2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库点睛提升300题精选答案(甘肃省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险B.行业风险C.区域风险D.非系统性风险【答案】 ACH4R2M6U10X4O6W4HM5R7I7G5O8C6A8ZO4G10R4C8Q8G1S12、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。A.25B.50C.75D.100【答案】 DCL5N7T8K9Y10P3J6HS9T2L6Q4T3D6K5ZQ3U4T4Q8W5Y5E43、下列属于国别

2、风险的评估指标中等级指标的是（）。A.偿债比例B.外债总额与国民生产总值之比C.国际收支逆差与国际储备之比D.等级指标【答案】 DCE9Y4P5J4Y1A2Y5HK1G2E10A1J4U5B8ZX7I5L6E3A8D7R84、 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】 CCJ7X10A5R3U9L3L1HF3E8K7E8Q2T9L6ZJ

3、4T5Y3Y2G4H2Z85、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准人【答案】 BCU7M1W8O8T2Z9L6HW7A6K10Y3K5O10Z3ZZ4D8S2Z6V10W7S36、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】 BCL1Z7D5U7P8N1U2HS10Y2B9W9R8P1U5ZN3I9D6U5N5P2A27、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。A.持续监控风险并测

4、算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】 ACH4S6A2O10P5B8T9HE1G9B1P8F6L2W3ZT9U6R10B1S4X1Y48、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则

5、该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】 DCI10F9L3Q8H10V6D7HM5M6S9X5E8J9L3ZQ5Q2I6G2Z4X7O59、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵(质）押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】 ACO5P4B8X3A2U3J9HQ4T6F5B6Q6H9D4Z

6、V9F9I8O9X5Y4E810、 下列关于声誉风险说法错误的是（）。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”【答案】 BCX5T7U9A7Y3V1R5HI10S10A8G7D2W7I1ZF3M1C4B10S7F9U311、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】 DCE2E8I1F7S10E4N1HW3L1K10J9J7U3U3ZH4W1E6C8H8G6G612、技术复核（工程预检）由（ ）组织，

7、质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】 CCQ9R10D1X2G7B8U2HL2A8K5C1C6G3G1ZC9N7B5J7R9Q1F613、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（ ）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】 BCX3T5O9M1G4A10C5HN5U4W7G7X8L8S9ZR1T6E1U3A2T7W814、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应

8、不低于年末贷款余额的（ ）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】 CCP8J5O10N3I10A9N2HG9D3R3P7V10Y3R8ZE5M3S4A7E1P7E215、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCK7A6V9J2R6V5A4HI10U7U10U10N2L7U9ZJ1H8R6D1F3K1B416、信用评分模型的关键在于( )。A.辨别分析技术的运用B.特征变量当前市场数据的收集C.特征变量的选择和各自权

9、重的确定D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCC2A7Y2W9Z6A7D1HM6J3T5L3S8B7U8ZL1D4Z2Z9J5F7C1017、企业管理层是（ ）。A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能【答案】 ACG8F7O8P10Z3F7Z5HL4Y5G7V4Z9N9B4ZW3G8X8S3V4J8D918、流动性比例可衡量银行( )内流动性

10、资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 ACT2S2U6Y5O8S8U3HN9S4E4Q4H5G10I6ZD9R4Y6L6D8I2S119、（ ）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。A.独立性B.客观性C.真实性D.及时性【答案】 ACW2U7T2T9V1Z10D9HC10L2M6T8F10P8P9ZT9R10Z8W2H4R2T820、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。A.500B.100C.300D.200【答案】 CCY7U

11、1U9B5P2N9R10HQ10Y9D1R2S5U4M10ZF8T2F2M3X2Z9N621、（2020年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（ ）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCR3L8W4Z9I7X6Y9HK9G7D2V9D9F2E4ZD6E9D1V8D1A3P422、商品价格风险中所述的商品不包括()。A.农产品B.矿产品C.白银D.黄金【答案】 DCH7Z4T1Z3G9R3X5HP10A10S5F4M6N3E4ZN8H8B9

12、R3R8W2R423、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 ACX1H7W9U1M8V3K1HF1Y1Y3G5M4S4G8ZJ3Q1C4N4V6M6J824、商业银行完善的（ ）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】 BCL10L5C4B7Y8Q5I7HU3W3N4M6F7J3W4ZD7E10G9E1F10T4I525、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表商业银行在特定

