2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题及答案下载(国家).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2019年真题）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法【答案】 ACQ7D1S1M9G9N10U1HC2E7Q8Y1C10I3K6ZH2D10H7Q9L10M9V72、关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。A.商业银行管理战略只包含战略目标的内容B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行动方

2、案C.商业银行管理战略的战略目标决定实现路径D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯【答案】 ACK7R1W3Q7T2R8N4HN8X1X6N9B4A3P2ZP8T1H7Q10P9W6H13、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管【答案】 DCW5V4T10W4H6Z7J7HW2S6G2S9J9Q9E1ZT7O5A5E9V1Q7C34、监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的( )。A.依法原则B.效率原则C.公开原则D.公正原则【答案】 CCB8Y5P7

3、P8E4K2B4HR7K9G8L1U7U1X3ZR6I5N9L9E10Z8K25、（2021年真题）（ ）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议【答案】 CCF8R3B9Q5B7A3N7HB2A9N8A3K8X9X6ZU7J3V8M6N2O3T76、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】 BCH5I3R2G7D3V7U3HU6V7S8F8P2J1D6ZH8X2M5E9J7N5S17、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完

4、成。A.1个B.2个C.3个D.当日【答案】 BCD1R5C1N8F3E10Y5HU5K2S1N1H7H3W9ZO3H7U6R3B6Z5S98、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（ ）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】 DCA4G9A3C10P9C9C5HI3A8P5N3Q3L5N1ZE9O3O9T6S2S6V89、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定

5、风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全【答案】 CCC8A9G4V10P8G8A1HA6Q6M2Q2J1F1J5ZK9K3X1O2V8E4W510、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】 DCI3E1R2T4F6B5N4HJ10P7W2J5N7V4J4ZM3K5P3K8P10S5N711、操作风险损失事件分类共有()分类。A.一级、二级、四级B.二级、四级、六级C.一级、二级、三级D.二级、三级、四级【答案】 CCO8A5F1U7H4J7G7HA2Y1C3J5H1K4R9ZI

6、1K6Q3V7R2D6P1012、我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACB5F8Y4N10S8G8K7HW7G6V5L2Z6J2E2ZR9G6M3G8H10H5Z513、（2018年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（ ）。A.货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.微观经济因素【答案】 DCE5W8S9F7G10N4P3HI9E7S10H4E6C8H5ZG4M1S6I2Y3L2I614、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存

7、款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 BCG3P1Y3B9R10L9C8HC4H7Z3J5W4V4T6ZY7J3G2T3Z5G2X415、土地登记领导小组一般由（）成立。A.市、县土地管理部门B.市、县人民政府C.省级人民政府D.省国土资源厅授权市、县【答案】 BCB6K6R6F4N6D5O8HR3E2N8W5L5Y4Q3ZT8Y7X6Y2Q3T7C416、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规

8、定的_个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】 BCT6G4G1I6L10N9R5HK1X1I6E7C1T1Y6ZS10S10A4S6Y5X2J1017、压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】 DCY8M10M9F1O5C5I9HE2U3L2Y2P2K2N9ZB10N5M3L6W5Z2H618、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品

9、价格分析【答案】 ACT1Q4U2L1R8N8D9HC3M9D8Z2K7R8C10ZC10A1E9H7E2J1B619、环境事故发生后的处置不包括（ ）。A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】 ACO7Z2S8U1Y1G3F3HK1J1K1S5K3Q5Q6ZC3H7R6X2Z8L10I420、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事

10、制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 BCX10R8G10X1K8G8W4HC3B2Z8L2L4T3O10ZY7G4Q7F6I10S3K621、 （）是市场约束的核心。A.信息披露B.监管部门C.债权人D.中介机构【答案】 BCI5J2N7F10M1K4J10HE9P2U5H3S10P4O7ZY5P2T9R8U4D3H522、 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】 DCT7V3U4S4F9B8W1HH4X7D9E4C2X2R2ZF1Q6U9W

11、1S7Y9M123、 下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACJ9W5Q4E6E4H7P8HP5K10P1S10Z6I2H6ZC2X10P9C5Y10G9V624、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 ACO8O8R1Z3M7D6R5HZ4X1R10J6J2D1J7ZT10X10N2G2E10K9S325、（

