风险管理试题一46045.docx

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1、风险管理精讲班第28讲课件讲义（环球职业教育在线） 风险管管理精讲班班第28讲讲讲义 单项选选择题 一一、单项选选择题（在在每小题列列出的四个个备选项中中只有一个个是符合题题目要求的的，请将其其代码填写写在题后的的括号内。错错选、多选选或未选均均无分。共共80题，每每题0.55分,计440分） 11、以下对对风险的理理解不正确确的是(DD)。 AA、是未来来结果的变变化B、是是损失的可可能性 CC、是未来来结果对期期望的偏离离D、是未未来将要获获得的损失失 22、杠杆比比率，是用用来比较企企业所有者者提供资金金和债权人人提供融资资的能力，并并用以确定定偿债资格格和能力。下下列不是此此内容的是是

2、（D） AA、资产负负债率；BB、有形净净值债务率率； CC、利息偿偿付比率（利利息保障倍倍数）D、流流动比率 33、下列不不是风险管管理部门的的主要职责责（D） AA、风险管管理部门履履行的一个个非常具体体但却至关关重要的职职责,是监监控各类金金融产品和和所有业务务部门的风风险限额； BB、核准复复杂金融产产品的定价价模型，并并协助财务务控制人员员进行价格格评估； CC、全面掌掌握商业银银行的整体体风险状况况，为管理理决策提供供不可替代代的辅助作作用 DD、风险控控制 44、巴塞尔尔委员会将将商业银行行的风险划划分为信用用风险、市市场风险、操操作风险、流流动性风险险、国家风风险、声誉誉风险、

3、法法律风险、战战略风险的的依据是(D)。 AA、按风险险事故B、按按损失结果果C、按风风险发生的的范围D、按按诱发风险险的原因 55商业银行行经常将贷贷款分散到到不同的行行业和领域域，使违约约风险降低低，其原因因是(C)。 AA、不同行行业及地域域间的贷款款可以进行行风险对冲冲 BB、通过不不同行业及及地域间的的贷款进行行风险转移移 CC、利用不不同行业及及地域间企企业的相关关性来进行行风险分散散 DD、将贷款款分散至不不同行业及及地域来取取得规模效效应 66、一家商商业银行对对所有客户户的贷款政政策均一视视同仁，对对信用等级级低以及高高的均适用用同样的贷贷款利率，为为改进业务务，此银行行应采

4、取以以下风险管管理措施(D)。 AA、风险分分散B、风风险对冲CC、风险规规避D、风风险补偿 解解析：风险险补偿主要要是指事前前对风险承承担的价格格补偿。对对此，商业业银行应该该对信用等等级高的客客户给予优优惠利率，信信用等级低低的客户进进行利率上上浮。 77、假设交交易部门持持有三种资资产，头寸寸分别为3300万元元、2000万元、1100万元元，对应的的年资产收收益率为55%、155%、和112%，该该部门总的的资产收益益率是(DD)。 AA、10% BB、10.5% C、113% D、9.5% 解解析：5300/600+15%200/600+12%100/600=9.5 88、(C)不包

5、括在在市场风险险中。 AA、利率风风险B、汇汇率风险CC、操作风风险D、商商品价格风风险 99、我国商商业银行风风险管理中中最重要的的内容是（AA）。 AA信用风风险管理 BB操作风风险管理 CC流动性性风险管理理 DD市场风风险管理 110、根据据中国人人民银行关关于全面推推行贷款质质量五级分分类管理的的通知中中的贷款风风险分类指指导原则，在在采取一切切可能的措措施或一切切必要的法法律程序之之后，本息息仍无法收收回，或只只能收回极极少部分的的贷款属于于（B）。 AA次级类类贷款 BB损失类类贷款 CC可疑类类贷款 DD关注类类贷款 111、(BB)是指商商业银行已已经持有的的或者是必必须持有

6、的的符合监管管当局要求求的资本。 AA、会计资资本B、监监管资本CC、经济资资本D、实实收资本 112、下列列不是考察察和分析企企业非财务务的因素（DD） AA、管理层层风险与行行业风险、BB、生产与与经营风险险、 CC、宏观经经济及自然然环境DD、流动比比率 解解析：注意意分清单一一法人客户户的财务状状况分析以以及非财务务状况分析析。 113、商业业银行在业业务经营中中的非预期期损失则需需要银行的的(D)来来覆盖。 AA、监管资资本B、会会计资本CC、核心资资本D、经经济资本 114、（AA）是指控控制、管理理商业银行行的一种机机制或制度度安排。 AA、商业银银行公司治治理B、商商业银行战战

