现货交易系统--系统培训资料35396.docx

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1、现货电子交易系统-系统培训资料 ，现货电子交交易系统培训资料文档编号：ZDSSSPX-0002项目名称：现货交易市市场电子交交易系统实施单位：郑州大学学计算机应应用研究所所目 录1.电子交交易系统的的结构42.电子交交易系统各各模块的主主要功能552.1. 权限管理理系统52.2. 交易管理理系统52.3. 结算管理理系统52.4. 仓储管理理系统52.5. 监控管理理系统52.6. 交易客户户端62.7. 行情服务务器62.8. 数据库中中间件62.9. 交易中间间件62.10. 交易后后台62.11. FTPP服务器62.12. 资金管管理中间件件62.13. 资金管管理62.14. 资金

2、中中间件62.15. 资金管管理客户端端63.系统的的资金计算算公式73.1. 期初资金金73.2. 期末资金金73.3. 总可用资资金73.4. 交易手续续费73.5. 交易预扣扣手续费883.6. 交收手续续费83.7. 订单结算算保证金993.8. 交易保证证金93.9. 交易预扣扣保证金993.10. 借贷资资金103.11. 交收保保证金1003.12. 交收补补差103.13. 转让收收入113.14. 订货盈盈亏113.15. 可用资资金最小额额113.16. 一类抵抵顶金1113.17. 一类抵抵顶余额1113.18. 二类抵抵顶金1113.19. 总权益益123.20. 可出

3、资资金123.21. 安全系系数123.22. 可抵免免量133.23. 交货价价133.24. 交收货货款134.交易系系统主要流流程134.1. 交易商入入市流程1134.1.11. 交易易商入市流流程图1334.1.22. 系统统开户操作作流程1444.1.22. 系统统操作关键键点144.2. 交易商出出入金流程程154.2.11. 交易易商入金流流程图1554.2.22 交易商商出金流程程图164.2.33 系统出出入金操作作流程1884.2.44 系统操操作关键点点184.3. 订单交易易流程1884.5. 现货挂牌牌交易流程程204.6 竞竞价交易流流程214.7交交收流程222

4、4.7.11 交收业业务流程图图224.7.22. 提前前交收系统统流程图2244.7.33. 按期期交收系统统流程图2255.交易系系统整体工工作流程2256.交易系系统各部门门分阶段操操作内容2277.K线图图基础3111. 电子交易系系统的结构构说明：（11）整套电电子交易系系统以数据据库为核心心，由后台台服务程序序、中间层层程序和用用户端程序序三层结构构组合而成成。 （2）其其中权限管管理、管理理系统、结结算系统、监监控系统、仓仓储系统、资资金管理客客户端为供供市场管理理人员所使使用的管理理程序。交交易客户端端和行情分分析客户端端为市场用用户交易商商所使用的的委托下单单系统和行行情看盘

5、系系统。 （3）其其中交易后后台程序为为核心交易易撮合管理理程序。每每日交易系系统启动时时交易后台台程序从数数据库中读读取并加载载相应的交交易数据，每每日系统闭闭市后再从从交易后台台程序将当当天的交易易数据回写写进数据库库。 （4）其其中银行前前置程序为为连接银行行的接口程程序，完成成与银行的的数据交互互。2. 电子交易系系统各模块块的主要功能2.1. 权限管理理系统主要实现对对市场管理理人员按照照各个岗位位对所操作作的后台管管理系统（包包括管理、结结算、仓储储、监控系系统）进行行操作权限限的统一分分配和管理理。2.2. 交易管理理系统交易管理系系统主要实实现对交易易商和交易易品种的相相关参数

