2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷A卷附答案.doc

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1、20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A2、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】D3、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】C4、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五

2、年【答案】C5、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】B6、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】D7、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C

3、8、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】D9、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A10、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用

4、风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】B11、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏

5、观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C12、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A13、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C14、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C15、根据监管规定，商业银行操作

6、风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A16、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】B17、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.

7、维护公众对银行业的信心【答案】C18、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D19、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D20、下列属于行业风险分析

8、的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B21、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于 25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于 150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】C22、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A.减

9、少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】A23、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C24、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D25、监管资本预测的内容不包括的是（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】D26、关于风险度量中的 VaR，下列说法不正确

10、的是（）。A.VaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在 VaR 的定义中，有两个重要参数持有期t 和预测损失水平卸，任何VaR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p 为金融资产在持有期t 内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B27、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

11、D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】C28、风险限额管理不包括（）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D29、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A30、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 100 万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 300 万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 500 万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 1000 万

12、元【答案】C31、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C32、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

13、A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】D33、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】D34、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】B35、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所

14、不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】D36、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B37、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】D38、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.

15、标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A39、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C40、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B41、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议

16、事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】D42、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C43、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.

17、声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D44、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B45、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B46、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1

18、日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年 6 月 7 日【答案】B47、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B48、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】C49、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投

19、资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A50、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银

20、行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】ABCD2、商业银行资本的作用主要有（）。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】ABCD3、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.环境安全性C.经济波动D.差别待遇E.性别歧视【答案】ABD4、记入交易账簿的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.

21、能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD5、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】BC6、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC7、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。A.损失数据收集是银行对

22、因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】ABCD8、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】ACD9、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性B.不能揭示商业银行

23、在盈利的同时所承担的风险水平C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目D.注重短期收益而忽视长期风险E.未能衡量商业银行的经营业绩【答案】ABCD10、2021 年 2 月 8 日发布的银行保险机构声誉风险管理办法（试行）首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）A.前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性B.四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念C.有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，

24、包括业务条线，所有分支机构及子公司D.匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整E.全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制【答案】ABD11、下列说法不正确的有（）。A.商业银行的存贷款比例不得超过 75B.外贸银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于 30E.市

25、值敏感度为修正持续期缺口乘以 2/年【答案】D12、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括了（）。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制【答案】ABCD13、下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析【答案】ABC

26、14、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?（）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】ABC15、下列说法不正确的是()。A.商业银行的存贷款比例不得超过 75B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于 30E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以 2年【答案】D16、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负

27、债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加【答案】AC17、以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排E.董事会和高级管理层建立完善的内部资本充足评估程序,

28、识别、计量和报告所有重要的风险【答案】ABCD18、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z 计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z 值越高，违约概率越低C.RiskCale 模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc 模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor 模型是适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD19、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】BC20、组合层面的风险识别应当关注(?)。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?【答案】ABCD