2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库评估300题(附带答案)(河南省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 CCQ7E7N10V4G10T3R5HK2X6S7U8I5I7H5ZS8Z4G8M7R8P2U72、资本收益率的计算公式为()。A.RAROC=(EL-NI)ULB.RAROC

2、=(UL-NI)ELC.RAROC=(NI-EL)ULD.RAROC=(EL-UL)NJ【答案】 CCT4I10O9H9S10T5E2HW6J5U7V6B6O6I2ZQ2E5K6Q6U10F8J33、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元【答案】 BCW1S9F9T8T3D7I8HF8N2G5S7W5T2U6ZU4J4X10G10R5Q4Z104、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是

3、()。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】 DCU10S5J5O8O8O6H8HC4N5O4G5X5K3G6ZS10B4J8G10A4V4V55、 （）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别【答案】 CCG6G4P1A8B1N9R3HP6P1D4A7A3J7D8ZU5X2I10J4Q8Q6Y76、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润

4、等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】 DCK9A7T6H5E7E5I7HU8B6Y9F2R4O7J9ZT4Z2W3K2Q4A3S17、对股东大会负责的监督机构是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会【答案】 BCC5U10Z5A2H8P5B6HB6V7X6S6S6V1H8ZS4L2E3Y8L1U1T38、 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性

5、风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】 ACO5Y9H8U6U7T9N8HI7P10Y1D9Y6I6I3ZY8W4V5O5P2E2J39、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 BCY9B10O9N10N7E6R1HP6F8R2F6V6R8X8ZG7J3O10E8A10F4L710、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方

6、法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCJ7U3S8C3O9Q8U7HP1I7T4M9F9M1A5ZO10V1V7H4I1H5V311、20世纪60年代，（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论【答案】 BCW8C3P4B6D3U3Z2HZ6P8I7Q5P4C10P2ZM3P5L1X7L9R9P712、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下

7、跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AC.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】 CCU3Q7O7F5M4J4Q8HU8Y3D3S4U7N1L8ZV10R8L7Y3K2I7L1013、系统缺陷造成的风险不包括（ ）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】 DCC3Z10I

8、1B9M2V1K2HQ9V9P10L5C8N7D6ZD1J10W10F7O6J9C214、（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 ACD8C2Y5Y2A3Y9U8HM9X9X9J6F3A1W6ZQ2P4Z1U9W9O3S915、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。A.33B.56C.64D.75【答案】 CCW4S1A6L2D1T4O7HJ8Z4D4I1I5H1Z5ZV5K3R6J1A8R5O716、死

9、亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】 CCR5V5P2G10U1Y2N8HA7I8J8G9P10G8R9ZI8K6M10R2G6E8Y817、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及

10、早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCA3O8E9N9H8C8D1HU6G1D9A7X7P7V5ZK2I10B2J7F3F4L118、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率【答案】 CCB10W8F4E6U1X8E8HX4Q3X3D6Q7G10Y6ZV4U1M3I4O10J9M319、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险B.信用风险C.

11、市场风险D.声誉风险【答案】 ACJ8C2Z9O2H1G1G10HF8H8B5K6S9H9A3ZM6M7E1T6J3R6U320、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】 BCM1T2K4L4J1I5M8HH5G6H8O1K6T6G8ZQ9M8V1Z5S7J2V521、（2018年真题）（ ）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入

12、某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】 DCM8E1N6V4E1U4S9HW4I10Z2T8U2N1U2ZQ1X9K10H9F4N2C722、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】 BCI7P5A4U1X3U3N10HL7C6G6T1M9A6S4ZI7B9L9P9W8Z3W823、风机压出端的测定面要选在（ ）。A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.尽可能靠近入口处C.尽可能靠近通风机出口D.干管的弯管上【答案】 ACM10D9W2N4G6J6