6、进进行设置。是是交易规则则的信息化化管理平台台。通过该该系统参数数的设置可可以控制整整个交易在在可控的条条件下进行行。2.3. 结算管理系系统结算管理系系统主要实实现管理交交易商的资资金，对每每日交易后后的交易数数据进行统统计查询以以及交收业业务的办理理。2.4. 仓储管理系系统仓储管理系系统主要实实现对交易易商的注册册仓单进行行管理以及及交易商开开提货单的的办理。2.5. 监控管理理系统监控管理系系统主要实实现在交易易过程中实实时监控交交易商和品品种合约的的交易情况况并及时对对出现风险险的交易商商进行处理理，以及在在交易中实实时调整交交易商和品品种相关的的参数。2.6. 交易客户户端交易客户

7、端端程序是一一个供交易易商查看行行情和委托托下单集订订单、现货货、招标和和拍卖四种种交易方式式于一体电电子信息化化操作平台台。通过该该程序交易易商可以方方便快捷的的查询自己己的资金状状况、成交交情况和订订货情况等等。2.7. 行情服务务器行情服务器器软件具有有通过接收收交易后台台数据实时时向客户端端转发行情情信息，发发送K线数数据，新闻闻播发等功功能2.8. 数据库中中间件数据库中间间件主要实实现为后台台管理系统统连接交易易数据库提提供服务。防防止用户直直接可访问问到交易数数据库以提提高交易数数据库的安安全性。2.9. 交易中间间件交易中间件件程序主要要为交易后后台和交易易客户端提提供数据转转

8、发服务，降降低了交易易后台的负负载提高了了交易后台台的安全性性。2.10. 交易后后台交易后台程程序是整个个交易系统统的核心，主主要具有完完成交易数数据的撮合合成交及交交易商的资资金计算，控控制整个交交易的时间间等功能。2.11. FTPP服务器FTP服务务器程序主主要实现为为客户端进进行资金日日报查询提提供报表根根据交易商商和查询日日期的下载载功能。2.12. 资金管管理中间件件 基本本功能如同同数据库中中间件，主主要为资金金管理服务务程序提供供数据库的的并发连接接。2.13. 资金管管理 主要要完成交易易商出入金金数据的审审核判断。2.14. 资金中中间件 主要要完成资金金转账数据据的转发

9、以以及资金审审核指令的的转发2.15. 资金管管理客户端端 主要要完成出入入金数据的的初审和复复审，以及及交易商银银行账号的的绑定等功功能。3. 系统的资金金计算公式式3.1. 期初资金金上个结算日日的期末资资金3.2. 期末资金金期末资金=期初资金金 +入金金 出金 交易手手续费 交收手手续费 隔 日手续费费抵顶手续续费+转让让收入+交交收补差+交收货款款+ 补偿偿金违约金市场风险险金 代扣费（保保险费、仓仓储费） 注：期末资资金中不扣扣除预扣交交易手续费费隔日手续费费：对非当当开当平的的订单根据据品种设置置的隔日附附加手续费费参数多收收取的手续续费。 市场风险金金：交收办办理时出现现卖方违

10、约约或买方违违约时，扣扣除违约方方的部分违违约金划入入市场账户户，该金额额需手工录录入。 抵顶手续费费：办理一一类抵顶时时收取的费费用，该值值由一类抵抵顶办理时时人工录入入 代扣费：交交收办理时时录入，针针对卖方收收取,包括括保险费和和仓储费 。3.3. 总可用资资金总可用资金金=期末资资金+ 一一类抵顶金金 + 二二类抵顶金金 +借贷贷资金订单预扣扣交易保证证金 订单结算算保证金现货预扣扣交易保证证金现货交易易保证金拍卖交易易保证金招标交易易保证金交收保证证金（含订订单、现货货、拍卖、招招标四种交交易方式） + 订货货盈亏（为为负值时参参与计算，为为正值时不不参与计算算）（订单预预扣手续费费

