2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题及精品答案(山西省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部风险监督机构B.内部审计部门C.法律/合规部门D.财务控制部门【答案】 DCA7W5L9R8R1O4Z3HZ7D9I2X2R6W6I4ZF7O6U9N8E2Q4I52、 （?） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCN9D10Q7R2W2O4Q2HK10M2Y8I4Z8L9A4ZK3P4X7I8V4P10J9

2、3、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】 BCX5K4K5N3W8R1F4HI9L6U2Q3O2B1J8ZZ8U7R2S1Z2V2C104、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（ ）。A.玻璃纤维复合板风管B.玻璃钢C.聚氯乙烯D.玻镁复合风管【答案】 ACZ10W6X7Z2X9T7P7HP4X10B9U7Y6O7U1ZQ9I1O6C5L5F7M55、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值

3、B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】 CCF1Z7E4N2O5U10B4HA6Q10B7I9A6H1X8ZY6X6A3O1Q3F10I66、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（） 。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】 CCD6D3L7T5Q3W5L10HF6N1X9C2O10R4S5ZH2M9A4C1O9D6C37、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S

4、的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】 CCP5C7N3E3F7Q4F1HD1W9A1I2M9E9F10ZW10B5N9T2B10H10X88、( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统 识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策 方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理【答案】 BCY7A4Q5U8Y10S5B2HH2J6I8P2S5N4Y6ZF7O4Y5Q9V9G3S39、

5、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（ ）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 BCY9C7N8N5V7W7N2HW7J10C10T4Z8G8G10ZU6H1Y6G8H5R1I910、（2018年真题）操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCT6X9I1T6C7U7Z6HO2S3A5H7U1M6S8ZJ3L4Y9R8J2J5X511、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行

6、声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 ACV6Z7R3R9U9L1P2HS9B7L7O9U5N6B5ZX5D7R6N6F4B2V712、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金【答案】 ACC6T3R4S6T9Z2K1HK10P7X4C6S8I3V10ZN9T3B9D7T6S6O213、 在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（）管理范畴。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】 BCO5P7A7T8H5Z7

7、F7HU6E4B10C10P2F10W6ZF5G5T10A6R1Z7U814、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平【答案】 DCM4A2T8A7Q3R5F3HL8H2M9Z1J6D7G1ZL9P9J5U2V8A2T315、 巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案】 CCT6L7T6Y10C6H5S5HM7W6X4J2S4P5W3ZW1S9M1

8、0E4Y5C2S1016、下列关于战略风险管理的说法，错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 DCF6I6Z6Z4Q9Q4G10HA7Y7A7F1A2H8Q10ZL7W2Z10T5T6J8W617、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】 ACW7I4A5Z1F4H9I

9、9HC4V5V8C7J3N1O9ZI1O1A3H1B8D2V718、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】 CCF4B3X9Z4Q3B6I7HI5P10B6G4H7Y10X9ZY1Z8N5Z3N4J4D419、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷【答案】 BCR10C10K5F8A1F6L5HS3T8U8G6L3N3

10、A10ZT7M3K5I7E5I8F320、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】 ACN2S9N9S6Y2Q3Q3HQ9D2J2B7O5G1P9ZS7S10K8T6T10X3X921、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。A.10B.3C.2D.1【

11、答案】 DCM6K5A7U10Y4W4M9HL8A8D3J5T1W4I4ZT7X3W9X7G9N1K422、在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是（）。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】 ACL9T2P10I2K9N10E10HI2A8C1E3J2A8B8ZL9B8O2G10A5K2K823、土地总登记是指在一定时间内，对辖区（）或者特定区域内土地进行的全面登记。A.特定面积土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】 BCE4A7T3T9V8F4N8HH1P7J7S5P6D3H6ZN9O5G10W8I3X7P424、假设某银行的总资产为2

12、000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】 ACW7P1E9R6A1K10A3HD4K8V1D8X10F3W2ZW2E3O9I10Z8N9T225、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（ ）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金所需稳定资金100B.核心负债比例=核心负债总负债100C.存贷款比例不得超过75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100【答案】 DCH9P1A2N4R9O10A5HC9I7B1U5I4A

