笔万元的的浮动利率率活期存款款，年利率率会根据某某个基准利利率进行同同步调整，那那么，该银银行的这个个组合所面面临的风险险属于：（ A ） A 重新新定价风险险 B 收益率曲曲线风险 C 基基准风险 D 期期权性风险险 51商业业银行的交交易账户中中的项目通通常按（ B ）计计算价值 A 历史史成本 BB 市场场价格 C 上市市的股票价价格 D 资产价价值减去负负债的价值值 52卖方方期权的买买方（ C ）期期权的标的的资产。 A 有权权力购买 B 有有义务购买买 C 有权力卖卖出 D 有义务务卖出 53市场场价值是指指：（ B ）

21、 A 金融融资产根据据历史成本本所反映的的账面价值值 B 在评评估基准日日，自愿买买卖双方在在知情、谨谨慎、非强强迫的情况况下通过公公平交易资资产所获得得的资产的的预期价值值 C 交易易双方在公公平交易中中可接受的的资产或债债券价值 D 对交交易账户头头寸按照当当前市场行行情重估获获得的市场场价值 54商业业银行实施施市场风险险管理和计计提市场风风险资本的的前提和基基础 （ B ） A 正确确划分表内内业务和表表外业务 B 合合理划分银银行账户与与交易账户户 C 建立立一个完善善的内部控控制体系 D 谋谋划合理的的中长期经经营战略 55如果果年期人人民币利率率为，美美元利率为为，美美元兑人民民

22、币的汇率率是 1:7.5，那那么根据利利率平价理理论，可以以算出美元元兑人民币币年期的的远期汇率率的理论值值约为：（ A ） A 1:7.4 B 1:77.5 C 1:77.6 D 1:88.0 解：远期汇汇率和即期期汇率的比比例，等于于远期合约约期限两种种货币利率率的比例基础货币美美元、报价价货币人民民币X/7.55=（155）/(1+7%)XX=7.55（15）/(11+7%)=7.33456如果果银行2年年期的即期期年利率为为，11年期的即即期年利率率为，那那么根据无无风险套利利原理，第第1年到第第2年的远远期利率为为：（ C ） A 3 B 5 C 77 D 9 解：（15）22 （1

23、13）（11F1，22）F1，2 （155）2/（133）17.0457如果果一家商业业银行持有有外汇敞口口头寸为：日元资产产 50 万，负债债 20 万；美元元资产 1100 万万，负债550万；欧欧元资产 500 万，负债债 3000万。按照照短边法计计算出的总总敞口头寸寸为：（ D ） A 3700 万 BB 2800万 C 10220万 DD 6500 万 解：总外币币多头敞口口50100500650总外币币空头敞口口20503300337058一个个美式股票票买入期权权(CALLL OPPTIONN)在期限限内某时刻刻的期权报报价是$115,而期期权的执行行价格是$100,股票价格格

24、为$1110，则该该期权的内内在价值和和时间价值值分别是（ C ）。 A 内在在价值为$15，时时间价值为为$0； B 内内在价值为为$5，时时间价值为为$5； C 内在在价值为$10，时时间价值为为$5； D 内内在价值为为$10，时时间价值为为$15。 59假设设某银行以以市场价格格表示的简简化的资产产负债表中中：资产 A10000 亿亿，负债 L8000 亿，资资产久期66年，负债债的久期44年，如果果利率从年年利率 88上升到到年利率 8.5，那么银银行使用久久期计算的的资产价值值减少大约约为（ B ）亿亿。 A 422.6 B 27.88 C 14.8 D 133 解：A=-1000

25、060.5/(1+8%)=-27.78L=-880040.5/(1+8%)=-14.81资产减少27.778144.8112.99660对于于市场风险险监管资本本的计算，巴巴塞尔委员员会对市场场风险内部部模型的置置信区间和和持有期提提出了哪些些要求：（C ） A 置信信水平采用用95的的单尾置信信区间；持持有期为11 个营业业日； B 置信信水平采用用99的的双尾置信信区间；持持有期为110个营业业日； C 置信信水平采用用99的的单尾置信信区间；持持有期为110个营业业日； D 置信信水平采用用95的的双尾置信信区间；持持有期为 1个营业业日。 61巴塞塞尔委员会会要求在计计算市场风风险监管