11、+现货预预扣手续费费）3.4. 交易手续续费交易手续费费 = 订订单交易手手续费 + 现货交交易手续费费 + 拍拍卖交易手手续费 + 招标交交易手续费费（1）订单单、现货交交易手续费费按以下方方式计算手续费参数数为定量：成交量 * 手续费费参数定量量值 * 点值手续费参数数为比例：成交量 * 成交价价 * 手手续费参数数比例值 * 点值值 （22）拍卖、招招标交易手手续费按以以下方式计计算手续费参数数为定量：成交量 *手续费参参数定量值值手续费参数数为比例：成交量 * 成交价价 * 手手续费参数数比例值注：交易手手续费中不不包含订单单、现货预预扣手续费费3.5. 交易预扣扣手续费交易预扣手手续

12、费=订订单预扣交交易手续费费+现货预预扣交易手手续费 按以下方方式计算：手续费参数数为定量：委托未成交交量 * 手续费参参数定量值值 * 点点值手续费参数数为比例：委托未成交交量 * 委托价 *手续费费参数比例例值 * 点值3.6. 交收手续续费交收手续费费 = 订订单交收手手续费 + 现货交交收手续费费 + 拍拍卖交收手手续费 + 招标交交收手续费费手续费参数数为定量：（交收量非指定交交收量）* 交收手手续费参数数定量值+非指定交交收量*非非指定交收收手续费参参数定量值值手续费参数数为比例：（交收量非指定交交收量）* 交收价价 *交收收手续费参参数比例值值+非指定定交收量*非指定交交收手续费

13、费参数* 交收价 *非指定定交收手续续费参数比比例值注：交收量量为交收办办理时的配配货量。对对于现货、招招标、拍卖卖不存在非非指定交收收的情况。3.7. 订单结算算保证金定量：（订货量已抵免量量）* 结结算保证金金参数 * 点值比例：（订货量已抵免量量）* 成成交价 *结算保证证金比例值值 *点值值3.8. 交易保证证金包括订单交交易保证金金、现货交交易保证金金、拍卖交交易保证金金、招标交交易保证金金，按以下下方式计算算保证金参数数为定量： （订货量已抵免量量）* 交交易保证金金定量值 * 点值值保证金参数数为比例： （订货量已抵免量量）* 成成交价 * 交易保保证金比例例值 * 点值3.9.

14、 交易预扣扣保证金包括订单预预扣保证金金和现货预预扣保证金金，按以下下方式计算算保证金参数数为定量：（委托未成成交量 已抵免量量）* 保保证金参数数定量值 * 点值值保证金参数数为比例：（委托未成成交量 已抵免量量）* 委委托价 *保证金参参数比例值值 * 点点值注：订单交交易时，订订单保证金金按以下方方式计算 参与与借贷的席席位： 交交易预扣保保证金按品品种交易保保证金参数数计算 不参参数借贷席席位：交易易预扣保证证金按品种种结算保证证金参数计计算成交后，参参与借贷的的席位与不不参与借贷贷席位全部部按订单结结算保证金金计算、3.10. 借贷资金定量：借贷资金 = （订订单结算保保证金定量量值

15、订单单交易保证证金定量值值）*订货货量*点值值比例：借贷资金 = （订订单结算保保证金比例例值订单单交易保证证金比例值值）*成交交价*订货货量*点值值3.11. 交收保保证金（1）订单单交收保证证金定量：（订货量已抵免量量）* 结结算保证金金定量值 * 点值值比例：（订货量已抵免量量）* 结算算价 * 结算保证证金比例值值 * 点点值（2）现货货交收保证证金定量：成交量 * 交收保保证金定量量值 * 点值比例：成交量 * 成交价价 * 交交收保证金金比例值 * 点值值（3）拍卖卖、招标交交收保证金金定量：成交量 * 交收保保证金定量量值比例：成交量 * 成交价价 * 交交收保证金金比例值 3.

