天津市2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析.doc

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1、天津市天津市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析关考试题库带答案解析单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风 险管理部门结构的缺点分析的是（）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】D2、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】A3、商业银行的整体风险控

2、制环境不包括()。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管【答案】D4、（2021 年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A5、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B6、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允

3、价值C.名义价值D.市值重估【答案】B7、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D8、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措施和技术措施D.管理措施和组织措施【答案】A9、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高

4、频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】B10、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B11、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】A12、影响金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定价日的

5、时间长短C.到期日之前支付金额的大小D.金融工具的发行日期【答案】D13、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】B14、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】D15、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构

6、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答案】D16、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.内部环境评价B.信息披露评价C.内部控制活动评价D.信息交流与沟通评价【答案】A17、（2020 年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩

7、散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C18、（2018 年真题）目前，（）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A19、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调

8、整已经实现的盈利?【答案】D20、（2018 年真题）到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。A.金额错配B.期限错配C.止损错配D.流动性错配【答案】B21、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A22、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合C.该账户中的项目通常按市场价

9、格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D23、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D24、风险文化的精神核心是()。A.风险管理理念B.知识C.制度D.内部控制【答案】A25、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评

10、价。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D26、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习B.管理危机过程中的信息交流C.提高日常解决问题的能力D.危机现场处理【答案】B27、根据 ERM 框架，三个维度分别是指（）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风

11、险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级【答案】B28、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A29、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 1=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 D1=3年，根据久期分析法，如果市场利

12、率从 4下降到 35。则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22 亿元B.增加 22 亿元C.增加 26 亿元D.减少 26 亿元【答案】B30、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D31、黄金价格波动属于（）。A.期权性风险B.利率风险C.汇率风险D.商品价格风险【答案】C32、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不

13、属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B33、某电气工程施工中发生触电事故，经抢救 15 人生还，5 人死亡，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C34、下列选项不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准入【答案】B35、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D36、操作风险人员因素方面主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案

14、】A37、贷款组合的信用风险()。A.是系统性风险B.是非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对【答案】C38、（2018 年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（）事件。A.内部欺诈B.外部欺诈C.系统缺陷D.人员因素【答案】B39、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险【答案】D40、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷

15、长D.负债数额大于资产数额【答案】C41、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C42、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A.买入期限较短的金融产品B.买人期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B43、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其

16、控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细【答案】D44、若（），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。A.逾期贷款率大于 1B.逾期贷款率小于 1C.逾期 90 天以上贷款/不良贷款大于 1D.逾期 90 天以上贷款/不良贷款小于 1【答案】C45、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表

17、中，资产 A=900 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 DL=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 55上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元B.增加 14.63 亿元C.减少 14.22 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】C46、下列属于操作风险外部风险指标的是（）。A.从业年限B.系统数量C.反洗钱警报数占比D.系统故障时间【答案】C47、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单

18、D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】A48、交底时技术方面包括（）。A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位C.电缆竖井内作业要防止高空坠物D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆【答案】B49、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额 X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额 X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额 X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产

19、X 100%【答案】D50、新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（）。A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行

20、在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性【答案】ABD2、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险【答案】ABCD3、总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。下列关于总收益互换的说法不正确的有()。A.银行支付相应的融资成本B.投资者支付标的资产的所有收益C.投资者承担标的资产价格变动的所有风险D.总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益E.当标的资产的价格上升时，银行

21、就支付给投资者一定的金额【答案】AB4、企业的行业风险分析的主要内容有（）。A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析【答案】BC5、在下列（）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定战略重点的变化D.年度进行业务计划和预算E.其他银行已进行限额调整【答案】ABCD6、2013 年 1 月，巴塞尔委员会发布了有效风险数据加总和风险报告原则，要求风险报告要具有()，并满足报告频率和分发的要求。A.及时性B.准确性C.综合性D.清晰度E.可用性【答案】BCD

22、7、下列属于流动性风险预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】ABCD8、操作风险分为由()所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD9、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）。A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比【答案】BCD10、日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。A.完整性原则B.真实性原则C.合理性原则D.独立性原则E.及时性原则【答案】AD11、施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的（）影响较大。A.土地污染B.人体健康、

23、大气污染C.水体污染D.资源消耗【答案】B12、下列有关查询土地登记的申请的说法中，错误的是（）。A.查询人查询土地登记资料，应当向查询机关提供本人的身份证明，并填写查询申请表B.查询人为个人的，应当提交单位的证明文件C.土地权利人应当提交其权利凭证D.境外委托人的授权委托书应当按照有关规定经过公证或者认证【答案】B13、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。A.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失B.投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑D.银行大量挪用客户存款E.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差【答案】ABCD14、下列关于战略风险管理的说

24、法，正确的是（）。A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD15、“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性【答案】ABCD16、建筑给排水工程中，（）是在立管、支管的安装过程中交叉进行的。A.阀门安装B.洁具安装C.地漏安装D.水泵安装【答案】A17、巴塞尔协议进一步扩充了信息披露的范围和作用，其原因在于它（）。A.提高了资本充足率要求B.降低了资本充足率要求C.严格资本扣除限制D.扩大风险资产的覆盖范围E.引入杠杆率和流动性监管指标【答案】ACD18、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。A.防范措施B.应急预案C.防范措施和应急元D.保护措施【答案】C19、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷【答案】ABC20、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指（）。A.施工安全风险较大B.工程规模较大C.施工难度较大D.采用新材料E.新工艺的分部或分项工程【答案】ABCD