天津市2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题(二)及答案.doc

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1、天津市天津市 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题知识练习题(二二)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在期货交易中，绝大多数成交的合约都是通过（）结清的。A.对冲平仓B.实物交割C.现金交割D.现券交割【答案】A2、流动比率的公式是（）。A.流动比率=流动资产/流动负债B.流动比率=（流动资产-存货）/流动负债C.流动比率=流动负债/流动资产D.流动比率=（流动负债-存货）/流动资产【答案】A3、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具B.按合约

2、特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A4、（）是刺激或减缓经济发展的直接方式。A.货币政策B.利率政策C.财政政策D.市场政策【答案】C5、股票的市场价格由股票的价值决定，同时还受许多其他因素的影响，其中最直接的影响因素是（）。A.股票的种类B.供求关系C.气象环境D.劳动力价格【答案】B6、目前常用的风险价值模型技术不包括（）。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法【答案】D7、下列股票估值方法中，不属于相对价值法的是（）。A.市盈率模型B

3、.企业价值倍数C.经济附加值模型D.市销率模型【答案】C8、深训证券交易所的收盘价通过（）的方式产生。A.柜台竞价B.自由竞价C.连续竞价D.集合竞价【答案】D9、下列关于黄金 QDII 的说法正确的是（）。A.都配置了黄金类的股票进行投资B.能直接投资于海外的黄金现货产品C.能直接投资于海外的黄金期货产品D.是投资海外上市交易的黄金 ETF 产品【答案】D10、流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于（）的资金供给。A.主板市场B.创业板市场C.股票市场和货币市场D.一级市场和二级市场【答案】C11、下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中，正确的是（）。A.回售条款降低了债券投资者

4、的风险B.可赎回条款是债券投资者的权利C.与其他属性相同但没有回售条款的债券相比，可回售债券的利率更高D.可赎回条款不利于债券发行人【答案】A12、（）是基金管理公司的核心业务。A.业绩评估B.独立研究C.基金销售D.基金投资管理【答案】D13、关于 ETF 的风险中，以下不会导致跟踪误差的是（）A.抽样复制B.现金留存C.基金分红D.流动性【答案】D14、作为封闭式基金的分红条款,以下不符合公开募集证券投资基管理办法规定的是（）A.投资者可以选择现金分红或者红利再投资B.分红比例不低于年度可分配利润的 90%C.每年至少分红一次D.基金分红后单位净值不低于面值【答案】A15、假设资本资产定价

5、模型成立，某股票的预期收益率为 16%，贝塔系数（）为 2，如果市场预期收益率为 12%，市场的无风险收益率为（）。A.6%B.7%C.5%D.8%【答案】D16、目前，我国的基金会计核算已经细化到（）。A.日B.季C.月D.年【答案】A17、关于利润表分析与现金流量表分析，以下表述错误的是（）。A.分析现金流量表,有助于投资评估今后企业的偿债能力,获取现金的能力，创造现金流量的能力和支付股利的能力B.现金流量表是一个动态报告，展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地掲示企业获取利润能力以及经营趋势。C.企业盈余水平的高低是资本市场投资的基准风向标，因此投资者应高度关注

6、利润表反应的盈利水平及其变化D.投资者要预测企业未来盈余和现金流量，需重点分析持续性经营利润【答案】B18、在持有期为 3 年，置信水平为 90的情况下，若计算的风险价值为 50 万元，则表明该投资者的资产组合（）。A.在 3 年中的损失有 90的可能性不会超过 50 万元B.在 3 年中的损失有 90的可能性会超过 50 万元C.在 3 年中的收益有 90的可能性不会超过 50 万元D.在 3 年中的收益有 90的可能性会超过 50 万元【答案】A19、某汽车生产企业在 2017 年度收到一笔订购汽车的预收账款，共计现金5000 万元。这笔预收账款对该企业现金流的影响是（）。A.经营活动产生

7、的现金流增加B.筹资活动产生的现金流减少C.投资活动产生的现金流增加D.企业的现金流增加但不影响现金流量表【答案】A20、下列选项中不属于投资者和证券公司之间股票收益互换的是（）。A.固定利率和股票收益的互换B.股票收益和固定利率的互换C.固定利率和固定利率的互换D.股票收益和股票收益的互换【答案】C21、中国人民银行以（）为工具进行公开市场操作，投放基础货币，形成合理的短期利率。A.定期存款B.货币供应量C.回购协议D.政府债券【答案】C22、关于普通股和优先股，以下说法错误的是（）。A.普通股和优先股都有收益权B.优先股股东的权利受限制的C.普通股股利不固定，在公司盈利情况很好时可以不分配

8、D.在公司剩余财产分配和表决权上优先股都有优先权【答案】D23、当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（）可以分散化。A.非系统性风险B.系统性基金C.结构型基金D.市场风险【答案】A24、资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。A.协方差B.标准差C.残差D.方差【答案】B25、马可维茨于 1952 年开创了以（）为基础的投资组合理论。A.最大方差法B.最小方差法C.均值方差法D.资本资产定价模型【答案】C26、以下不符合暂停估值条件的是（）。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。B.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会

9、导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。C.基金中某个投资品种的估值出现了重大转变D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。【答案】C27、有关银行间债券市场买断式回购业务，以下表述中错误的是（）A.买断式回购期间，交易双方不得换券、现金交割和提前赎回B.在买断式回购期内，债券归逆回购方所有C.买断式回购的担保债券可以为单一券种或多个券种D.目前买断式回购的期限最长不超过 91 天【答案】C28、根据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（）.A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.触价指令【答案】D29、关于资产收益之间的相关性，以下表述正确的是（）。A.