13、Q9HY7W9G9G10Q6I10A10ZN7Z7H7I8M6Z8P224、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对【答案】 BCP6L10F4M5A8Q6F8HJ7G3V10D1Y3J6L10ZN2Y7T6V2W1C9P125、 ()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 DCB4G7N10H4H8V4K3HW9E3L2Y8J10S5Z1ZH5O6C7Q9C6U10U126、下列关于市场流动陛风险

14、的说法中，正确的是（ ）。A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 BCE9K5Z6A10X10L10M8HT8V1A3T4J9D8O8ZU4W2T2A3O5H1X327、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】 AC

15、J10I9R3Q5N5Z3I2HQ2S4H6Q8D7U7F7ZA3O1W6L6L8M10X828、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】 BCK4K7A4G7H2O10Y9HC2O6Y2B1C6I1C2ZN8G1A3L8I9N8F329、 银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日B.月C.半年D.年【答案】 DCQ7F5F9S1Z3L2V5HR6D3I1Q10F5F2J1ZX5G5I7Q10V6C9M230、 商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的

16、两个维度，其中第一维度属于( )。A.债务人评级B.借款人评级C.债项评级D.客户评级【答案】 DCO5S10Q3H9S1T5I10HU5B10L7L4X6J10S10ZI3Q1D1E6T2F3W131、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】 CCT3U8W10A9T1S5J9HH3T7N10P2R4U8B3ZJ9K3V6E6O2Y8X932、

17、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。A.分支机构B.组合机构C.整体机构D.多维机构【答案】 ACQ3X9V7T6X7B1V10HD10D8O6N1B8J2F4ZT8Q4X3M10J5A6U133、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的持续沟通D.明确记载的危机处理决策流程【答案】 DCE7J6P8R9M6D3K8HX1M8V7J8I10N7O1ZJ8C2O1A7K2S9O1034、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至

18、少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】 ACO1F2B2I3X2N4B3HX3Y1B1J4V6B5H9ZQ6V5G4L6V6L3E135、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（ ）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责【答案】 DCO1M2L10A7K3U6B9HV9C5D6U3S6C1U8ZV9E9J4T6N9H1G436、以下不是项目技术交底的层级是：（ ）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 DCD6W4T6H3Q9E9S1HJ10L8B2O2A7

19、N4U2ZK5U4J5J9Z3N4F537、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为（ ）。A.1300亿元B.1600亿元C.1800亿元D.1700亿元【答案】 BCE1Y6Y3H9W5C7V3HO2U2E6X6G9R3E6ZX2O6B9Q1G7G10Y738、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】 ACB2K6Z9X4T9J10Z2HB10R9Q3Q3P2K6G3ZT6Q10J8B7O7I10A339、（）是指商业银行拒绝或

20、退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】 DCG4I3I7N4N9O7M2HW5N7D8M1F5N4F6ZM7S9Q1J8R7U4E140、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】 BCE9K5K5Q5W7Y6G2HZ2Q3B2I8L4K8S5ZN10S3P5J9Y2T10M141、房屋建筑安装工程中排水是（ ）。A.机械流B.重力流C.动力流D.压力流【答案】 B

21、CM7D10B9F2D7V9R6HF6W4K5Z5M5I4H7ZJ10G3K4S3E9I8P1042、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】 DCS1N10B6F6T3F4C7HD1U5Y3F7H2G2F1ZG7O1M10B1N9U7K443、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责

22、信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】 BCK2P2C1E3H3B5Q6HS8Q8W1I10E8O3B3ZH4M5E2Z4H8M6X244、在影响操作风险的因素中，交易定价错误属于内部流程类的因素。它是指（）。A.银行结算支付系统失灵B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.与市场上同类金融产品不相匹配【答案】 BCV1L3Q7M3O8W9Q1HJ7H2U6Y7S2D2K8ZY3M9N4X7Q7Y5L545、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权【答

23、案】 BCQ5Y3P5T10J9O7P4HQ4T5K6N4P9D3P8ZX7Z6H5W2A1K10Y546、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】 ACI7R10A7E8D1N8K2HA2K10K6K4Q2V9M3ZU8Z10J7C8G4R9N847、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。A.负债B.资产C.理财D.信用【答案】 BCZ7Y5H5P6N10X8D5HG10X10A10R6O8W6B8ZK8Y8N10O5T10E7A548、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈

