吉林省2023年期货从业资格之期货投资分析通关题库(附答案).doc
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1、吉林省吉林省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析通关题年期货从业资格之期货投资分析通关题库库(附答案附答案)单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的值为s,占用资资金 S,剩余资金投资于股指期货,此外股指期货相对沪深 300 指数也有一个,设为f 假设s=1.10,f=1.05 如果投资者看好后市,将 90%的资金投资于股票,10%投资做多股指期货(保证金率为 12%)。那么值是多少,如果投资者不看好后市,将 90%投资于基础证券,10%投资于资金做空,那么值是()。A.1.865 0.115B.1.865 1.865C.
2、0.115 0.115D.0.115 1.865【答案】A2、某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析,并以 PPI 为被解释变量,CPI 为解释变量,进行回归分析。据此回答以下四题。A.样本数据对总体没有很好的代表性B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著C.样本量不够大D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著【答案】B3、从其他的市场参与者行为来看,()为套期保值者转移利率风险提供了对手方,增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】A4、对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不计手续
3、费等费用)A.亏损性套期保值B.期货市场和现货市场盈亏相抵C.盈利性套期保值D.套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断【答案】A5、假设某债券投资组合的价值 10 亿元,久期 12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至 3.2。当前国债期货报价为 110 万元,久期 6.4。投资经理应()。A.卖出国债期货 1364 万份B.卖出国债期货 1364 份C.买入国债期货 1364 份D.买入国债期货 1364 万份【答案】B6、6 月份,某交易者以 200 美元吨的价格卖出 4 手(25 吨手)执行价格为4000 美元吨的 3 个月期铜看跌期权。期权到期
4、时,标的期铜价格为 4170 美元吨,则该交易者的净损益为()。A.-20000 美元B.20000 美元C.37000 美元D.37000 美元【答案】B7、在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率的变化趋势为()。A.不变B.越高C.越低D.不确定【答案】B8、某股票组合市值 8 亿元,值为 0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深 300 指数期货 10 月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8 点一段时日后,10 月股指期货合约下跌到 3132.0 点;股票组合市值增长了 6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作
5、共获利()万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】B9、4 月 22 日,某投资者预判基差将大幅走强,即以 10011 元买入面值 1 亿元的“13 附息国债 03”现券,同时以 9738 元卖出开仓 100 手 9 月国债期货;4 月 28 日,投资者决定结束套利,以 10043 元卖出面值 1 亿元的“13 附息国债 03”,同时以 9740 元买入平仓 100 手 9 月国债期货,若不计交易成本,其盈利为()万元。A.40B.35C.45D.30【答案】D10、以下不属于农产品消费特点的是()。A.稳定性B.差异性C.替代性D.波动性【答案】D11、
6、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入 200 万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元人民币即期汇率约为 838,人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为 01190 的人民币欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为 00009,合约大小为人民币 100 万元。据此回答以下两题 88-89。A.买入;17B.卖出;17C.买入;16D.卖出:16【答案】A12、卖出基差交易与买入基差交易相比,卖出基差交易风险更_,获利更_。()A.大;困难B.大;容
7、易C.小;容易D.小;困难【答案】C13、关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。A.如果模型的 R2 很接近 1,可以认为此模型的质量较好B.如果模型的 R2 很接近 0,可以认为此模型的质量较好C.R2 的取值范围为 R21D.调整后的 R2 测度多元线性回归模型的解释能力没有 R2 好【答案】A14、2005 年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以 3700 美元/吨买入 LME 的11 月铜期货,同时买入相同规模的 11 月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为 3740 美元/吨,期权费为 60 美元/吨。如果 11 月初,铜期货价格下跌到4100 美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权