7、略管理 CC、商业银银行内部控控制D、商商业银行风风险管理 115、商业业银行的最最高风险管管理/决策策机构是（BB）。 AA、股东大大会B、董董事会C、监监事会D、高高层管理者者 116、商业业银行的风风险管理部部门结构通通常有分散散型和集中中型两种，下下列对于商商业银行分分散型风险险管理部门门结构的缺缺点分析中中，错误的的是（D）。 AA、难以绝绝对控制商商业银行的的敏感信息息B、商业业银行无法法形成长期期的核心竞竞争力 CC、不利于于商业银行行形成强大大的定价能能力D、不不利于商业业银行的进进一步发展展 117、5ccS体系不不包括（D）。 AA、品德和和资本、BB、还款能能力和抵押押、

8、C、经经营环境DD、法律环环境。 118、风险险识别包括括（C）两两个环节。 AA、感知风风险和检测测风险B、计计量风险和和分析风险险 CC、感知风风险和分析析风险D、计计量风险和和监控风险险 119、在各各种风险发发生前，对对风险的类类型及其产产生的根源源进行分析析判断，以以便对风险险进行估算算和控制，这这是（B）。 AA、风险识识别B、风风险计量CC、风险监监测D、风风险控制 220、假设设商业银行行的一个信信用组合由由30000万元的AA级债券和和20000万元的BBBB级债债券组成。AA级债券和和BBB级级债券一年年内违约的的概率分别别为2%和和4%，且且相互独立立。如果在在违约的情情

9、况下，AA级债券回回收率为660%，BBBB级债债券回收率率为40%，那么该该信用组合合一年内预预期信用损损失为（BB）元。 AA、2800000 B、77200000 C、390000 DD、40000 解解析：300002（1660）200004（1440）7200000 221、（BB）是现代代信用风险险管理的基基础和关键键环节。 AA、信用风风险识别BB、信用风风险计量CC、信用风风险监控DD、信用风风险报告 解解析：信用用风险计量量经过了专专家判断法法、信用评评分模型和和违约概率率模型三个个发展阶段段。 222、以下下说法中不不正确的是是（C）。 AA、违约频频率即通常常所称的违违约

10、率B、违违约概率和和违约频率率不是同一一个概念 CC、违约概概率和违约约频率通常常情况下是是相等的DD、违约概概率与不良良率是不可可比的 解解析：违约约频率是事事后检验的的结果，违违约概率是是事前预测测。 223、从国国际银行业业的发展经经历来看，商商业银行客客户信用评评级大致按按顺序经历历了（A）三三个主要发发展阶段。 AA、专家判判断法、信信用评分法法、违约概概率模型分分析 BB、信用评评分法、专专家判断法法、违约概概率模型分分析 CC、专家判判断法、违违约概率模模型分析、信信用评分法法 DD、信用评评分法、违违约概率模模型分析、专专家判断法法 224、按照照国际管理理惯例，商商业银行对对

11、于企业和和个人的信信用评定一一般分别采采用（A）。 AA、评级方方法和评分分方法 BB、评级方方法和评级级方法 CC、评分方方法和评级级方法 DD、评分方方法和评分分方法 225、影响响商业银行行违约损失失率的因素素有很多，清清偿优先性性属于（BB）。 AA、行业因因素B、产产品因素CC、地区因因素D、宏宏观经济因因素 226、压力力测试是一一种商业银银行经常采采用的风险险管理技术术，主要分分为敏感性性分析和（AA）两种方方法。 AA、情景分分析法B、分分解分析法法C、失误误树分析法法D、专家家调查分析析法 227、关于于商业银行行信用风险险内部评级级的以下说说法，正确确的是（BB）。 AA、

12、内部评评级是专业业评级机构构对特定债债务人的偿偿债能力和和意愿的整整体评估 BB、内部评评级主要对对客户的信信用风险和和债项交易易风险进行行评价 CC、内部评评级主要依依靠专家定定性判断 DD、内部评评级的评级级对象主要要是政府和和大企业 解解析：参考考教材1224.其他他描述主要要针对外部部评级。 228、（CC）是指信信用风险管管理者通过过各种监控控技术，动动态捕捉信信用风险指指标的异常常变动，判判断其是否否已达到引引起关注的的水平或已已经超过阀阀值。 AA、信用风风险识别BB、信用风风险度量CC、信用风风险监测DD、信用风风险控制 229、假设设某银行在在20066会计年度度结束时，其其

