ARMA模型的eviews的建立 时间序列分析实验指导11089.docx

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1、时间序列分分析实验指导统计与应用用数学学院院前 言随着计算机机技术的飞飞跃发展以以及应用软软件的普及及，对高等院院校的实验验教学提出出了越来越越高的要求求。为实现教教育思想与与教学理念念的不断更更新，在教教学中必须须注重对大大学生动手手能力的培培训和创新新思维的培培养，注重重学生知识识、能力、素素质的综合合协调发展展。 为此，我我们组织统统计与应用用数学学院院的部分教教师编写了了系列实验验教学指导导书。这套实验教教学指导书书具有以下下特点： 理论与与实践相结结合，书中中的大量经经济案例紧紧密联系我我国的经济济发展实际际，有利于于提高学生生分析问题题解决问题题的能力。 理论教教学与应用用软件相结

2、结合，我们们根据不同同的课程分分别介绍了了SPSSS、SAS、MATLLAB、EEVIEWWS等软件件的使用方方法，有利利于提高学学生建立数数学模型并并能正确求求解的能力力。这套实验教教学指导书书在编写的的过程中始始终得到安安徽财经大大学教务处处、实验室室管理处以以及统计与与应用数学学学院的关关心、帮助助和大力支支持，对此此我们表示示衷心的感感谢！限于我们的的水平，欢欢迎各方面面对教材存存在的错误误和不当之之处予以批批评指正。 统统计与数学学模型分析析实验中心心 22007年年2月目 录实验一 EVIEEWS中时间序列列相关函数数操作- 1 -实验二 确定性时时间序列建建模方法- 9 -实验三

3、 时间序列列随机性和和平稳性检检验- 188 -实验四 时间序列列季节性、可可逆性检验验- 211 -实验五 ARMAA模型的建建立、识别别、检验- 277 -实验六 ARMAA模型的诊诊断性检验验- 300 -实验七 ARMAA模型的预预测- 311 -实验八 复习ARMMA建模过过程- 333 -实验九 时间序列列非平稳性性检验- 355 -实验一 EVIEEWS中时时间序列相相关函数操操作【实验目的的】熟悉EEviewws的操作作：菜单方方式，命令令方式；练习并掌握握与时间序序列分析相相关的函数数操作。【实验内容容】一、EViiews软软件的常用用菜单方式式和命令方方式；二、各种常常用差

4、分函函数表达式式； 三、时间序序列的自相相关和偏自自相关图与与函数；【实验步骤骤】一、EViiews软软件的常用用菜单方式式和命令方方式；创建工作作文件菜单方式式启动EViiews软软件之后，进进入EViiews主主窗口在主菜单上上依次点击击Filee/Neww/Worrkfille，即选选择新建对对象的类型型为工作文文件，将弹弹出一个对话框框，由用户户选择数据据的时间频频率（frrequeency）、起起始期和终终止期。选选择时间频频率为Annnuall（年度），再再分别点击击起始期栏（Sttart datee）和终止止期栏（EEnd ddate），输输入相应的的日期，然然后点击OOK按钮，

5、将将在EViiews软软件的主显显示窗口显显示相应的的工作文件件窗口。工作文件窗窗口是EVViewss的子窗口口，工作文文件一开始始其中就包包含了两个个对象，一一个是系数数向量C（保保存估计系系数用），另另一个是残差序列列RESIID（实际际值与拟合合值之差）。命令方式式在EVieews软件件的命令窗窗口中直接接键入CRREATEE命令，也也可以建立立工作文件件。命令格格式为：CCREATTE 时间频频率类型 起起始期 终止止期 则菜单方式式过程可写写为：CRREATEE AA 19855 11998输入Y、XX的数据DATAA命令方式式在EVieews软件件的命令窗窗口键入DDATA命命令，

6、命令令格式为：DATA 本例中可在在命令窗口口键入如下下命令：DATA Y X鼠标图形形界面方式式在EVieews软件件主窗口或或工作文件件窗口点击击Objeects/New Objeect，对对象类型选选择Serries，并并给定序列列名，一次次只能创建建一个新序序列。再从从工作文件件目录中选选取并双击击所创建的的新序列就就可以展示示该对象，选选择Ediit/，进入编编辑状态，输输入数据。生成loog（Y）、llog（XX）、X2、1/X、时间间变量T等等序列在命令窗口口中依次键键入以下命命令即可：GENR LOOGY=LLOG(YY)GENR LOOGX=LLOG(XX)GENR X11=