13、产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的因子等于15%。A.商业银行业务B.代理业务C.公司金融D.资产管理【答案】 BCR3M10Q5U4A10L2X3HH2Y3M9L8J8X8B2ZM7Y9H6S10V10Q5O226、当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。A.15B.30C.60D.90【答案】 DCZ8O10C4R4D1V9Y8HS4H9R2W2R9V9A2ZQ4R4Z10E3N6O5Q827、（2019年真题）依照2006年1月1日起试行的商业银行风险管理核心指标，不良贷款率一般不

14、应高于（ ）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】 CCC10C6N4J6T1Y8I5HC3W10Y1U1Y2D5H9ZQ9Z7F1P10B10U1U828、下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是()。A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCV5U8P9K9E2I2L10HY2N10J4B9T1B5K4ZF5Q1C10F5X7P1V629、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理

15、的认识，最恰当的是（ ）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】 CCC9J9A3X8A4P3W5HR7R10F5R9Y7M5B9ZR1F10W3D7X4L5G430、除每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（ ）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率【答案】 DCF10A10L5J7V9C3E5HT10E10F3W7H7L10G6ZF10N2O6J3C6

16、T9Q831、 ()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【答案】 BCA6E9B10K2B2H8O1HG5V6B4Y2E8U2Y8ZV6X3W8H1D8F2V532、（2018年真题）商业银行（ ）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲【答案】 BCJ4I2Y4F3C7Q3A6HO9F9U4P10X8B3R9ZB3F10C1O2F4W9T633、 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.客户、产

17、品和业务活动事件D.信息科技系统事件【答案】 BCZ9U6C2Q10Y9V4H1HS6F2S1A3I7B5M1ZF1H6I9L9O3Z8F134、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（ ）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】 BCC4P4M7J2N9W9Q3HL5Q8U4C1P5E8F1ZA2D6C4L4L4D1V1035、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】 BCE6N9R3A3N1I9O3HN8Q2R4X1X2Y1K2ZN7X6Y7K8R8R

18、8B536、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 CCH5O2H5A9M1G6M10HC10D4V6C9L7L8S5ZR2O2U2B1F5P8I237、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到B.约定的委托事务完成C.合同到期D.委托人自行确定【答案】 BCT8A2F2F1C2Z4M1HV3Z6V4O10S4Z7Z7ZY1U9W4D1Q7T6B638、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭

19、证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】 BCQ3N8P3J5Q2R1R2HJ2S1N9J2X9V3V5ZH3K7S10A1P9U6Q1039、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】 BCV4I7T9M6F2T4M10HN6Z5J9Q5U7E2V8ZC7U4V1O6B9U9D740、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P500Pa为（ ）。A.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】 ACC3B8Q3R8O1O6E2HN7K1I1H5A6Z8E9ZS1M3J4S10D4Y2U341、作为外资银行流动性监管指

20、标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】 BCK6A6V6T4C1C7F5HZ7G8D6V8J7V5S6ZQ2S9V2R7G10X4J342、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于( )，资金实力属于( )。A.基本面指标；财务指标B.财务指标；财务指标C.基本面指标；基本面指标D.财务指标；基本面指标【答案】 DCW10N10B1M4E5C8S3HH8D8D3A6Z5N1Y5ZG10K9R1I10I6Z5E943、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方

21、向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用标注（ ）。A.管底的标高B.管中的标高C.管顶的标高D.管内顶的标高【答案】 ACN3U2B6C6W2J8R10HM5W9U3Q8U4B4F7ZE1M8T10I7G3G8Z444、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品 是（ ）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生产品【答案】 ACA4R8H3Z8W5G6V6HP2B9B5X7S6Z6A7ZS4O2U9S7F8F5P245、下列属于客户评级的专家判断法的是()。A.5CS系统B.5PS系统C.CAMELS系统D.以上都是【答案】

22、DCS5D1E7B5S2W9U7HS8R5T9N8J1M4A4ZJ4N6C10U9K4H6V346、 以下说法中不正确的是（）。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 CCN9F5J9Y4W9P1P7HR7J1X8C2I4M10L9ZF9D5N6R2I4I10N647、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（ ）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 DCC4Q1I8U2H8Y3J4HD9E3Y3P7W7P4O5Z

