安徽省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案.doc

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1、安徽省安徽省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划【答案】A2、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D3、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇

2、率等变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】D4、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D5、以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序B.声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应C.声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度D.监管机构责令整改的不利

3、信息事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件【答案】C6、假定某企业 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 l00 万元，年初资产总额为 l70 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为()。A.47B.56C.63D.79【答案】B7、资本充足率的定期压力测试至少（）年 1 次。A.半B.1C.2D.3【答案】B8、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A9、风险识别包括（

4、）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】A10、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】B11、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率【答案】D12、（2018 年真题）银监会商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会

5、D.理事会【答案】C13、（2018 年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】A14、（2018 年真题）资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容有（）。A.资产到期日管理B.流动性资产组合管理C.抵押品管理D.以上均正确【答案】D15、以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（）。A.事前识别B.事中识别C.事后识别D.因果分析模型【答案】B16、利率互换发生的前提是()。A.交易双方在金融市场上有不

6、同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】A17、（2018 年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。A.国别风险、战略风险B.国别风险、法律风险C.声誉风险、战略风险D.声誉风险、法律风险【答案】D18、（）是一种特殊类型的操作风险。A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.战略风险【答案】C19、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

7、下列活动中，属于这一风险的是()。A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动【答案】B20、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至 2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D

8、.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B21、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】D22、现金头寸指标等于()A.（现金头寸+应收存款）/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.流动资产/总资产【答案】A23、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】C24、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满

9、足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.业主B.勘察设计单位C.住建局D.施工单位【答案】C25、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B26、商业银行的资本充足率不得低于()。A.5B.6C.8D.10【答案】C27、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险B.战略风险

10、C.市场风险D.声誉风险【答案】B28、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机不确定什么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C29、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于 6

11、0D.流动性缺口为 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额【答案】D30、()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】A31、（2019 年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】D32、（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】A33、（）是指通过系统化的方

12、法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】C34、以下不是信贷审批原则的是（）。A.申贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】A35、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C36、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】A37、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资产规模D.

13、资金数量【答案】C38、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。A.20 世纪 60 年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.20 世纪 80 年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】D39、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。A.自检B.互检C.专检D.交接检【答

14、案】A40、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保全部风险被正确识别、优先排序【答案】D41、根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（）A.较低、中等、较高B.低、较低、中等、较高、高C.低、高、D.低、中等、高【答案】B42、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】A43、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。A.银行监管侧重

15、于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】C44、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响 下，（）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】D45、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 3 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项

16、准备是 3 亿元，特种准备是 4 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C46、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B47、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】D48、关于风险管

17、理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C49、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B50、安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的

18、，必须系好安全带，扣好保险钩。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。A.资本实力B.业务经营部门的既往业绩C.压力测试结果D.工作人员的年龄E.内部控制水平【答案】ABC2、室外会受风力干扰，不便于用线锤检查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.红外线激光水平仪【答案】B3、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有（）。A.流动性覆盖率指标确保商业银行能满足未来至少 15 日的流动性需求B.商业银行的存贷比不高于 75C.商业银行的净稳定资金比例大

19、于 100D.商业银行的流动性覆盖率不低于 150E.商业银行的流动性比例不低于 25【答案】BC4、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证【答案】ABCD5、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和 10.5B.2.5的储备资本要求和 00.25的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提 3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5

20、、6和 8E.系统重要性银行附加资本要求为 1【答案】ABD6、下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商【答案】ABD7、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈【答案】ABCD8、商业银行的资产负债期限结构是指，在未来

21、特定时段内，（）的构成状况。A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流入与现金流出【答案】D9、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD10、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有（）。A.利息偿付比率B.资产负债率C.流动比率D.销售利润率E.资产回报率【答案】ACD11、风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.全面性B.合法性C.合规性D.稳定性E.重要性【答案】CD12、根据巴塞尔新资本协议

22、，针对个人的循环零售贷款应满足()。A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】ABCD13、声誉风险管理的基本做法包括（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.找到合适的机构将风险外包E.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正【答案】ABC14、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核

23、E.损失数据验证【答案】ABCD15、以风险为本的持续监管框架内容包括（）。A.了解机构和风险评估B.规划监管行动C.准备风险为本的现场检查D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、措施评价和持续的非现场监测【答案】ABCD16、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合【答案】ABCD17、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状

24、况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及控制措施D.关键风险指标E.资本情况【答案】ABCD18、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（）。A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.完整性原则E.法人并表原则【答案】ABC19、巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设【答案】ABC20、商业银行对单一法人客户的财务分析主要包括()。A.企业经营成果B.财务状况C.主管财务的工作人员能否胜任D.现金流量情况E.公司治理结构是否完善【答案】ABD