26、资资本时，必必须将计算算出来的风风险价值乘乘以一个乘乘数因子，巴塞尔尔委员会规规定该值不不得低于（ C ）： A 5 B 44 C 3 D 2 62以下下关于久期期缺口论述述正确的是是：（ B ） A 如果果久期缺口口为负，如如果市场利利率上升，那那么银行的的市场价值值将增加 B 如果果久期缺口口为负，如如果市场利利率上升，那那么银行的的市场价值值将减少 C 如果果久期缺口口为正，如如果市场利利率下降，那那么银行的的市场价值值会减少 D 以上上都不对 63在持持有期为 10 天天、置信水水平为 999的情情况下，若若银行对某某一项资产产组合所计计算的风险险价值 VVaR为 100 万元，则则表

27、明该资资产组合（ B ）。 A 在未未来的100 天中交交易中，有有99的的概率保证证其损失超超过 1000 万元元 B 在未未来的100 天中交交易中，有有99的的概率保证证其损失不不会超过 100 万元 C 在未未来的100 天中交交易中，有有 1的的概率保证证其损失不不会超过999万元 D 在未未来的100天中交易易中，有 1的概概率保证其其损失超过过99万元元 64以下下不属于内内部欺诈事事件的是：（ D ） A 头寸寸故意计价价错误 BB 多户户头支票欺欺诈 C 交易品品种未经授授权 D 银行行内部发生生的性别种族歧视视事件 65某商商业银行由由于电脑系系统故障而而被迫中断断营业，由

28、由此造成巨巨大损失，这这种风险属属于操作风风险中的那那一类因素素造成的？（ BB ） A 人员员因素 BB 系统统缺陷 CC 外部部事件 DD 内部部流程 66以下下哪一项不不是巴塞塞尔新资本本协议规规定的可选选择的操作作风险经济济资本计量量方法 （ D ）A 基本本指标法 B 标准准法C 高级计量量法D 内内部模型法法 67采用用基本指标标法的商业业银行所持持有的操作作风险资本本等于前三三年中各年年正的总收收入乘比例例加总后的的平均值，这这个固定比比例由巴塞塞尔委员会会设定，等等于（ C ） A 10 B 118 CC 15 D 112 68标准准法是指商商业银行将将所有业务务划分为 8 类

29、产产品线，对对每一类产产品规定不不同的操作作风险资本本要求系数数，并分别别求出对应应的资本，然然后加总 8 类产产品线的资资本，即可可得到商业业银行总体体操作风险险资本要求求。其中产产品线对应应的系数值值最低为（ D ），最最高为（ ）。 A 155%，200% BB 122%。200% C 115% ，118% D 112%，118% 69在操操作风险的的损失计量量和验证中中，巴塞尔尔委员会要要求商业银银行具备至至少（ BB ）的的内部损失失数据。 A 3年年B 5年C 7年D 10年年 70我国国商业银行行操作风险险管理水平平的提高，首首先应该从从什么地方方下手？（ A ） A 培养养操作

30、风险险理念，培培养合规文文化、增强强风险意识识 B 员工工的知识/技能培养养 C 公司治理理结构完善善 D 信息系统统升级换代代 71操作作风险评估估的主要方方法中，运运用最广泛泛、方法最最成熟的方方法是：（ A ） A 自我评评估法 B 损失事件件数据方法法 C 流程法 DD 情景分分析法 72在常常用的操作作风险经济济资本计量量方法中，风风险敏感性性最强的方方法是 （ CC ） A 基本本指标法 B 标标准法 CC 高级级计量法 D 以以上都不是是 73关于于商业银行行业务外包包的论述，正正确的是：（ B ） A 商业银银行的操作作或服务的的业务外包包的同时，也也将最终责责任转移出出去 B