24、水平状态B.变得平滑C.变得陡峭D.呈垂直状态【答案】 CCV2M3B1Y6F5P8O6HB10E4O10G10A5M3E9ZH3B8D4C8B6M8X949、 以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性B.流动性C.安全性D.全面性【答案】 DCR4E8H5R7N5P5I5HE1U6H1Z6X3A2X8ZU10G5F3S2S2G8Q950、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（ ）。A.“账销案销”B.“账存案存”C.“账存案销”D.“账销案存”【答案】 DCZ4E2D9H8I7A8A10HG3N6A3

25、I2Z7R5I7ZN7M9U1G7Y9R4W951、反映银行实际拥有的资本水平的是()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本【答案】 ACX8J8X7V7R3W10F3HQ2D9D2G1I6D5V7ZS2R6G5Q9Z7K8L652、下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】 DCL6E1N3T8O9V4C2HB9O1P7A7X3L8D6ZG4J9K3G3E10F2K353、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。A.基本指标法B.高级计量法C.标准法D.简单加总法【答案】 BCV3N

26、10S4Z5F10B2J2HM2D6T5W10Z7V5I3ZA4K8I3B6H2C2Z1054、（ ）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.技术服务C.咨询服务D.信息服务【答案】 CCM10O5F8C3U6D1U7HZ8X4T6J9R1Q10Q6ZA8A7P3C7T2M4M255、2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议(征求意见稿)C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 BCI7M10A8Y2S8G7E3HN8G8K1S7N4T10O3ZX7G7R8O10Q5W9Y356、（2019年真题）

27、社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（ ）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】 DCL2Z10Q9K2B5D3L3HT4W8H8X8H5B4G2ZP5B10G5Y6X9S7U757、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 DCM2X4V9O3P5Y1B2HD7N9U6F2Q1C5F9ZK3P5J10D3M8P9V158、 （?） 是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本， 它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.

28、账面资本【答案】 BCO9O8D1S8R9B3W2HC7N6E7T5P7B10W3ZI9H7R6O5K1C8M259、现代风险分散化思想的重要基石是()。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.哈瑞马柯威茨提出的投资组合理论D.威廉夏普提出的资本资产定价模型【答案】 CCO7S10N7Y2Q4D9V9HH3C5R2Y5Z1R6L3ZV4G4U4G8N7S1X1060、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACK7Q3L1X7B4K2R1HU1D2B3G5N2P10W5ZJ10L4R8M10V9Y

29、2G761、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】 CCE4N7C8L2Z9Y7P3HA9C8R4X4G8G1B1ZE7W6A7C1Z8I8F362、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别【答案】 BCE3U6N1S2E7L9O4HZ7R6F3A4T1H7K5ZP9P2P8O2B7Y8H1063、定期压力测试原则上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】 BCL4J10U5Y5Y7U8C5HM8T3G8P6K4D2P5ZZ8

30、X6S4M1V9T8M964、 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】 CCD5M5O9M8M7T1M7HH6F3D5V10D5N1L4ZE8C4G10F9G3D10T265、贷款重组的第一步是（ ）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】 ACI1F7T10Y10C8W4N4HI7Z10X9Z10G1I6B7ZO4K5X4

31、W3O6L4M566、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCT6I6N9J6T6H4L7HX3C1T4F2K1B4L10ZB1Q3E9E3H4I10K867、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（ ）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】 CCH5O10P

32、3I4M2T3M6HT6B7I5E2U7A10J3ZQ5V1K6B6W3P5O968、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCY10S2F2X7S10S6K10HP1P1T2A4E5R2W4ZA5D5A10M6G2Q

33、7Q469、行业环境风险因素不包括()。A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.产业成熟度【答案】 DCH5Y9I2H7J3K7G9HO7W8W4X3H3Y10Q4ZP7G10T1V7O2F7Q870、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】 CCY7B1J6G10U5M5D7HP6U5D8X3X4X2J8ZK2S7F3I2E1O8H971、（2020年真题）借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失