7、X22GENR X22=1/XXGENR T=TREEND(884)选择若干干变量构成成数组，在在数组中增增加变量。在工作文件件窗口中单单击所要选选择的变量量，按住CCtrl键键不放，继继续用鼠标标选择要展展示的变量量，选择完完以后，单单击鼠标右右键，在弹弹出的快捷捷菜单中点点击Opeen/ass Grooup，则则会弹出数数组窗口，其其中变量从从左至右按按在工作文文件窗口中中选择变量量的顺序来来排列。在数组窗口口点击Eddit/，进入入全屏幕编编辑状态，选选择一个空空列，点击击标题栏，在在编辑窗口口输入变量量名，再点点击屏幕任任意位置，即即可增加一一个新变量量。增加变量后后，即可输输入数据。

8、点点击要删除除的变量列列的标题栏栏，在编辑辑窗口输入入新变量名，再再点击屏幕幕任意位置置，弹出RRENAMME对话框框，点击YYES按钮钮即可。在工作文文件窗口中中删除、更更名变量。在工作文文件窗口中中选取所要要删除或更更名的变量量并单击鼠鼠标右键，在在弹出的快快捷菜单中中选择Deeletee（删除）或或Renaame（更更名）即可可在工作文文件窗口中中选取所要要删除或更更名的变量量，点击工工作文件窗窗口菜单栏栏中的Obbjectts/Deeletee sellecteed（Renname seleectedd），即可可删除（更更名）变量量在工作文文件窗口中中选取所要要删除的变变量，点击击工作

9、文件件窗口菜单单栏中的DDelette按钮即即可删除变变量。三、图形分分析与描述述统计分析析利用PLLOT命令令绘制趋势势图在命令窗口口中键入：PLOTT YY也可以利用用PLOTT命令将多多个变量的的变化趋势势描绘在同同一张图中中，例如键键入以下命命令，可以以观察变量量Y、X的的变化趋势势PLOT YY X 利用SCCAT命令令绘制X、YY的散点图在命令窗口口中键入：SCATT X Y则可以初步步观察变量量之间的相相关程度与与相关类型型二、各种常常用差分函函数表达式式 表1-11:19449年1月月-11960年年12月数数据1949年年1950年年1951年年1952年年1953年年195

10、4年年1955年年1956年年1957年年1958年年1959年年1960年年111211514517119620424228431534036041721181261501801961882332773013183423913132141178193236235267317356362406419412913516318123522726931334834839646151211251721832292342703183553634204726135149178218243264315374422435472535714817019923026430236441346549154862281

11、48170199242272293347405467505559606913615818420923725931235540440446350810119 1331621912112292743063473594074611110411414617218020323727130531036239012118140166194201229278306306337405432（一）利用用D(x)命令系列列对时间序序列进行差差分(x为为表1-1中中的数据)。1、在命令令窗口中键键入：geenr dx= D(x)则生成的新新序列为序列x的一阶差差分序列2、在命令令窗口中键键入：geenr dxn= D

12、(x,n)则生成的新新序列为序序列x的n阶差分。3、在命令令窗口中键键入：geenr dxs= D(x,0,s)则生成的新新序列为序序列x的对周期长长度为s一阶季节节差分。4、在命令令窗口中键键入：geenr dxsnn= D(x,nn,s) 则生成的新新序列为对对周期长度度为s的时间序序列x取一阶季季节差分后后的序列再再取n 阶差分分。5、在命令令窗口中键键入：geenr dlx= Dlog(x)则生成的新新序列为xx取自然对对数后，再再取一阶差差分。6、在命令令窗口中键键入：geenr dlxssn= Dlog(x,n,s) 则生成的新新序列为周周期长度为为s的时间序序列x先取自然然对数，

13、再再取一阶季季节差分，然然后再对序序列取n 阶差分分。在EVIEEWS中操操作的图形形分别为： 三、时间序序列的自相相关和偏自自相关图与与函数；（一）观察察时间序列列的自相关关图。命令方式：（1）在在命令行输输入命令：Idennt x (xx为序列名名称)；（2）然后后在出现的的对话框中中输入滞后后时期数。（可可取默认数数）菜单方式：（1）双双击序列图图标。菜单操作方方式：ViiewCorreelogrram，在出现的对对话框中输输入滞后数数。（可取取默认数） （二）练习习：观察一一些文件中中的序列自自相关函数数Autoocorrrelattion，偏偏自相关函函数Parrtiall autt

