2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选附答案.doc

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1、20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理精选附答年初级银行从业资格之初级风险管理精选附答案案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】A2、下列不应被列入商业银行交易账户的是()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.做市交易形成的头寸C.代客买卖头寸D.自营外汇交易头寸【答案】A3、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V 至

2、 3000V，宜采用（）及以上兆欧表。A.2500V12000MB.2000V10000MC.2000V12000MD.2500V10000M【答案】D4、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】B5、（2018 年真题）下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额100B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）100D

3、.预期损失率=预期损失资产风险暴露100【答案】B6、（2018 年真题）（）是目前声誉风险管理的最佳实践操作。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D7、（2021 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类

4、资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D8、（2018 年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸多头 500B.累计总敞口头寸 100，净总敞口头寸空头 300C.累计总敞口头寸 500，净总敞口头寸多头 100D.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸空头 100【答案】C9、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务

5、，均应体现(?)的要求。A.效益优先B.风险优先C.利益优先D.内控优先【答案】D10、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管【答案】A11、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇 严重的生存危机。品牌风险会影响到（）。A.商业银行的技术水平B.商业银行的业务创新水平C.商业银行的风险管理水平D.商业银行的盈利能力和业务发展空间【答案】D12、当梁突出顶棚高度小于（）mm 时，可以不计梁对探测器保护面积的影响

6、。A.200B.100C.150D.300【答案】A13、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics 模型B.CreditPortfolioView 模型C.CreditRisk+模型D.KMV 模型【答案】B14、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效

7、补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A15、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.责任代理【答案】A16、（2018 年真题）巴塞尔协议显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。A.1；3.5B.3.5；1C.7；10.5D.10.5；7【答案】C17、某公司 2014 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15%，2014 年初所有者权益为 28 亿元人民币，2014 年末所有者权益为 36

8、亿元人民币，则该企业 2014 年净资产收益率约为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A18、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A19、A 银行 2010 年年初共有次级类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 300 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100 亿元、因核销减少了 100 亿元，则该银行 2010 年的次级类贷款迁徙率为()。A.33B.66C.75D.100【答案】C20、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面

9、审计。A.1B.2C.3D.5【答案】C21、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A.劳资关系B.安全/环境C.未经授权的活动D.性别、种族歧视【答案】C22、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】D23、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B24、在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件

10、的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.合理性原则D.独立性原则【答案】B25、RAROC 的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B26、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。A.80；25B.75；20C.75；25D.75；30【答案】C27、下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】D28、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是()。A.行业

11、等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】D29、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险转移【答案】A30、在实际操作中，以下（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B31、假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得 3 年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【

12、答案】C32、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。A.董事会；监事会B.董事会；风险管理部门C.监事会；高级管理层D.董事会；高级管理层【答案】D33、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.数量优先原则D.展期重审原则【答案】C34、操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。A.15B.18C.19D.21【答案】B35、（2019 年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守

13、情况。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A36、()是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C37、（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B38、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好

14、的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】B39、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C40、()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A41、将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方

15、法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（）。A.久期分析B.情景分析C.压力测试D.事后检验【答案】D42、有关战略风险的评估要求不包括（）。A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本D.对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可

16、能面临的损失【答案】D43、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险【答案】B44、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品业务风险管理的()原则。A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】D45、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型B.死亡率模型C.CreditMonitor 模型D.KP

17、MG 风险中性定价模型【答案】B46、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B47、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先

18、索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为 20【答案】B48、()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。A.核心资本B.经济资本C.监管资本D.会计资本【答案】B49、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险

19、、市场风险和战略风险【答案】D50、进人落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（）。A.1030mmB.3050mmC.5080mmD.80100mm【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、员工培训的形式按（）划分，可以分为学历培训、文化补课、岗位职务培训等。A.培训的目的B.培训对象的不同C.培训的组织形式D.培训的层次【答案】A2、当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债

20、的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加【答案】ABD3、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D4、进度计划的调整方法中，“在实施进度计划分析基础上，确定调整原计划方法主要有以下几种：（）。A.改变某些工作的逻辑关系B.改变某些设施的逻辑关系C.改变某些工作的持续时间D.改变某些节点的持续时间E.改变某些工作的工艺关系确认答案【答案】AC5、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公

21、司章程【答案】ABCD6、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是()。A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，对某项业务配置非常有限的资本限制其给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】BD7、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A.单一客户授信限额管理B.集团客户

22、授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD8、商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D9、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.特定银行的信息D.政府行业的信息E.服务行业的信息【答案】ABC10、为了充分利用和发挥信息资源的价值。实现有序的科学信息管理，项目参建备方都应编制各自的（），以规范信息管理工作。A.项目管理规划B.系统开发计划C.信息管理手册D.信息编码表【答案】C11、对单一法人客户的财

23、务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A.盈利能力分析B.杠杆比率分析C.现金流量分析D.效率比率分析E.流动比率分析【答案】ABD12、中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以（）等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分。A.指引B.通知C.信函D.批复E.规定【答案】ABD13、常见电线型号中，BLV 是代表（）。A.铜芯聚氯乙烯绝缘电线B.芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线C.铝芯聚氯乙烯绝缘电线D.铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线【答案】C14、下列关于风险管理策略的说法，正确

24、的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD15、风险评级应当遵循的原则包括()。A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性【答案】ACD16、关于宅基地的处分限制，下列说法错误的是（）。A.根据土地管理法的规定，转让、出租住宅的，不得再申请宅基地B.权利人转让房屋及其宅基地使用权的，应当将房屋及宅基地使用权转让给集体经济组织内符合建房申请宅基地条件的成员C.宅基

25、地使用权人对宅基地的占有、使用仅限于居住之用途D.农村村民一户只能拥有一处宅基地【答案】C17、利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。A.收益率曲线风险B.重新定价风险C.期权性风险D.商品价格风险E.操作风险【答案】ABC18、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括（）。A.日常监督机制B.公开机制C.商业银行责任D.惩罚机制E.监管当局责任【答案】AD19、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（?）。A.账面资本B.监管资本C.风险资本D.静态资本E.经济资本【答案】AB20、下列工作中，属于施工阶段的有（）。A.组建项目经理部B.严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位的关系C.项目经理组织编制施工项目管理实施规划D.项目经理部编写开工报告E.管理施工现场，实现文明施工确认答案【答案】B