深市交易结算系统福田中心单中心运行2022年6月25日全网测试方案测试目的.docx

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1、深市交易结算系统福田中心单中心运行2022年6月25日全网测试方案一、测试目的为进一步提升深市交易结算业务连续性，深圳证券交易所（以下 简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结 算）深圳分公司定于2022年6月25日组织全网测试，模拟演练极端 情况下南方中心整体不可用、深市交易结算系统在福田中心单中心运 行场景，主要通过模拟深市证券（含现货、债券、期权等品种）各类 业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程， 检验市场参与各方技术系统的正确适应性。二、参测单位.深圳证券交易所1 .中国结算深圳分公司.深圳证券通信有限公司2 .深圳证券信息有限公司.会员单位3

2、 .基金管理公司.期货公司4 .行情服务商.结算参与机构5 .其他相关单位三、测试内容深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即 模拟T日2022年6月25日），测试当日为港股通业务非交易日、非 结算日。本次测试重点包括以下内容：模拟南方中心整体不可用，深市交易结算系统在福田中心单中心 运行，各市场参与人按现有生产系统配置连接福田中心交易结算系统。（一）T日测试内容深交所交易系统：以福田中心单中心运行，模拟深市证券（含现 货、债券、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回 报、实时行情发布（不包括Level2行情）、信息公告发布等业务处理。中国结算深圳分公司技术系统：以

3、福田中心系统运行，模拟深市 证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易（含网络 投票）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端福田中心地址进行委托申报、行情查询、成交查询 及数据下载。模拟深市证券的股份及资金清算交收等业务处理。行情服务商模拟接收Levell行情的正确性。（二）恢复验证测试内容（模拟2022年6月25日）深交所交易系统：以福田中心为主中心、南方中心为备中心双中 心运行，模拟深市证券日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、 实时行情发布（包括Level2行情）、信息公告发布等业务处理。市场参与人技术系统

4、：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022 年6月27日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日 常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证 自身技术系统的恢复正确性。南方中心用户检查自身技术系统的恢复正确性，确保技术系统可 正确平稳运行。相关行情服务商验证接收Level2行情的正确性。四、测试时间安排测试时间为2022年6月25日（星期六）8:30至17:40 （含恢复 验证测试）。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30,协议 交易时段为9:15至12:00,其中10:30至10:35模拟中午休市。深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表

5、:实际时间 （6月25日）主要测试事项参测单位 重点测试内容模拟日期9:00 前早间下发T日静态交易参考信息文 件、PCF文件、信息公告、股东大 会信息文件接收并加载静态交易参考 信息文件、PCF文件、信息 公告、股东大会信息文件9:00-12:00交易系统以福田中心单中心运行。. 接收日常交易、非交易等委托， 10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:30 （9:25 开盘，9:30 开模拟深市证券交易、非交易 业务的委托申报，并接收成 交回报；接收深市证券实时 行情并展示（无Level 2行 情）。T 日：2022年6月25日始连续竞价，11:30平台闭市

6、）综合金融服务平台9:15-12:00衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同（期 权组合策略保证金、普通仓与备兑 仓互转业务申报截止时间为 11:45）非交易处理平台与现货集中竞价交易平台相同（期 权相关业务申报截止时间为 12:00）固定收益交易平台9:00-12:00 （其中匹配成交的开盘 集合匹配时间9:15-9:25,连续匹 配开始时间9:30）场外业务平台（本次不参测）模拟南方中心不可用：1、模拟连接南方中心的广 域专线全部中断。2、模拟南方中心托管机房 整体不可用，深证交易、 Level2行情、综合托管、 深圳卫星、上海卫星、上证 交易、上证fast行情等托 管网络的核心

7、设备上联线 路全部中断。请各单位检查自身线路及 系统备份是否完备，确保技 术系统正确平稳运行。9:00-12:00D-C0M以福田中心单中心运行。D-COM接收实时业务指令。D-COM实时业务指令申报。约 12:00发送衍生品证券收盘行情文件。接收衍生品证券收盘行情 文件。12:00-13:00发送网络投票回报文件接收网络投票回报文件12:00-14:00中国结算深圳分公司模拟T日股份 资金清算交收14:00 后T日结算数据发送接收结算数据，进行核对及 交收处理。实际时间（6月25日）主要测试事项参测单位 重点测试内容模拟日期16:25 前恢复系统环境及数据。2022年6月25日16:25 前

8、通过文件网关发布恢复验证测试 的交易参考信息文件。接收并加载交易参考信息 文件。16:25-17:40交易系统以福田中心为主中心、南 方中心为备中心双中心运行。进行恢复验证测试，接收日常交 易、非交易等委托,17:00-17:05 中午休市。其中：现货集中竞价交易平台16:30-17:30 （16:40 开盘，16:45开始连续竞价，17:30平台闭市）综合金融服务平台16:30-17:40衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同（期 权组合策略保证金、普通仓与备兑 仓互转业务申报截止时间为交易网关、行情网关、文件 网关以及线路使用与2022 年6月27日生产系统相同 配置进行恢复验证

9、测试。南方中心用户检查自身技 术系统的恢复正确性，确保 技术系统可正确平稳运行。17:35）非交易处理平台与现货集中竞价交易平台相同（期 权相关业务申报截止时间为 17:40）固定收益交易平台16:25-17:40 （其中匹配成交的开 盘集合匹配时间16:3076:35,连 续匹配开始时间16:40）场外业务平台（本次不参测）五、测试数据准备1. T日测试和恢复验证测试均以2022年6月24日（星期五）深 市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数 据。2. T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单 元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商