16、12. 交收补补差办理订单交交收时交收补差=（交货货价 买成交交价格）* 买订货货量*点值值+（卖成成交价格交货价）* 卖订货货量*点值值 /（11+税率） +自抵盈盈亏+协议议盈亏自抵盈亏=（卖订订货价买订货价价）*MIIN(卖订订货量，买买订货量)*点值 /（11+税率）协议盈亏=（协议议价 交货价价）* 买买订货量*点值+（交交货价协议价）* 卖订货货量*点值值 /（11+税率）注：自抵盈盈亏为最后后交易日同同合约的卖卖订货单和和买订货单单抵消产生生的实际盈盈亏。 协议盈盈亏为办理理协议交收收时交货价价与协议价价之间的差差值产生的的实际盈亏亏。3.13. 转让收收入转让收入=（卖转转让成

17、交价价 买订货货成交价格格）* 数数量*点值值+（卖订订货成交价价格 买转让让成交价）* 数量*点值 /（1+税率）3.14. 订货盈盈亏订货盈亏=（结算价价 买订货货成交价格格）* 数数量*点值值+（卖订订货成交价价格结算价）* 数量*点值 3.15. 可用资资金最小额额可用资金最最小额 = 订单结结算保证金金*(席位位私有安全全系数1)注：订单结结算保证金金中不包含含预扣保证证金3.16. 一类抵顶金交易品种抵抵顶金=数量* 最近合合约的结算算价*抵顶顶百分比非交易品种种抵顶金=数量* 单价*抵顶百分分比 一类抵顶金金= 非交交易品种抵抵顶金+交交易品种抵抵顶金 3.17. 一类抵顶余余额

18、一类抵顶余余额=一类类抵顶金 一类抵抵顶金占用用交易保证证金 一类抵抵顶金占用用订货盈亏亏3.18. 二类抵顶金金二类抵顶金金=Minn(期末末资金+一一类抵顶金金交收保证证金+订货货盈亏（为为负值时参参与计算,正按0计计算）) * 抵顶顶系数，二二类抵顶金金上限 )注：有借贷贷权限的会会员不能再再办理二类类抵顶业务务。交收保证金金不能用于于二类抵顶顶二类抵顶金金上限：由由市场根据据会员质押押物的价值值核定二类类抵顶金上上限，该质质押物品可可能不在市市场存放；或根据信信用等级确确定该会员员的二类抵抵顶金上限限。3.19. 总权益益总权益=期期末资金 +一类抵抵顶金 + 二类抵抵顶金 +订货盈亏

19、亏 盈亏亏都参与计计算 交易预预扣手续费费3.20. 可出资金一类抵顶金金 订单结算算保证金* (席位位私有安全全系数1) （招标标交易保证证金+拍卖卖交易保证证金+现货货交易保证证金+订单单结算保证证金+订单单预扣保证证金+现货货预扣保证证金）（订单预预扣手续费费+现货预预扣手续费费）+借贷贷资金+订订货盈亏（算算亏不算盈盈）=00 可出资金 = 期末末资金 账面面保底 四种交易易方式的交交收保证金金一类抵顶金金 订单结算算保证金* (席位位私有安全全系数1) （招标标交易保证证金+拍卖卖交易保证证金+现货货交易保证证金+订单单结算保证证金+订单单预扣保证证金+现货货预扣保证证金）（订单预预

20、扣手续费费+现货预预扣手续费费）+借贷贷资金+订订货盈亏（算算亏不算盈盈） 00 可出资金 = 期末末资金 账面保保底 +一一类抵顶金金 订单结算算保证金* (席位位私有安全全系数1) （招标标交易保证证金+拍卖卖交易保证证金+现货货交易保证证金+订单单结算保证证金+订单单预扣保证证金+现货货预扣保证证金+四种种交易方式式的交收保保证金）（订单预预扣手续费费+现货预预扣手续费费）+借贷贷资金+订订货盈亏（算算亏不算盈盈） 注：交收保保证金只能能占用现金金。3.21. 安全系系数安全系数=（总可用用资金 + 订单结结算保证金金）/订单单结算保证证金 注：订单结结算保证金金中不含订订单预扣保保证金