14、ocorrrelaationn的特征练习1：操操作文件：Stpooor11.wf11(美国SS&P5000工业股票票价格指数数19800年1月19996年2月)步骤：（11）打开该该文件。（2）观察察序列sttpoorrr的趋势势图，自相相关图（自自相关函数数，偏自相相关函数）的的特征。（3）对序序列取一阶阶差分，生生成新序列列dsp：genrr dspp=d(sstpooor)，并并观察其趋趋势图，自自相关图（同同上，下略略）的特征征。（4）对该该序列的自自然对数取取一阶差分分，生成新新的序列ddlnspp：genrr dlnnsp=ddlog(stpooor)，并并观察其趋趋势图，自自相关

15、图。 练习2：操操作文件：usaggnp.wwf1(美美国19447年第一一季度11970年年第四季度度GNP数据据)步骤：（11）打开该该文件。（2）观察察序列ussagdpp的趋势图图的特征，自自相关图的的特征。（3）对该该序列取一一阶差分，生生新的序列列dgdpp：Genrr dgddp=d(usaggdp)。观观察其趋势势图，自相相关图。（4）对该该序列的自自然对数取取一阶差分分，生成新新的序列ddlngddp：Genrr dlnngdp=dlogg(gdpp)。观察察其趋势图图，自相关关图。（5）对序序列一阶季季节差分，生生成新序列列dsgddp=d(usaggdp,00,4)观察察

16、其趋势图图，自相关关图的特征征。（6）对该该序列的自自然对数取取一阶季节节差分，生生成新的序序列：dsslngddp=dllog(uusagddp,0,4)，观观察其趋势势图、自相相关图。实验二 确定性时间间序列建模模方法【实验目的的】熟悉确定性性时间序列列模型的建建模原理；掌握确定性性时间序列列建立模型型的几种常常用方法。【实验内容容】一、多项式式模型和加加权最小二二乘法的建建立；二、单参数数和双参数数指数平滑滑法进行预预测的操作作练习；三、二次曲曲线和对数数曲线趋势势模型建立立及预测；【实验步骤骤】一、多项项式模型和和加权最小小二乘法的的建立；1、我国1197419944年的发电电量资料列

17、列于表中，已已知19995年的发发电量为1100777.26亿亿千瓦小时时，试以表表1.1中中的资料为为样本：（1） 据拟合优度度和外推检检验的结果果建立最合合适的多项项式模型。（2） 采用加权最最小二乘法法估计我国国工业发电电量的线性性趋势，并并与普通最最小二乘法法估计的线线性模型进进行比较，列列出OLSS方法预测测值和W=0.6，WW=0.77时19992到19995年预预测值以及及相对误差差。74-78879-83384-88889-93394-955166828203770584892811958300641076212100777.26203130934495677522343277

18、497375392566351454528395操作过程：建立WORRKFILLE: CREAATE A 19974 19955 生成新新序列Y：dataa y 生成新新的时间趋趋势序列tt ：geenr tt=trrend(19733) 建立系系列方程：smpll 19774 19994ls y c t lls y c t t2 lls y c t t2 t3 通过拟合优优度和外推推检验的结结果发现一一元三次多多项式模型型效果最好好。 首先生成成权数序列列：gennr m=sqr(0.6(21-t) 加权最小小二乘法的的命令方式式： lss(w=mm) y c t 普通最小小二乘法命命令方式

19、：ls yy c tt 进行预测测：打开对对应的方程程窗口，点点foreecastt按纽，将将出现对话话框，修改改对话框 sampple rrangee forr forrecasst中的时时间期限的的截止日期期为预测期期. 相对误差差的计算公公式为：（实实际值-预预测值）/实际值 二、单参数数和双参数数指数平滑滑法进行预预测的操作作练习2、某地区区1996620003年的人人口数据如如表1.22 ，运用用二次指数数平滑法预预测该镇22004年年底的人口口数（单位位：人）。 199619971998199920002001200220031143333115822311717711185117