10、相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员 代码均与2022年6月27日（星期一）生产系统保持一致。3. ETF 的 PCF/10PV 文件所有ETF测试使用的PCF/10PV文件与2022年6月24日（星期五） 交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传T日测试使用的 PCF/10PV 文件。六、注意事项.本次测试包括交易系统（T日测试不包括Level2行情）、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。恢复验证测试不发送任何结算数据及文件。1 . D-COM系统在2022年6月25日期间属于测试环境，2022年6 月25日（星期六）23:45以后将恢复回生产环

11、境。2 .测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限 分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年6月 25日全网测试。3 .恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录 号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确 认与成交回报消息。4 .请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和 操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022 年6月25日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢 复工作，确保下一交易日（202

12、2年6月27日）生产系统的正确运行。5 .本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系， 不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。七、测试要求1.请各会员单位、基金管理公司、期货公司、行情服务商、结算 参与机构及相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项 测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反 馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。2 .在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。3 .测试完成后，各参测单位应在2022年6月25日18:00之前提 交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、

13、期货公司等交 易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接一在 线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情 服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位，请通过互 联网地址（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey）, 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席 位业务的人员。八、联系电话深圳证券交易所：中国结算深圳分公司：（仅测试期间）深圳证券通信有限公司：深圳证券信息有限公司：深圳证券交易所2022年6月20日深市交易结算系统福田中心单中心运行2022年6月25日全网测试

14、反馈表会员代码（仅会员填写）公司名称联系人联系电话 （包括手机）Ema i 1地址是否参加本次测试已参测未参测，未参测原因：请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容）1.早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理正常异常未测无此业务2.接收信息公告正常异常未测无此业务3.现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务4.综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务5.非交易平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务6.衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务7.固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未

15、测无此业务8.接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件正常异常未测无此业务9.接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件正常异常未测无此业务10.接收并处理非交易处理平台成交汇总文件正常异常未测无此业务11.接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件正常异常未测无此业务12.接收并处理固定收益平台成交汇总文件正常异常未测无此业务13.现货实时行情的接收与展示（仅Level 1行情）正常异常未测无此业务14.期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情）正常异常未测无此业务15.Level 1行情接收与展示正常异常未测无此业务16.Level2行情中断的正确适应性（用Leve11行情代替，行情

16、服务商必填）正常异常未测无此业务17.现货证券收盘行情cashsecur i tyc I osemd的接收与处理正常异常未测无此业务18.衍生品证券收盘行情文件der i vat i vesecur i tyc I osemd的接收与处理正常异常未测无此业务19.深市证券的股份及资金清算交收等业务处理正常异常未测无此业务20.通过福田中心交易终端进行股基专区及固收专区的委托申报、行情查询、 成交查询及数据下载正常异常未测无此业务21.通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams正常异常未测无此业务22.网络投票业务的委托申报及委托确认处理正常异常未测无此业务23.通过文件网关接

17、收网络投票回报文件evotereport正常异常未测无此业务24.密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理正常异常未测无此业务25.D-C0M资金余额查询正常异常未测无此业务26.D-C0M资金明细查询正常异常未测无此业务以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的 具体症状）27.D-C0M申报A股非交易委托等业务处理正常异常未测无此业务28.D-C0M接收深市证券结算数据等业务处理正常异常未测无此业务29.断开南方中心广域专线、使用福田中心单中心接入期间，参测单位自身 系统的正确平稳运行正常异常未测无此业务30.断开南方中心广域

18、专线、使用卫星通信系统接入期间，参测单位自身系 统的正确平稳运行正常异常未测无此业务31.恢复验证测试期间，参测单位自身系统的正确平稳运行正常异常未测无此业务32.恢复验证测试期间，LEVEL2-1行情接收与展示正常异常未测无此业务33.恢复验证测试期间，LEVEL2-2行情接收与展示正常异常未测无此业务模拟南方中心托管机房故障，托管用户测试反馈项1.模拟南方中心不可用期间，深证交易业务通过其他方式恢复正常异常未测无此业务2.模拟南方中心不可用期间，综合托管业务通过其他方式恢复正常异常未测无此业务3.模拟南方中心不可用期间，深圳卫星业务通过其他方式恢复正常异常未测无此业务4.模拟南方中心不可用

19、期间，上海卫星业务通过其他方式恢复正常异常未测无此业务5.模拟南方中心不可用期间，上证交易业务通过其他方式恢复正常异常未测无此业务6.模拟南方中心不可用期间，上证fast行情业务通过其他方式恢复正常异常未测无此业务7.恢复验证测试期间，深证交易业务恢复正常，正确平稳运行正常异常未测无此业务8.恢复验证测试期间，Level2行情业务恢复正常，正确平稳运行正常异常未测无此业务9.恢复验证测试期间，综合托管业务恢复正常，正确平稳运行正常异常未测无此业务10.恢复验证测试期间，深圳卫星业务恢复正常，正确平稳运行正常异常未测无此业务11.恢复验证测试期间，上海卫星网络连通性测试正常。正常异常未测无此业务12.恢复验证测试期间，上证交易网络连通性测试正常。正常异常未测无此业务13.恢复验证测试期间，上证fast行情网络连通性测试正常。正常异常未测无此业务其他反馈