吉林省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案.doc

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1、吉林省吉林省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价B.交易价格；交易价格；模型定价C.模型定价；模型定价；市场价格定价D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A2、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.系统缺陷B.人员因素C.外部事件D.不完善或有问题的内部程序【答案】A3、银行战略风险管理的主要作用是()。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行

2、业领先地位B.最大限度的避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除商业银行面临的市场风险【答案】C4、当梁突出顶棚高度小于（）mm 时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】A5、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，则该商业银行预期在短期内

3、的流动性余缺状况是（）。A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D6、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A7、（2020 年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年

4、受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D8、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.力口强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B9、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的()。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】B10、关于理解

5、风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B11、商品价格风险中所述的商品不包括()。A.农产品B.矿产品C.白银D.黄金【答案】D12、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法B.标准化方法C.高级计量法D.内部模型法【答案】B13、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实

6、和长远的影响。A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】C14、下列各项中，需进行土地变更登记的有（）。A.土地使用权的抵押权发生变更B.宗地面积发生了变更C.土地用途发生变更D.土地使用权从国家划拨给企业引起的使用权变更E.土地使用者名称发生变更【答案】A15、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】C16、国有建设用地使用权的划拨是指_依法批准，在国有建设用地使用权人缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将国有建设用地使用权_交付给土地使用人使用的行为。（）A.县级以上地方人民政府；有偿B.县级

7、以上地方人民政府；无偿C.上一级土地主管部门；有偿D.上一级土地主管部门；无偿【答案】B17、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B18、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。A.有偿占用B.风险溢价C.价格补偿D.边际收益【答案】A19、房屋建筑安装工程中排水是（）。A.机械流B.重力流C.动力流D.压力流【答案】B20、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D21、银行要承受不同形式的（），这

8、包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合 法性，从而无法获得相应法律保护的风险。A.法律风险B.国家风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】A22、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）。A.资产流动性B.资本流动性C.负债流动性D.表外流动性【答案】A23、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；信用B.抵押；保证C.信用；保证D.质押；抵押【答案】D24、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。A.事

9、前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】A25、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B26、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C27、1974 年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】D28、（）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信

10、用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】B29、（2019 年真题）根据中华人民共和国刑法的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.洗钱罪B.放火罪C.危险物质罪D.走私假币罪【答案】A30、（2018 年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】B31、假设某家银行的外汇敞口

11、头寸表示为：瑞士法郎多头 200，欧元多头 150，英镑多头 100，美元空头 50，日元空头 220，则净总敞口头寸法为（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A32、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A33、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类

12、账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C34、()是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.市场风险【答案】B35、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D36、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。A.外部欺诈B.文件或合同缺陷C.声誉受损D.流程执行失

13、败【答案】C37、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】D38、20 世纪 70 年代，商业银行进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】A39、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归

14、还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A40、（2018 年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，到 6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.120B.70C.100D.90【答案】A41、流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30

15、【答案】D42、下列属于客户风险的财务指标是（）。A.流动比率B.资金实力C.公司治理结构D.市场竞争环境【答案】A43、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中，（）不属于高级计量法体系。A.损失分布法B.内部衡量法C.基本指标法D.打分卡法【答案】C44、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的【答案】D45、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.

16、流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】A46、用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.2B.3C.4D.5【答案】B47、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B48、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率 0.3B.沪市投资收益率上涨 7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D49、已知回收金额为 1 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.1

17、3.33%C.16.67%D.20%【答案】A50、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。()A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD2、（），由施工员向所管辖的作业队组进行安全技术交底。A.分项、分部工程施工前B.工程项目开工前C.单位施工开工前

18、D.单位项目工程施工前【答案】A3、外汇敝口分析的特点包括()。A.计算简便B.敏感度高C.清晰易懂D.忽略了各种汇率变动的相关性E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险【答案】ACD4、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD5、根据（）水准点，利用红外激光水平仪，水准仪等测量工具进行机电末端点位的放线。A.国家高程标高B.控制点标高C.主体建筑标高D.装修标高【答案】D6、商业银行资本管理办法(试行)中的资本监管要求为（）。

19、A.系统重要性银行附加资本要求为 1%B.2.5%储备资本要求和 0-2.5%逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提 3%的逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5%、6%、8%E.系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于 11.5%和10.5%【答案】ABD7、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织【答案】ABCD8、根据建设工程质量管理条例规定，下列选项中（）不属

20、于建设单位的质量责任和义务。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用D.建设单位应做好隐蔽工程的质量检查和记录【答案】D9、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括()。A.明确损失所有者B.总损失金额信息C.损失事件发生的时间D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因、主要因素【答案】BCD10、交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有（）。A.能够准确估值B.能够

21、完全对冲以规避风险C.能够进行积极的管理D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘E.能够提高盈利水平【答案】ABCD11、风险管理的根本目的是()A.规避风险B.获取风险溢价C.有选择地经营风险D.创造价值E.完全消除风险【答案】BCD12、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.质押B.净额结算C.保证D.抵押【答案】BCD13、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（）方面。A.董事会是商业银行的最高风险管理机构B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险C.董事会是我国商业银行所特有的机构D.风险管理总监应当是董事会成员E.董事

22、会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平【答案】AD14、以风险为本的持续监管框架内容包括（）。A.了解机构和风险评估B.规划监管行动C.准备风险为本的现场检查D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、措施评价和持续的非现场监测【答案】ABCD15、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。A.正常贷款迁徙率B.正常类贷款迁徙率C.关注类贷款迁徙率D.次级类贷款迁徙率E.可疑类贷款迁徙率【答案】ABCD16、损失数据收集工作中要坚持的原则有（）。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性E.全面性【答案】ACD17、银监会商业银行

23、不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括()。A.地区和客户结构情况B.新发放贷款质量情况C.本期贷款余额等基本情况D.不良贷款清收转化情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例【答案】ABCD18、在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()。A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徒率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD19、下列属于风险缓释措施的有（）。A.制订应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD20、行业环境风险因素主要包括（）。A.国家产业政策B.经济周期因素C.市场供求D.财政货币政策E.法律法规【答案】ABD