13、4I2ZA7P7H1P10K9W9G726、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCO6V9Q6I5U9U8X6HO2L2W10G5N7Z8I7ZA6R8I10F10M10W10N427、市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】 BCM1J7H7D8S4N

14、2C5HT6E5C9F10W10M8A8ZO9I1V1G7L7G7U928、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（ ）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度， 或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】 DCX5M7M4R8S6A5T6HP7L8O3L1M2Y2W3ZN4G4O4S9W1B6W929、商

15、业银行的资本充足率不得低于( )。A.5B.6C.8D.10【答案】 CCG10M4H10J6M9A5L1HZ10P3Z3G1M9Z7Y3ZG8F3Z5I2J6L10S1030、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】 ACB2O7P3C1N2X2W1HZ7U1O1U2J4K3N2ZT5J2V6K5H2M6L131、下列业务中包含了期权性风险的是（ ）。A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.托收业务【答案】 CCJ8R4O6A1U10B10Y1HS3U9N8F9R2Q2O7

16、ZB9A2Q5D9G2M5W132、 商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 CCF2T9F7R2J10J10J8HB6G2R5O7T6B5P10ZP6F2V6E3Y10G5Z1033、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】 ACF3Y2M6R10A8I1P6HZ8X3N7I1L2X7W3ZT2Q5S6U3C2P10P834、

17、A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是l0%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%;B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资？()A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资【答案】 CCO8I6D8X2P7Y9I9HX4E7V4B5T4J7H2ZC5T10P10J7H6K1V335、商业

18、银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 DCK2F1W7X2T1U1E7HK1G8V3N6E7X6I1ZC8S8G8S1B5S7J436、()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】 ACF8Z7Y5R2V6N4M6HH7T8S9F10J3E2W8ZX3G9I5Y1F3H2Y1037、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（）。A.市场变动B.产品价格C.员工水

19、平D.客户满意度【答案】 BCH3M5F10G1G6V10U7HJ8C7G6Q5C5G8G10ZA5R7J6G8N2T2Z138、操作风险损失数据的收集步骤不包括（ ）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】 ACZ2H7N1Q8Y2B3G4HK2T5D9P10H7U6W8ZW9A3O9G9Z10D10A939、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（）。A.41B.52C.191D.200【答案】 BCU3A7A4A6J6C2S3HS6I6O7P3B4I4K8ZT5X7U9F6L3S1E140、商业银行可以通过资

20、产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象（），从而分散和降低风险。A.明确化B.多样化C.合理化D.复杂化【答案】 BCF8X4F5Q6T5D1R2HR3D8K1K7H6C5P2ZJ9W9A7U2S3M6J741、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为( )天。A.19B.18C.16D.22【答案】 DCE4J2C1X9C6W5Y2HH9J8Z10J5H3K2S5ZA2B5B2P10U8A9S542、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要

21、弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCF2H1V1Y3O4N7X10HQ6B9M4I2W1U3F4ZX7M9D10X3T5R9S843、（2021年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】 DCL3V6Q5E6W9W8Z2HV7U8X8M9O4F6W3ZY4T6S8R6I2R5S444、设备安装工程施工，在（ ），应进行针对性的安全教育。A.上岗前B.法定节假日前后C.工作对象改变时D.ABC【答案】 CCR8E

22、1H4S10V8W8D9HT1V7R7Z5D1K2Z6ZP2N8D1S8K6D5N545、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（ ）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】 BCZ3L5H3W10O7V10G7HE1X4Z8K6Y6A5N3ZY9S10S5Q9P8Q3U546、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()A.压力测试结果B.外部社会环境C.内部控制水平D.资本实力【答案】 BCY7A6H10P1R6A7N1HC5S7G7A2C9R9L2ZT8G2O8H8B

