天津市2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷A卷附答案.doc
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1、天津市天津市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理强年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷化训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、(2018 年真题)“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”,这一投资格言说明的风险管理策略是()。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】A2、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括()。A.违约概率B.盈利率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】B3、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,其调查内容不包括()。A.管理能力和行业地位B.外包服务的集中度C.财务稳健性D.突发事件
2、应对能力【答案】B4、一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是()。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】B5、下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D6、某公司 2000
3、 年销售收入为 20 亿元人民币,销售净利率为 15%,2000 年初所有者权益 为 28 亿元人民币,2000 年末所有者权益为 36 亿元人民币,则该企业 2000 年净资产收益率为()。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A7、下列选项中,不仅是操作风险计量的一种方法,更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。A.基本指标法B.高级计量法C.标准法D.简单加总法【答案】B8、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值【答案】D9、()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。A.全面风险管理框架B.巴塞尔新资本
4、协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是【答案】B10、银行可能遭受的国家风险包括()。A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】D11、(2021 年真题)假设其他条件不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()A.以 3 个月 Libor 为参照浮动利率债券,其债券利率风险为 0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为 3%的国债,当期资金成本为 2%,则该交易不存在利率风险【答案】B12、根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,()的资本要求系数
5、最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理服务【答案】C13、()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会【答案】D14、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元,其相关费用合计为 60 万元,该笔贷款的预期损失为 40 万元,为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A15、压力测试是一种以()为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到特定()极端不利的事件情况下可能发生的损失。A.定量分析;小概率
6、B.定量分析;大概率C.定性分析;小概率D.定性分析;大概率【答案】A16、操作风险关键指标不包括()。A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标【答案】C17、客户存款金额为 5000 万元,期限为 5 年,2 年后可提前取款。如果 2 年后,客户不提高商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款,则银行面临流动性风险和利率上升的筹资本上升的风险。此时,利率风险表现为()。A.期权性风险B.再定价风险C.收益曲线风险D.基准利率风险【答案】A18、巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求,鼓励商业银行采用()技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风
7、险量化D.以上均不正确【答案】C19、按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以划分为()。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C20、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B21、因银行系统调整参数,系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B22、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于()。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料
8、的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A23、不良资产/贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A24、影响期权价值的主要因素不包括()。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D25、(2019 年真题)下列选项中,对声誉风险管理的结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大会C.公司中层管理者D.董事会
9、和高级管理层【答案】D26、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.国家风险【答案】C27、银行因员工知识技能匮乏所造成的损失,属于操作风险类型中的()。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】D28、()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C29、(2019 年真题)杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C
10、.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议 2.5)【答案】A30、下列关于操作风险的说法,错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C31、下列各项不属于土地总登记特点的是()。A.阶段性B.全域性C.集中性D.随机性【答案】D32、客户被看作商业银行的核心资产,现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知,增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有()。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对
11、商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见,提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】D33、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A.保险;确定性B.风险;不确定性C.保险;不确定性D.风险;确定性【答案】B34、当资金剩余额与总资产之比小于(?),甚至为负数时,商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.13B.35C.57D.710【答案】B35、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A36、下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)
12、D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D37、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程,并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成,其电力供应的干线为电力电缆,电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井,再经电缆竖井至各层的分配电箱,电缆数量大、规格多、路径曲折,部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点,为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工,保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料,回答下列问题。A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术
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