20、1198550121122112238891236226 建立WORRKFILLE：crreatee U 19966 20004建立新序列列Y和T： dataa y 然后输输入数值。 geenr tt=trrend(19955) 打开y 序列，点点击 eexponnentiial smooothinng 按纽纽 ，出现现如图所示示对话框按按照图示选选项点击确确定即可。 33、某地区区1996620033年农村用用电量数据据见表1.3 ，试试利用Hoolt双参参数指数平平滑法预测测该地区22004年年该地区农农村用电量量（单位：千瓦时）。 1996199719981999200020012002

21、2003844.55963.221106.91244.81473.91655.71812.71980.1 建立WORRKFILLE：crreatee U 11996 20004建立新序列列Y和T： dataa y 然后输输入数值。 geenr tt=trrend(19955) 打开y 序列，点点击 eexponnentiial smooothinng 按纽纽 ，出现现如图所示示对话框按按照图示选选项点击确确定即可。三、二次曲曲线和对数数曲线趋势势模型建立立及预测；4、我国民民航客运量量数据的季季节调整。有有关数据如如表1.44 ，对序序列进行季季节调整。（11指19993年100月，544指1

22、9998年3月月）并对调调整后序列列建立二次次曲线和对对数曲线趋趋势模型，得得到两个方方程的民航航客运量趋趋势估计值值，并进行行季节调整整，求出两两个趋势方方程建立的的季节模型型预测值。（选做）12345673282632512412493163441112131415161738436840136333636633121222324252627397.331463509474508458.9944123132333435363744748343951455048953441424344454647416451486.22507458.99949356251525354398442404.55

23、5428实验三 时间序列列随机性和和平稳性检检验【实验目的的】 认识Eviiews输输出的时间间序列自相相关图的内内容及含义义：自相关函数数、偏自相相关函数、995%置信信限、Q-stattistiic 。学会通过自自相关图的的Q统计量量判断序列列是否为白白噪声。通过观察序序列的趋势势图及自相相关图判断断序列是否否为平稳序序列。 【实验内容容】一、本次练练习主要操操作文件为为ar1.wf1，ar2.wf1，ma1.wf1，ma2.wf1，armaa11.wwf1，armaa21.wwf1，各各文件中包包含的序列列都是模拟拟生成的零零均值平稳稳序列。二、总结各各种过程自自相关函数数，偏自相相关函

24、数的的特征。三、观察其其他文件中中的序列，看看其是否平平稳，若不不平稳，试试通过适当当的差分变变换、方差差平稳化变变换(取对数，平平方根等)使其转化化为平稳 序列，然然后观察序序列的自相相关函数，偏偏自相关函函数的特征征，并与自自已总结的的各种过程程的特征对对照。【实验步骤骤】练习1.操操作文件：ar1.wf1说明：该文文件中含有有三个序列列：at为模拟拟生成的正正态白噪声声序列；xx、y均是模拟拟生成的aar(1)过程，其其参数各不不相同。 文件中有有两个模型型：EQXX、EQYY分别是对对x、y的估计结结果。操作内容：（1）观观察序列aat的自相关关图，看其其是否为白白噪声序列列，为什么么

25、？ （2）观观察序列xx的自相关关图：样本本自相关函函数（SAACF）呈呈指数衰减减，样本偏偏自相关函函数（SPPACF）滞滞后一阶截截尾。 （3）观观察序列yy的自相关关图：样本本自相关函函数呈正负负交替的指指数衰减，样样本偏自相相关函数滞滞后一阶截截尾。 （4）分分别打开EEQX、EQY，试写出出对x、yy的估计结结果。练习2：操操作文件：ar2.wf1说明：该文文件中含有有四个序列列：at为模拟生生成的白噪噪声序列；x，y，z均为模拟拟生成的AAR(2)过程，且且其参数各各不相同。文件中有三三个模型：分别是对对x、y、z的估估计结果。操作内容：（1）分别别观察序列列x，y，z的自相关关图

26、，看其其样本自相相关函数，样样本偏自相相关函数各各有什么特特征。（提提示：其样样本自相关关函数分别别呈混合指指数衰减、正正负交替的的混合指数数衰减、阻阻尼正弦波波衰减；样样本偏自相相关函数均均滞后二阶阶截尾）。（2）分别别打开EQQX、EQQY、EQQZ，写出出对x、y、z的估估计结果。练习3：操操作方件：ma1.wf1说明：文件件中的序列列x、y分别为模模拟生成的的ma(11)过程，其其参数各不不相同。文文件中的模模型EQXX、EQYY为对x、y的估计结结果。操作内容：（1）分分别观察序序列x，y的自相关关图，看其其样本自相相关图，偏偏自相关图图各有什么么特征。（提提示：其样样本自相关关函数