23、5Z6K1047、以下关于久期的论述，正确的是()A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACA7M6E10J7Q3E6Z7HQ4J5I7S8M8P9Y7ZX1K3Z2N6S7F4V848、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论【答案】 ACF1E1M1C10X1J2W1HJ

24、10Y8E9L2S3P6I4ZU5T6H5V7O6T9R249、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】 CCW10Z6F1K8S7U5W4HA1L5M5F10R1N2U6ZX1Y9N5L6Q3P5A550、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 AC

25、U9H5D8N7O6C10B10HK9J8P10O6V9S9E9ZG1Q5U3R7J1D10Y1051、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】 CCX9I10Q10O10G7A4O3HP10A9A10A3D4Q3N1ZN10E3Z6D9G7X4O252、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】 BCU4U7M5

26、F8E7K2V1HT3K10U9U2M3Q1L8ZI4G8K10E4S1T3H753、 下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）。A.精通专业B.人际沟通C.收集信息D.判断决策【答案】 DCT1S5M9H6M5Z9R2HG9G1E3D10S5M4A1ZX7B6Z10G2C2A4G754、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确【答案】 BCO8I5M5Q2L9R8U7HJ8K6T8X10B1U3X2ZI2D3H2R5Y9A9C1055、室外摄像机要备有（ ），摄像机

27、外壳和视频电缆一样对地（ ）。A.防雨罩绝缘B.挡风罩绝缘C.防雨罩导电D.挡风罩导电【答案】 ACV6A7N6T5E4F10U3HQ4U8W4O5Z9X8I8ZO3Z5F9L4W9I6R556、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题，对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给予纠正时，可以做出（ ）的决定。A.修补处理B.返工处理C.限制使用D.不做处理【答案】 BCA8S1E8V8A1E8F2HJ3G6Y4R4I3F2Q5ZF6F4H6T2J2W5D857、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.

28、对外赔偿D.信息科技系统事件【答案】 CCD8H5R7Z8J6Q5F3HT8Z1G2D2M5I3C6ZF1V6P10J4T2W5P558、下列属于商业银行风险管理战略内容的是(?)。A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理【答案】 BCJ10X10M5J3D2J2V7HC8M3S9Z9J10Q2B8ZS3U1V2V4J8V3Y959、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】 CCO8E3H3A9U5G6N4HR1S10P6G6L4W10R7ZM4J4T7D3L4V6P360、下列

29、哪项产品线的因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCL4E1M9G8X4Z10V10HI1E8V8W7P8P2V7ZM1L5P8A2L9H6O561、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ ）。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险【答案】 CCS2A9X7D6Y10A5F7HD5F8U6F2A5U2P10ZS3K4H7Q3X1D4Q462、 下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的

30、电厂项目发放项目贷款1亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】 CCQ1B3C8P2R1Y10L4HX2E6B2N8G6Z2Q8ZJ8S8T4Y5K5V4G263、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元【答案】 BCP6S

31、10C10C3S6G7N7HY10B10K10B1D5W9S8ZH6K7P1F6U7G10D664、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】 ACF8D9E8U2P5O5I3HG10B5V7C1R4G3O10ZR4A6Q10T1A5Z10V365、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全

32、性事件【答案】 DCC9P9Q8V2S8Y6D7HJ5X1H3Q5A9I9D10ZU6U4Q8T3I4G7V566、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】 DCI8K2O7M6K4J10I9HE7J2D8P10Z10P6H2ZZ2V8K4S4H4Z8Q267、下列关于信贷审批的说法中，错误的是（ ）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当

33、考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】 ACN6Y1Y4Y9Q4S2I9HQ6W6M3W8V7X6N5ZK9I7N8B6B7J4B668、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】 DCJ4Z3W4E2F2V2V6HC9J6Z5B9A6E5C7ZO4T3N3C2X3K4N1069、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内

34、部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCP4P9I2K6K7N10M4HY7Y5P2S5J1S2L6ZP10K9F5F9E9M6X570、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的 是（ ）。A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包C.风险