13、正常类贷贷款为800亿人民币币，关注类类贷款为115亿人民民币，次级级类贷款为为3亿人民民币，可疑疑类贷款为为1亿人民民币，损失失类贷款为为1亿人民民币，则其其不良贷款款率为（BB）。 AA、2% B、5% C、220% DD、25% 解解析：（33111）/（8801553111）5 330、假定定某银行22006会会计年度结结束时共有有贷款2000亿人民民币，其中中正常贷款款180亿亿人民币，其其中一般准准备8亿人人民币，专专项准备11亿人民币币，特种准准备1亿人人民币，则则其不良贷贷款拨备覆覆盖率约为为（D）。 AA、5% B、55.6% C、220% D、550% 解解析：（88111

14、）/(2200-1180)=50% 331、按照照业务特点点和风险特特征的不同同，商业银银行的客户户可以分为为（A）。 AA、法人客客户和个人人客户 BB、企业类类客户和机机构类客户户 CC、单一法法人客户和和集团法人人客户 DD、公共客客户和私人人客户 解解析：法人人客户分为为企业类和和机构类，企企业类又分分为单一法法人和集团团法人。 332、根据据巴塞尔尔新资本协协议，使使用内部评评级法的银银行必须建建立二维的的评级系统统，其中第第一维是客客户评级，第第二维是（BB）。 AA、债务人人评级B、债债项评级CC、不良贷贷款评级DD、贷款评评级 333、下面面有关违约约概率的说说法，错误误的是（

15、BB）。 AA、违约概概率是指借借款人在未未来一定时时期内不能能按合同要要求偿还贷贷款本息或或履行相关关义务的可可能性 BB、在违约约概率估计计过程中，参参考数据样样本覆盖期期限越长越越好 CC、计算违违约概率时时，参考数数据样本至至少覆盖55年期限，同同时必须包包括违约率率相对较高高的经济萧萧条时期 DD、巴塞塞尔新资本本协议中中，违约概概率被具体体定义为借借款人一年年内的累计计违约概率率与3个基基点中的较较高者 334、不是是经营绩效效类指标的的是（D） AA、总资产产净回报率率；B、股股本净回报报率；C、成成本收入比比；D、不不良贷款比比率。 335、中国国银监会对对原国有商商业银行和和

16、股份制商商业银行按按照三大类类七项指标标进行信用用风险评估估，其中包包括经营绩绩效类指标标、资产质质量类指标标和审慎经经营类指标标，以下各各指标不属属于审慎经经营类指标标的是（BB） AA、资本充充足率B、股股本净回报报率C、大大额风险集集中度D、不不良贷款拨拨备覆盖率率 336、对于于某商业银银行的某笔笔贷款而言言，假定其其借款人的的违约概率率为10%，违约损损失率为550%，违违约风险暴暴露为2000万人民民币，则该该笔贷款的的预期损失失为（B）万万人民币。AA、5 B、100 CC、20 D、1100 解解析：2000105010 337、与单单笔贷款业业务的信用用风险识别别有所不同同，

17、商业银银行在识别别和分析贷贷款组合信信用风险时时，应更加加关注（CC）可能造造成的影响响。 AA、管理层层风险B、生生产风险CC、系统风风险D、个个体风险 338、因为为资产之间间的信用风风险发生通通常是不完完全相关的的，因此资资产组合的的信用风险险一般（BB）单笔资资产信用风风险的加总总。 AA、大于BB、小于CC、等于DD、不确定定 339、在操操作实践中中，商业银银行的预期期损失通常常以一个比比率的形式式表示，即即预期损失失率，它的的计算公式式为（A）。 AA预期损损失率=违违约概率违约损失失率 BB预期损损失率=违违约风险暴暴露违约损失失率 CC预期损损失率=违违约概率违约风险险暴露

18、DD以上公公式均不对对 440、反映映了商业银银行对贷款款损失的弥弥补能力和和对贷款风风险的防范范能力的指指标是（BB）。 AA、不良贷贷款率B、不不良贷款拨拨备覆盖率率C、预期期损失率DD、贷款准准备充足率率 单选题题41 441、经济济资本主要要用于规避避银行的（BB） AA、预期损损失B、非非预期损失失C、灾难难性损失DD、常规性性损失 442、组合合限额是商商业银行资资产组合层层面的限额额，是组合合管理的体体现方式和和管理手段段之一，它它可以分为为（B）两两类。 AA风险等等级限额和和行业限额额 BB授信集集中度限额额和总体组组合限额 CC行业限限额和集团团限额 DD行业限限额和产品品