31、 商业银银行的操作作或服务的的业务外包包，并未将将最终责任任转移移 C 商业银银行的操作作或服务的的部分业务务外包将最最终责任转转移出去，部部分业务并并未将最终终责任转移移 D 以上都都不对 74对于于火灾、抢抢劫、高管管欺诈等操操作风险，银银行往往有有些无能为为力，但可可以通过购购买保险等等方式将风风险（ B ）。 A 规避避 B 转移 CC 降低低 D 消除 75以下下哪一项不不是操作风风险评估中中所应当遵遵循的原则则。（ D ） A 由表及及里原则 B 自下而上上原则 C 由已知到到未知原则则 D 由浅入深深原则 76商业业银行最容容易引发操操作风险的的业务环节节是：（ A ） A 柜台

32、台业务 BB 法人人信贷业务务 C 个人信贷贷业务 DD 资金金交易业务务 77从长长期来看，商商业银行资资本分配于于抵补操作作风险的比比例大约为为 （ B ） A 400% B 30% C 20% D 10% 2262页 78从长长期来看，商商业银行资资本分配于于抵补信用用风险的比比例大约为为 （ A ） A 400% B 30% C 20% D 10% 79从长长期来看，商商业银行资资本分配于于抵补市场场风险的比比例大约为为 （ B ） A 400% B 30% C 20% D 10% 80商业业银行负债债的流动性性是指：( BB ) A 商业业银行持有有的资产可可以随时得得到偿付或或者在

33、不贬贬值的情况况下出售 B 商业业银行能够够以较低成成本随时获获得所需要要的资金 C 商业业银行流动动资产数量量的多少 D流动资产产减去流动动负债的值值的大小 81如果果商业银行行将大量短短期借款用用于长期贷贷款，那么么在短期内内可能面临临什么风险险？（ B ） A 资产产流动性风风险 B 负债流流动性风险险 C 资产产流动性风风险和负债债流动性风风险 D 以上都都不是 82根据据我国商商业银行法法规定，商商业银行的的贷款余额额和存款余余额的比例例不得超过过：（ C ） A 5 B 5 CC 5 D 0 2272页83根据据我国商商业银行法法规定，商商业银行的的流动性资资产余额和和流动性负负债

34、余额的的比例不得得低于：（ A ） A 5 B 0 CC 5 D 0 84如果果房地产市市场发展过过热，一方方面居民大大量提取存存款买房，另另一方面大大量房地产产企业和个个人向银行行借款，这这种情况下下，如果由由于房地产产市场严重重下跌，大大量个人住住房贷款无无法偿还，房房地产企业业也由于倒倒闭而无力力偿还贷款款，这时商商业银行所所面临的风风险是：（ C ） A 战略风风险 BB 声誉风风险 CC 流动性性风险 D 操作风险险 85商业业银行针对对敏感负债债的流动性性储备，通通常为总额额的多少比比例？（ A ） A 800% B 30% C 15% D 以以上都不对对 86针对对脆弱资金金，为

35、管理理流动性风风险，通常常商业银行行以流动资资产的形式式持有其多多少比例（ B ） A 800% B 30% C 15% D 以以上都不对对 87对于于核心存款款，通常商商业银行仅仅将其（ C ）投投入流动性性资产。 A 800% B 30% C 15% D 以以上都不对对 88为了了保持商业业银行贷款款的流动性性需求，对对于已经发发放的贷款款，商业银银行应当保保持多少比比例以应付付贷款客户户可能的提提取？（ D ） A 800% B 30% C 15% D 1100% 89以下下商业银行行的资产中中，流动性性最强的是是：（ A ） A 短期期国库券 B 短短期公司债债 C 存款准备备金 D