27、均呈呈滞后一阶阶截尾，样样本偏自相相关函数分分别呈指数数衰减、正正负交替的的指数衰减减）。 （22）分别打打开EQXX、EQYY、写出对对x、y的估计结结果。练习4：操操作文件：ma2.wf2说明：文件件中的序列列分别为模模拟生成的的MA(22)过程，其其参数各不不相同。操作内容：（1）分分别观察序序列x，y的自相关关图，看其其样本自相相关图，偏偏自相关图图各有什么么特征。（提提示：各序序列的样本本自相关函函数均滞后后二阶截尾尾，样本偏偏自相关函函数分别呈呈混合指数数衰减、正正负交替的的混合指数数衰减，阻阻尼正弦波波衰减）。 （22）分别打打开EQXX、EQYY、写出对对x、y的估计结结果。练

28、习5：操操作文件：ARMAA11.wwf1说明：文件件中的序列列x，y，z分别为模模拟生成的的不同参数数的ARMMA(1,1)过程程，EQXX、EQY、EQZZ分别为对对各序列估估计的结果果。操作内容：（1）分分别观察序序列x，y的自相关关图，看其其样本自相相关图，偏偏自相关图图各有什么么特征。（提提示：各序序列的自相相关函数，偏偏自相关函函数都呈指指数衰减）。 （2）写写出各模型型的估计结结果。练习6：操操作文件：ARMAA21.wwf1操作内容：（1）分分别观察序序列x，y的自相关关图，看其其样本自相相关图，偏偏自相关图图各有什么么特征。（提提示：各序序列的自相相关函数，偏偏自相关函函数都

29、呈指指数衰减）。 （2）写写出各模型型的估计结结果。实验四 时间序列列季节性、可可逆性检验验 【实验目的的】 观察具有有实际背景景的经济数数据，判断断其是否平平稳、是否否含有季节节性，均值值是否为零零。能运用用合适的方方法如差分分、季节差差分、取对对数、平方方根等，使使序列变为为平稳序列列；平稳序序列减去其其均值，使使其零均值值化。【实验内容容】一、判断断序列的平平稳性和可可逆性，给给出相应判判断依据，并并写出模型型形式。二、找出自自己感兴趣趣的数据，判判断数据是是否平稳，是是否具有季季节性，均均值是否为为零等。【实验步骤骤】练习一操作文件：ar1.wf1，ar2.wf1，ma1.wf1，ma

30、2.wf1，armaa11.wwf1，armaa21.wwf1操作内容：一、（1）打打开文件aar1.wwf1，(2)依据据EQX，写写出关于序序列x的模型形形式：Xtt=0.688Xt-11+at （3）写写出用B算算子表示的的模型形式式：(10.668B) Xt = at(4)判断断模型是否否平稳？说说明原因。(5)写出出该模型的的传递形式式。 二、（1）打打开文件aar2.wwf1（2）依据据EQX写出出序列x的模型形形式为：XXt=0.49Xt-1 +00.25XXt-2+at(3)写出出用B算子表示示的形式：(4)判断断模型是否否平稳?说明原因因。(5)试推推导模型的的传递形式式。并

31、写出出其前5个格林函函数。 三、（1）打开文件件ma1.wf1(2)依据据EQX写出出序列X的模型形形式：Xtt= at00.82aat-1 (3)写出出用B算子表示示的形式：Xt= (100.82BB)at(4)判断断模型是否否可逆？说说明原因。（5）写出出该模型的的逆转形式式。四、（1）打开文件件armaa1.wff1(2)依据据EQX写出出序列X的模型形形式：Xtt= 0.992 Xt-11 +att0.577at-11 (3)写出出用B算子表示示的形式：(10.922B)Xt= (100.57BB)at(4)判断断模型是否否平稳？是是否平稳？说明原因因。（5）试推推该模型的的传递函数数