12、2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（ ）。A.销售毛利率B.资产净利率C.总资产收益率D.存货周转率【答案】 DCX6T3P8F5I9S9Q2HG6J4B10N5B9I5W6ZE3I8A4X9G1M3W826、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】 DCS2H1S10F4L7O10J9HQ3Q3N3O4Q10P7E3ZD

13、9M4G7I4F7Z7U427、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.流动性原则D.展期重审原则【答案】 CCJ2R2H3H7J6R9Z10HT7J8E9J9S2V8Y7ZG1W7M3C4H5J9U628、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择

14、不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】 DCB8Q7B4B1O5H8Z8HW3Y4Z5C9V9F3T6ZU5Z4N6H5X2B5E529、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协 议，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A.12. 5B.10C.2. 5D.25【答案】 CCA3S6E4K3L3S1R6HX4Q7S10T9B9A2I4ZT1N1P9S5B6G6A830、贷款重组的第一步是（ ）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】 ACP5M8Q8S5L6R2O4HF3U2Y10R10B10I10N4ZC6Q7

15、O3I3H2P8W531、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30B.40C.45D.50【答案】 BCP1J1K9D4V2B10I10HL2F7H6Q7G10P5E10ZE1N6M1N2K9R6K232、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACF3W10J3H3P6T5I3HJ3R9Z8J6Q10T1W1ZI2D5W8F2T5P7H1033、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（ ）、的过程

16、。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCS8V8F3U8I4C4P4HA10X6N2C8N10S10A4ZC8M8N10C8K9W6W734、 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点 （）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 DCJ2K9L9U1C3F2N10HE9L5F5E5G7Y9P5ZW4P3N2C6I10U9L235、 因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（ ）。A.外部欺诈B.客户、产品和业务活动C.内部欺诈D.执行、交割和流程管理【答案】 CCB1B1Q10G10N4T1M6H

17、L9F8C6C1Z6C8X3ZK5E8F3S3J1R2M736、（2018年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（ ）。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】 ACK9Z1V8Z7S8S8B5HC3O1D9S2Z5W4W9ZB7E3J8F7P3W1Z237、 巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案】 CCI9J5R4X2U3C4I3HL10V1J3S3W2X1V7ZI2S7M8Y6

18、D10P4B138、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标【答案】 DCY7B4M7O5E2M4I2HU2R5M1K9Y4H1S3ZX1B4L6M4A2B6G639、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（ ）。A.平均债务承受能力B.最低债务承受能力C.一般债务承受能力D.最高债务承受能力【答案】 DCL10G9J10S4K1X10B6HQ4R10Y6F5Y8D5C10ZA6Q5X1O7K10Z5N540、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A.风

19、险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCA10R9N8P8B1K2M10HP1V9I5Y6T1C8Y7ZH7E6K6D7A3Q8M341、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCO2B4D1O4G5I10K10HT2Y3E3T1X2E1M10ZJ2E4U8O7P4O7M1042、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】 DCS10S5N2K8M8A4P7HH6K8M4L9E4Z9E9ZT8S7H2F4Z9M7G

20、943、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCH8X1T6U5U8G4V2HQ10B9L9O9M5E4Q8ZQ6Z3X4Q3P8F10X144、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCB8Q6Q9V5E9G10Y3HH5U7Y6K8S9V9H7ZQ7I1Z9X5F9J7J945、下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。A.风险价值计量的是

21、“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况B.风险价值是即将发生的真实损失C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况【答案】 ACX10O1C2K10O2M10T9HO5E10J3T7Q9W10W10ZK4D2Q2R2G1I6S846、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】 CCG8S4D9S4F5C9D8HL1E7F10C9K8O5G10ZW6Q8T5X9Q5Q1F947、

22、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】 BCW5K7Y10I1Q7X5N9HJ9R10C4Q7U8I7Z5ZK2K9F8I8J6D4E248、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（ ）。 A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制【答案】 CCH7I10J8T10F1N8P7HW8Q7U3W3X6Z1R1ZK10Q3X4N6P1P

23、6H649、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.客观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.主观性、全面性、静态性、标准化【答案】 ACN2V10U7P9B8M8B9HO10Y3L1V2U6G1A5ZP5I10X9U4Y9E6T350、（ ）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 DCR1F3M1Q2H9B7F8HI3T8R8H3Y10R10X4ZG9J1T5F7D6I10Y151、某银行