23、Y3V8F2K6C6Z1P648、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】 ACN6Z3E9I3J3M9O7HL6I1I8W8L6W2B2ZY9Z2C3O1L8M2H1049、（2018年真题）在我国银行监管实践中，（ ）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】 DCT9N10H10O9K4O6R4HF2V5V6M4Z8F3Q1ZO4H1Q10I3Z5F2C95

24、0、 在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平【答案】 DCQ4J4O1Y6R5Z3L5HJ6C10T1C7S8T7O10ZN2A9N4E1A10F8Z1051、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A.业务经营的合规合法性B.风险状况和资本充足性C.管理水平和内部控制D.营运能力【答案】 DCX7C4H7K6B10B1N6HI1P6B2R3F9E6S8ZF8E3M3E4L8S4C952、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正

25、确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 CCT9H6V8E5P8R4S7HL9P9T4S8E6G4Z7ZO3N4D5C3M7G9Z553、巴塞尔新资本协议认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】 BCN8T4X6L4R9C10A7HI

26、4Y7Q10E9W2D10L2ZC9U1B9M10Z10G10Z1054、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】 DCL8P5G4P10Y10Q2G2HW1G10T7X5X2R4W2ZM3S2B9H2X5D3L855、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本

27、为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCD5T3Q1D6G7W10L10HF7A5Y5U5B7R2H3ZH2T10A6N5G6U6I1056、下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。A.偿债比例B.外债总额与国民生产总值之比C.国际收支逆差与国际储备之比D.等级指标【答案】 DCT7L4O6W10N9F10L4HY10F3W8S10Y4K7T7ZE5N3L1K2T2C1R957、商业银行的风险暴露分类不包括（ ）。A.普通企业类B.金融机构类C

28、.公司类D.零售类【答案】 ACL3L8B6P3W4A4C5HZ6P8W9O10E6H6I8ZQ7K10K10B4B3Q10O158、商业银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 DCM2N1D5J8C4Z6C3HM1E2K9G4M7I3H9ZT5M10B7V1N3G10R559、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B

29、.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCF3D6O1O8X8M7W1HN10J1W2L2P10Q7S7ZO10Y4V5J4J10L1A960、正压送风机启动后，防排烟楼梯间风压为（ ）。A.45Pa50PaB.40Pa45PaC.40Pa50PaD.25Pa30Pa【答案】 CCU8R7D7Q10F7Y2T6HK3B5H3F3C6T8U7ZW5S8Q10B8F9L10H361、以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程的是（ ）。A.技术交底B.施工方案C.单位工程施工组织设计D.施工组织总设计【答案】 BCJ10G3U10T8T

30、6R2Y2HN10H9C2W10B3B8S2ZM10W3O4X7M2T10G562、生产过程各项作业的检验以（ ）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品质量必须进行最终认证。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】 DCC4E2R9H4D5F5N1HT2P6P2D10J8Q5O10ZW8Q7N3N4Q7S9Y163、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法【答案】 BCQ8O6V8K7G9A10V2HL3M2J4Q1N1Z7B2ZJ9T7I2D6Q7Z7J164、

31、下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】 BCU5O3Q7P9N10U7R5HR7U6Y10X7M7G5G6ZJ8B5N9M1C8M8X265、我国要求资本充足率不得低于（ ）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】 CCW1V5L10W5A3P5C8HU10D3N2A10Q1C7G8ZV9C10F2F9J6R1F166、在信用风险授信集中度管理主要框架分

32、类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10。”描述的是（ ）。A.贷款集中度B.大额风险集中度C.集团客户授信集中度D.关联方授信集中度【答案】 ACB7F2E9D9C10G1Q2HY4Z1S5D5Q8B5V2ZF8S9M6I10F5P7N667、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3B.4C.5D.8【答案】 CCQ3I5A2V9Z2D2T10HX1A7I10R6U4U3J3ZI5E3Y4Q3V7J1H1068、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）。A.风险对冲B.风险分散C.风险

33、转移D.风险规避【答案】 BCN10X7B1I1Q3I5E3HR1R9R2A10U9X8K3ZJ3D6A9Q1B1I8K969、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】 BCV6E4M8Z2I5A8H10HM6K5G2Y10F2R1V6ZJ10C1K10O9V1H10R970、以下关于风险分散的说法错误的是( )A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 ACA3I4Z8I6N4A4X7HJ8V10Z3H4O5E