32、形式。 五、 打开开ma2.wf1，写写出各序列列模型形式式及用B算子表示示的形式，判判断序列是是否可逆，试试推导其逆逆转形式。 打开AARMA221.wff1，写出出各序列模模型形式及及用B算子表示示的形式，判判断序列是是否平稳，是是否可逆，试试推导其传传递函数形形式，逆转转形式。练习二操作文件：zl1.wf1zl200.wf11，gdp.wf1，gdpiindexx.wf11，stpooor.wwf1，usaggnp.wwf1等。文件说明：（1）zzl1wff1zll20.wwf1各文文件是教材材后附录IIII所列列资料，各各数据背景景参见附录录。 （2）ggdp.wwf1为我我国1977

33、820011各年GDPP数据。 Gdpiindexx.wf11为我国1995322001各各年GDPP指数，即即各年GDDP发展速速度数据。 （3）stpoor.wf1，usagnp.wf1文件说明见第一次上机实习内容说明。判断是否平平稳、是否否具有季节节性的方法法：（1）通过过序列的趋趋势图粗略略的判断。（2）通过过序列的自自相关图判判断。若序序列自相关关函数衰减减缓慢，滞滞后较长时时期仍不为为零，则可可初步断定定序列非平平稳。若序序列的自相相关函数周周期性的显显著不为零零（如月度度数据的滞滞后12期，224期，336期等自自相关函数数显著不为为零；季度度数据的滞滞后4，8，112，166各

34、期自相相关函数显显著不为零零）则可判判断序列含含有季节性性。使序列平稳稳化的方法法：（1）若数数据方差非非平稳，应应先通过对对数变换、平平方根变换换等方法，使使序列方差差平稳。（2）先通通过差分消消除序列的的长期趋势势（如果有有的话）。（3）再通通过季节差差分消除序序列的季节节性（如果果有的话）。差分函数的的使用可见见前两次上上机实习内内容。使平稳序列列零均值化化的方法：在Evieews中可可通过函数数meaan()求求序列的均均值。如要求平稳稳序列x的均值，并并对序列xx零均值化化，则可用用如下命令令：Scalaar m=meaan(x)Genr y=xm其中：Sccalarr命令在EEvi

35、ewws中表示示生成标量量数据（均均值只是一一个数，而而不是序列列）。 Y为对x零均值化化后的序列列。当然，上述述命令也可可简化为：Genr y=xmeaan(x)习题三：用自相关分分析图识别别19900年1月至至19977年12月月我国工业总总产值的月月度时间序序列及其自自然对数的的平稳性，并并说明理由由。若不平平稳试绘制制自然对数数序列的一一阶逐期差差分和一阶阶季节差分分后的我国工业总总产值序列列的相关分分析图。1990年年1月至19997年12月我国国工业总产产值（单位位：亿元）年月数据199011421.421367.431719.741759.651795.761848.171637

36、.381670.991760.1101789.5111888.6121981.4199111757.821485.731893.941969.852033.76210371836.381914.792022.2102045.1112069.2122136199211984.221812.432274.742328.952373.162515.8722888232192441.1102502.6112608.8122823.8199312179.122408.732869.442916.753022.163274.572862.982864.292908102911.8113101.312366

37、4.3199412903.322513.83340943499.553642.663871.47337383463.493663.74103753.38113973.17124469.02199512996.722740.333580.943746.353817.964046.673483.983510.693703.1103810.7114091124650.799199613476.622970.333942.644067.654746.89964417.29973806.883746.394011.1104129.6114372.899124991.5199713843.8423181.

38、2634404.4944520.1854638.9964969.9374146.89984198.794536.839104718.91115034.939125545.74实验五 ARMAA模型的建建立、识别别、检验【实验目的的】 熟悉对零零均值平稳稳序列建立立ARMAA模型的前前三个阶段段：模型识识别、模型型参数估计计、诊断检检验。（1） 根据时间序序列自相关关图对零均均值平稳序序列进行初初步的模型型识别。（2） 运用Eviiews软软件估计ARMMA模型参参数。对所建立的的模型是否否为适应性性模型进行行诊断检验验。【实验内容容】模型识别根据零均值值平稳化后后的序列的的自相关函函数和偏自自相关函数数表现出的的特征，对对序列进行行初步的模模型识别（注注：这种方方法并不总总是有效）。模型参数估估计 Eviiews建建立ARMMA模型的的命令用到到AR、MAA、SARR，SMAA等参数项项。其中SSAR、SSMA两参参数在建立立季节性时时间序列模模型时要用用到。 例如：对一个零零均值的平平稳序列xx建立ARRMA (2,1)模型，（1）命令令操作方式式为