24、基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级3级D.综合评级4级【答案】 CCA5D8L7B7M7K1W8HO3R4V9P6W3U10X3ZY2E2R6K6K5X1A652、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口【答案】 CCP10V7K9P7M8T8C1HE9U3K10Y8Z7R4G10ZD1P9K2M3T7B9G653、( )是用来考

25、查商业银行风险状况的统计数据和指标。 A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】 BCW10X5Z9H5S2U6E7HY7R8M1F10N1K2D1ZB5G10Q9Z4J1X6S354、 （）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 DCB9X3B2M4H6Z7W2HA1S9V2M2N1X3G7ZU10Q6S3Y3H8T1K255、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高

26、，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】 CCS8W9Q10G10L9D3U4HZ4Y2D3D10T7D4P9ZY3U5G7S6A6D3L656、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险【答案】 BCN3U3J6U8U7I9R6HK3E4U10Y1

27、0L10K4W5ZB7R5T3N8N10J9M457、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】 DCD10V6Y10P8F1P7P9HH5Y7D4N6L6P3B4ZJ10P8H8G2R7J1R1058、在资产风险管理模式阶段，商业

28、银行经营中最直接、最经常性的风险来自( )业务。A.负债B.资产C.理财D.信用【答案】 BCO9N7Z7W5Z3W4Q9HU3N4W4Q7L3L4U1ZM6C8L8Y3C3R8N1059、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 DCV6J3G2T6L6C9H5HV10H3W4U8P1P8Z2ZB2V1H8V10K7N10X260、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度

29、上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】 BCQ6E10P9I10O4X5K6HT1T9L6J5U3P8O7ZQ6B9R8P6R4L3X861、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率【答案】 BCO1R6W6B3Q5Q8W10HN3Q2T1R7O8M4Q6ZC8E7U5N10A4S1G1062、下列不属于商业银行代理业

30、务中的操作风险的是（ ）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】 DCX4R1F2M4L6D7V9HQ6I5U1F6C8K1G2ZM10A2F8V3E10F7S663、土地用途变更登记的意义有（）。A.可以使土地用途转变变得更为频繁B.可以保持土地登记资料的现势性C.可以在登记过程中发现土地用途变更中出现的问题并及时调整D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对土地的管理【答案】 BCV10X2E7P

31、3B8X9G2HD10D3B7H2W2A6L3ZY5L5M5M10V5H9D764、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（ ）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】 CCZ4E9H9V6L3A2B3HM2E10N5K7E8X7S6ZU9M10S9D10P3S7N865、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是( )。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】 A

32、CR1W3Z7S10S3X10C9HY9B4J7Q7D4I10I4ZL4E10V2H1Z1Y4R166、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】 DCL2F7V7P4X6X4C9HD3U3G7G3A1D2Z8ZI4W8I5L6K9J7R567、下列不属于国别风险评估的主要指标的是()。A.数量指标B.定性指标C.比例指标D.等级指标【答案】 BCC9C2J3U6L5V7B2HY6M8H1P10N9P5K1ZN8M8F5T7W2D4W568、商业

33、银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.450B.440C.150D.140【答案】 BCJ1O2X5J4E7I6X6HH1K6J6Y10K1A4S2ZJ5M5U1J6B1S3E269、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】 CCZ4R4Z8B9E8L10L4HL1R8I7L1K10

34、I1Q6ZW9M10Y2O4V5S2D970、下列关于久期的说法，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】 ACV10T10O5W3E7E5Z6HX1O8Q5V4E10W1C3ZJ2A6D1E3C2B1W571、假设某风险资产的预期收益率为8，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.50，50B.30，70C.2

35、0，80D.40，60【答案】 ACP3D3W9M7V3O9S7HY6A4X2G3H9N10V3ZF2B9C2O9W1Q7U672、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。A.组合风险对冲B.商品风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 CCU3C4T4A3V7R1D9HG10Y6A4G6D1B7X9ZP6Q10K10E8L10V10Q573、（2018年真题）战略风险的来源不包括（ ）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】

