北京市2023年证券分析师之发布证券研究报告业务题库综合试卷B卷附答案.doc

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1、北京市北京市 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务题库综合试卷题库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、战略性投资策略也称为长期资产配置策略，是指着眼较长投资期限，追求收益与风险最佳匹配的投资策略。主要有三种：投资组合保险策略、买入持有策略、固定比例策略。在资产价格上涨的情况下，它们的组合价值排序是（）。A.投资组合保险策略买入持有策略固定比例策略B.固定比例策略投资组合保险策略买入持有策略C.买入持有策略投资组合保险策略固定比例策略D.投资组合保险策略固定比例策略买入持有策略【答案】A2、对货币供应是有

2、决定性影响的因素有（）A.B.C.D.【答案】C3、6 月 5 目，大豆现货价格为 2020 元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9 月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果 6 月 5 日该农场卖出 10 手 9 月份大豆合约，成交价格 2040 元/吨，9 月份在现货市场实际出售大豆时，买入 10 手 9 月份大豆合约平仓，成交价格 2010 元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9 月对中平仓时基差应为（）元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。A.-20B.-2

3、0C.20D.20【答案】A4、宏观经济分析所需的有效资料一般包括（）等。A.、B.、C.、D.、【答案】D5、所谓“吉尔德定律”，是指未来 25 年，（）。A.B.C.D.【答案】A6、对于一个企业而言，（）等因素会对其应收账款周转速度产生影响。A.B.C.D.【答案】D7、关于矩形形态，下列说法中正确的有。A.B.C.D.【答案】D8、简单随机样本的获得方法，可以分为（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A9、下列关于可贷资金市场均衡的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】D10、关于垄断竞争市场的说法，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B11、在金融工具四个性质之间，存在反比

4、关系的是（）。A.B.C.D.【答案】B12、金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动，这体现出衍生工具的（）特征。A.跨期性B.杠杆性C.联动性D.不确定性【答案】C13、（）财政政策刺激经济发展，证券市场走强。A.紧缩性B.扩张性C.中性D.弹性【答案】B14、某投机者以 8.00 美元/蒲式耳的执行价格卖出 1 份 9 月份小麦看涨期权，权利金为 0.25 美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入 1 份 12 月份小麦看涨期权,权利金为 0.50 美元/蒲式耳。到 8 月份时，该投机者买入 9 月份小麦看涨期权，权利金为 0.30 美元/蒲式耳,卖出权利金为 0.80 美

5、元/蒲式耳的 12 月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为 5000 蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（）美元。A.亏损 250B.盈利 1500C.亏损 1250D.盈利 1250【答案】D15、利率期限结构理论包括（）.A.B.C.D.【答案】B16、按研究内容分类，证券研究报告可以分为（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D17、回归系数检验不显著的原因主要（）。A.B.C.D.【答案】C18、A 企业在产品评估基准日的账面总成本为 300 万元,经评估人员核査,发现其中有 100 件产品为超过正常范围的废品，其账面成本为 1 万元，估计可回收的废料价值为 0.2 万元，另外，还将

6、前期漏转的费用 5 万元，计入了本期成本，该企业在产品的评估值接近（）。A.294.2 万元B.197 万元C.295 万元D.299.2 万元【答案】A19、下列属于分析调查研究法的是（）。A.历史资料研究B.深度访谈C.归纳与演绎D.比较分析【答案】B20、根据股价移动规律，股价曲线形态可以分为()。A.、B.、C.、D.、【答案】C21、以下关于 GDP 说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】B22、下列关于收益现值法的描述中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B23、取得证券业从业资格的人员，可以通过证券经营机构申请统一的执业证书，需要符合的条件包含（）.A.B.C.D.【答案

7、】B24、国际金融市场按照经营业务划分，可以分为（）。A.B.C.D.【答案】A25、证券研究报告可以使用的信息来源包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D26、根据有关规定，证券投资分析师应当履行职业责任包括（）.A.B.C.D.【答案】B27、单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai 十irrmt+it,其中 Ai 表示（）。A.时期内 i 证券的收益率B.t 时期内市场指数的收益率C.是截距，它反映市场收益率为 0 是，证券 i 的权益率大小D.为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度【答案】C28、以下行业属于接近完全垄断的市场

8、类型（）。A.B.C.D.【答案】B29、以下属于变现能力分析的比率包括（）。A.B.C.D.【答案】A30、采用重置成本法评估时，重置成本的估算一般可采用（）A.、B.、C.、D.、【答案】C31、（）是指不仅本金要计利息，利息也要计利息。A.单利B.复利C.折现D.贴现【答案】B32、（），那么无风险利率越接近于实际情况。A.B.C.D.【答案】C33、国家针对居民收入水平高低、收入差距大小而在分配方面制定收入政策，其目标主要包括（）A.II、B.I、C.I、II、D.I、II【答案】A34、实践中，在证券研究报告发布前，证券公司可以由（）对研究报告进行合规审查。A.、B.、C.、D.、【

9、答案】C35、假设证券市场只有证券 A 和证券 B，证券 A 和证券和 1.2,无风险借款利率为 3%，那么相据资本资产定价模型（）。A.B.C.D.【答案】A36、量化分析法的特点不包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】B37、在现实经济中，完全竞争的市场类型是少见的，（）的市场类型较类似于完全竞争。A.初级产品B.中级产品C.高级产品D.奢侈产品【答案】A38、下列关于弱有效半强有效与强有效市场的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】A39、财政管理体制是调节（）资金管理权限和财力划分的一种根本制度。A.B.C.D.【答案】A40、下列关于欧式期权与美式期权的说法中，正确的有（

10、）。A.B.C.D.【答案】D41、技术分析的基本假设包括（）。A.B.C.D.【答案】C42、某完全垄断市场，产品的需求曲线为:Q=1800-200P，该产品的平均成本始终是 1.5。生产者只能实行单一价格，则市场销量为()。A.1000B.350C.750D.1500【答案】D43、下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】A44、当社会总供给大于总需求时，政府可实施的财政政策措施有（）。A.B.C.D.【答案】B45、某企业发行 2 年期债券，每张面值 1000 元，票面利率 10%，每年利率10%，每年计息 4 次，到期一次还本付息，则该债券的

11、终值为（）元。A.925.6B.1000C.1218.4D.1260【答案】C46、即期利率，2 年期利率为 2.4%,3 年期利率为 2.63%,5 年期利率为 2.73%，计算远期率:第 2 年到第 3 年,第 3 年至第 5 年分别为（）。A.1.53，3B.2.68，3.15C.3.09，2.88D.2.87，3【答案】C47、量化投资策略的特点不包括（）。A.纪律性B.系统性C.及时性D.集中性【答案】D48、按照道氏理论的分类，股价波动趋势分为三种类型，这三类趋势的最大区别是（）。A.趋势持续时间的长短和趋势波动的幅度大小B.趋势波动的幅度大小C.趋势变动方向D.趋势持续时间的长短【答案】A49、基准利率为中国人民银行对商业银行及其他金融机构的存、货款利率，即基准利率，又称法定利率。影晌基准利率的主要因素是（）。A.货币政策B.市场价格C.财政政策D.居民消费水平【答案】A50、对于资本资产定价模型，下列表述正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C