股指期货日内交易技巧.ppt

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1、股指期货日内交易股指期货日内交易2目目 录录第一节第一节 股指期货的交易特性股指期货的交易特性第二节第二节 股指期货的日内波动特性股指期货的日内波动特性第三节第三节 日内交易策略的设计日内交易策略的设计-压力与支撑压力与支撑第四节第四节 日内交易策略的设计日内交易策略的设计-盘整概率盘整概率第五节第五节 日内交易策略的设计日内交易策略的设计-止损设计止损设计第六节第六节 日内交易策略的设计日内交易策略的设计-投入比例投入比例第七节第七节 日内交易策略的执行日内交易策略的执行-心理调节心理调节第八节第八节 我们能帮助您我们能帮助您第九节第九节 走向成功走向成功股指期货指数（文华财经）日线图股指期

2、货指数（文华财经）日线图3趋势性跳空为主趋势性跳空为主破坏性跳空较少破坏性跳空较少股指期货的交易特性股指期货的交易特性n股指期股指期货不同于商品，自不同于商品，自2010年年4月月116日到日到2012年年1月月20日日为止的止的431个的交易日中个的交易日中仅有有29次跳空，占有效交易日的次跳空，占有效交易日的6.73%，交易的交易的连续性性较高。高。n股指期股指期货交易活交易活跃的的为距今距今1月左右的合月左右的合约，商品期，商品期货3-6月，由月，由于于时间限制，股指期限制，股指期货交易的日交易的日线级别纠缠较少，而更多的是在少，而更多的是在日内日内纠缠。n股指期股指期货采取采取现金交割

3、方式，几乎无法金交割方式，几乎无法实行行类似商品期似商品期货中出中出现的逼的逼仓，而，而10%的的涨跌停板自沪深跌停板自沪深300指数公布以来未被触及，指数公布以来未被触及，日内交易日内交易风险容易被容易被锁定在一定范定在一定范围内。内。4日内走势类型日内走势类型5股指期货日内波动特性股指期货日内波动特性n高低点差，最大高低点差，最大248248点，最小点，最小11.811.8点，平均点，平均6060点波点波动空空间，2%2%幅度幅度n杠杆：杠杆：5.885.88倍（中倍（中证期期货），最大），最大8.338.33倍（交易所）倍（交易所）n投入：投入：17%17%的保的保证金金=15=15万万

4、n投入收益：投入收益：0.236%-49.6%0.236%-49.6%，平均，平均12%12%n投入投入总资金的金的50%50%：0.1%-25%0.1%-25%，平均，平均6%6%6股指期货股指期货K线长度的分类线长度的分类7超强单超强单边边6%6%强烈单强烈单边边20%20%一般单一般单边边11%11%震荡震荡63%63%日内交易策略的设计日内交易策略的设计-压力与支撑压力与支撑8压压力力支支撑撑实战枚举实战枚举-大涨大涨9突破压力出现大涨的机会实战枚举实战枚举-大跌大跌10突破支撑出现大跌的机会日内交易策略的设计日内交易策略的设计-盘整概率盘整概率2 2 3 3 4 45 5 6 6 7

5、 7 8 8 9 9 1010 1111 12121+11+11+21+21+31+32+22+21+41+42+32+31+51+52+42+43+33+31+61+62+52+53+43+42+62+63+53+54+44+43+63+64+54+54+64+65+55+55+65+66+66+61 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1超强单边超强单边6%6%强烈单边强烈单边20%20%一般单边一般单边11%11%震荡震荡63%63%概率与盘整行情概率与盘整行情12压压力力支支撑撑4 45 56 67 78 89 910102 23 3111112121+1，1次1+2，1次5+6，1次

6、6+6，1次1+3，2+22次1+6，2+5，3+43次单边行情的概率小，抓住大量的盘单边行情的概率小，抓住大量的盘整行情中的部分也可累积盈利整行情中的部分也可累积盈利实战枚举实战枚举-成功成功13日内交易策略的设计日内交易策略的设计-止损设计止损设计14盈盈亏亏实战枚举实战枚举-失败失败15控制失败交易的幅度控制失败交易的幅度-积累成功积累成功16严格限制停损严格限制停损6-10点点/次，日次，日3次次日内交易策略的设计日内交易策略的设计-投入比例投入比例17推荐投入比例推荐投入比例30-50%期货交易与资金管理（杠杆运用）期货交易与资金管理（杠杆运用）18日内交易策略的执行日内交易策略的执

7、行-心理调节心理调节19100人进场人进场恐惧恐惧55人人恒心恒心20人人耐性耐性12人人贪婪贪婪8人人成功成功5 5人人分析能力与执行力分析能力与执行力20人人深入有效深入有效的分析透的分析透彻目标的彻目标的能力：能力：抓住基本的逻辑要素,强化 分析确认,提炼和总结,确认机会的能力最重要的最重要的就是执行就是执行力：力：是智慧、毅力、心态等的综合，只有坚持把所有的技巧、方法、理念落实到执行当中去，并不断调整以适应市场，才能使盈利在账户上真正得以体现帮助您设计交易策略帮助您设计交易策略21帮助您认清自我帮助您认清自我22主要服务项目：主要服务项目：1.按月、季、年汇总数据按月、季、年汇总数据2

8、.区间资金变动图区间资金变动图3.区间盈亏累计图区间盈亏累计图4.隔夜和日内的分析隔夜和日内的分析5.多头和空头分析多头和空头分析6.资金利用率分析资金利用率分析8.风险和收益分析风险和收益分析9.资金运用分析资金运用分析10.品种分布品种分布11.盈亏按时间和幅度分布盈亏按时间和幅度分布12.交易技巧改进建议交易技巧改进建议帮助您学习帮助您学习培训题目培训题目培训内容培训内容培训时长培训时长交易规则交易规则交易、交割、保证金、涨跌停板、限仓、交易、交割、保证金、涨跌停板、限仓、风险管理制度风险管理制度2 2小时小时期货计算机基础期货计算机基础期货交易对计算机硬件和线路要求、计期货交易对计算机

9、硬件和线路要求、计算机优化、交易软件（金仕达）使用、算机优化、交易软件（金仕达）使用、计算机及软件风险防范计算机及软件风险防范1 1小时小时行情软件使用行情软件使用财顺、博易大师、文华财经使用方法财顺、博易大师、文华财经使用方法3 3小时小时期货品种介绍期货品种介绍介绍商品、股指期货的基础分析方法介绍商品、股指期货的基础分析方法每板块每板块1-21-2小时小时期货交易入门期货交易入门介绍期货交易初期的注意事项、训练方介绍期货交易初期的注意事项、训练方法、资金管理、心理预期的调控等法、资金管理、心理预期的调控等2 2小时小时专题培训专题培训股指日内、通胀、拐点股指日内、通胀、拐点每专题每专题1-21-2小时小时其他其他技术分析、交易入门、波浪理论技术分析、交易入门、波浪理论每类别每类别1-21-2小时小时23帮助您与他人沟通交流帮助您与他人沟通交流24股指期货群：股指期货群：商品期货群：商品期货群：