36、BCL3H5O7L2X1J6P2HS6O3M7X9I2N5N1ZG8W3I6M10E8U3T274、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（ ）。A.局部检测B.全面检测C.抽样检测D.指定部位检测【答案】 CCC10G1N6T3T3S8L8HS2X1S4F8V10L3G5ZA8D4F2O10J7J1A775、当久期缺口为()时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】 BCP2P1J3K9F3B1G10HN7V9H6M1U3Z5D5ZA3K3A1D4X6V10C476、（ ）负责制定商业银行的战略风险管理政策

37、和操作流程。A.董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会【答案】 CCZ9B7Q2D4W10Z3I2HG4S4I7A7O3G5O8ZQ9P5D8T6Z3Z2W877、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（ ）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产的久期小于负债的久期D.资产与负债的久期缺口为零【答案】 BCO5J10B8R4J10R2J1HI7D5O8W10M6C7R3ZF3M8D4X2L2L9D478、根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。A.监管立法和政策标

38、准公开B.全部公开C.收入公开D.管理行为公开【答案】 ACL9M5R2F10S9Q8N3HS10H4T7H4V4F3I1ZQ7M6J3F7S10X3T679、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。A.75；65B.65；15C.75；25D.65；25【答案】 CCZ9E5Q10Q6A7D1B10HD1G8G10A5P4I10B1ZT1Y3C7X8A9T6J480、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损

39、失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】 ACV6P1V9F8T5U10U4HJ1E9I2L6Q8P5T6ZN3V2E4P10T3D8Z481、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。A.3.0B.4.0C.5.0D.6.0【答案】 CCG5Y8W3Z5W4N3T3HY10B10T5M8J8N2O3ZK1I8M2V7Y1H1H482、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】 BCL5Z7K2I5J9L9P5HX1O4K1W6L10L10J5ZX6T4G3A3Y5T9M

40、283、关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（）大类业务条线。A.6B.7C.8D.9【答案】 DCF4B6S3D7D3I9J1HB10J2M9P4E3Y5J1ZQ3A1G4X10I5V1V984、头寸拆分看待产品的角度是()。A.历史成本B.重置成本C.现金流D.可变现净值【答案】 CCT4P2N7Y9Z5B5C7HF5W7U1D9Z4X9X8ZE7Y1P8D6O3O9S285、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。A.有偿占用B.风险溢价C.价格补偿D.边际收益【答案】 ACZ6C10K4M3Q7O6V4HT6P10K2I5T

41、4G9M5ZZ6N4F9D8K3P6U186、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()A.10B.5C.2.5D.12.5【答案】 DCZ2R2J3Z2F10W7R6HN4Q8P10D3U8D8F3ZS2M7Z1E4I10D6X287、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】 BCN9S7H8U10U3Q10I10HH7B5L3V4V8A3Y7ZK5S4D5C7F10E1R188、（2018年真题）下列（ ）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.

42、自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCI5F3M8H6Z9V8Z10HY3L2J6H6G2I9J7ZX4X10T7K9J6J7X889、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】 CCO10V9C1Z7R8U6Z2HZ4B8J4D1F7Y8L10ZB6Z10P1L10D10B8J790、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。A.资产结构短期化策略B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略D.着重就轻的投资选择策略【答案】 BCH4A8D2O6D2I10Q2HD8J9X7I8W10

43、A10F7ZG3A9N4U1E9U10C691、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】 BCH3P6Q8M5V5B2U5HU9H2S9C6G8O7Z2ZD3U9J3F9X8N7N592、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（ ）。A.追索失败B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 BCD5E8X10F10W3U4A6HD10O5O8D6X2E9E

44、7ZL3K7H8L3U8X10E993、()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】 ACL6K5W9F10G7X9X9HE7O9Z4V9H5Q8Q1ZM3X3N4R10L9G2A194、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】 BCO1B7M9Z9G3H2X8HI4N2C8E6X3B7M1ZZ9M5F6Z7V4O1Q995、 下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A.应当设置错

45、误承受程序B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C.应当设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】 DCY10T2B5E2R4P10T4HQ1U8H1Q9J10P1N1ZS5G10U10C1Q2V4G196、下列不属于单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCO9Y2X1L4Z3N5Y10HT6H6A5Q8N6L5S8ZO2Y8V2J2K9W2Q797、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（ ）左右为宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】 ACE8G3