36、商业银银行自用房房地产 90声誉誉风险管理理应当成为为业务单位位日常工作作的重要部部分，商业业银行必须须通过定期期的 （ D ），保保证声誉风风险管理政政策的执行行效果。 A 外部部审计和非非现场检查查 B 内内部审计和和非现场检检查 C 外部部审计和现现场检查 D 内部审审计和现场场检查 91声誉誉是无形的的，因此有有效管理声声誉风险相相当困难。对对声誉风险险管理的认认识错误的的是：（ C ） A 商业银银行面临的的几乎所有有风险和不不确定因素素都可能危危及自身声声誉； B 有效的的声誉风险险管理是有有资质的管管理人员、高高效的风险险管理流程程和现代信信息技术的的综合体现现； C 声誉誉风险

37、可以以通过历史史模拟法进进行计量和和监测； D 应当当从微观处处减少可能能造成声誉誉风险的因因素。 92制定定以( A )为为导向的、全全面、系统统的战略规规划和实施施方案，是是商业银行行战略风险险管理的最最有效方法法。 A 风险险 B 计划 CC 业务务 D 管理 93战略略风险识别别可以从商商业银行的的宏观层面面、微观层层面和（ B ）层面入入手。 A 战术术层面 B 战略层面面 C 管理层面面 D 中中观层面 94银行行监管的基基本目标是是 （ B ） A 规范范监督管理理行为，防防范和化解解银行风险险 B 保护护存款人利利益，维护护金融体系系的安全和和稳定 C 促进进银行业合合法、稳健

38、健运行 D 维维护公众对对银行业的的信心 95银银行业监督督管理法明明确规定，对对银行业实实施监督管管理，应当当遵循依法法、公开、（ C ）和和效率四项项基本原则则 A 合理理 BB 正当当 C 公公正 D 保护 96中国银银监会在总总结和借鉴鉴国内外银银行监管经经验的基础础上提出的的监管理念念是（ B ）。 A 管法法人、管流流程、管内内控、提高高透明度 B 管法法人、管风风险、管内内控、提高高透明度 C 管机机构、管风风险、管制制度、提高高透明度 D 管法法人、管风风险、管制制度、提高高透明度 97银行行风险监管管指标的监监测评价应应遵循的原原则不包括括：（ D ） A 准确性性原则 B

39、持续性原原则 C 及时性原原则 D 量化性原原则 98银监会会公布的风风险监管核核心指标不不包括：（ D ） A 风险水水平 BB 风险迁迁徙 CC 风险抵抵补 D 风险险价值 99商商业银行资资本充足率率管理办法法规定的的资本充足足率的计算算公式（ B ） A 资本本/信用风风险加权资资产 B 资本本/（信用用风险加权权资产+112.5*市场风险险资本要求求） C （核心心资本+附附属资本）/风险加权权资产 D 核心心资本+附附属资本/信用风险险加权资产产 100风风险评级的的原则不包包括：（ C ） A 全面面性原则 B 持续续性原则 C 深入性原原则 D 审慎性原原则 101外外部审计的

40、的特点是：（ DD ） A 独立立性 B 公正性性 C 专业性 D 以以上都是 102银银行机构的的市场准入入包括三个个方面，即即机构准入入、业务准准入和（ B ）。 A 区域域准入 B 高级管管理人员准准入 C 产品准准入 D 注册准准入 103我我国商业银银行应于每每年（ DD ）之前前以年度报报告的形式式对外披露露信息，并并将年度报报告置放业业银行的主主要营业场场所，确保保公众能方方便、及时时地查阅。 A 月月底 B 月底 CC 月月底 D 月底 二、多选题题 1引起信信用风险的的直接风险险因素有： ( AE ) A 交易易对手直接接违约 B 外外汇交易 C 市市场利率波波动 D 流动动性风险 E 交易对手手信用评级级下降 2流动性性风险包括括：( AAC ) A 负债债流动性风风险 BB 流动动性过剩 C 资产流动动性风险 D 流动动性不足 E 利率风险险 3商业银银行所面临临的市场风风险主要包包括 （ ABDEE ） A 股票票价格风险险 B 汇率风风险 CC 违约约风险 D 利率率风险 E 商商品价格风风险 4下列属属于风险补补偿的有：（ AAB ） A 商业业银行在贷贷