35、管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率【答案】 CCO1G10W7Q10W1P8S10HE2Z8M1J8R1J2V4ZA10Y1D8E10W1M4R271、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】 DCL1P5B4L5A4X9Y9HL7K5H2A5L4U4Y8ZT3P2G5M2V3X10T372、目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用

36、风险的监管资本。A.违约概率模型B.信用评分模型C.内部评级方法D.以上都不对【答案】 CCY7F8F8O3A1Z1V7HS10U4K3D8M1G9A6ZM6E3F8X5K7C3X473、战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.定期自我评估风险管理的效果D.明确战略发展目标【答案】 BCC10S3M7G4X8F4A5HW8T5P10K6G1Z7W2ZR1M1U6E6W10Y4V374、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张B.市场过度竞争C.监管不到位D.银行业务创新

37、不足【答案】 ACI4M9F10K4Z6I6T8HK3W3G5T10P2Y6Y6ZO7P10Q5M2B9U5L575、操作风险损失事件报告的要素不包括（ ）。A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】 DCW6O3D3T3T2N1L5HD10G3C7M3G7D1M7ZT8Z1O1L1L10K2J676、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，需要进行过程确认的过程是（ ）。A.一般过程B.特殊过程C.关键过程D.重要过程【答案】 BCX2D5U3U10N1W9O5HY2P7M8V6H10W4Y6ZY3D7J1T7W8M3D377、Credit Metrics模型中，

38、信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。 A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】 ACF1J2B8G6H10H6U9HA6Q3U4K2G2A1P1ZM5W3U10P4M6T5Q278、（ ）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备【答案】 BCL5R9W2H10G1H7K3HR8I2Y9Y5X5P8T4ZF1G9K2Y1K8G2X1079、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的

39、个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 CCS1I10D9Z5C9G3T5HF4S1A7F4R1A7I4ZF5F2J8N7F10W2Z480、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】 CCN5B3R5J10X2X3E1HR1S6F6V2S3V4K5ZJ8D6I5M1N10N1O481、银行风险管理的流程是（ ）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答

40、案】 CCW2F4L9W8P10Z4B7HB5C4T8C10Z4X8N1ZY8S10J3X9W1B2O882、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCZ5D1U8X4Z2J2M3HA7T5N6Z6F3G10D2ZY9T1H3M5J6O1D183、(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门【答案】 CCL4B10A9H9W7Q1H9HX2O1H10C1O7P1D3ZA8Y4K4Q8Y3H10T1084、不属于阶段性战略

41、目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值【答案】 DCI8A8N1P9M7D1Y1HM7G3J4W3B2F5Q5ZB8N1M8M8E10K1E285、市场风险不包括（ ）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】 DCD3S2I9I5I10M7E1HX1Y2A1V1V7E9V10ZS3J10I3B3J10V7Y886、假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】 ACN7H2W3Q5X4C1Z7HL2Z5O8C2N7

42、R4D8ZE1Q9N6J1T2P7O387、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCT1E1E1I5Y2T8T8HM2T7V5V9S6Q9L9ZD9Q1W3T2R5E2Q988、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2，贷款违约损失率(LGD)为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（ ）人民币。A.0，5亿元B.0.1亿元C.1亿元D.0.2亿元【答案】

43、 BCN6P10B2Y6J9A7N3HP7A6J8L5I3W6N4ZJ4Y7L8H7Y4M6J689、 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】 DCW9I10Y1B10G6J9X7HB6S9R2V2Z7F2X5ZN8B2R10B1A3E2E690、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露

44、为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。A.1.33B.1.74C.2.00D.3.08【答案】 BCJ5M9G5P1D10T4P6HN4S3F2U9Q9Z6T2ZM9H6P3D1F2M7Y991、( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 DCA5B5B8V9I6G7C8HH5M1M10O3J2K5V3ZU5A2L2B3R9F10D292、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案

45、】 BCJ8T2V2M1D1W7W1HN8O4T6S3B8D10N6ZH4A10N3P7J4T5F693、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】 ACO8O4G7G6I6A3D7HK2Z8V3B2I8K4Q7ZF6K3Y2H9C2N9W494、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险