山东省2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷B卷含答案.doc
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1、山东省山东省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理综年中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷合检测试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】B2、证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】A3、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。A.1B.2.5C.1.5
2、D.2【答案】A4、关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】B5、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C6、金融期货主要有三大类,下列不属于金融期货的是()。A
3、.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B7、下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A8、绝对信用价差是指()。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B9、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景
4、下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D10、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出的监管理念是(?)。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D11、商业银行正确处理投诉和批评对于维
5、护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C12、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B13、下列关于商业银行风险管理的表述,最恰当的是()。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管
6、理主要是控制风险【答案】B14、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是()。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成,强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】B15、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】A16、某商业银行的核心资本为 30 亿元,附属资本为 20 亿元,信用风险加权资产为 500 亿元,市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依
7、据我国商业银行资本充足率管理办法的规定,该商业银行的资本充足率为()。A.9B.10C.12D.16【答案】A17、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险,第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】B18、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】D19、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计
8、量方法,其中风险敏感度最高的是()。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】D20、计量市场风险时,计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A.VaR 值只在 99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失【答案】D21、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。()A.内部操作风险损失数据;外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据;外部数据C.业务经营环境;外部数据D.业务经营环境;内部控制因素【答案】B22、
9、下列商业银行资金来源中,()对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】C23、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B24、根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为()A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B25、假定一年期零息国债的无风险收益率为 3%,1 年期信用等级为 B 的零息债券的违约概率为 10%,在发生违约的情况下
10、,该债券价值的回收率为 60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B26、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A27、假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款,在已经还款 40 万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔 30 万的个人贷款。若前者的风险权重是 50%,追加部分的风险权重是 150%。则按照权重法计算其风险加权资产是()万元.A.65B.75C.50D.55【答案】D28、内部控制体系和(
11、)是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C29、以下不属于单一客户的风险监测指标的是()。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】D30、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D31、关于风险识别分析,下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用
12、的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】C32、作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B33、关于公允价值、名义价值、市场价值,以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日,买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下,公允价值可以代表市场价值【答案】D34、商业
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