上海市2023年证券分析师之发布证券研究报告业务练习题(一)及答案.doc

《上海市2023年证券分析师之发布证券研究报告业务练习题(一)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市2023年证券分析师之发布证券研究报告业务练习题(一)及答案.doc（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海市上海市 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务练习题练习题(一一)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、自相关问题的存在，主要原因有（）。A.B.C.D.【答案】D2、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。A.买入和卖出指令同时下达B.套利指令有市价指令和限价指令等C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格D.限价指令不能保证立刻成交【答案】C3、根据标的资产的不同，期权可分为（）。A.B.C.D.【答案】B4、公司盈利预测的假设有（）。A.B.C.D.【答案】A5、下列关于看涨期权的说法，不正确的是（）。A.当期权

2、处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系B.标的物价格波动率越高，期权价格越高C.市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高D.执行价格越低，时间价值越高【答案】D6、从程度上来看，通货膨胀可以分为()。A.、B.、C.1、D.、【答案】B7、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。A.买入和卖出指令同时下达B.套利指令有市价指令和限价指令等C.套利指令中需要标明各一个期货合约的具体价格D.限价指令不能保证立刻成交【答案】C8、公司调研的对象包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B9、某公司由批发销售为主转为零售为主的经营方式，应收账款周转率明显提高（）。A.表明公司应收账

3、款管理水平发生了突破性改变B.表明公司保守速动比率提高C.并不表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变D.表明公司销售收入增加【答案】C10、从程度上来看，通货膨胀可以分为()。A.、B.、C.1、D.、【答案】B11、收入政策的目标包括（）。A.B.C.D.【答案】C12、下列关于证券市场线的叙述正确的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】C13、期权价格受多种因素影响，但从理论上说，由（）两个部分组成。A.B.C.D.【答案】D14、一国的宏观经济均衡包括（）。A.B.C.D.【答案】B15、大阴线实体和十字星形态的 K 线分别是()。A.、B.、C.、D.、【答案】D16、关于上升三角

4、形和下降三角形，下列说法正确的是（）。A.上升三角形是以行跌为主B.上升三角形在突破顶部的阻力线时，不必有大成交量的配合C.下降三角形的成交量一直十分低沉，突破时不必有大成交量配台D.下降三角形同上升三角形正好反向，是看涨的形态【答案】C17、7 月 1 日，某交易者在买入 9 月白糖期货合约的同时，卖出 11 月白糖期货合约，价格分别为 4420 元/吨和 4520 元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。A.B.C.D.【答案】B18、下列各项中，属于国民经济总体指标的有()。A.、B.、C.、D.、【答案】C19、股票市盈率估值法的优点有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C20、反

5、转突破形态包括了（）。A.B.C.D.【答案】D21、“任何金融资产的内在价值等于这项资产预期的现金流的现值”是（）的理论基础。A.市场预期理论B.现金流贴现模型C.资本资产定价模型D.资产组合理论【答案】B22、某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入 2 手 3 月铜期货合约，同时卖出 5 手 5 月铜期货合约，并买入 3 手 7 月铜期货合约。价格分别为 68000 元/吨，69500 元/吨和 69850 元/顿，当 3 月、5 月和 7 月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利 150 元A.67680 元/吨，68930 元/吨，69810 元/吨B.6780

6、0 元/吨，69300 元/吨，69700 元/吨C.68200 元/吨，70000 元/吨，70000 元/吨D.68250 元/吨，70000 元/吨，69890 元/吨【答案】B23、下列关于资产负债率的说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C24、融资、融券交易包括_对_的融资、融券，和_对_的融资、融券四种形式。（）A.券商，投资者；券商，金融机构B.券商，投资者；金融机构，券商C.投资者，券商；券商，金融机构D.投资者，券商；金融机构，券商【答案】B25、下列关于证券公司、证券分析师提供服务的说法正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D26、所有者权益变动表应当全面反映