8、费为 2 美元/吨。企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)A.342B.340C.400D.402【答案】A15、我国目前官方正式对外公布和使用的失业率指标是()。A.农村人口就业率B.非农失业率C.城镇登记失业率D.城乡登记失业率【答案】C16、目前中围黄金交易体制为由()按国际惯例实施管理。A.中国金融期货公司B.上海黄金交易所C.中国黄金协会D.中囤人民银行【答案】B17、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著,应该采用()。A.t 检验B.O1SC.逐个计算相关系数D.F 检验【答案】D18、用敏感性分析的方
9、法,则该期权的 De1ta 是()元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】C19、以黑龙江大豆种植成本为例,大豆种植每公顷投入总成本 8000 元,每公顷产量 1.8 吨,按照 4600 元/吨销售。黑龙江大豆的理论收益为()元吨。A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】B20、5 月份,某进口商以 67000 元吨的价格从国外进口一批铜,同时利用铜期货对该批铜进行套期保值,以 67500 元吨的价格卖出 9 月份铜期货合约,至 6 月中旬,该进口商与某电缆厂协商以 9 月份铜期货合约为基准价,以低于期货价格 300 元吨的价格成交。8 月
10、10 日,电缆厂实施点价,以 65000 元吨的期货价格作为基准价,进行实物交收,同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓,此时现货市场铜价格为 64800 元吨,则该进口商的交易结果是()(不计手续费等费用)。A.基差走弱 200 元吨,不完全套期保值,且有净亏损B.与电缆厂实物交收的价格为 64500 元吨C.通过套期保值操作,铜的售价相当于 67200 元吨D.对该进口商来说,结束套期保值时的基差为-200 元吨【答案】D21、为改善空气质量,天津成为继北京之后第二个进行煤炭消费总量控制的城市。从 2012 年起,天津市场将控制煤炭消费总量,到 2015 年煤炭消费量与2010 年相比
11、,增量控制在 1500 万吨以内,如果以天然气替代煤炭,煤炭价格下降,将导致()。A.煤炭的需求曲线向左移动B.天然气的需求曲线向右移动C.煤炭的需求曲线向右移动D.天然气的需求曲线向左移动【答案】D22、2015 年 1 月 16 日 3 月大豆 CBOT 期货价格为 991 美分蒲式耳,到岸升贴水为 14748 美分蒲式耳,当日汇率为 61881,港杂费为 180 元吨。据此回答下列三题 73-75。A.410B.415C.418D.420【答案】B23、基差交易合同签订后,()就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。A.基差大小B.期货价格C.现货成交价格D.以上均不正确【答案】B24、目
12、前国际进行外汇交易,银行间的报价普遍采用()。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.欧元标价法【答案】C25、某种商品的价格提高 2%,供给增加 15%,则该商品的供给价格弹性属于()。A.供给富有弹性B.供给缺乏弹性C.供给完全无弹性D.供给弹性无限【答案】B26、程序化交易模型评价的第一步是()。A.程序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】A27、下列关于 Delta 和 Gamma 的共同点的表述中,正确的是()。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的 Delta 值和 Gamma 值都为负值C.期权到期日临近时,对于看
13、跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌期权的 Delta 值和 Gamma 值都为正值【答案】A28、9 月 15 日,美国芝加哥期货交易所 1 月份小麦期货价格为 950 美分蒲式耳,1 月份玉米期货价格为 325 美分蒲式耳,套利者决定卖出 10 手 1 月份小麦合约的同时买入 10 手 1 月份玉米合约,9 月 30 日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为 835 美分蒲分耳和 290 美分蒲式耳()。该套利交易()。(不计手续费等费用)A.亏损 40000 美元B.亏损 60000 美元C.盈利 60000 美元D.盈利 40000 美元【答案】D29、债券投资组合和
14、国债期货的组合的久期为()。A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)2B.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)C.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)期货头寸对等的资产组合价值D.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)初始国债组合的市场价值【答案】D30、t 检验时,若给定显著性水平,双侧检验的临界值为 ta/2(n2),则当|t|ta/2(n2)时,()。A.接受原假设,认为显著不为
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