21、3.22. 可抵免免量该商品大类类可抵免量量=该商品品大类仓单单量该商品大大类已抵免免量注：在下单单窗口中，自自动显示该该品种的可可抵免量3.23. 交货价价 订单单交货价为为某合约最最后交易日日卖方所有有订货单的的加权平均均价。 现货货、拍卖、招招标的交货货价为成交交价3.24. 交收货货款 交收收货款=订订单交收货货款+现货货交收货款款+拍卖交交收货款+招标交收收货款 每种种交易方式式的货款按按以下方式式计算：交收货款=交货价*配货数量量+货款短短溢+货款款升帖水提前交收：买方按照提提前交收匹匹配日所在在结算日的的结算价进进行计算 卖方按按照成交价价计算按期交收：买方按照某某合约最后后交易

22、日卖卖方所有订订货单的加加权平均价价计算。卖方按照成成交价计算算。4. 交易系统主主要流程4.1. 交易商入入市流程4.1.11. 交易易商入市流流程图4.1.22. 系统统开户操作流流程4.1.22. 系统操操作关键点点（1）会员员注册中添添加的资料料一般为交交易商所在在企业的资资料、市场场代理商、市市场业务经经理人的资资料信息。（2）交易易商管理中中添加交易易商资料信信息时应注注意所属会会员的选择择，安全系系数、最大大订货量等等参数的设设置。交易易商里的资资料可以为为企业或个个人的相关关信息。注注意调整交交易商对应应的状态及及订货限制制等参数后后在系统下下一日启动动后才会生生效。（3）交易

23、易员注册中中不需要进进行交易员员资料的添添加，因为为系统在添添加交易商商的时候会会默认生成成一个交易易商对应的的交易员资资料。但是是可以进行行交易员资资料的修改改，可以把把交易员对对应的名称称补充完整整。（4）交易易员密码中中注意进行行密码修改改时不要在在交易开市市时间进行行密码的修修改，否则则修改的密密码在数据据回写后会会被覆盖。交易员密码修改后会在修改后的下一交易日启动交易系统后生效，当天不生效。4.2. 交易商出出入金流程程4.2.11. 交易商商入金流程程图（1）银企企系统对接接入金流程程（2）结算算入金流程程4.2.22 交易商商出金流程程图（1）银企企对接出金金流程（2）结算算出金

24、流程程4.2.33 系统出出入金操作作流程4.2.44 系统操操作关键点点（1）进行行结算出入入金操作时时，系统会会根据交易易状态是否否为交易中中，自动判判断某笔出出入金为在在线实时出出入金或静静态数据出出入金，当当进行在线线出金时，系系统限制某某交易商的的当天出金金在交易过过程中不能能对当天的的盈利进行行出金操作作。(2)进行行银行出入入金，必须须为当天交交易系统处处于开市中中，并且已已经向银行行进行签到到操作，此此时才可进进行银行出出入金操作作。4.3. 订单交易易流程4.5. 现货挂牌牌交易流程程4.6 竞竞价交易流流程招标采购流流程示意图图拍卖销售流流程示意图图招标企业向交易市场申请成

25、为会员会员向交易市场提出招标申请，签署招标委托协议和上市商品申报表交易市场按照申请设立品种编码、确定上市交易日期、发布招标公告新应标企业向交易市场申请会员，在册会员做应标准备招标企业在交易市场存入保证金NO1：约定交易时间内自由竞价，NO2：倒计时竞价，出价最低者成交冻结双方保证金。交易结束，电子购销合同确立。双方另可选择签订书面购销合同买方卖方按照合约的约定支付货款按照合约约定向交易市场提供相应仓单。释放保证金凭交易市场通知在约定仓库提货给市场开具收验货确认凭证，提货无误收取货款验货是否无误有误 验货有异议，双方协商或交易市场组织裁决拍卖企业向交易市场申请成为会员会员向交易市场提出拍卖申请，