10、资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高B.资产收益之间的相关系数越小，在相同收益率情况下组合风险越高，组合效用越高C.资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合 风险越小，组合效用越低D.资产收益之间的相关关系越小，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高【答案】D30、（）是指交易结算双方只要求债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理。A.券款对付B.见款付券C.见券付款D.纯券过户【答案】D31、证券公司在存管银行开立的客户交易结算资金账户不能用于（）。A.客户取款B.客户存款C.证券交易资金交收D.支付佣金手续费【答案】B32、风险

11、价值(vaR)的考察区间一般为()A.长期,十年以上B.中长期,一般一年或数年C.中期,一般几个月至一年D.短期,一般一周或几周【答案】D33、以下关于中证全债指数的说法，错误的是（）。A.中证指数公司每日计算并发布收盘指数B.是中证指数公司编制并发布的第一只债券类指数C.当分成份证券出现异常价格或无价格的情况时，计算指数时剔除该成分券D.样本包括银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券和企业债券【答案】C34、下列关于上海证券交易所大宗交易的说法中，错误的是（）。A.接收大宗交易的时间为每个交易日 9:30-11:30,13:00-15:30B.在交易日 15:00 前处于停牌状态的证券，

12、不受理其大宗交易的申报C.交易日 15:00-15:30，交易所交易主机对买卖双方的成交申报进行成交确认D.交易所无权调整大宗交易的最低限额【答案】D35、某投资者对选择私募股权投资品种的下列分析正确的是（）。A.风险投资的投资品种风险比较高，因此，长期预期收益率也会比较差B.私募股权投资的主要退出方式是企业清算C.私募股权投资比较适合短期投资D.成长权益的投资品种主要投资于具备成熟商业模式和稳定客户群体的企业股权【答案】D36、关于基金资产估值，表述不正确的有（）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值C.海外的基金多数也是

13、每个交易日估值D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则【答案】B37、（）是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。A.标的资产B.结算总量C.交易总量D.交易单位【答案】D38、在以下金融工具中,属于银行发行的具有固定期限和利率且可以在二级市场转让的是()A.大额可转让定期存单B.短期融资券C.银行承兑汇票D.中期票据【答案】A39、通过对（）和（）的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。A.基金份额变动情况；持有人结构B.基金分红能力；持有人结构C.基金盈利能力；持有人结构D.基金份额变动情况；基金盈利能力【答案】A40、我国通过制度安排允

14、许符合条件的境外机构投资者汇入一定额度的外汇资金，转换为我国货币，通过境内专门机构严格监管的账户投资境内证券市场，其在境内的资本利得、股息红利等经相关机构审核后方可汇出境外的制度指的是（）。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.REITs【答案】A41、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为 0，则该基金（）A.净值变化幅度与市场一致B.净值变化方向与市场一致C.净值变化幅度比市场大D.属于市场中性策略【答案】D42、夏普比率是诺贝尔经济学奖得主()于 1966 年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。A.威廉夏普B.大卫C.史蒂芬罗斯D.格雷厄姆【答案】A43、

15、某付息国债面值为 100 元，票面利率 8%,市场利率为 5%,期限为 2 年，每年付息一次，该债券内在价值为（）A.100.85B.108.85C.90.85D.105.58【答案】D44、下列不属于基金运作费的是（）。A.审计费B.律师费C.开户费D.过户费【答案】D45、以下不属于可转换债券基金要素的是（）。A.票面利率B.赎回条款C.转股比例D.敲出价格【答案】D46、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A.简单收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平均收益率【答案】C47、（）是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定在规定期间内或特定到期日，持有人有权按约定

16、价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。A.可转换债券B.权证C.企业债券D.普通股票【答案】B48、根据现行估值原则，对于在交易所公开增发但未上市新股，应采用的估值价是（）。A.成本价和交易所上市的同一股票市价低价B.交易所上市的同一股票市价C.成本价和交易所上市的同一股票市价孰高价D.成本价【答案】B49、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（），任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在债券登记托管结算机构托管的自营债券总量的 200。A.5%B.10%C.20%D.15%【答案】C50、关于内在价值法，以下表述错误的是（）。A.内在价值法是按照未来现金流贴现对公司的内在价值进行评估B.股利贴现模型、股权资本自由现金流贴现模型、自由现金流贴现模型都属于内在价值法C.一般情况下，内在价值等于股票当前价格D.贴现模型的选择要与获得的现金流相对应【答案】C