34、8C2ZH10N10S3J8E3G8E471、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。A.新产品业务风险评估B.新产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量估与控制【答案】 ACX2X1E5D1Z4C5A1HH10I1F5M1E6D4R3ZY3W1J7P9Y8O8Z672、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致C.交易对手的

35、风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求【答案】 BCC3J8N6O1B4S2L7HL7X2R9Z6T9Z1C8ZB8G6Z10T1X7U8G573、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（ ）。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移【答案】 ACS1I6T3O1U6A2O3HX2L6U7H4R3M8V4ZQ1A10X5Z7E3W3N474、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口

36、【答案】 CCK7R8N10G5M10S10L1HS9Z8K3W1K1C6G10ZX2B6J7L6N4U9P175、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（ ）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 CCR6T6K4W6I6F2B1HR5K10L5U3W3N3L5ZR8Y5O4I9R10G2K1076、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法【答案】 CCT7E

37、10Z9Y7E6R8Z6HP3I6K8J6J9B7J5ZE6D8R6O1J9L5F777、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACA5Q4G8H10H10Z7Z6HL4A3X1I1B3J4R10ZE8W3E4P3C8F2A878、 信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】 ACG8V10R7M6Z4U5B7HN4B5B8A8W6H7R9ZN6T8V6X8I9H4F979、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（ ）。A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其

38、流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 BCS8D5S9E8S9G1R7HL5Z9X4O4F5X6S9ZW9H7O7W9K10C2V1080、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时，利率变动对商业

39、银行的流动性没有影响【答案】 DCH5Y5D6A8J5O6R6HU8N7L6G1Y8E8W7ZC7H5K9D3P5W1C181、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管【答案】 BCU7G8J1U1V10B8V7HV10F2S2Y3L8W8K10ZW5N2S7M10O8I4O382、（2018年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（ ），随持有期的增加而（ ）。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D

40、.减少；减少【答案】 CCY9N4G2Q2B2J2A6HX5A7B9T2V3I7G2ZI2B6G5U9C1U7W283、（2021年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】 CCO7O5E2N6P4O6Z10HH6K2N4J10I6U4S2ZB4A5H6C9K5N1Y684、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有

41、助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】 DCA3O4Q3B4Z2I7J3HY3M9D7J6F4L5Z8ZU10L1K10E1Y10N9R985、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。A.平均债务承受能力B.最低债务承受能力C.一般债务承受能力D.最高债务承受能力【答案】 DCK10J7B9J7O2H9I1HX2H8Y10P8N5T6F3ZQ1S1U6T3J9M5O386、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变

42、，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定【答案】 BCZ5U6Z4T10I8F9R3HM7Q2U1W6L1L6E6ZX6U2O6B1F8R3S987、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0【答案】 CCE6U7C9E8O2S8G6HJ7S5Z6L1C10V10P9ZA8S7Q6Y9W8X5G1088、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】 ACS10P9Q9H9U2N6Q4HU10E2A6E2U2U10S4ZC6Y7X3S10Y3N

43、10W589、（2021年真题）商业银行完善的（ ）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设B.公司治理结构C.风险管理技术D.风险控制程序【答案】 BCW6I5K9M7C4F1A4HG3Z6S7V2C1G6I5ZD9K7L7M6E5K10A390、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.盯市【答案】 ACC5I1M9D4R3J2F7HP7K2S1Y9A10D3J8ZF10X4Y10H5D9O5U191、贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对【答案】

44、ACO9M1A8A1G1Z5L2HM1K10K10W7N7Z8A5ZK8M1C4C2B10V4Z1092、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。A.发生频率和发生概率B.发生频率和影响程度C.发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额【答案】 BCB10H2F9S6Z8X5V2HV2D10L10A2O2Y9F6ZY4Q10Y9F8Q9G9X193、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCW10Q2H6P5F8V9S4HC6M8S9N7R3S2Z10ZD3D6H1U7U5N

45、8H694、（2018年真题）人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是（ ）。A.内部控制B.资本监管C.信息披露D.公司治理【答案】 BCM2J8J4R1R2D1Z9HR3L5O7T4O10J7O8ZS7Q8W3H9O6I6J995、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。 A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格【答案】 ACL8R9J2P10O3P8B9HA7T1M4D1M3F9X4ZA8C5M1Q3O9L3P696、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。A.5B.10C.20D.25【答案】 DCY8C7Z2B4Y8F3A1HJ10P10V7S1A4K9W3ZO5K3U7X6T10