19、限额 443、有关关集团客户户的信用风风险，下列列说法错误误的是（DD）。 AA、内部关关联交易频频繁B、连连环担保十十分普遍 CC、系统性性风险较高高D、风险险监控难度度较小 444、重视视定量分析析与定性分分析相结合合的风险预预警方法是是（C）。 AA、黑色预预警法B、蓝蓝色预警法法C、红色色预警法DD、橙色预预警法 解解析：蓝色色预警法侧侧重于定量量分析。 445、专家家判断法中中的“5C方法不不考虑的因因素为（DD）。 AA、债务人人资本实力力B、贷款款抵押品 CC、经济或或行业周期期形势D、信信贷专家的的主观性 446、在对对贷款保证证人进行分分析中，下下面不属于于考察范围围的是（B

20、B）。 AA、保证人人的资格BB、保证人人的贷款规规模 CC、保证的的法律责任任D、保证证人的财务务实力 447、组合合贷款层面面的行业风风险属于（AA）。 AA、系统风风险B、非非系统风险险C、特定定风险D、宏宏观风险 448、下面面关于非预预期损失的的说法，错错误的是（CC）。 AA、非预期期损失表示示资产损失失的波动幅幅度B、非非预期损失失真正体现现了银行的的风险所在在 CC、非预期期损失可通通过提取准准备金的形形式加以规规避 DD、从计量量角度来看看，非预期期损失是无无法确切计计算为某一一个具体数数值的 449、采用用VaR方方法来计算算非预期损损失时，需需首先确定定（A）。 AA、信

21、贷资资产组合潜潜在损失的的分布B、信信贷资产组组合价值的的分布 CC、不同信信贷资产组组合的风险险特征D、信信贷资产组组合的组成成成分 550、“5C方法法属于（BB）评级方方法。 AA、信用评评分法B、专专家判断法法C、模型型法D、部部分基于模模型法 551、在针针对单个客客户进行限限额管理时时，关键需需要计算客客户的（AA）。 AA、最高债债务承受能能力B、最最低债务承承受能力 CC、平均债债务承受能能力D、以以上均不对对 552、可防防止信贷风风险过于集集中于某一一行业的限限额管理类类别是（BB）。 AA、单一客客户风险限限额B、组组合风险限限额C、集集团客户风风险限额DD、以上均均不对

22、 553、假设设某商业银银行当前账账户中有11年期、利利率为5%的2亿元元人民币的的定期存款款，目前11年期无风风险的美元元和人民币币贷款的收收益率分别别为10%和8%，该该银行将11亿元人民民币用于人人民币贷款款，而另外外1亿元人人民币兑换换成美元后后用于美元元贷款，同同时假定不不存在汇率率风险，则则该银行以以上交易的的利差为（BB）。 AA、3% B、44% C、5% DD、8% 解解析：10050850544 554、（DD）指的是是自期权成成交之日起起，至到期期日之前，期期权的买方方可在此期期间内任意意时点，随随时要求期期权的卖方方按照期权权的协议内内容，买入入或卖出特特定数量的的某种

23、交易易标的物。 AA、平价期期权B、欧欧式期权CC、买入期期权D、美美式期权 555、假如如一家银行行的外汇敞敞口头寸如如下，日元元多头1550，马克克多头2000，英镑镑多头2550，法郎郎空头1220，美元元空头2880。用短短边法计算算的总外汇汇敞口头寸寸为（C）。 AA、2000 BB、4000 CC、6000 DD、10000 解解析：1550200025506000 120028004000 556、假设设商业银行行当年将1100个客客户的信用用等级评为为BB级，第第二年观察察这组客户户，发现有有3个客户户违约，则则其（B）为为3%。 AA违约概概率 BB违约频频率 CC不良债债项

24、余额在在所有债项项余额的占占比 DD违约损损失率 557、通常常金融工具具的到期日日或距下一一次重新定定价日的时时间越长，并并且在到期期日之前支支付的金额额越小，则则久期的绝绝对值越（BB）。 AA、不变 B、高高 CC、低 D、无无法判断 558、按照照巴塞尔尔新资本协协议，银银行的表内内外资产可可以分为（BB）两大类类。 AA、银行账账户资产和和客户账户户资产B、银银行账户资资产和交易易账户资产产 CC、负债账账户资产和和资本账户户资产D、风风险资产和和无风险资资产 559、关于于商业银行行资产分类类的会计标标准和监管管标准的以以下说法，不不正确的（BB）。 AA、两者所所要达到的的目标不