7、一定时期所有者权益变动的情况，包括（）。A.B.C.D.【答案】D27、上市公司的下列报表需要会计师事务所审计的是（）。A.上市公司年报B.上市公司季报C.上市公司半年报D.上市公司月报【答案】A28、资本市场的投资性开放包括（）。A.B.C.D.【答案】D29、与财政政策、货币政策相比，收入政策（）。A.B.C.D.【答案】B30、以下关于金融期权的说法正确的是（）A.B.C.D.【答案】C31、不完全竞争市场分为（）。A.B.C.D.【答案】D32、为了消除消费习惯或产品等因素的影响，通常在一定周期内对基期或权重进行调整。我国采用（）年一次对基期和 CPI 权重调整。A.10B.3C.ID

8、.5【答案】D33、按计息方式分类，债券可分为()。A.、B.、C.、D.、【答案】B34、实际汇率有时被称为贸易条件。是两国产品的相对价格。在开放经济条件下，以下成立的有A.、B.、C.、D.、【答案】A35、宏观经济分析所需的有效资料一般包括（）等。A.、B.、C.、D.、【答案】D36、大阴线实体和十字星形态的 K 线分别是（）。A.B.C.D.【答案】D37、下列关于供给曲线特点的说法中，错误的是（）。A.供给曲线只能直线B.供给曲线向右上方倾斜，斜率为正C.供给与供给量意义不同D.供给曲线不只是一条，可有无数条【答案】A38、货币政策对宏观经济进行全方位的调控，其调控作用突出表现在（

9、）。A.B.C.D.【答案】D39、择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨，则（）；如果判断是下跌，则（）；如果判断是震荡，则进行（）。A.卖出清仓；买入持有；高抛低吸B.买入持有；卖出清仓；高抛低吸C.卖出清仓；买入持有；高吸低抛D.买入持有；卖出清仓；高吸低抛【答案】B40、量化投资策略的特点不包括()。A.纪律性B.系统性C.及时性D.集中性【答案】D41、投资者在心理上会假设证券都存在一个“由证券本身决定的价格”，投资学上将其称为()。A.市场价格B.公允价值C.内在价值D.历史价格【答案】C42、下列关于证券公司、证券投资咨询机构制作证

10、券研究报告时，应当遵循的说法中不正确的是（）。A.证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当秉承专业的态度B.证券公司、证券投资咨询机构制作证券研究报告应当坚持客观原则，避免使用夸大、诱导性的标题或者用语C.证券公司、证券投资咨询机构应采用严谨的研究方法和分析逻辑，基于合理的数据基础和事实依据，审慎提出研究结论D.证券公司、证券投资咨询机构可对投资者作出证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺【答案】D43、一般来说，股东自由现金流主要来自于公司（）产生的现金流。A.投资活动B.筹资活动C.经营活动D.商务活动【答案】C44、信用评级主要从（）方面进行分析。A.B.C.D.【答案】

11、A45、计算已获利息倍数指标时，其利息费用是（）。A.只包括经营利息费用，不包括资本化利息B.不包括经营利息费用，只包括资本化利息C.既不包括资本化利息费用，也不包括资本化利息D.既包括财务费用中的利息费用，也包括资本化利息【答案】D46、下列关于概率的几种形式的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】C47、在证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告中，应当载明的事项包括（）。A.B.C.D.【答案】D48、研究报告撰写完成后，研究部门的质量审核人员对()等进行审核，控制质量报告。A.、B.、C.、D.、【答案】C49、企业自由现金流（FCFF）的表达公式是（）.A.FCFF=利润总额（1-税率）+折旧+资本性支出-追加营运资本B.FCFF=利润总额+折旧-资本性支出-追加营运资本C.FCFF=利润总额（1-税率）-资本性支出-追加营运资本D.FCFF=利润总额（1-税率）+折旧-资本性支出-追加营运资本【答案】D50、统计套利的主要内容有配对交易、股值对冲、融券对冲和（）。A.风险对冲B.期权对冲C.外汇对冲D.期货对冲【答案】C