34、为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR5G4U1L4N8T3Q3HR10S8Z3R7D2V9U3ZP1J9N9U6B2B2A872、（2018年真题）（ ）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 BCM8B8U7Z3Q9Q8W10HA10T3Z8B4A3O9U8ZH9S1N7I3E8O7G373、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCP6

35、A3S8C1M9M6D2HF1V3V4S2V5Z3K2ZI10T5X1S9F3I4E274、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】 BCN10Y5V1R7W5F3Q1HQ9E4U6T2D3H3R7ZN9L2B2O9A1C1G175、（）用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率【答案】 BCF10Q10T10D4P4I4

36、E3HB8F9E4M3A8O8S2ZM2Z1I4J4V1Y4Z476、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券B.在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券C.在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券D.在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】 BCC4T5J4A9P8L5E5HO10W4C3R5I5S6D4ZD10J7C5L7V9Z10M177、在商业银行中，起维护市场信心、充当

37、保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金【答案】 BCT9R3P10A3F1F10N9HC3O2Y1B8J3A7E10ZQ8H5P10P9S4G6L678、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（ ）。A.1030mmB.3050mmC.5080mmD.80100mm【答案】 CCM3K10F9L5K6V9D9HX6L8Q7P4Y4U5G1ZZ7C9Y10H4A6J7E479、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（ ）。A.操作责任事故B.指导责任事故C.一般质量事故D.严重质量问题【答案】 BCO9Z6X

38、6V10O7L7Z6HM10W6Q1H2B8D2O9ZN3U5X5V2P3O10N180、下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标【答案】 BCY2J5B7H1Z4T9Y9HK4Z6B2P5J2J4S2ZP4S7F1U3S10I4P681、( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。A.转

39、移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险【答案】 CCU2F6R5S8A10O7L6HO4W6S4G2Y5X8V3ZD4C8L8I10N1G7Q1082、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（ ）。A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值【答案】 CCQ7Y3K4C5E5O7X8HJ5T4I6R6T6I2T9ZG5E3Z8H5D6D10P383、( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最

40、主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCB2T4W8L10B2X1P4HZ6B5D7B9B10O7T8ZU10L10Q9R5G5Q2F1084、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】 DCF9I3P7L6D2N4K1HS6D4U1Z3M5H2V1ZL10X8A5U7C7Q3R685、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )。

41、A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 CCY4H7B5X10G4K7F9HA10V6Q8Z2A5D8X7ZA6H10R8R6W2G4Z286、下列关于战略规划的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内【答案】 BCK3R2S6R3F6Z2J

42、1HW9Q1P5C4M10L8Z5ZE7M10S6C8U10T2R487、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCC8B10Y10M10B5N9A8HY3R4N2W6E9U8I3ZT8F6W6R5J1L10E488、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业

43、的资产回报率为( )。A.33B.56C.64D.75【答案】 CCV10C6K1S10U4Y5D1HS4A5Y5K6U4U10M6ZR1Q2R4F5F9M1V389、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】 CCG4I3Q7M4A5R4V3HJ3A6C7B5D4H6T9ZL5V3P1W10Y2R5K390、 新产品业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.违规风险B.信用风险

44、C.声誉风险D.操作风险【答案】 BCS6G1A5Y2X1Y7W4HI10X7R9C6N10G8B10ZF5H9N7T1M7Z7A191、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（ ）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCD7D5Z4E6I5X4F7HP2G6U8R8C7G6L6ZH7A5N10S8A10J6Z392、内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部

45、员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 BCC6S2W8N4E2Y7V1HQ9F6M8Y9Y1Z2B1ZI7N3K5U8V7Z9E1093、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】 ACZ4I4Y5L4K10E9W9HW9A9K3K7Q8V3A7ZN5T8G9U4T3V8I694、在商业银行业务外包管理活动中，(