安徽省2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc

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1、安徽省安徽省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理考年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、进度计划调整的方法不包括（）。A.改变作业组织形式B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系C.修正施工方案D.各专业分包单位不能如期履行分包合同【答案】D2、（2018 年真题）假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。A.银

2、行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AB.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AC.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 AD.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A【答案】C3、在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和内在价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案】B4、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（）。

3、A.外包商不履责B.信息科技系统和一般配套设备不完善C.失职违规D.产品服务缺陷【答案】B5、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】D6、（2018 年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险B.信用风险C.声誉风险

4、D.战略风险【答案】D7、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学和价值观。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统【答案】B8、()是指银行所持有的各类风险性资产余额。A.风险价值B.缺口C.市场价值D.敞口【答案】D9、（2018 年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C10、()是最具流动性的资产。A.股票B.贷款C.现金D.票据【答案】C11、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点B.提高资产的稳定性和负

5、债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点【答案】A12、银行因员工知识技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】D13、下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是()。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D14、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股

6、东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】C15、进行客户身份识别，必要时可以向（）核实客户的有关身份信息。A.中国人民银行B.中国银监会C.公安、工商行政管理部门D.国务院【答案】C16、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】B17、（2019 年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B18、房地产抵押权设立的必备要件为（）。A.抵押双方身份证明B.抵押权登记证书C.土地使用权权属证明D.订立抵押合同【答案】D1

7、9、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】B20、（2018 年真题）某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期1000 万元的抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业 10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】D21、

8、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】D22、高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】D23、下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在售后服务方面考虑不

9、周到【答案】D24、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C25、下列哪项产品线的因子等于 15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】C26、以下不属于利率风险按来源不同分类的是()。A.商品价格风险B.重新定价风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A27、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.银行控股股东变更B.资产规模急剧扩张C.无保险的存款D.银行评级下调【答案】A28、（2021 年真题）商业

10、银行的灾难性损失由（）来转移风险。A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】D29、CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B30、（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.负债流动性B.表外流动性C.资产流动性D.表内流动性【答案】A31、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A.上市公司发行的债券B.人民银行发行的票据C.黄金D.商业银行承兑汇票【答案】A32、假设某银行贷款客户优良且需

11、求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】A33、（2018 年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D

12、.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】D34、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C35、下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况B.风险价值是即将发生的真实损失C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况【答案】A36、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记采取了（）。A.形式主义立

13、法B.形式审查主义C.实质审查主义D.物的编成主义【答案】C37、操作风险关键指标不包括（）。A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标【答案】C38、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B39、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分

14、析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D40、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段B.按照交易对手评级设置授信额度上限C.计算单一币种的多头或空头缺口D.计算债券组合久期【答案】B41、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4B.3C.6D.5【答案】A42、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用 95%的单尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场

15、风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更新一次数据【答案】B43、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】C44、（2018 年真题）有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D45、度量单位时间内某商业银行接待客户的数量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均匀分布C.正态分布D.二项分布【答案】A46、进度统计报告是（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制

16、的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】C47、下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行合作伙伴的审查【答案】D48、（2022 年 7 月真题）资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。A.风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产B.市场风险加权资产为市场风险资本要求 8 倍C.自 2017 年起商业银行应按巴塞尔最终方案计算

17、各级资本和扣除项D.商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产【答案】D49、土地总登记中，对登记公告结果有异议的，可以向（）申请复查。A.县人民政府B.县国土资源局C.国土资源部门的上级单位D.土地登记代理机构【答案】B50、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、土地登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】B2、操作风险高级计量法是商业银行根

18、据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。A.外部损失数据B.内部损失数据C.情景分析D.业务经营环境和内部控制因素E.借款人信用记录【答案】ABCD3、风险外部报告的内容包括（）。A.总结专项风险工作B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况E.提出风险管理的措施建议【答案】B4、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动

19、性风险越低D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强【答案】CD5、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.实现战略目标所需要的资源匮乏B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.政治、经济和社会环境发生变化D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.整个战略实施过程的质量难以保证【答案】ABD6、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进人某一领域并从 事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入 E,风险控制水平【答案】D7、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括

20、（）。A.厌恶风险B.偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.偏好风险E.风险中性【答案】ABC8、风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。A.风险管理战略B.风险管理知识C.风险管理制度D.风险管理理念E.风险管理计划【答案】BCD9、黄金价格的波动不属于（）。A.汇率风险B.衍生品风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险【答案】BCD10、商业银行的风险管理流程包括()。A.风险识别B.风险避免C.风险计量D.风险监测E.风险控制【答案】ACD11、能够充分合理地利用工作面争取时

21、间，减少或避免工人停工、窝工，属于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C12、银行账户利率风险管理方法包括()。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制【答案】ABD13、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中取得贷款的客户可以有()。A.法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD14、在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（）。A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评

22、级为 AA-的国家发行的债券E.银行存单【答案】ABCD15、商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于()。A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患【答案】ABCD16、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算

23、公式为最大一家客户贷款总 额/资本净额 X 100%，公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】ABCD17、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB18、下列属于操作风险缓释措施的有(?)。A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD19、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷【答案】ABC20、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.高管欺诈B.地震C.火灾D.抢劫E.交易差错【答案】ABCD