四川省2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库.doc

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1、四川省四川省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理考年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（）。A.B.C.D.【答案】D2、操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。A.主要操作风险事件的详细信息B.未确认的重大操作风险损失等信息C.操作风险及控制措施的评估结果D.关键风险指标监测结果【答案】B3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900 亿元，负债 1=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 5.5%上升到 6

2、%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.36 亿元B.减少 14.22 亿元C.减少 14.63 亿元D.增加 14.22 亿元【答案】B4、（2018 年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C5、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】C6、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。A.扩张性财政政策，抑制通货膨胀B.扩张性财政政策，防止通

3、货膨胀C.紧缩性财政政策，抑制通货膨胀D.紧缩性财政政策，防止通货膨胀【答案】C7、()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B8、（2018 年真题）（）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】D9、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()A.减少损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金【答

4、案】C10、如果一个资产期初投资 l00 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D11、商业银行的存贷比应当不高于()。A.75B.100C.150D.200【答案】A12、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】D13、（2018 年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好B.承担风险事件的直接责任

5、及风险管理的最终责任C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】B14、（2020 年真题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A15、根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依 次为 0.17%,0.60%,0.60%，则 3 年的累计死亡率为（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】

6、C16、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B17、（2018 年真题）在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。A.董事会B.监事会C.股东大会D.总经理【答案】A18、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业

7、银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】C19、国别风险管理体系不包括()。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计【答案】B20、在持有期为 l 天、置信水平为 97的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在 1 天中的损失有 97的可能性不会超过 3 万元B.在 1 天中的损失有 97的可能性会超过 3 万元C.在 1 天中的收益有 97的可能性不会超过 3 万元D.在 1 天中的收益有 97的可能性会超过 3 万元【答案】A21、下列哪项产品线的因子等于

8、15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】C22、自评工作的原则中，()原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。A.全面性B.及时性C.客观性D.重要性【答案】C23、()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。A.保证：保证B.抵押；抵押C.质押；质押D.留置；留置【答案】D24、()引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷

9、D.外部事件【答案】B25、下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收人比【答案】B26、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】D27、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。A.10B.30C.60D.90【答案】D28、下列不属于战略风险流程的是()。A.战略风险识别B.外部审计C.战略风险评估D.监

10、测和报告【答案】B29、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。A.辖内各类风险总体状况、B.风险应对策略C.针对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理【答案】C30、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C31、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（）。A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可

11、在保证规范性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限【答案】B32、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 15 亿元，回收成本为 07 亿元，违约风险暴露为 16 亿元，则违约损失率为()。A.47B.50C.43D.53【答案】B33、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力D.借款人的可变现资产情况【答案】B34、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】D35、对土地权利变更的原因和事实等

12、也要进行审查是因为权利登记采取了（）。A.形式主义立法B.形式审查主义C.实质审查主义D.物的编成主义【答案】C36、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C37、核心负债比例中核心负债的定义为()。A.距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分B.活期存款以及距到期日 6 个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的 50以及距到期日 6 个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日 3 个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】A38、下列选项不属于银行机构

13、市场准入的是（）。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准入【答案】B39、内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B40、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之

14、一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训【答案】A41、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D42、某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2008 年初总资产为 10 亿元人民币，2008 年 末总资产为 15 亿元人民币，则该企业 2008 年的总资

15、产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C43、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】D44、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者D.直接或间接控

16、制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者【答案】A45、以下关于久期的论述，正确的是()A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A46、计划成本是（）。A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本目标值B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额【答案】D47、

17、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B48、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。A.客户提出不合法的需求B.客户的维权意识增强C.客户的投诉和批评增多D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源【答案】D49、（）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C50、（

18、2018 年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。A.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配B.资产配置是否合理C.财务报表编制基础是否一致D.存贷款基准利率调整E.长期资产是否有足够的的长期负债来支持【答案】ABD2、施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的（）影响较大。A.土地污染B.人体健康、大气污染C.水体污染D.资源消

19、耗【答案】B3、在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。A.重要性B.及时性C.统一性D.可靠性E.谨慎性【答案】ABC4、根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（）。A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校【答案】ABC5、“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD6、信息披露应与银行的经营特点相适应，原则包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.侧重披露结构指标D.暂不披露机密指标E.重点披露风险指标【答案】A

20、BD7、在员工职位得到晋升时，一般都需要对其进行（）培训。A.人职B.强化C.提升D.转岗【答案】D8、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（）。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性E.谨慎性【答案】ABCD9、下列属于市场风险限额指标的有()。A.头寸限额B.风险价值限额C.流动性覆盖率D.敏感度限额E.止损限额【答案】ABD10、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，下列不得进行批量转让的不良资产有（）。A.已核销的账销案存资产B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产E.债务

21、人或担保人为国家机关的资产【答案】BCD11、对于特殊林木，承包期限可以延长，但是须经（）批准。A.国务院发改委B.国务院农业主管部门C.国务院D.国务院林业行政主管部门【答案】D12、下列关于资本的作用的说法，正确的有（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABD13、关于情景分析法，下列说法正确的有()。A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基准情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情景包括一的情景E.情景分析中的情景包括最坏的情景【答案】ABC14、利

22、率风险按照来源不同，可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险【答案】ABCD15、风险管理的根本目的是()A.规避风险B.获取风险溢价C.有选择地经营风险D.创造价值E.完全消除风险【答案】BCD16、市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD17、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险

23、损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范【答案】ACD18、风险价值指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（）。A.有利于衡量整个贷款组合的风险B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险【答案】ABCD19、深度在（）的桩孔与管道孔洞等边沿上的施工作业属于洞口作业。A.2m 和 2m 以下B.2m 和 2m 以上C.3m 和 3m 以下D.2m 和 2m 以上【答案】A20、下列属于账面资本的有（）。A.资本公积B.一般风险准备C.未分配利润D.投资重估储备E.盈余公积【答案】ABCD