26、签署拍卖委托协议和上市商品申报表交易市场按照申请设立品种编码、确定上市交易日期、发布拍卖公告拍卖企业在交易市场存入保证金NO1：约定交易时间内自由竞价，NO2：倒计时竞价，出价最高者成交冻结双方保证金。交易结束，电子购销合同确立。双方另可选择签订书面购销合同卖方 买买方按照合约的约定支付货款凭交易市场通知在约定仓库提货凭市场通知开具发票给市场开具收验货确认凭证，提货提货验货是否无误 无误有误4.7交交收流程4.7.11 交收业业务流程图图4.7.22. 提前前交收系统统流程图4.7.33. 按期期交收系统统流程图5. 交易系统整整体工作流流程参考时间段段步骤相关内容执行部门通知部门08:000

27、08:30启动交易系系统启动整个交交易系统技术部交易、结算算银行签到执行签到确确认在线出出入金开始始结算部无需通知15:30015:40银行签退执行签退确确认在线出出入金结束束结算部技术部闭市后数据据回写回写当天交交易数据技术部结算部15:40015:50系统出入金金对账执行出入金金对账，统统计当天出出金结算部技术部备份数据进行数据库库备份技术部结算部15:50017:00数据结算执行数据结结算，完成成后抽查交交易商资金金和订货结算部交易部准备交易数数据准备下一日日交易所用用数据，不不可调整交交易手续费费和保证金金参数交易部结算部办理其它业业务办理提前交交收匹配、新新入市交易易商入金、统统计当

28、日市市场收益等等数据结算部技术部执行数据备备份再备份一次次数据库技术部结算部执行数据日日结进行日结结算部交易部调整交易参参数准备下一日日交易所用用资金参数数交易部无需通知检查参数设设置检查品种相相关保证金金手续费参参数，若参参数有调整整需通知结结算部进行行数据结算算一次交易部结算部检查交易商商资金检查并记录录可用资金金为负的交交易商结算部交易、客服服导出上传结结算单导出结算单单并上传到到指定服务务器目录结算部无需通知6. 交易系统各各部门分阶阶段操作内内容6.1. 启动交易之之前交易管理部部a. 基础参数设设置 （1）会会员及交易易商参数设设置 会员及及交易商注注册； 交易商商状态及相相关参数

29、设设置调整； 交易商商密码重置置 （2）交交易商私有有参数设置置 其中现现货仓单抵抵免需要首首先经过仓仓单注册审审核和审批批 （3）品品种参数及及交易节设设置 包括订订单、现货货、招标、拍拍卖的设置置 （4）其其它参数设设置 包括市市场资金帐帐户、交货货地、存储储仓库、加加工单位等等信息的设设置b. 参数设置检检查检查品种参参数中设置置的保证金金、手续费费的设置、订订单阶段参参数的设置置、招标拍拍卖品种的的参数设置置等是否正正确结算部a. 结算出入金金操作对指定交易易商进行入入金或出金金操作b. 资金检查接交易管理理部通知， 检查查可用资金金有无小于于等于零的的交易商；检查有挂盘盘招标拍卖卖商

30、品的交交易商，他他们的可用用资金必须须大于零，否否则竞买竞竞卖商品是是不能挂盘盘的；检查会员资资金无异常常情况通知知技术部交收部a. 仓单单注册审批批 对对已办理入入库并形成成正式仓单单的交易商商及商品办办理仓单注注册审批 bb. 商品品出库办理理 凭凭交易商的的提货单办办理正式仓仓单对应的的出库凭证证6.2. 启动交易技术部(1) 启动交易后后台(2) 启动交易中中间件(3) 启动行情服服务器(4) 启动银行接接口相关程程序6.3. 启动交易之之后交易管理部部(1) 在线风险监监控(2) 保证金参数数调整对当日结算算时要调整整保证金的的品种或下下一日要调调整保证金金的品种进进行修改设设置(3