25、同同 BB、随着人人们对风险险日益关注注，两者之之间存在的的差异将慢慢慢消失 CC、资产分分类的监管管标准是直直接面向风风险管理的的 DD、资产分分类的会计计标准有强强大的会计计核算理论论和银行流流程架构、基基础信息支支持 660、对资资产的价值值有：公允允价值、名名义价值、市市场价值和和内在价值值四类价值值计量指标标，在市场场风险计量量与监测的的过程中，更更具有实质质意义的是是（C）。 AA、公允价价值和名义义价值 BB、名义价价值和市场场价值 CC、市场价价值和公允允价值 DD、内在价价值和市场场价值 661、关于于久期缺口口，以下的的叙述中正正确的是（CC）。 AA、久期缺缺口的数值值越

26、小，银银行对利率率的变化就就越不敏感感 BB、当久期期缺口为正正值时，如如果市场利利率上升，则则银行最终终的市场价价值将增加加 CC、当久期期缺口为负负值时，如如果市场利利率下降，则则银行最终终的市场价价值将减少少 DD、久期缺缺口是负债债加权平均均久期与资资产加权平平均久期和和资产负债债率乘积的的差额 662、计算算VaR值值的基本方方法有方差差-协方差差法、历史史模拟法和和蒙特卡洛洛模拟法，这这三种方法法中需要历历史数据支支持的是（DD）。 AA、历史模模拟法和方方差-协方方差法 BB、蒙特卡卡洛模拟法法和方差协方差法法 CC、历史模模拟法、蒙蒙特卡洛模模拟法 DD、方差-协方差法法、历史

27、模模拟法和蒙蒙特卡洛模模拟法 663、如果果期权的执执行价格优优于标的资资产的即期期市场价格格，该期权权称为（BB）。 AA、平价期期权B、价价内期权CC、价外期期权D、买买方期权 664、银行行的表内外外资产可以以分为银行行账户和交交易账户两两大类，关关于交易账账户的以下下说法中，不不正确的是是（A）。 AA、计入该该账户的头头寸在交易易方面要受受到条款限限制 BB、银行应应对该账户户的头寸进进行准确估估值 CC、该账户户中的项目目通常按市市场价格计计价 DD、银行的的存贷款业业务不能归归入该账户户 665、关于于公允价值值、名义价价值、市场场价值的以以下说法，不不正确的是是（B）。 AA、

28、国际会会计准则委委员会将公公允价值定定义为：“公允价值值为交易双双方在公平平交易中可可接受的资资产或债权权价值” BB、市场价价值是指在在评估基准准日，通过过自愿交易易资产所获获得的资产产的预期价价值 CC、与市场场价值相比比，公允价价值的定义义更广、更更概括 DD、在大多多数情况下下，市场价价值可以代代表公允价价值 解解析：通过过公平交易易而不是自自愿交易。 666、核心心雇员流失失引发的风风险属于人人员因素引引起的操作作风险，它它体现为对对关键人员员依赖的风风险，下列列哪一项不不是这种风风险的表现现？（C） AA、缺乏足足够的后援援/替代人人员 BB、相关信信息缺乏共共享和文档档记录 CC

29、、雇员福福利支出增增加 DD、缺乏岗岗位轮换机机制 667、内部部流程引起起的操作风风险包括财财务/会计计错误、文文件/合同同缺陷、产产品设计缺缺陷、错误误监控/报报告、结算算/支付错错误、交易易/定价错错误六个方方面。抵押押权证和房房产证丢失失引起的操操作风险属属于哪一方方面？（BB） AA、财务/会计错误误B、文件件合同缺陷陷C、错误误监控/报报告D、结结算支付错错误 668、在影影响操作风风险的因素素中，交易易/定价错错误是指（DD） AA、为预测测到市场的的变化，需需要重新调调整银行产产品的价格格 BB、与市场场上同类金金融产品的的定价有很很大差别 CC、银行员员工专业知知识相对却却乏

30、，无法法为产品定定价 DD、未遵循循操作规定定，使交易易和定价产产生了错误误 669、巴塞塞尔委员会会对实施高高级计量法法提出了具具体的标准准，对于内内部数据，它它规定：无无论用于计计量还是用用于验证，商商业银行必必须具备（BB）年的内内部损失数数据。 AA、至少33年B、至至少5年CC、至多55年D、至至多10年年 770、一商商业银行的的某笔违约约贷款的违违约风险暴暴露为1000万人民民币，为了了追讨该贷贷款，共花花费银行55万人民币币，最终回回收金额为为80万人人民币，则则该笔贷款款的违约损损失率为（DD）。 AA5% BB15% CC20% DD25% 解解析：1(805)/1100=

31、225% 771、操作作风险评估估的原则之之一是自下下而上，也也就是说，要要全面识别别和评估经经营管理中中存在的操操作风险因因素，必须须将风险控控制的关口口前移，自自下而上逐逐级开展操操作风险的的识别与评评估。这是是因为（CC） AA、下级的的业务种类类少，相对对简单容易易识别，因因此需从易易到难、自自下而上的的评估B、自自下而上的的原则符合合下级向上上级汇报的的规范 CC、操作风风险往往发发生于商业业银行的基基层机构和和经营管理理流程的薄薄弱环节 DD、上级的的问题通常常包含在下下级出现的的问题中 772、操作作风险评估估方法中，自自我评估法法从哪两个个角度来评评估风险的的大小？（CC） A

32、A、市场风风险和操作作风险B、风风险分布和和损失发生生的概率 CC、损失金金额和发生生概率 DD、信用风风险和操作作风险 773、相比比较而言，下下列哪项业业务是最容容易引发操操作风险的的业务环节节？（A） AA、柜台业业务B、法法人信贷业业务C、个个人信贷业业务D、资资金交易业业务 774、代理理业务是商商业银行中中间业务的的一类，指指商业银行行接受客户户委托，代代为办理客客户指定的的经济事务务、提供金金融服务并并收取一定定费用的业业务。其主主要操作风风险点包括括人员因素素、外部事事件、内部部流程、系系统缺陷。其其中，销售售时进行不不恰当的广广告和不真真实宣传，错错误和误导导销售，属属于（C

33、）操操作风险点点. AA、人员因因素B、外外部事件CC、内部流流程D、系系统缺陷 775、员工工人均培训训数量是众众多操作风风险关键指指标的一项项，它反映映出商业银银行在以提提高员工工工作技能方方面所作出出的努力。如如果商业银银行总培训训费用增加加但人均培培训费用下下降，意味味着（A） AA、部分员员工没有受受到应有的的培训B、多多数员工受受到应有的的培训 CC、员工培培训效率上上升D、员员工培训效效率下降 776、在操操作风险关关键指标中中，客户投投诉占比属属于人员风风险指标类类，客户投投诉反应了了商业银行行正确处理理包括行政政事务在内内的能力，同同时也体现现了客户对对商业银行行服务的满满意

34、程度。客客户投诉比比的计算公公式是（DD） AA、已解决决的客户投投诉数量/所有客户户投诉数量量 BB、所有服服务客户投投诉数量/所有服务务交易数量量 CC、每项产产品已解决决的投诉数数量/该项项产品的投投诉数量 DD、每项产产品客户投投诉数量/该产品交交易数量 777、以下下各指标都都可用于衡衡量商业银银行的流动动性，其中中数值越高高说明商业业银行流动动性越差的的是（C）。 AA、现金头头寸指标BB、核心存存款比例 CC、贷款总总额与核心心存款的比比率D、流流动资产与与总资产的的比率 778、商业业银行的贷贷款平均额额和核心存存款平均额额间的差异异构成了（CC） AA、久期缺缺口B、现现金缺

35、口CC、融资缺缺口D、信信贷缺口 779、假设设某商业银银行的敏感感负债为33000亿亿元，法定定储备率为为8%，提提取流动资资金比例为为80%；脆弱资金金为25000亿元，法法定储备率率为5%，提提取流动资资金比例为为30%；核心存款款为40000亿元，法法定储备率率为3%，提取取流动资金金比例为115%，新新增贷款为为120亿亿元，提取取流动资金金比例为1100%。该该银行的流流动性需求求为（A） AA、36222.5亿亿元B、3367.55亿元C、33870亿亿元D、33750亿亿元 解解析：0.830000（188）00.325000（15）0.15540000（133）1120！36622.55 880、如果果商业银行行的流动性性需求和流流动性来源源之间出现现了不匹配配，流动性性需求（AA）流动性性来源，或或者获得流流动性的成成本过高降降低了银行行的收益，流流动性风险险就发生了了。 AA、大于BB、小于CC、等于DD、以上都都不对 多项选选择题 二二、多项选选择题(在在