31、)新入入市交易商商开户办理新开户户交易商资资料的注册册，该交易易商帐号当当日不可进进行交易使使用。只能能在下一交交易日开市市后进行使使用(4)新交交易品种设设置该交易品种种设置后在在下一日开开市后或到到指定上市市日期后才才可挂盘交交易结算部a) 银行出入金金办理对交易过程程中交易商商通过客户户端提交的的出入金申申请办理相相应的出入入金审核。交收部(1)订单单匹配办理理办理上一结结算日之前前（包括上上一结算日日）到期品品种的按期期交收匹配配。(2)交收收办理订单 对对上一结算算日之前（包包括上一结结算日）已已经匹配的的交收匹配配单进行交交收办理现货、招标标、拍卖 对上上一结算日日之前（包包括上一

32、结结算日）成成交的现货货、招标或或拍卖成交交单进行交交收办理。(3)仓单单注册审批批（同第一一步）(4)商品品出库办理理（同第一一步）6.4. 交易闭市回回写结算技术部(1)交易易系统回写写(2)备份份数据库结算部(1)银行行出入金对对帐对当日出入入金流水与与银行出入入金流水进进行对帐完完成交易商商成功出入入金的校对对(2)数据据结算交易部(1)新入入市交易商商开户(2)新品品种参数设设置交收部(1)订单单交收匹配配办理对当日需办办理提前交交收的买卖卖双方进行行提前交收收匹配办理理；（注意当日日到期品种种的按期交交收匹配不不能办理必必须日结后后下一日才才可办理）(2)交收收办理订单 对对上一结

33、算算日之前（包包括上一结结算日）已已经匹配的的交收匹配配单进行交交收办理 现货货、招标、拍拍卖 对上上一结算日日之前（包包括上一结结算日）成成交的现货货、招标或或拍卖成交交单进行交交收办理。（注意当前前结算日匹匹配的订单单交收匹配配单必须在在下一日才才可办理交交收）(3)仓单单注册审批批（同第一一步）(4)商品品出库办理理（同第一一步）6.5. 交易系统日日结技术部(1)备份份数据库结算部(1)数据据日结交易部(1)调整整手续费对下一交易易日预提高高或减少手手续费的品品种进行参参数调整。交收部（同同第三步启启动交易之之后）(1)订单单交收匹配配办理(2)交收收办理(3)仓单单注册审批批(4)商

34、品品出库办理理7. K线图基础础K线图源于于日本，被被当时日本本米市的商商人用来记记录米市的的行情与价价格波动，后后因其细腻腻独到的标标画方式而而被引入到到期货市场场及股市。由由于用这种种方法绘制制出来的图图表形状颇颇似一根根根蜡烛，因因此又成为为蜡烛图。在在K线图中中，纵轴代代表价格，横横轴代表时时间。按时时间单位不不同，K线线图可分为为时图、日日图、周图图、月图等等。K线图图绘制比较较简单，以以日线图为为例，两个个尖端，在在上的是上上影线，在在下的是下下影线，分分别代表当当日的最高高价和最低低价，中间间类似蜡烛烛的长方形形，则表明明当日的开开盘价和收收盘价，当当收盘价大大于开盘价价时，即低

35、低开高走，成成为阳线，在在图中实体体部分以白白色表示。当当开盘价大大于收盘价价时，即高高开低走，成成为阴线，实实体部分以以黑色表示示。由于每每天的价格格波动不一一样。所以以每天出现现的阴线或或阳线形状状也不同。为为了加强视视觉效果，通通常用红色色代表阳线线，蓝色代代表阴线。观观察K线图图时，很明明显的可以以看出来市市场的情况况是“低开高走走“还是”高开低走走“。（1）光头头光脚阳线线与光头光光脚阴线。对对于光头光光脚阳线，实实体幅度越越长则表明明买盘越强强盛。对于于光头光脚脚阴线，实实体幅度越越长则表明明卖盘越强强盛。（2）无上上影线阳线线与无上影影线阴线。无无上影线的的阳线，显显示市场买买气

36、强盛，后后市将持续续上升。无无上影线的的阴线，显显示市场下下跌过程中中受到买方方的抵抗，价价位将出现现反弹上升升。（3）无下下影线的阳阳线与阴线线。无下影影线阳线表表明上升买买气虽大，但但卖压沉重重，后市将将有下跌趋趋势。无下下影线的阴阴线显示市市场卖气甚甚重，属于于先涨后跌跌型，仍有有下跌趋势势。（4）十字字星。市场场买卖双方方对目前价价格犹豫不不决非常谨谨慎。当高高价圈出现现时，后市市往往转跌跌，当低价价圈出现时时，后市常常常上升。练习题：1.假设设市场只有有甲乙丙丁丁四个人进进行交易同同一个品种种TKF00708，市市场设置税税率为177%，保证证金比例为为10%。（1）甲买买订立400

37、吨，价格格135000；分别别与乙卖订订立20吨吨，价格1135000吨成交；丙卖订立立20吨，价价格135500成交交。（2）乙买买订立200吨，价格格140000；与丁丁卖订立220吨，价价格140000成交交。（3）丙买买转让200吨，价格格138000；与甲甲卖转让220吨，价价格138800成交交。请计算甲、乙乙、丁的订订货盈亏；甲、丙的的转让收入入；计算甲甲、乙、丁丁的交易保保证金。甲与乙 135500 20甲与丙 135500 20乙与丁 140000 20丙与甲 138800 20结算价=（1135000*20+135000*200+140000*220+133800*20）/

38、80=1137000甲 220 135000（买）乙 220 140000（买） 丙 220 135000（卖）丁 220 140000（卖）甲保证金=135000*200*10%乙保证金=135000*200*10%+140000*220*100%丁保证金=140000*200*10%甲订货盈亏亏=（133700- 135500）*20乙订货盈亏亏=（133700-140000）*220+（1135000-137700）*20丁订货盈亏亏=（144000-137000）*220甲转让收入入=（133800-135000）*220/(11+17%)丙转让收入入=（133500-138000）*

39、220（1+17%）订货盈亏=（结算价价 买订货货成交价格格）* 数数量*点值值+（卖订订货成交价价格结算价）* 数量*点值 转让收入=（卖转转让成交价价 买订货货成交价格格）* 数数量*点值值+（卖订订货成交价价格 买转让让成交价）* 数量*点值 /（1+税率）2.假设设市场只有有甲乙丙丁丁四个人进进行交易同同一个品种种TKF00707，市市场设置税税率为177%。（1）甲买买订立400吨，价格格135000；分别别与乙卖订订立20吨吨，价格1135000吨成交；丙卖订立立20吨，价价格135500成交交。（2）甲卖卖转让400吨，价格格140000；与丁丁买订立440吨，价价格140000

40、成交交。（3）乙买买转让200吨，价格格138000；与丁丁卖转让220吨，价价格138800成交交。（4）丙和和丁交收，配配货量为222吨。根据以上说说明计算，市市场当日结结算价，甲甲乙丁的转转让盈亏，丙丙丁的交收收补差和交交收货款。丙 200吨 133500丁 200 140000结算价：1137600丙交收补差差=（133500-137660）*220/(11+17%)=丁交收补差差=（133760-140000）*220/(11+17%)=137600*20交收补差=（交货货价 买成交交价格）* 买订货货量*点值值+（卖成成交价格交货价）* 卖订货货量*点值值 /（11+税率）郑州大学计算机应用研究所 Page 36 / 36